Curso Minicontrato De índice Futuro

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Curso Minicontrato de Indice Futuro.

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Curso Minicontrato De índice Futuro

  1. 1. Eleandro Marques El d M E‐mail eleandro@bomfundamento.com.br Joinville  ‐ 047 3026 3260 www.bomfundamento.com.br www.bfinvest.com.br
  2. 2. Objetivo j Objetivo deste curso é informar alguns conceitos e técnicas utilizadas em O i é i ili d Operações õ com Minicontratos de Índice Futuro. Entretanto, não é uma receita infalível para obter sucesso nas operações de qualquer p ç q q natureza. Os exemplos utilizados têm objetivo meramente didáticos, e não representam recomendação d compra ou venda. d ã de d
  3. 3. Porque suas  q Operações  Precisam de  Estratégia. E t té i
  4. 4. Operando  p Mini‐contratos  de  Índice futuro
  5. 5. Condições para Operações ç p p ç Gráficos Liquidez Fundamentos
  6. 6. Especificações Objeto de  Variação  Índice Futuro Cotação Negociação N i ã Mínima Mí i Oscilação  Tamanho do  Vencimentos Ajuste Diário Máxima Diária Contrato Hedge /  Condições de  Margem de  a ge de Custos Custos  Instrumento  st u e to Liquidação no  Li id ã     Garantia Operacionais Financeiro  Vencimento Versátil
  7. 7. Índice Futuro Índice Bovespa Futuro – (Ibovespa) você estará operando com carteira teórica formada pelo Índice da Bovespa.
  8. 8. Objeto de Negociação Fração F ã de d Índice Í di Bovespa F t B Futuro – (Ibovespa) (Ib )
  9. 9. Cotação Definida pelos pontos do Índice, sendo cada ponto equivalente ao valor em reais estabelecida pela p BM&F, hoje R$0,20 por ponto.
  10. 10. Variação Mínima 5 pontos d í di t de índice.
  11. 11. Oscilação máxima diária P Para o primeiro di d vencimento, não h i i dia do i t ã haverá á limite de oscilação três últimos pregões vencimento. anteriores ao vencimento A Bolsa poderá alterar limite de oscilação de preços de qualquer vencimento a qualquer tempo mesmo no tempo, decurso do pregão, mediante comunicação ao mercado com 30 minutos de antecedência antecedência.
  12. 12. 06/10/2008 Pânico?  ou  oportunidade?
  13. 13. Tamanho do Contrato Ibovespa f Ib futuro multiplicado l i li d pelo valor em reais de cada ponto, estabelecido pela p , p BM&F, (R$0,20)
  14. 14. Tamanho do Contrato
  15. 15. Vencimentos Quarta‐feira Quarta feira mais próxima do dia 15 dos meses pares, se nesse dia 5 p , for feriado ou não houver pregão na BM&F a data do vencimento BM&F, será o dia útil subseqüente. q
  16. 16. Ajustes Diários As A posições em aberto ao fi l d cada pregão serão i b final de d ajustadas com base no preço de ajuste do dia, determinado pela BM&F BM&F. O valor financeiro do ajuste é efetuado no dia útil b ü t iti á dit d ti subseqüente, se positivo, será creditado, se negativo, será debitado de sua conta de investimento ou conta Corretora. corrente vinculada a Corretora
  17. 17. Boletim ,  Cotações e Volumes, Ajustes de Pregão Aj d P ã
  18. 18. Cálculo Ajuste Diário j
  19. 19. Condições de Liquidação  no Vencimento Na data do vencimento as posições vencimento, em aberto, após o último ajuste, serão liquidadas financeiramente pela B l li id d fi i l Bolsa, mediante registro de operação de g p ç natureza inversa (compra ou venda) à da posição posição.
  20. 20. Margem de Garantia Será Exigida margem de garantia de todos os participantes com posições em aberto, cujo valor será atualizado diariamente pela Bolsa, de acordo com critérios de apuração de margem para contratos futuros. p São aceitos como Garantia: Dinheiro; Ações; CDB; Títulos Públicos; FIF BB Di h i A õ CDB Tí l Públi
  21. 21. Boletim, Garantias,  , Garantias Depositadas Web Trading
  22. 22. Custos Operacionais Taxa de corretagem mais emolumentos, , mínimo de R$ 2,00, valor a maior fica a critério da corretora de acordo ç p com serviços prestados.
  23. 23. Exemplo de custo p
  24. 24. Sistemas de Operações para Mini Contratos Sistemas de Operações para Mini Contratos WTR – Web Trading BM&F DesktopTrader ‐Spinelli
  25. 25. Hedge / Instrumento  Financeiro Versátil Como Hegde excelente ferramenta de proteção Hegde, para investidores individuais, peques empresas. Como I C Instrumento fi financeiro é atrativo, pois i i i você compra ou vende uma carteira diversificada d ações e t de õ toma d i õ d acordo com a decisões de d tendência do mercado, de forma concentrada agilidade. com muita agilidade
  26. 26. Hedge Um Investidor possui uma carteira de ações de 2000 ações de VALE5 a R$ 50,00 somando total de R$ 100.000,00 e está com temor do mercado, acredita que a ação possa ter uma correção. Cotação do Ibovespa esta em 70.000 pontos Quantos contratos de mini índice este investidor terá que negociar e em qual posição para se proteger?
  27. 27. 1 (um) contrato = 70.000 x R$ 0,20 = R$ 14.000,00 Valor da Carteira / Valor de 1 (um) contrato R$ 100.000,00 / 14.000,00 = 7,14 contratos Neste exemplo deve vender 7 contratos de mini  índice para proteger suas ações da queda O Investidor necessita de R$ 13.440,00
  28. 28. Instrumento Financeiro Versátil Instrumento Financeiro Versátil
  29. 29. Estratégias de Operação  g p ç utilizando a Análise Gráfica Os Indicadores  Ibovespa Ibovespa Futuro técnicos são  Referências Dow Jones cálculos  Dólar matemáticos  feitos com base  em   Médias Móveis informações de  Tendência MACD va ações de variações de  Bandas de Bollinger preço e volume  para tentar  avaliar a real  li     l  OBV situação do  Volume Volume p p papel atual.
  30. 30. Contato www.bomfundamento.com.br

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