O documento aborda a importância da simulação e controle de riscos em projetos, destacando a inadequação frequente no gerenciamento de riscos que resulta em atrasos e custos extras. Introduz processos como a simulação de Monte Carlo e a técnica dos três cenários para calcular e prever datas, custos e recursos, além de enfatizar a definição de critérios de sucesso do projeto baseados em valores financeiros futuros. Conclui que a análise de tendências de probabilidade de sucesso é essencial para o monitoramento eficaz e a decision-making no gerenciamento de projetos.

3. Simulação e Controle de Riscos em Projetos Vladimir Liberzon, PMP [email_address]

4. Introdução Você sabe que a maioria dos projetos atrasam e ultrapassam o orçamento planejado? Isto é estranho? Não para mim. Isso por que eu sei que, na maioria dos projetos, os processos de gerenciamento de riscos não são aplicados de forma apropriada e nem as reservas necessárias são criadas.

5. O gerenciamento de riscos em projetos é uma ferramenta para se estabelecer objetivos possíveis e razoáveis e estabelecer confiança no sucesso de projetos. Introdução

6. Processos de Gerenciamento de Riscos O Guia PMBOK define seis processos de Gerenciamento de Riscos:

7. Esta seqüência não é perfeita. A seqüência verdadeira para os processos de Gerenciamento de riscos está apresentada no próximo slide. Você poderá perceber que são sete processos. Não faz sentido realizar a simulação de riscos antes do desenvolvimento das respostas aos riscos. Processos de Gerenciamento de Riscos

8. Processos de Gerenciamento de Riscos

9. Processos de Gerenciamento de Riscos Nesta apresentação iremos discutir: Simulação de riscos; Estabelecimento de metas de projeto; Controle e Monitoramento de Riscos.

10. Há várias alternativas para a classificação de riscos. Riscos podem ser divididos em dois grandes grupos: Incertezas; Eventos Classificação de Riscos

11. Incertezas siginifica que nossas estimativas quantitativas dos parâmetros de projeto não são precisas e nós devemos levar em consideração possíveis desvios. Eventos de Risco normalmente nos levam ao aparecimento de novas atividades que precisam ser executadas. Classificação de Riscos

12. Todas as estimativas quantitativas são incertas. Coletando não apenas estimativas definitvas de parâmetros de projeto, mas também os desvios possíveis, nós iremos levar estas incertezas em consideração. Assim, coletamos todas as estimativas quantitativas, com seus desvios potenciais (otimista, mais provável e pessimista). Classificação de Riscos

13. Known Unknown – eventos de risco que podem ser previstos. (conhecido/desconhecido) Unknown Unknown – riscos que não podem ser previstos (desconhecido/desconhecido) A coleção de lições aprendidas pode nos habilitar a transferir riscos “unknown unknown” em “known unknown”. Classificação de Eventos de Risco

14. Simulação De Riscos

15. Simulação de Riscos A simulação de riscos pode ser baseado na simulação de Monte Carlo ou através do uso da técnica de três cenários, que será descrita a diante.

16. Simulação de Monte Carlo O cronograma de projeto é calculado várias vezes. Em cada vez, um conjunto inicial de informações é escolhido randômicamente a partir da distribuição probabilística de cada parâmetro de projeto.

17. Simulação de Monte Carlo A distribuição dos resultados da simulação mostra a curva de probabilidade para a duração, custo e outros parâmetros de projeto.

18. Simulação de Monte Carlo Problema: Elevado número de simulações (iterações) necessárias para se obter resultados confiáveis.

19. Simulação de Monte Carlo Problema: Os parâmetros de projeto, como duração de atividades, custos e etc são correlacionados e consequentemente não são escolhidos randômicamente. Exemplo: Se várias atividades são executadas pelo mesmo recurso, sua duração depende da produtividade daquele recurso e se for superestimado então todas as atividades estarão atrasadas.

20. Simulação de Riscos – Técnica dos três cenários O gerente de projeto obtem três estimativas (otimista, mais provável e pessimista) para todos os dados iniciais do projeto (duração, volumes, produtividades, calendários, custos, etc.) Eventos de risco são selecionados e classificados usando as técnicas habituais de análise qualitativa. Normalmente recomendamos incluir todos os eventos de risco com probabilidade ultrapassando 90% no cenário otimista, excedendo 50% no cenário mais provável e todos aqueles riscos selecionados no cenário pessimista.

21. Os cenários mais prováveis e pessimistas poderão conter atividades e custos adicionais em decorrência do evento de risco correspondente e poderá exigir recursos adicionais e calendários diferenciados em relação ao cenário otimista. Como resultado o gerente de projeto obtém três datas, custos e consumo de materiais esperados para todos os principais marcos de projeto. Simulação de Riscos – Técnica dos três cenários

22. Parâmetros desejáveis São utilizados para reconstruir curvas de probabilidade para as datas, custos e requerimentos de materiais. Optimistic Pessimistic Most Probable

23. Parâmetros desejáveis Definindo as probabilidades desejadas de se atingir metas de projeto, o Gerente de Projeto obtem datas, custos e requerimentos desejados para qualquer entregável do projeto . Optimistic Pessimistic Most Probable Desired

24. Probabilidades de Sucesso Se as metas são aprovadas, então se torna necessário se calcular as probabilidades de se alcançar estas metas exigidas. Se as probabilidades são razoáveis, então elas poderão ser aceitas. As probabilidades de se alcançar metas aprovadas de projeto, nós chamaos de Probabilidades de Sucesso. Estas metas podem incluir todos os parâmetros de projeto que serão controlados (lucros, gastos, duração, consumo de materiais, etc). Mais tarde iremos discutir que metas de sucesso de projeto devem ser estabelecidas.

25. Buffers/Reservas Nós recomendamos usar cronogramas otimistas para estabelecer tarefas para implementadores do projeto e o gerenciamento de reservas de projeto. Planejadores obtém não apenas um cnjunto de datas “alvo” (metas), mas também um cronograma crítico – que é um cronograma de projeto calculado de trás para frente com base as datas “alvo”. A diferença entre o cronograma atual e as datas críticas demonstram as reservas de contingência (buffers).

26. Exemplo de Cronograma Crítico Existem os buffers de tempo, custo e materiais que mostram as reservas de contingência, não apenas para um projeto como um todo (que é análogo ao buffer de projeto dentro da cadeia crítica), mas também para qualquer atividade dentro do cronograma otimista do projeto.

27. Reservas de Contingência Representa uma quantidade planejada em separado, reservada para situações futuras que foram apenas parcialmente planejadas ("known unknowns") Tem como objetivo reduzir o impacto de itens de custo ou cronograma que estiverem faltando em relação aos objetivos do projeto. As reservas de contingência são normalmente incluídas dentro das linhas de base de custo e cronograma. Proprietário: Equipe de Gerenciamento do Projeto.

28. Reservas Gerenciais Quantidade planejada separadamente usada para situações futuras que são impossíveis de serem previstas ("unknown unknowns") Tem como objetivo reduzir o risco de objetivos de custos ou cronograma que estiverem faltando O uso de reservas gerenciais necessitam de uma mudança na linha de base de custo do projeto. Proprietário: Alta Gerência

29. Estabelecendo Metas de Projeto

30. Critérios de Sucesso de Projeto Estabelecer metas de projeto é uma atividade chave que define o processo de tomada de decisão e a análise de performance de projeto. O caminho habitual através da tripla restrição é muito complicado e ainda não inclui todas as considerações necessárias para determinar se um projeto é de sucesso.

31. A construção da Ópera de Sidney é um exemplo de um projeto de sucesso? Não, por que os custos reais ultrapassaram os custos planejados várias vezes. Sim, por que se tornou uma das atrações mais famosas, trazendo muitos turistas e muito dinheiro. Critérios de Sucesso de Projeto

32. O Projeto Iridium da Motorola foi terminado no tempo e dentro dos custos. Pode ser considerado um projeto de sucesso? Não! O grupo Iridium, suportado pela Motorola, solicitou proteção contra falência em 1999 quando os seus satélites de órbita baixa de $5 bilhões não foram suficientes para atrair consumidores ou prover um serviço de qualidade que seus patrocinadores esperavam. Critérios de Sucesso de Projeto

33. Se o critério de sucesso de um projeto é terminá-lo no prazo e abaixo do orçamento, então a tomada de decisões será complicada. Isso não permite que possamos interpretar o significado caso o projeto ultrapasse o orçamento planejado, mas termine mais cedo. Ou termine mais tarde, mas economizando recursos. Isso é falho na avaliação quando o projeto estava no tempo e custo, mas o resultado financeiro não era o esperado. Critérios de Sucesso de Projeto

34. Nós sugerimos estabelecer um único critério de sucesso que integre cronograma de projeto, custo e objetivos do negócio. Estabelecer um único critério é complexo já que deve incluir cronograma, custos, estimativas de benefícios futuros em relação aos entregáveis do projeto, análise de risco e simulações. Critérios de Sucesso de Projeto

35. Se o projeto é orientado ao negócio, então o projeto deve ter metas de negócio e critérios do que é sucesso ou falha de projeto. A escolha natutral é estabelecer o “Internal Rate of Return (IRR)”, ou índice de retorno interno. Contras: O Ciclo de Vida do Projeto pode ser muito longo para uma estimativa do IRR de confiança. Incertezas poderão ser muito grandes para um gerenciamento correto do IRR. Critérios de Sucesso de Projeto

36. Uma alternativa potencial é estabelecer uma meta de lucro que deva ser atingida em algum momento com base a previsão de resultados após a entrega do projeto. Se o lucro do projeto é igual ou maior do que a meta, então a performane do projeto é de sucesso. Este critério de sucesso irá permitir que se pese e se faça um balaceamento do tempo e dinheiro necesário para decisões gerenciais razoáveis. Critérios de Sucesso de Projeto

37. No próximo slide nós veremos um cronograma de projeto que é calculado sem as restrições de financiamento e de recursos. Existem instantes do projeto onde não há dinheiro para que o projeto prossiga. Critérios de Sucesso de Projeto

38. No entanto, se o gerente de projeto tiver dinheiro suficiente e materiais, o lucro total na data imposta será próximo a $219,000. Critérios de Sucesso de Projeto

39. Se nós calcularmos o cronograma de projeto considerando todas as restrições de financiamento, recursos e suprimentos, então o resultado total (lucro) terá uma redução superior a $25,000 Critérios de Sucesso de Projeto

40. Talvez seja razoável pegar dinheiro emprestado ou achar outra solução? Para poder pesar as opções e escolher o melhor caminho, é neessário ver além dos resultados na data de entrega do projeto. É necessário não apenas simular os gastos, mas também o faturamento e restrições de recursos. Este direcionamento é especialmente importante para o gerenciamento de portfólios. Critérios de Sucesso de Projeto

41. Para estabelecer os critérios de sucesso é necessário que se incorpore os seguintes dados: Data final que deve ser alcançada com razoável probabilidade; Meta de orçamento que deve ser alcançada com razoável probabilidade; Previsões de prováveis benefícios futuros (por exemplo, uma curva de lucros ou faturamento). Critérios de Sucesso de Projeto

42. A meta de finalização e a meta de orçamento deve ser calculada, levando-se em consideração todas as restrições de projeto (incluíndo recursos, financiamentos e restrições de suprimentos e recursos), usando simulação de riscos. Critérios de Sucesso de Projeto

43. O próximo passo é definir um momento específico no tempo para se medir o sucesso de projeto. Vamos imaginar que o provável NPV (Valor Presente) do projeto neste momento é definido em uma quantidade de dólares. Esta data e montante pode então ser usada como a meta de projeto, definindo um critério único de sucesso para a equipe de gerenciamento do projeto. Isso irá, então, influenciar o processo de tomada de decisão do gerente de projetos. Metas de Sucesso de Projeto

44. Agora as decisões gerenciais serão feitas pela estimativa de suas consequências de negócio. Gerentes de projeto poderão decidir gastar um dinheiro adicional para acelerar a performance do projeto se o NPV na data estabelecida (meta) aumentar como resultado desta ação. A qualquer momento a performance do projeto pode ser medida pelo NPV previsto – Se ele ultrapassar asmetas, então a performane total do projeto é de sucesso. O valor corrente do NPV previsto define o status do projeto. Metas de Sucesso de Projeto

45. NPV forecast depends not only on project performance results but also on the market conditions and other project environmental parameters. So project managers will analyze not only project performance but also revenue/profit forecasts. Their objective will be trying to improve everything. Metas de Sucesso de Projeto

46. But this target value is not a single value. We recommend setting the following success targets: optimistic project target that is set for the project team, project management team target that includes contingency reserve, management target that includes contingency and management reserves, failure target that defines conditions under which project execution will be terminated. Metas de Sucesso de Projeto

47. Metas de Sucesso de Projeto Meta do time de projeto Meta da equipe de gerenciamento Meta da Alta Gerência FALHA Target Date Reservas de Contingência Reservas Gerenciais Ainda em Lucro Projeto Falho

48. Targets that are set using risk simulation do not belong to any schedule . Usually they are between most probable and pessimistic estimates. A set of target dates and costs (analogue of milestone schedule) is the real project baseline . But, the baseline schedule does not exist! Linha de Base

49. As we discussed earlier there are several targets for each parameter and corresponding buffers (PM team targets, top management targets, contract targets, failure targets). Each target has its own initial probability of successful achievement and corresponding buffer. Example: Project team target profit can be achieved with 65% probability (contingency reserve), Management target profit has 80% probability of success (contingency and management reserves), Failure profit will be exceeded with 95% initial probability. Metas e Reservas (Buffers)

50. Monitoramento e Controle de Riscos

51. Determine if: Risk responses were implemented as planned Response actions were as effective as expected Project assumptions are still valid Risk exposure has changed A risk trigger has occurred Unidentified risks have arisen Propósito do Monitoramento de Riscos

52. And: What happens with the project success probabilities? Propósitos do Monitoramento de Riscos

53. Risk reassessment Risk response audits Variance and trend analysis Technical performance measurement Reserve analysis Status meetings Ferramentas de Montitoramento e Controle

54. GESTÃO por tendências

55. Project Performance Management will be based on trend analysis. It is necessary to discover problems as soon as possible and, by analyzing trends of the major project parameters, the project manager can quickly understand if there are problems with project performance. Análise de Tendências

56. Even if risks were not analyzed and simulated it is reasonable to analyze trends of the forecasts for data that were used in success criteria definition. If we defined that the project performance will be considered as successful if cash flow forecast for the specified date exceeds the target value then we will analyze if this forecast is growing or not. Negative trend shows problems in project performance and requires consideration of corrective actions. Análise de Tendências

57. The best way to measure project performance is to analyze what is going on with the project success probabilities. If they are increasing it means that contingency reserves were spent slower than expected, if they dropped it means that project performance is not as good as planned and corrective actions are needed. Tendência de Probabilidade de Sucesso

58. Success probabilities may change due to: Performance results Scope changes Cost changes Risk changes Resource changes Tendência de Probabilidade de Sucesso

59. Thus, success probability trends reflect not only project performance results but also what is going on around the project. We consider success probability trends to be the really integrated project performance measurement tool. Tendência de Probabilidade de Sucesso

60. Success probability trends may be used as the only information about project performance at the top management level because this information is sufficient for project performance estimation and for appropriate decision making. We call the described methodology S uccess D riven P roject M anagement. Tendência de Probabilidade de Sucesso

61. Gerenciando Sucesso de Projeto

62. Passos p/Gerenciamento do Sucesso de Projeto Project Success Management includes following steps: 1) Define integrated project success criterion that is based on the project business purpose. Usually this criterion is the project cash flow (profit) value at some specific date in the future.

63. 2) Set reasonable and achievable target values of project success criterion for project stuff, for project management team, for organization management. 3) Define what business results mean that project termination must be considered. Passos p/Gerenciamento do Sucesso de Projeto

64. 4) Based on performance management results, calculate current value of success criterion, and current probabilities to meet project targets. Passos p/Gerenciamento do Sucesso de Projeto

65. 5) Analyze success probability trends. If these trends are negative consider corrective actions. 6) Determine, analyze and implement corrective actions. Corrective action should raise success criterion value. Passos p/Gerenciamento do Sucesso de Projeto

66. One single integrated success criterion makes management and project performance analysis easier and more reliable. Risk simulation helps to determine necessary contingency and management reserves and to set reasonable targets. Success Probability Trends integrate project performance results and show performance problems immediately. Benefícios do Ger. Do Sucesso

67. Success Probability Trends integrate project scope, time, cost, risk, and procurement performance information. They may be used at the top management level as the only and sufficient tool for reliable project performance analysis and decision making. Benefícios do Ger. Do Sucesso

68. Obrigado! Aguardo seu feedback e futuras discussões. Vladimir Liberzon [email_address] www.spiderproject.ru