Perspectivas de Oferta e Preço da Energia para o Mercado Livre - FIESP
Panorama e perspectivas da comercialização de energia elétrica - VII Conferência do Setor Elétrico
1. Panorama e perspectivas da
comercialização de energia elétrica
17/02/2016
VII Conferência do Setor Elétrico – Brazil
Roberto Castro
Conselheiro de Administração
4. CCEE: operadora do mercado de energia elétrica
Contabilizações e
liquidações
Tecnologia e sistemas para
operações
Divulgação de
informações e resultados
Capacitação e
treinamento
Registro dos contratos de
compra e venda
Coleta de medição
(geração/ consumo)
Principais atribuições
• Criada em 1999, a CCEE é a operadora do
mercado brasileiro de energia elétrica
• Instituição privada e sem fins lucrativos, tem
como associadas todas empresas que atuam na
comercialização de energia no Brasil
6. Migração de consumidores para o mercado livre
118
12
486
63
0
100
200
300
400
500
600
Processos em adesão - total 679
Gerador/APE/PIE Comercializador Consumidor Especial Consumidor Livre
447
39
62
1
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
até junho/2016 após junho/2016
Adesão de Consumidores – total 549
Consumidor Especial Consumidor Livre
Grande procura de migração de consumidores para o ACL.
Sistema da CCEE registrava mais de 500 solicitações em aberto até 29/01
7. Operação do mercado
Gestão da Conta-ACR
R$ 21,7 bilhões captados junto a instituições financeiras
Gestão da Conta Bandeiras
R$ 2,16 bilhões movimentados em 2015
Valores contabilizados em 2015
R$ 30,5
bilhões
R$ 2,6
bilhões
R$ 2,1
bilhões
R$ 354,8
milhões
R$ 2,5
bilhões
Operação de sete leilões de energia
4.425 MW médios e R$ 119,6 bilhões em contratos
em 2015
*
R$ 38 bilhões
*Receitadevendapagaaosgeradores
8. Liquidação Financeira do Mercado de Curto Prazo
12/02/2016 – referente a out/nov de 2015
Contabilizado: R$ 6,3 bilhões
Valor liquidado: R$ 2,4 bilhão (39,03%)
Valor em aberto (liminar): R$ 3,7 bilhão (58,66%)
Inadimplência: R$ 146 milhões (2,31%)
3,1
3,4 3,4
3,4
2,7
2,3 2,5 2,3
2,5
3,0
4,3 4,2
6,3
3,5% 3,9% 5,6% 7,7%
11,0%
7,8%
4,5% 6,9%
0,3%
10,5%
4,7% 4,0% 2,3%
set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul-ago/15 set/15 out-nov/15
Liquidado Valor Coberto Liminares Inadimplência Diferido Inadimplência
Embilhões
9. Calendário: liquidações financeiras do MCP
Resultados
contab.
out/15
20/1 27/1
Limite para
aporte garantias
financeiras
nov/15
(efeito out/15)
Resultados
contab.
nov/15
(efeito
out/15)
3/2 11 e 12/2
Liquidação
financeira nov/15
(com resultados
out e nov/15)
19/2
Limite para
aporte garantias
financeiras
dez/15
7 e 8/3
Liquidação
financeira dez/15
Resultados
contab.
dez/15
26/2
Operações de outubro, novembro e dezembro de 2015
10. Destaques da comercialização – janeiro de 2016
61.715
Geração
(MW médios)
59.313
Consumo
(MW médios)
7,7% (jan/15) 7,9% (jan/15)
Geração jan/16
(MW médio)
Térmica a Gás 6.344 51,2%
Térmica Nuclear 1.889 15,3%
Térmica a Carvão Mineral 1.533 12,4%
Térmica a Óleo 1.313 10,6%
Térmica bicombustível - gás/óleo 552 4,5%
Térmica a Biomassa 549 4,4%
Térmica - Outros 197 1,6%
Térmica Fotovoltaica/Solar 3 0,0%
Total 12.380 100,0%
Representatividade
jan/16(%)
jan/16
(MW médio)
Hidráulica (>30 MW) 44.464 72,0%
Térmica 12.380 20,1%
Eólica 1.808 2,9%
PCH 3.063 5,0%
Total 61.715 100,0%
Representatividade
jan/16(%)
Geração
45.567; 77%
13.746; 23%
Consumo e representatividade nos ambientes
Regulado Livre
Fonte: InfoMercado Semanal – 04/02/16
11. Mercado livre de energia elétrica
157; 1%
177; 2%
1.652;
14%
769; 7%
2.039; 18%
6.684; 58%
Duração dos contratos de compra – ACL (dados prévios de dezembro/15)
1 mês
2 a 5 meses
6 meses a 1 ano
acima de 1 até 2 anos
acima de 2 até 4 anos
acima de 4 anos
6.722 contratos
com 11.478 MW
médios
transacionados
12. Consumo no ACL* por setor industrial
Mercado livre de energia elétrica
A queda no consumo é reflexo da redução de produção, em função do recuo da demanda
interna e do acúmulo de estoques. Maior retração nos setores de veículos e saneamento.
O ramo de extração minerais metálicos apresentou expressivo crescimento, influenciado
pela produção dos minérios de ferro, cobre e manganês.
Os preços internacionais das commodities minerais apresentaram quedas generalizadas. Em
contrapartida, a quantidade exportada registrou aumento para compensar o fluxo de caixa
previsto diante da desvalorização da commodity.
* Autoprodutores,
consumidores livres e
especiais
Ramo de atividade
Jan/14 a
dez/14
Jan/15 a
dez/15
Variação
ALIMENTÍCIOS 840 830 -1,10%
BEBIDAS 145 136 -6,67%
COMÉRCIO 241 247 2,59%
EXTRAÇÃO DE MINERAIS METÁLICOS 1.496 1.679 12,19%
MADEIRA, PAPEL E CELULOSE 991 948 -4,30%
MANUFATURADOS DIVERSOS 874 814 -6,91%
METALURGIA E PRODUTOS DE METAL 4.523 4.039 -10,71%
MINERAIS NÃO-METÁLICOS 1.578 1.543 -2,21%
QUÍMICOS 1.684 1.680 -0,21%
SANEAMENTO 125 110 -11,79%
SERVIÇOS 566 562 -0,81%
TELECOMUNICAÇÕES 95 98 2,32%
TÊXTEIS 480 437 -8,92%
TRANSPORTE 233 228 -2,35%
VEÍCULOS 582 501 -13,95%
Total 14.453 13.850 -4,17%
13. 64 leilões realizados
R$ 1,37 trilhão movimentados
68.317 MWmédios contratados
2015
7 leilões realizados
R$ 119,6 bilhões movimentados
4.425 MWmédios contratados
• 13 leilões de Energia Existente
• 20 leilões de Energia Nova
• 16 leilões de Ajuste
• 9 leilões de Energia de Reserva
• 3 leilões de Fontes Alternativas
• 3 leilões estruturantes
Mais de 25.000
contratos
regulados.
Prazos até 30 anos
de suprimento
Leilões de energia
2016 - próximo leilão
A-5 – 31/03/2016
14. A CCEE também divulga boletins com dados e resultados das operações do
mercado de energia elétrica no Brasil
Informações ao mercado
16. Contratação de consumidores livres e especiais:
Preços da energia convencional em declínio
Os preços devem cair ao longo do ano. Fatores:
Melhora das condições hidrológicas
Retração do consumo
Aumento da disponibilidade de lastro no ACL
Projeção para o ACL
21. Cenários de despacho térmico fora da ordem de mérito
Cenário 1: UTEs com CVU até R$ 600/MWh até o final de abril de 2016
Cenário 2: UTEs com CVU até R$ 400/MWh até o final de abril de 2016
Resultados:
Nenhuma variação significativa nos PLDs projetados
Nenhuma variação significativa na projeção da Energia Armazenada do SIN
no final do período seco
Elevação do fator de ajuste médio esperado do MRE para 2016: de 91,3%
para 91,9% (+0,6%)
Redução do ESS esperado para 2016: de R$ 4.7 Bi para R$ 3.4 Bi (- R$ 1.3 Bi)
25. 384
67 72 90 139 88 126 23 28 94 74 61 19 10 18 49 42 62 49 21 22 119 193 1801 1
390
190
149 142
120 66 170 175
81
205 87
330
543 594
843
520
519 438 535
103 66 - 2 - - - - - - 20 23 19 12 -
592
1.408
1.2081.251
39 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
384
67 72 91 140
478
316
173 171 214
140
231 194
92
223
136
372
605 642
864
542
638 631
715 694
1.474
1.2081.253
39 26 0 0 0 0 20 23 19 12 0
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
jan/14
fev/14
mar/14
abr/14
mai/14
jun/14
jul/14
ago/14
set/14
out/14
nov/14
dez/14
jan/15
fev/15
mar/15
abr/15
mai/15
jun/15
jul/15
ago/15
set/15
out/15
nov/15
dez/15
jan/16
fev/16
mar/16
abr/16
mai/16
jun/16
jul/16
ago/16
set/16
out/16
nov/16
dez/16
jan/17
fev/17
mar/17
R$MM
ESS - Restrições Operativas
(Constrained-on, Constrained-off e Serviços Ancilares,
pago por todos os Agentes de Consumo líquido de geração local)
ESS - Segurança Energética
(UTEs com CVU > CMO,
pago por todos os Agentes de acordo com a CNPE 03/2013)
ESS
ESS 2014: R$ 2.476 MM ESS 2015: R$ 5.652 MM ESS 2016: R$ 4.738 MM
Conforme Resolução Normativa nº 659 de 14 de abril de 2015, a Geração das UTEs de Manaus com CVU maior que PLD estão alocadas
como Restrição Operativa.
CVUR$600/MWh - ESS 2016: R$ 4.738 MM
Geração termelétrica para usinas com CVU até R$ 600/MWh + Mérito a partir de maio de 2016
Projeção de Encargos
26. 384
67 72 90 139 88 126 23 28 94 74 61 19 10 18 49 42 62 49 21 22 119 193 1801 1
390
190
149 142
120 66 170 175
81
205 87
330
543 594
843
520
519 438 535
103 - - - - - - - - - 20 23 19 12 -
592 849 910 840
39 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
384
67 72 91 140
478
316
173 171 214
140
231 194
92
223
136
372
605 642
864
542
638 631
715 694
849 910
840
39 26 0 0 0 0 20 24 19 12 0
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
jan/14
fev/14
mar/14
abr/14
mai/14
jun/14
jul/14
ago/14
set/14
out/14
nov/14
dez/14
jan/15
fev/15
mar/15
abr/15
mai/15
jun/15
jul/15
ago/15
set/15
out/15
nov/15
dez/15
jan/16
fev/16
mar/16
abr/16
mai/16
jun/16
jul/16
ago/16
set/16
out/16
nov/16
dez/16
jan/17
fev/17
mar/17
R$MM
ESS - Restrições Operativas
(Constrained-on, Constrained-off e Serviços Ancilares,
pago por todos os Agentes de Consumo líquido de geração local)
ESS - Segurança Energética
(UTEs com CVU > CMO,
pago por todos os Agentes de acordo com a CNPE 03/2013)
ESS
ESS 2014: R$ 2.476 MM ESS 2015: R$ 5.652 MM ESS 2016: R$ 3.401 MM
Conforme Resolução Normativa nº 659 de 14 de abril de 2015, a Geração das UTEs de Manaus com CVU maior que PLD estão alocadas
como Restrição Operativa.
CVUR$600/MWh - ESS 2016: R$ 4.738 MM
CVUR$400/MWh - ESS 2016: R$ 3.401 MM
Geração termelétrica para usinas com CVU até R$ 400/MWh + Mérito a partir de maio de 2016
Redução do ESS esperado (- R$ 1.337 MM)
Projeção de Encargos
27. Eólica:
Crescimento deve continuar expressivo
A maioria está contratada como Energia de Reserva e ACR
Térmicas sem CVU:
Biomassa: Aumento de capacidade em 2015, tendência de estabilização
Outras: desempenho causado pela interligação de Manaus ao SIN
Térmicas com CVU:
Cenário CCEE: fim da segurança energética a partir de maio
Redução da produção = redução das indenizações por indisponibilidade
Cenário para geração
Perspectivas para 2016
30. Flexibilização da medição
Requisitos mais flexíveis para pequenos consumidores
Redução dos custos de gestão e migração para o ACL
Facilita a migração para o mercado livre
31. Segurança do mercado
Segurança
Resolução Normativa ANEEL
nº 678/2015 – Requisitos e
procedimento mais rigorosos
para obter autorização para
comercializar energia
Divulgação da lista de
agentes desligados ou em
processo de desligamento
Aperfeiçoamento das
garantias financeiras
Monitoramento
Resolução Normativa ANEEL -
novos instrumentos para a
CCEE monitorar o mercado
32. • Comercialização dos excedentes de geração no mercado
livre por intermédio de comercializadores, especialmente
comercializadores varejistas
• Tendência mundial, vem sendo considerada uma importante
forma de expansão e diversificação da oferta de energia
• Programa de Desenvolvimento da Geração Distribuída de Energia
Elétrica (ProGD) – instituído pelo Ministério de Minas e Energia em
dez/15, com participação da CCEE no grupo de trabalho do
Programa
Proposta CCEE: comercialização de excedentes de geração distribuída
Micro e minigeração no mercado livre
33. Alternativa ao sistema de compensação de energia elétrica, ou seja, o
consumidor opta por comercializar toda a energia injetada na rede
(líquida depois do consumo), sem compensar seu consumo
Comercializador
“usina virtual”
contabilizada
na CCEE
agregação
Contrato de venda
Contrato de venda
Proposta CCEE: comercialização de excedentes de geração distribuída
34. Comercializador 1
4) Dados agregados são
transferidos para a CCEE,
representando a geração
das usinas virtuais de
cada comercializador.
Distribuidora
(comercialização no varejo)
3) Agregação da
medição de acordo com
as negociações de venda
de excedentes dos
consumidores para cada
comercializador
CCEE
(comercialização no atacado)
2) Coleta da medição dos
excedentes de mini e
microgeração, com
sistema de medição atual.
serviços
remunerados
Comercializador 2
1) Vendas de excedentes para os
comercializadores são registradas
junto à distribuidora local.
5) Energia é negociada
normalmente no ACL
por meio de contratos
de venda, de acordo
com a regulação
vigente.
Contratos no ACL
Contratos no ACL
Proposta CCEE: comercialização de excedentes de geração distribuída
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