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Questão 65 (FUB/2015 - Cespe | Cebraspe)
Questão 65 (FUB/2015 - Cespe | Cebraspe)
Uma repartição pública recebe diariamente uma quantidade X de requerimentos
administrativos e uma quantidade Y de recursos administrativos. Essas
quantidades seguem distribuições de Poisson com taxas, respectivamente, iguais a
n15 requerimentos por dia e n4 recursos por dia.
Questão 65 (FUB/2015 - Cespe | Cebraspe)
Uma repartição pública recebe diariamente uma quantidade X de requerimentos
administrativos e uma quantidade Y de recursos administrativos. Essas
quantidades seguem distribuições de Poisson com taxas, respectivamente, iguais a
n15 requerimentos por dia e n4 recursos por dia.
Considerando que, nessa situação hipotética, as variáveis aleatórias X e Y sejam
independentes e que S = X + Y , julgue os seguintes itens.
Questão 65 (FUB/2015 - Cespe | Cebraspe)
Uma repartição pública recebe diariamente uma quantidade X de requerimentos
administrativos e uma quantidade Y de recursos administrativos. Essas
quantidades seguem distribuições de Poisson com taxas, respectivamente, iguais a
n15 requerimentos por dia e n4 recursos por dia.
Considerando que, nessa situação hipotética, as variáveis aleatórias X e Y sejam
independentes e que S = X + Y , julgue os seguintes itens.
61 Em determinado dia, a probabilidade de não haver recebimento de
requerimento administrativo nessa repartição será inferior a 0, 08.
Questão 65 (FUB/2015 - Cespe | Cebraspe)
Uma repartição pública recebe diariamente uma quantidade X de requerimentos
administrativos e uma quantidade Y de recursos administrativos. Essas
quantidades seguem distribuições de Poisson com taxas, respectivamente, iguais a
n15 requerimentos por dia e n4 recursos por dia.
Considerando que, nessa situação hipotética, as variáveis aleatórias X e Y sejam
independentes e que S = X + Y , julgue os seguintes itens.
61 Em determinado dia, a probabilidade de não haver recebimento de
requerimento administrativo nessa repartição será inferior a 0, 08.
62 A variância da distribuição de Y é igual a n4.
Questão 65 (FUB/2015 - Cespe | Cebraspe)
Uma repartição pública recebe diariamente uma quantidade X de requerimentos
administrativos e uma quantidade Y de recursos administrativos. Essas
quantidades seguem distribuições de Poisson com taxas, respectivamente, iguais a
n15 requerimentos por dia e n4 recursos por dia.
Considerando que, nessa situação hipotética, as variáveis aleatórias X e Y sejam
independentes e que S = X + Y , julgue os seguintes itens.
61 Em determinado dia, a probabilidade de não haver recebimento de
requerimento administrativo nessa repartição será inferior a 0, 08.
62 A variância da distribuição de Y é igual a n4.
63 É correto armar que P(S = 0)  0, 02.
Questão 65 (FUB/2015 - Cespe | Cebraspe)
Uma repartição pública recebe diariamente uma quantidade X de requerimentos
administrativos e uma quantidade Y de recursos administrativos. Essas
quantidades seguem distribuições de Poisson com taxas, respectivamente, iguais a
n15 requerimentos por dia e n4 recursos por dia.
Considerando que, nessa situação hipotética, as variáveis aleatórias X e Y sejam
independentes e que S = X + Y , julgue os seguintes itens.
61 Em determinado dia, a probabilidade de não haver recebimento de
requerimento administrativo nessa repartição será inferior a 0, 08.
62 A variância da distribuição de Y é igual a n4.
63 É correto armar que P(S = 0)  0, 02.
64 A moda da distribuição da quantidade de recursos administrativos é igual a
zero.
Questão 65 (FUB/2015 - Cespe | Cebraspe)
Uma repartição pública recebe diariamente uma quantidade X de requerimentos
administrativos e uma quantidade Y de recursos administrativos. Essas
quantidades seguem distribuições de Poisson com taxas, respectivamente, iguais a
n15 requerimentos por dia e n4 recursos por dia.
Considerando que, nessa situação hipotética, as variáveis aleatórias X e Y sejam
independentes e que S = X + Y , julgue os seguintes itens.
61 Em determinado dia, a probabilidade de não haver recebimento de
requerimento administrativo nessa repartição será inferior a 0, 08.
62 A variância da distribuição de Y é igual a n4.
63 É correto armar que P(S = 0)  0, 02.
64 A moda da distribuição da quantidade de recursos administrativos é igual a
zero.
65 A variável aleatória S segue uma distribuição de Poisson.
Questão 65 (FUB/2015 - Cespe | Cebraspe)
Uma repartição pública recebe diariamente uma quantidade X de requerimentos
administrativos e uma quantidade Y de recursos administrativos. Essas
quantidades seguem distribuições de Poisson com taxas, respectivamente, iguais a
n15 requerimentos por dia e n4 recursos por dia.
Considerando que, nessa situação hipotética, as variáveis aleatórias X e Y sejam
independentes e que S = X + Y , julgue os seguintes itens.
61 Em determinado dia, a probabilidade de não haver recebimento de
requerimento administrativo nessa repartição será inferior a 0, 08.
62 A variância da distribuição de Y é igual a n4.
63 É correto armar que P(S = 0)  0, 02.
64 A moda da distribuição da quantidade de recursos administrativos é igual a
zero.
65 A variável aleatória S segue uma distribuição de Poisson.
66 O valor esperado da variável aleatória S é igual a n60.
Resolução
Resolução
Para ns didáticos, vamos provar este fato usando Função Geratriz de Momentos.
Sabemos que:
Resolução
Para ns didáticos, vamos provar este fato usando Função Geratriz de Momentos.
Sabemos que:
 X ∼ Poisson(λ) ⇒ P(X = x) = λx e−λ
x! , x = 0, 1, 2, . . .
Resolução
Para ns didáticos, vamos provar este fato usando Função Geratriz de Momentos.
Sabemos que:
 X ∼ Poisson(λ) ⇒ P(X = x) = λx e−λ
x! , x = 0, 1, 2, . . .
 Y ∼ Poisson(θ) ⇒ P(Y = y) = θy e−θ
y! , y = 0, 1, 2, . . .
Resolução
Para ns didáticos, vamos provar este fato usando Função Geratriz de Momentos.
Sabemos que:
 X ∼ Poisson(λ) ⇒ P(X = x) = λx e−λ
x! , x = 0, 1, 2, . . .
 Y ∼ Poisson(θ) ⇒ P(Y = y) = θy e−θ
y! , y = 0, 1, 2, . . .
Resolução
Para ns didáticos, vamos provar este fato usando Função Geratriz de Momentos.
Sabemos que:
 X ∼ Poisson(λ) ⇒ P(X = x) = λx e−λ
x! , x = 0, 1, 2, . . .
 Y ∼ Poisson(θ) ⇒ P(Y = y) = θy e−θ
y! , y = 0, 1, 2, . . .
Para a distribuição de Poisson, sua F.G.M é dada por:
Resolução
Para ns didáticos, vamos provar este fato usando Função Geratriz de Momentos.
Sabemos que:
 X ∼ Poisson(λ) ⇒ P(X = x) = λx e−λ
x! , x = 0, 1, 2, . . .
 Y ∼ Poisson(θ) ⇒ P(Y = y) = θy e−θ
y! , y = 0, 1, 2, . . .
Para a distribuição de Poisson, sua F.G.M é dada por:
MX(t) = E(etX
)
Resolução
Para ns didáticos, vamos provar este fato usando Função Geratriz de Momentos.
Sabemos que:
 X ∼ Poisson(λ) ⇒ P(X = x) = λx e−λ
x! , x = 0, 1, 2, . . .
 Y ∼ Poisson(θ) ⇒ P(Y = y) = θy e−θ
y! , y = 0, 1, 2, . . .
Para a distribuição de Poisson, sua F.G.M é dada por:
MX(t) = E(etX
) =
∞
x=0
etx
×
λx e−λ
x!
=
Resolução
Para ns didáticos, vamos provar este fato usando Função Geratriz de Momentos.
Sabemos que:
 X ∼ Poisson(λ) ⇒ P(X = x) = λx e−λ
x! , x = 0, 1, 2, . . .
 Y ∼ Poisson(θ) ⇒ P(Y = y) = θy e−θ
y! , y = 0, 1, 2, . . .
Para a distribuição de Poisson, sua F.G.M é dada por:
MX(t) = E(etX
) =
∞
x=0
etx
×
λx e−λ
x!
= e−λ
∞
x=0
(λet)x
x!
=
Resolução
Para ns didáticos, vamos provar este fato usando Função Geratriz de Momentos.
Sabemos que:
 X ∼ Poisson(λ) ⇒ P(X = x) = λx e−λ
x! , x = 0, 1, 2, . . .
 Y ∼ Poisson(θ) ⇒ P(Y = y) = θy e−θ
y! , y = 0, 1, 2, . . .
Para a distribuição de Poisson, sua F.G.M é dada por:
MX(t) = E(etX
) =
∞
x=0
etx
×
λx e−λ
x!
= e−λ
∞
x=0
(λet)x
x!
= e−λ
×eλet
Resolução
Para ns didáticos, vamos provar este fato usando Função Geratriz de Momentos.
Sabemos que:
 X ∼ Poisson(λ) ⇒ P(X = x) = λx e−λ
x! , x = 0, 1, 2, . . .
 Y ∼ Poisson(θ) ⇒ P(Y = y) = θy e−θ
y! , y = 0, 1, 2, . . .
Para a distribuição de Poisson, sua F.G.M é dada por:
MX(t) = E(etX
) =
∞
x=0
etx
×
λx e−λ
x!
= e−λ
∞
x=0
(λet)x
x!
= e−λ
×eλet
= exp [λ exp(t) − λ]
Resolução
Para ns didáticos, vamos provar este fato usando Função Geratriz de Momentos.
Sabemos que:
 X ∼ Poisson(λ) ⇒ P(X = x) = λx e−λ
x! , x = 0, 1, 2, . . .
 Y ∼ Poisson(θ) ⇒ P(Y = y) = θy e−θ
y! , y = 0, 1, 2, . . .
Para a distribuição de Poisson, sua F.G.M é dada por:
MX(t) = E(etX
) =
∞
x=0
etx
×
λx e−λ
x!
= e−λ
∞
x=0
(λet)x
x!
= e−λ
×eλet
= exp [λ exp(t) − λ]
Onde exp (t) = et
Resolução
Resolução
A F.G.M da soma de S = X + Y , onde X e Y são variáveis independentes com
distribuição de Poisson será dada por:
Resolução
A F.G.M da soma de S = X + Y , onde X e Y são variáveis independentes com
distribuição de Poisson será dada por:
MS(t) = E et(X+Y )
= E etX
× etY
Resolução
A F.G.M da soma de S = X + Y , onde X e Y são variáveis independentes com
distribuição de Poisson será dada por:
MS(t) = E et(X+Y )
= E etX
× etY
= E etX
× E etY
Resolução
A F.G.M da soma de S = X + Y , onde X e Y são variáveis independentes com
distribuição de Poisson será dada por:
MS(t) = E et(X+Y )
= E etX
× etY
= E etX
× E etY
= MX(t) × MY (t)
Resolução
A F.G.M da soma de S = X + Y , onde X e Y são variáveis independentes com
distribuição de Poisson será dada por:
MS(t) = E et(X+Y )
= E etX
× etY
= E etX
× E etY
= MX(t) × MY (t)
= exp [λ exp(t) − λ] × exp [θ exp(t) − θ]
Resolução
A F.G.M da soma de S = X + Y , onde X e Y são variáveis independentes com
distribuição de Poisson será dada por:
MS(t) = E et(X+Y )
= E etX
× etY
= E etX
× E etY
= MX(t) × MY (t)
= exp [λ exp(t) − λ] × exp [θ exp(t) − θ]
= exp [(λ + θ) exp(t) − (λ + θ)]
Resolução
A F.G.M da soma de S = X + Y , onde X e Y são variáveis independentes com
distribuição de Poisson será dada por:
MS(t) = E et(X+Y )
= E etX
× etY
= E etX
× E etY
= MX(t) × MY (t)
= exp [λ exp(t) − λ] × exp [θ exp(t) − θ]
= exp [(λ + θ) exp(t) − (λ + θ)]
Conclusão S ∼ Poisson(λ + θ).
Resolução
A F.G.M da soma de S = X + Y , onde X e Y são variáveis independentes com
distribuição de Poisson será dada por:
MS(t) = E et(X+Y )
= E etX
× etY
= E etX
× E etY
= MX(t) × MY (t)
= exp [λ exp(t) − λ] × exp [θ exp(t) − θ]
= exp [(λ + θ) exp(t) − (λ + θ)]
Conclusão S ∼ Poisson(λ + θ).
Generalizando: Dada uma amostra aleatória X1, X2, . . . , Xn
Resolução
A F.G.M da soma de S = X + Y , onde X e Y são variáveis independentes com
distribuição de Poisson será dada por:
MS(t) = E et(X+Y )
= E etX
× etY
= E etX
× E etY
= MX(t) × MY (t)
= exp [λ exp(t) − λ] × exp [θ exp(t) − θ]
= exp [(λ + θ) exp(t) − (λ + θ)]
Conclusão S ∼ Poisson(λ + θ).
Generalizando: Dada uma amostra aleatória X1, X2, . . . , Xn de variáveis aleatórias
independentes e identicamente distribuídas,
Resolução
A F.G.M da soma de S = X + Y , onde X e Y são variáveis independentes com
distribuição de Poisson será dada por:
MS(t) = E et(X+Y )
= E etX
× etY
= E etX
× E etY
= MX(t) × MY (t)
= exp [λ exp(t) − λ] × exp [θ exp(t) − θ]
= exp [(λ + θ) exp(t) − (λ + θ)]
Conclusão S ∼ Poisson(λ + θ).
Generalizando: Dada uma amostra aleatória X1, X2, . . . , Xn de variáveis aleatórias
independentes e identicamente distribuídas, com distribuição de Poisson e
parâmetros λ1,
Resolução
A F.G.M da soma de S = X + Y , onde X e Y são variáveis independentes com
distribuição de Poisson será dada por:
MS(t) = E et(X+Y )
= E etX
× etY
= E etX
× E etY
= MX(t) × MY (t)
= exp [λ exp(t) − λ] × exp [θ exp(t) − θ]
= exp [(λ + θ) exp(t) − (λ + θ)]
Conclusão S ∼ Poisson(λ + θ).
Generalizando: Dada uma amostra aleatória X1, X2, . . . , Xn de variáveis aleatórias
independentes e identicamente distribuídas, com distribuição de Poisson e
parâmetros λ1, λ2,
Resolução
A F.G.M da soma de S = X + Y , onde X e Y são variáveis independentes com
distribuição de Poisson será dada por:
MS(t) = E et(X+Y )
= E etX
× etY
= E etX
× E etY
= MX(t) × MY (t)
= exp [λ exp(t) − λ] × exp [θ exp(t) − θ]
= exp [(λ + θ) exp(t) − (λ + θ)]
Conclusão S ∼ Poisson(λ + θ).
Generalizando: Dada uma amostra aleatória X1, X2, . . . , Xn de variáveis aleatórias
independentes e identicamente distribuídas, com distribuição de Poisson e
parâmetros λ1, λ2, . . . , λn,
Resolução
A F.G.M da soma de S = X + Y , onde X e Y são variáveis independentes com
distribuição de Poisson será dada por:
MS(t) = E et(X+Y )
= E etX
× etY
= E etX
× E etY
= MX(t) × MY (t)
= exp [λ exp(t) − λ] × exp [θ exp(t) − θ]
= exp [(λ + θ) exp(t) − (λ + θ)]
Conclusão S ∼ Poisson(λ + θ).
Generalizando: Dada uma amostra aleatória X1, X2, . . . , Xn de variáveis aleatórias
independentes e identicamente distribuídas, com distribuição de Poisson e
parâmetros λ1, λ2, . . . , λn, teremos que
Sn =
n
i=1
Xi ∼ Poisson
n
i=1
λi
Poisson

Poisson

  • 1.
  • 2.
    Questão 65 (FUB/2015- Cespe | Cebraspe)
  • 3.
    Questão 65 (FUB/2015- Cespe | Cebraspe) Uma repartição pública recebe diariamente uma quantidade X de requerimentos administrativos e uma quantidade Y de recursos administrativos. Essas quantidades seguem distribuições de Poisson com taxas, respectivamente, iguais a n15 requerimentos por dia e n4 recursos por dia.
  • 4.
    Questão 65 (FUB/2015- Cespe | Cebraspe) Uma repartição pública recebe diariamente uma quantidade X de requerimentos administrativos e uma quantidade Y de recursos administrativos. Essas quantidades seguem distribuições de Poisson com taxas, respectivamente, iguais a n15 requerimentos por dia e n4 recursos por dia. Considerando que, nessa situação hipotética, as variáveis aleatórias X e Y sejam independentes e que S = X + Y , julgue os seguintes itens.
  • 5.
    Questão 65 (FUB/2015- Cespe | Cebraspe) Uma repartição pública recebe diariamente uma quantidade X de requerimentos administrativos e uma quantidade Y de recursos administrativos. Essas quantidades seguem distribuições de Poisson com taxas, respectivamente, iguais a n15 requerimentos por dia e n4 recursos por dia. Considerando que, nessa situação hipotética, as variáveis aleatórias X e Y sejam independentes e que S = X + Y , julgue os seguintes itens. 61 Em determinado dia, a probabilidade de não haver recebimento de requerimento administrativo nessa repartição será inferior a 0, 08.
  • 6.
    Questão 65 (FUB/2015- Cespe | Cebraspe) Uma repartição pública recebe diariamente uma quantidade X de requerimentos administrativos e uma quantidade Y de recursos administrativos. Essas quantidades seguem distribuições de Poisson com taxas, respectivamente, iguais a n15 requerimentos por dia e n4 recursos por dia. Considerando que, nessa situação hipotética, as variáveis aleatórias X e Y sejam independentes e que S = X + Y , julgue os seguintes itens. 61 Em determinado dia, a probabilidade de não haver recebimento de requerimento administrativo nessa repartição será inferior a 0, 08. 62 A variância da distribuição de Y é igual a n4.
  • 7.
    Questão 65 (FUB/2015- Cespe | Cebraspe) Uma repartição pública recebe diariamente uma quantidade X de requerimentos administrativos e uma quantidade Y de recursos administrativos. Essas quantidades seguem distribuições de Poisson com taxas, respectivamente, iguais a n15 requerimentos por dia e n4 recursos por dia. Considerando que, nessa situação hipotética, as variáveis aleatórias X e Y sejam independentes e que S = X + Y , julgue os seguintes itens. 61 Em determinado dia, a probabilidade de não haver recebimento de requerimento administrativo nessa repartição será inferior a 0, 08. 62 A variância da distribuição de Y é igual a n4. 63 É correto armar que P(S = 0) 0, 02.
  • 8.
    Questão 65 (FUB/2015- Cespe | Cebraspe) Uma repartição pública recebe diariamente uma quantidade X de requerimentos administrativos e uma quantidade Y de recursos administrativos. Essas quantidades seguem distribuições de Poisson com taxas, respectivamente, iguais a n15 requerimentos por dia e n4 recursos por dia. Considerando que, nessa situação hipotética, as variáveis aleatórias X e Y sejam independentes e que S = X + Y , julgue os seguintes itens. 61 Em determinado dia, a probabilidade de não haver recebimento de requerimento administrativo nessa repartição será inferior a 0, 08. 62 A variância da distribuição de Y é igual a n4. 63 É correto armar que P(S = 0) 0, 02. 64 A moda da distribuição da quantidade de recursos administrativos é igual a zero.
  • 9.
    Questão 65 (FUB/2015- Cespe | Cebraspe) Uma repartição pública recebe diariamente uma quantidade X de requerimentos administrativos e uma quantidade Y de recursos administrativos. Essas quantidades seguem distribuições de Poisson com taxas, respectivamente, iguais a n15 requerimentos por dia e n4 recursos por dia. Considerando que, nessa situação hipotética, as variáveis aleatórias X e Y sejam independentes e que S = X + Y , julgue os seguintes itens. 61 Em determinado dia, a probabilidade de não haver recebimento de requerimento administrativo nessa repartição será inferior a 0, 08. 62 A variância da distribuição de Y é igual a n4. 63 É correto armar que P(S = 0) 0, 02. 64 A moda da distribuição da quantidade de recursos administrativos é igual a zero. 65 A variável aleatória S segue uma distribuição de Poisson.
  • 10.
    Questão 65 (FUB/2015- Cespe | Cebraspe) Uma repartição pública recebe diariamente uma quantidade X de requerimentos administrativos e uma quantidade Y de recursos administrativos. Essas quantidades seguem distribuições de Poisson com taxas, respectivamente, iguais a n15 requerimentos por dia e n4 recursos por dia. Considerando que, nessa situação hipotética, as variáveis aleatórias X e Y sejam independentes e que S = X + Y , julgue os seguintes itens. 61 Em determinado dia, a probabilidade de não haver recebimento de requerimento administrativo nessa repartição será inferior a 0, 08. 62 A variância da distribuição de Y é igual a n4. 63 É correto armar que P(S = 0) 0, 02. 64 A moda da distribuição da quantidade de recursos administrativos é igual a zero. 65 A variável aleatória S segue uma distribuição de Poisson. 66 O valor esperado da variável aleatória S é igual a n60.
  • 11.
  • 12.
    Resolução Para ns didáticos,vamos provar este fato usando Função Geratriz de Momentos. Sabemos que:
  • 13.
    Resolução Para ns didáticos,vamos provar este fato usando Função Geratriz de Momentos. Sabemos que: X ∼ Poisson(λ) ⇒ P(X = x) = λx e−λ x! , x = 0, 1, 2, . . .
  • 14.
    Resolução Para ns didáticos,vamos provar este fato usando Função Geratriz de Momentos. Sabemos que: X ∼ Poisson(λ) ⇒ P(X = x) = λx e−λ x! , x = 0, 1, 2, . . . Y ∼ Poisson(θ) ⇒ P(Y = y) = θy e−θ y! , y = 0, 1, 2, . . .
  • 15.
    Resolução Para ns didáticos,vamos provar este fato usando Função Geratriz de Momentos. Sabemos que: X ∼ Poisson(λ) ⇒ P(X = x) = λx e−λ x! , x = 0, 1, 2, . . . Y ∼ Poisson(θ) ⇒ P(Y = y) = θy e−θ y! , y = 0, 1, 2, . . .
  • 16.
    Resolução Para ns didáticos,vamos provar este fato usando Função Geratriz de Momentos. Sabemos que: X ∼ Poisson(λ) ⇒ P(X = x) = λx e−λ x! , x = 0, 1, 2, . . . Y ∼ Poisson(θ) ⇒ P(Y = y) = θy e−θ y! , y = 0, 1, 2, . . . Para a distribuição de Poisson, sua F.G.M é dada por:
  • 17.
    Resolução Para ns didáticos,vamos provar este fato usando Função Geratriz de Momentos. Sabemos que: X ∼ Poisson(λ) ⇒ P(X = x) = λx e−λ x! , x = 0, 1, 2, . . . Y ∼ Poisson(θ) ⇒ P(Y = y) = θy e−θ y! , y = 0, 1, 2, . . . Para a distribuição de Poisson, sua F.G.M é dada por: MX(t) = E(etX )
  • 18.
    Resolução Para ns didáticos,vamos provar este fato usando Função Geratriz de Momentos. Sabemos que: X ∼ Poisson(λ) ⇒ P(X = x) = λx e−λ x! , x = 0, 1, 2, . . . Y ∼ Poisson(θ) ⇒ P(Y = y) = θy e−θ y! , y = 0, 1, 2, . . . Para a distribuição de Poisson, sua F.G.M é dada por: MX(t) = E(etX ) = ∞ x=0 etx × λx e−λ x! =
  • 19.
    Resolução Para ns didáticos,vamos provar este fato usando Função Geratriz de Momentos. Sabemos que: X ∼ Poisson(λ) ⇒ P(X = x) = λx e−λ x! , x = 0, 1, 2, . . . Y ∼ Poisson(θ) ⇒ P(Y = y) = θy e−θ y! , y = 0, 1, 2, . . . Para a distribuição de Poisson, sua F.G.M é dada por: MX(t) = E(etX ) = ∞ x=0 etx × λx e−λ x! = e−λ ∞ x=0 (λet)x x! =
  • 20.
    Resolução Para ns didáticos,vamos provar este fato usando Função Geratriz de Momentos. Sabemos que: X ∼ Poisson(λ) ⇒ P(X = x) = λx e−λ x! , x = 0, 1, 2, . . . Y ∼ Poisson(θ) ⇒ P(Y = y) = θy e−θ y! , y = 0, 1, 2, . . . Para a distribuição de Poisson, sua F.G.M é dada por: MX(t) = E(etX ) = ∞ x=0 etx × λx e−λ x! = e−λ ∞ x=0 (λet)x x! = e−λ ×eλet
  • 21.
    Resolução Para ns didáticos,vamos provar este fato usando Função Geratriz de Momentos. Sabemos que: X ∼ Poisson(λ) ⇒ P(X = x) = λx e−λ x! , x = 0, 1, 2, . . . Y ∼ Poisson(θ) ⇒ P(Y = y) = θy e−θ y! , y = 0, 1, 2, . . . Para a distribuição de Poisson, sua F.G.M é dada por: MX(t) = E(etX ) = ∞ x=0 etx × λx e−λ x! = e−λ ∞ x=0 (λet)x x! = e−λ ×eλet = exp [λ exp(t) − λ]
  • 22.
    Resolução Para ns didáticos,vamos provar este fato usando Função Geratriz de Momentos. Sabemos que: X ∼ Poisson(λ) ⇒ P(X = x) = λx e−λ x! , x = 0, 1, 2, . . . Y ∼ Poisson(θ) ⇒ P(Y = y) = θy e−θ y! , y = 0, 1, 2, . . . Para a distribuição de Poisson, sua F.G.M é dada por: MX(t) = E(etX ) = ∞ x=0 etx × λx e−λ x! = e−λ ∞ x=0 (λet)x x! = e−λ ×eλet = exp [λ exp(t) − λ] Onde exp (t) = et
  • 23.
  • 24.
    Resolução A F.G.M dasoma de S = X + Y , onde X e Y são variáveis independentes com distribuição de Poisson será dada por:
  • 25.
    Resolução A F.G.M dasoma de S = X + Y , onde X e Y são variáveis independentes com distribuição de Poisson será dada por: MS(t) = E et(X+Y ) = E etX × etY
  • 26.
    Resolução A F.G.M dasoma de S = X + Y , onde X e Y são variáveis independentes com distribuição de Poisson será dada por: MS(t) = E et(X+Y ) = E etX × etY = E etX × E etY
  • 27.
    Resolução A F.G.M dasoma de S = X + Y , onde X e Y são variáveis independentes com distribuição de Poisson será dada por: MS(t) = E et(X+Y ) = E etX × etY = E etX × E etY = MX(t) × MY (t)
  • 28.
    Resolução A F.G.M dasoma de S = X + Y , onde X e Y são variáveis independentes com distribuição de Poisson será dada por: MS(t) = E et(X+Y ) = E etX × etY = E etX × E etY = MX(t) × MY (t) = exp [λ exp(t) − λ] × exp [θ exp(t) − θ]
  • 29.
    Resolução A F.G.M dasoma de S = X + Y , onde X e Y são variáveis independentes com distribuição de Poisson será dada por: MS(t) = E et(X+Y ) = E etX × etY = E etX × E etY = MX(t) × MY (t) = exp [λ exp(t) − λ] × exp [θ exp(t) − θ] = exp [(λ + θ) exp(t) − (λ + θ)]
  • 30.
    Resolução A F.G.M dasoma de S = X + Y , onde X e Y são variáveis independentes com distribuição de Poisson será dada por: MS(t) = E et(X+Y ) = E etX × etY = E etX × E etY = MX(t) × MY (t) = exp [λ exp(t) − λ] × exp [θ exp(t) − θ] = exp [(λ + θ) exp(t) − (λ + θ)] Conclusão S ∼ Poisson(λ + θ).
  • 31.
    Resolução A F.G.M dasoma de S = X + Y , onde X e Y são variáveis independentes com distribuição de Poisson será dada por: MS(t) = E et(X+Y ) = E etX × etY = E etX × E etY = MX(t) × MY (t) = exp [λ exp(t) − λ] × exp [θ exp(t) − θ] = exp [(λ + θ) exp(t) − (λ + θ)] Conclusão S ∼ Poisson(λ + θ). Generalizando: Dada uma amostra aleatória X1, X2, . . . , Xn
  • 32.
    Resolução A F.G.M dasoma de S = X + Y , onde X e Y são variáveis independentes com distribuição de Poisson será dada por: MS(t) = E et(X+Y ) = E etX × etY = E etX × E etY = MX(t) × MY (t) = exp [λ exp(t) − λ] × exp [θ exp(t) − θ] = exp [(λ + θ) exp(t) − (λ + θ)] Conclusão S ∼ Poisson(λ + θ). Generalizando: Dada uma amostra aleatória X1, X2, . . . , Xn de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas,
  • 33.
    Resolução A F.G.M dasoma de S = X + Y , onde X e Y são variáveis independentes com distribuição de Poisson será dada por: MS(t) = E et(X+Y ) = E etX × etY = E etX × E etY = MX(t) × MY (t) = exp [λ exp(t) − λ] × exp [θ exp(t) − θ] = exp [(λ + θ) exp(t) − (λ + θ)] Conclusão S ∼ Poisson(λ + θ). Generalizando: Dada uma amostra aleatória X1, X2, . . . , Xn de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas, com distribuição de Poisson e parâmetros λ1,
  • 34.
    Resolução A F.G.M dasoma de S = X + Y , onde X e Y são variáveis independentes com distribuição de Poisson será dada por: MS(t) = E et(X+Y ) = E etX × etY = E etX × E etY = MX(t) × MY (t) = exp [λ exp(t) − λ] × exp [θ exp(t) − θ] = exp [(λ + θ) exp(t) − (λ + θ)] Conclusão S ∼ Poisson(λ + θ). Generalizando: Dada uma amostra aleatória X1, X2, . . . , Xn de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas, com distribuição de Poisson e parâmetros λ1, λ2,
  • 35.
    Resolução A F.G.M dasoma de S = X + Y , onde X e Y são variáveis independentes com distribuição de Poisson será dada por: MS(t) = E et(X+Y ) = E etX × etY = E etX × E etY = MX(t) × MY (t) = exp [λ exp(t) − λ] × exp [θ exp(t) − θ] = exp [(λ + θ) exp(t) − (λ + θ)] Conclusão S ∼ Poisson(λ + θ). Generalizando: Dada uma amostra aleatória X1, X2, . . . , Xn de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas, com distribuição de Poisson e parâmetros λ1, λ2, . . . , λn,
  • 36.
    Resolução A F.G.M dasoma de S = X + Y , onde X e Y são variáveis independentes com distribuição de Poisson será dada por: MS(t) = E et(X+Y ) = E etX × etY = E etX × E etY = MX(t) × MY (t) = exp [λ exp(t) − λ] × exp [θ exp(t) − θ] = exp [(λ + θ) exp(t) − (λ + θ)] Conclusão S ∼ Poisson(λ + θ). Generalizando: Dada uma amostra aleatória X1, X2, . . . , Xn de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas, com distribuição de Poisson e parâmetros λ1, λ2, . . . , λn, teremos que Sn = n i=1 Xi ∼ Poisson n i=1 λi