Text Analytics para o Mercado Financeiro

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Text Analytics para o Mercado Financeiro

  1. 1. Leandro Guerra E-mail: leandro.guerra@artedosdados.com.br @leandro_warartedosdados.com.br TEXT ANALYTICS MERCADO FINANCEIRO /artedosdados
  2. 2. 2 Gerente de Projetos de Analytics Compartilhar Ideias e Conhecimento! www.artedosdados.com.br
  3. 3. 3 Usamos Big Data? Fontes de dados Texto Imagem Voz
  4. 4. 4 Usamos Big Data? Boeing 737 e Airbus 380
  5. 5. 5 Usamos Big Data? O Cientista de Dados
  6. 6. 6 Usamos Big Data? O Cientista de Dados
  7. 7. 7 Investimentos Conceitos Como são feitas as decisões de investimentos? Por “feeling”? Por fatos e dados?
  8. 8. 8 Investimentos We want information! Number Six: Where am I? Number Two: In the Village. Number Six: What do you want? Number Two: Information.
  9. 9. 9 Investimentos Dados e Informação Informação Saída do processamento dos dados, com um significado para o usuário Dados Entidades armazenadas Conhecimento Informação aplicada para a tomada de decisão
  10. 10. 10 Seus investimentos! Uma empresa...
  11. 11. 11 É possível estimar a qual é o lucro de uma companhia listada em bolsa na próxima publicação de resultados, para auxiliar na tomada de decisão de investimentos?
  12. 12. 12 Nosso objetivo... Propor uma equação para estimar a variação de lucro de empresas, evidenciando os elementos mais relevantes relacionados a este evento
  13. 13. 13 Relacionar os elementos publicados nos balanços financeiros com indicadores macroeconômicos e a publicação de notícias em mídias eletrônicas Analisar o comportamento dos preços das ações com a variação na probabilidade de lucro Extrair informações relevantes de dados não estruturados através de técnicas de text mining Sendo mais específico...
  14. 14. 14 E na prática? Identificação de empresas lucrativas – maior retorno para o acionista Facilitar a tomada de decisão de investimentos para o pequeno investidor e as pequenas e médias empresas
  15. 15. 15
  16. 16. 16 Como fazer? Levantamento dos balanços trimestrais do últimos 2 anos das empresas listadas no Ibovespa Desenvolvimento de u captação das notícias à estas companhias Coleta de informações inflação, PIB, câmbio Consolidação da base e desenvolvimento do
  17. 17. 17 Como fazer? Levantamento dos balanços trimestrais do últimos 2 anos das empresas listadas no Ibovespa
  18. 18. 18 Como fazer? Levantamento dos bal últimos 2 anos das em Ibovespa Desenvolvimento de um crawler para captação das notícias na web relacionadas à estas companhias Coleta de informações inflação, PIB, câmbio Consolidação da base e desenvolvimento do
  19. 19. 19
  20. 20. 20 Termos Diretos Termos Indiretos
  21. 21. 21 Text Mining
  22. 22. 22 NGRAMS
  23. 23. 23 Como fazer? Levantamento dos bal últimos 2 anos das em Ibovespa Desenvolvimento de u captação das notícias à estas companhias Coleta de informações macroeconômicas: inflação, PIB, câmbio Consolidação da base e desenvolvimento do
  24. 24. 24 Como fazer? Levantamento dos bal últimos 2 anos das em Ibovespa Desenvolvimento de u captação das notícias à estas companhias Coleta de informações inflação, PIB, câmbio Consolidação da base de dados adquiridos e desenvolvimento do modelo
  25. 25. 25 Fluxo de Modelagem
  26. 26. 26 Book de Variáveis
  27. 27. 27 Resultados
  28. 28. 28 MLL LA ILS PIBRT1 9.655 Trigramas DólarDilmaPIB Variáveis R2 – 0,88 R2 – 0,75Com Trigrama Sem Trigrama
  29. 29. 29 MLO IPCA_TEND RT21 6 Trigramas VarejoBolsas Internacionais Variáveis R2 – 0,68 R2 – 0,43Com Trigrama Sem Trigrama
  30. 30. 30 MLB PIB_TEND RT7 1 Trigrama Nível de alta das bolsas Variáveis R2 – 0,89 R2 – 0,24Com Trigrama Sem Trigrama
  31. 31. 31 RT4 Variáveis R2 – 0,41 R2 – 0,11Com Trigrama Sem Trigrama PIB_TEND 1 Trigrama Nível de alta das bolsas
  32. 32. 32 MLB LA RT2 4 Trigramas Bolsas Internacionais Dólar Variáveis R2 – 0,81 R2 – 0,56Com Trigrama Sem Trigrama RT4 3 Trigramas EUAEmprego
  33. 33. 33 Variáveis PIB_TEND IPCA RT1 4.831 Trigramas IPCAJuros RT2 1 Trigrama Abertura Bovespa
  34. 34. 34 Variáveis RT9 73 Trigramas Bolsas Internacionais Alta Bovespa R2 – 0,97 R2 – 0,25Com Trigrama Sem Trigrama RT15 3 Trigramas EUADólar
  35. 35. 35 Consolidação dos Resultados
  36. 36. 36 http://leanpub.com/textminingparaomercadofinanceiro
  37. 37. 37 Leandro Guerra E-mail: leandro.guerra@artedosdados.com.br @leandro_warartedosdados.com.br /artedosdados

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