1) O documento apresenta uma análise de sensibilidade de um problema de programação linear resolvido graficamente e no Excel.
2) A análise examina o efeito de alterações nos coeficientes da função objetivo e nas constantes das restrições, mostrando que pequenas variações não alteram a solução ótima.
3) O relatório no Excel fornece informações sobre a solução ótima, variáveis, restrições e uma análise de sensibilidade dos parâmetros do problema.
Pesquisa Operacional - Método Gráfico.
Para que o problema seja resolvido graficamente, deve-se começar pela representação da região de pontos (x1,x2) que satisfaz ao conjunto de restrições do PPL, essa região serádenominada região viável ou admissível do problema e, em seguida, determinar se existir, o ponto viável que otimiza o valor da FUNÇÃO OBJETIVO no conjunto de todas as soluções viáveis do problema.
Aula de Métodos e Técnicas de Análise da Informação para Planejamento, julho de 2017, UFABC
Apresentação disponível em: https://youtu.be/7w7LODmYzy4
Bases de dados disponíveis em: https://app.box.com/s/4yl70hj73c9mqyh1jb0l8skics4xf8i1
Pesquisa Operacional - Método Gráfico.
Para que o problema seja resolvido graficamente, deve-se começar pela representação da região de pontos (x1,x2) que satisfaz ao conjunto de restrições do PPL, essa região serádenominada região viável ou admissível do problema e, em seguida, determinar se existir, o ponto viável que otimiza o valor da FUNÇÃO OBJETIVO no conjunto de todas as soluções viáveis do problema.
Aula de Métodos e Técnicas de Análise da Informação para Planejamento, julho de 2017, UFABC
Apresentação disponível em: https://youtu.be/7w7LODmYzy4
Bases de dados disponíveis em: https://app.box.com/s/4yl70hj73c9mqyh1jb0l8skics4xf8i1
Moda de Czuber - Demonstração de como obter a fórmula da moda. Resolução de duas questões do Concurso da Marinha para a profissão de estatística (PS-T/2011)
Moda de Czuber - Demonstração de como obter a fórmula da moda. Resolução de duas questões do Concurso da Marinha para a profissão de estatística (PS-T/2011)
Este material complementa as explicações dadas em sala de aula, sobre a Análise de Sensibilidade possíveis de realizar sobre a solução de um problema de Programação Linear,
Gestão da qualidade: operações de produção e de serviços. Aspectos introdutórios a gestão da qualidade e produtividade em produtos e serviços. BWS Consultoria
Pesquisa Operacional é um conjunto de métodos e ferramentas para resolver problemas de tomada de decisão. PO surgiu durante a 2ª guerra mundial 1939-1945
manual para analises estacisticas canonicas. atraves desse material diversas analises para correlacao de dois grupos de dados poderao ser realizadas. a analise estatistica é fundamental e crucial para a analise de dados de experimentos agricolas, para que possamos entender o funcionameno dos diversos aspectos relacionados a atividade agricola.
O Método Simplex é uma técnica utilizada para se determinar,
numericamente, a solução ótima de um modelo de Programação Linear. Será desenvolvido inicialmente para Problemas de Programação Linear, na forma padrão, mas com as seguintes características para o sistema linear de equações:
i) Todas as variáveis são não-negativas:
ii) Todos os bi’ são não-negativos;
iii) Todas as equações iniciais do sistema são do tipo “ ≤ “.
A previsão do ibovespa através de um modelo de regressão linear múltipla - Da...Daniel Brandão de Castro
Resumo:
O índice Ibovespa tem forte correlação com os demais índices de bolsa de valores e indicadores de mercado de modo que surgiu a ideia de se criar um modelo estatístico obtido através de uma regressão linear de múltiplas variáveis com o objetivo de se prever o valor projetado do índice e assim conseguir operar no mercado de futuros na BM&F com o objetivo de se obter ganhos financeiros acima do índice Ibovespa baseados nos desvios observados entre o valor real e o seu projetado.
Palavras chave: Ibovespa, previsão, modelo
3. Equipe:
André Quadros
Eduardo Souza
Luciana Baptista
Messias Argolo
Ricardo Pereira
Viviane Fernandes
4. Introdução
O principal objetivo do nosso trabalho é apresentar
a Análise de Sensibilidade mostrando a sua
definição, como pode ser utilizada, dar exemplos
práticos e mostrar qual a importância desta
ferramenta na engenharia e ou em qualquer outro
seguimento, para isso mostraremos o passo a
passo da Programação Linear com resolução
gráfica e também o Modelo no Solver (Excel).
5. Análise de Sensibilidade
Ao realizarmos uma analise pós otimização
verificamos as possíveis variações, para cima e para
baixo, dos valores dos coeficientes da função-objetivo,
dos coeficientes e das constantes das restrições sem
que a solução ótima seja alterada. Este estudo se
denomina Análise de Sensibilidade.
6. Análise de Sensibilidade
Em uma análise de sensibilidade deveremos
responder basicamente a três perguntas:
Qual o efeito de uma mudança num coeficiente da
função-objetivo?
Qual o efeito de uma mudança numa constante de
uma restrição?
Qual o efeito de uma mudança num coeficiente de
uma restrição?
7. Alteração em um dos
coeficientes da Função-Objetivo:
Consideremos o problema abaixo e sua solução gráfica:
Max Z = 5x1 + 2x2
s.r. 4x1 + x2 ≤ 10
x1 + 2x2 ≤ 9
x1≥ 0 e x2 ≥ 0
8. Alteração em um dos coeficientes da
Função-Objetivo:
A reta que define a função-objetivo deste problema é dada por:
Resolvendo o sistema de equações poderemos encontrar
a solução ótima:
9. Alteração em um dos
coeficientes da Função-Objetivo:
A alteração em um dos coeficientes provoca uma
alteração no coeficiente angular (inclinação) da
reta que define a função-objetivo. Visualmente
podemos notar que se a variação na inclinação for
pequena a solução ótima não sofrerá alteração
porém o valor máximo (Z) a ser produzido pela
solução ótima será diferente, independente da
solução ótima.
10. Alteração em um dos coeficientes da
Função-Objetivo:
Como podemos perceber as retas A, B e a função-objetivo
pertencem a uma família de retas,pois têm o ponto (11/7;
26/7) em comum e a diferença entre elas está no
coeficiente angular. Assim enquanto o coeficiente angular
estiver entre os coeficientes das retas que determinam a
solução ótima,esta não se alterará.
11. Alteração em um dos coeficientes da
Função-Objetivo:
Representando matematicamente:
Declividade ≤ Declividade ≤ Declividade
da Linha A da Função da Linha B
Objetivo
4x1 + x2 = 10 x1 + 2x2 = 9
x2 = -4x1 + 10 x2 = (-1/2)x1 + 9/2
-4 ≤ Declividade ≤ -0,5
da Função
Objetivo
De uma forma geral podemos obter o valor do
coeficiente angular de uma função-objetivo por
ou por
Isto é, o coeficiente angular é dado por:
12. Alteração em um dos coeficientes da
Função-Objetivo:
E no nosso caso queremos:
A análise que faremos a seguir supõe que apenas um dos
coeficientes da função-objetivo pode sofrer alteração de
cada vez. Supondo primeiramente que apenas C1 sofrerá
alteração, este poderá variar de
1 ≤ c1 ≤ 8.
Obteremos estes limites da seguinte maneira:
13. Alteração em um dos coeficientes da
Função-Objetivo:
Agora apenas C2 sofrerá alteração, este poderá variar de
Logo:
Neste caso tivemos a nossa tarefa facilitada,pois existiam
limites bem claros para a alteração do coeficiente angular,
dado pelas duas retas das restrições.
14. Alteração do valor da constante
da restrição:
Uma mudança em qualquer das constantes das
restrições pode também alterar a solução ótima de um
problema. Esta mudança geralmente acarreta uma
alteração no conjunto de soluções viáveis,
aumentando ou diminuindo o mesmo. A alteração
resultante no valor da função-objetivo devida ao
incremento de uma unidade na constante de uma
restrição é denominada preço-sombra (shadow-price).
A interpretação do preço-sombra é feita as
vezes de custos ou receitas marginais, dependendo
das variáveis envolvidas.
15. Alteração do valor da constante
da restrição:
Consideramos o problema abaixo, onde alteramos o
nosso problema inicial modificando o valor da
constante da segunda restrição de 9(original) para
15.
16. Alteração do valor da constante
da restrição:
O gráfico abaixo mostra esta modificação graficamente,
bem como a diferença no conjunto das soluções viáveis.
Vale notar que esta mudança não alterou a solução ótima. A
razão está no fato desta restrição não limitar a solução
ótima. Neste caso as duas restrições que limitam a solução
ótima são
17. Alteração do valor da constante
da restrição:
Agora veremos como a solução ótima terá seu valor
alterado quando alteramos a constante da primeira
restrição de 10 (valor original) para 15. Como esta
restrição limita a solução ótima seu valor será alterado.
18. Alteração do valor da constante da
restrição:
No gráfico abaixo vemos a alteração do conjunto
de soluções viáveis e da solução ótima.
nova solução ótima
19. Alteração do valor da constante
da restrição:
A alteração de cinco unidades da constante da primeira restrição
(10 para 15) provocou uma alteração no valor máximo da função-objetivo
e 37,5 para 56,25.Logo, o preço-sombra deste recurso
pode ser obtido como:
Preço-sombra = 56,25 – 37,50 = 3,75
5
Uma alteração de 26 unidades da constante da primeira restrição
(10 para 36) provocou uma alteração no valor máximo da função-objetivo
e 37,5 para 135.Logo, o preço-sombra deste recurso pode
ser obtido como:
Preço-sombra = 135 – 37,50 = 3,75
5
20. Alteração do valor da constante
da restrição:
Assim pudemos perceber que o valor do preço-sombra é o
mesmo. Isto acontece dentro de um intervalo de valores
apenas. Vejamos a solução gráfica desta segunda alteração:
21. Alteração do valor da constante
da restrição:
Agora faremos uma nova alteração aumentando o valor da
constante para 37 (qualquer numero maior que 36). Reparem
que o valor da função objetivo continuou o mesmo (135).
Max Z = 15x1 + 2x2
s.r. 4x1 + x2 ≤ 37
x1 + 2x2 ≤ 9
x1≥ 0 e x2 ≥ 0
22. Alteração do valor da constante
da restrição:
Logo:
Preço-sombra = 135-135 = 0,00
1
Assim percebemos que a primeira restrição deixou
de ser limitante da solução ótima. As restrições
limitantes são agora
Sendo assim enquanto a restrição continuar como
limitante da solução ótima, o preço-sombra
permanece o mesmo, tornando-se zero quando ela
deixa de ser limitante da solução ótima.
23. Relatórios do Excel (Utilizando o
Solver)
Como já vimos o Excel realiza um tipo de analise
sensibilidade que considera apenas a alteração de um
único valor (coeficiente ou constante) de cada vez.
Consideremos o problema abaixo(realizado
anteriormente graficamente), sua modelagem no Excel
e sua resolução no solver.
26. Relatórios do Excel
Relatório de Resposta
O relatório de resposta é simples, é de fácil
compreensão e possui 3 partes distintas:
27. Relatórios do Excel
1. A primeira indica o tipo de problema tratado (maximização
ou minimização), o valor original e final da função objetivo,
bem como a célula utilizada para representá-la. A célula B5
do relatório apresenta o valor otimizado da função-objetivo,
isto é, o valor da função-objetivo considerando os valores de
x1 e x2 na solução ótima;
2. A segunda parte é relativo às variáveis de decisão. Ela
apresenta os valores iniciais e finais das variáveis de decisão
e as células utilizadas para defini-las;
28. Relatórios do Excel
3. Já a terceira parte diz respeito às restrições:
o A coluna das células indica as células utilizadas pelos LHS de cada uma das
restrições.
o A coluna das constantes(RHS) de cada uma das restrições.
o A coluna Formulas indica cada uma das formulas utilizadas nas restrições.
o As colunas de status pode apresentar dois valores: binding (agrupar) e not
binding (não agrupar). O mais importante está na interpretação desta
igualdade, quando ela existe, o lado direito e esquerdo da restrição são iguais
na solução ótima significando que todo recurso disponível (RHS) foi consumido,
isto é, a variável de folga ou excesso (slack - transigência) tem valor zero.
o A coluna transigência indica a diferença entre o LHS e o RHS de cada uma das
restrições. Logo as restrições que tenham o status binding devem apresentar
valor na coluna transigência (slack) igual a zero e as restrições com valor not
binding apresentam algum valor positivo;
30. Relatórios do Excel
Relatório de Sensibilidade
É dividido em duas partes:
1. A primeira refere-se às mudanças que possam ocorrer
nos coeficientes das variáveis de decisão da função-objetivo;
2. A segunda mostra as possíveis alterações que as
constantes das restrições podem sofrer;
31. Relatórios do Excel
Relatório de Sensibilidade
Reduzido custo - Existem duas interpretações básicas:
1. A quantidade que o coeficiente da função-objetivo de uma
variável original deve melhorar antes desta variável se
tornar básica;
2. A penalização que deverá ser paga para tornar uma
variável básica;
Observemos que o reduzido custo são as variáveis de folga
ou excesso do problema, porém se uma variável do
problema original for maior que zero, o valor da variável
do problema relacionado será zero, isto é, o valor do
reduzido custo será zero;
32. Relatórios do Excel
Relatório de sensibilidade
Acréscimo/Decréscimo Permissível:
indica o quanto cada coeficiente pode
aumentar/diminuir, permanecendo todas as
demais variáveis constantes, sem que se altere a
solução ótima.
Pode ser verificado reprocessando o Solver
Acréscimo/decréscimo permissível = 0
indica que pode haver outra solução
ótima
33. Relatórios do Excel
Relatório de sensibilidade
Preço-sombra:
Indica o quanto irá mudar o valor da função objetivo
se houver a alteração de uma unidade no fator de
restrição indicado, permanecendo todos os demais
coeficientes constantes
Representa a relação Margem de Contribuição/fator
limitativo
• Preço-sombra positivo: indica que o aumento de 1
unidade na restrição provocará aumento no valor
da função-objetivo
• Preço-sombra negativo: indica que o aumento de
1 unidade na restrição provocará redução no valor
da função-objetivo
35. Relatórios do Excel
Relatórios de Limites
A coluna Inferior Limite indica o menor valor que cada variável
pode assumir, considerando, que todas as outras não se alterem,
para que a solução continue viável. A coluna ao lado mostra o
valor que a função-objetivo assume nessa solução.
A coluna Superior Limite indica o maior valor que cada variável
pode assumir, considerando, que todas as outras não se alterem,
para que a solução continue viável. A coluna ao lado mostra o
valor que a função-objetivo assume nessa solução.
36. Conclusão
Pudemos perceber que a Análise de Sensibilidade é uma
ferramenta na qual nos permite comparar resultados da
empresa a partir de simulações. Compreender o que é
uma Análise de Sensibilidade e saber usá-la a favor da
empresa aumenta muito nossa capacidade de gestão,
dando segurança e percepção na hora de decidir.