O documento fornece um resumo semanal do desempenho de vários índices e mercados globais na semana de 25 a 29 de julho de 2016. Os principais pontos são: 1) O Ibovespa brasileiro teve alta de 0,55% na semana, impulsionado pela redução da aversão ao risco no mundo e possíveis estímulos monetários na Europa. 2) O S&P 500 americano subiu 0,23% após bater recorde histórico, mostrando mercado banhado de liquidez.

1. Giro Pelo Mundo
Aluno: Acad. Felipe Araujo de Oliveira
Coordenador: Prof. Dr. Sinézio Fernandes Maia
Semana 31 – 25 a 29 de julho de 2016

2. Como ler o relatório?
Sup.: Preço em que se
encontra a zona de suporte
Res.: Preço em que se encontra
a zona de resistência
Data do
Fechamento
Preço de
Fechamento
(%) Variação da
Semana e sua
direção
Nº de Negócios
na semana
Suportes
ResistênciasLinha de
Tendência
Primaria
• A caixa de texto é usada
para comentar e justificar o
desempenho de cada
índice.
• IFR 9 em queda livre. (11,60)
Ferramentas usadas:
• Gráfico diário Logarítmico de Candles
• Bandas de bollinger ( 21 períodos e desvio de 1,5)
• Médias Moveis (MM200,MM21,MM50)
• IFR-9 • OBV • Volume Financeiro

3. IBOVESPA – LONGO PRAZO (GOVERNOS – 1964 até 2016)
maio/1965
até
junho/1971:
+ 2.931%
junho/1971 até
agosto/1983:
− 82%
ago/1983
até
abril/1986:
+ 1.573%
abril/1986 até
jan/1981:
− 91%
jan/1991
até
julho/1997:
+ 3.415%
julho/1997 até
outubro/2002:
− 84%
out/2002
até
maio/2008:
+ 2.051%
Fonte: Enfoque

4. Participação do Investidores
Fonte: Revista TIMING/Marcio Noronha

5. Comparativo Volatilidade Histórica
Fonte: Yahoo Finances - Elaboração Própria
0 200 400 600 800
102030405060
Volatilidade - Bovespa, Shangai, SP500, Dax, FTSE,EWZ
cbind(Ibov1,VOLdax,SP500Vol,shangaiVol,EWZVol,FTSEVol)
BOVESPA
DAX
SP500
SHANGAI
EWZ
FTSE

6. 13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
14
14.1
14.2
14.3
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
DIOver(02/03)
out/16
jan/17
abr/17
jul/17
out/17
jan/18
jan/18
abr/18
jul/18
out/18
jan/19
abr/19
jul/19
out/19
jan/20
abr/20
jul/20
out/20
jan/21
abr/21
jul/21
out/21
jan/22
Semana 31 Semana 30 Semana 29 Semana 12
Curva Futura de Juros (Contratos Futuros de DI1) –
29/07/2016
Fonte: http://br.advfn.com/investimentos/futuros/di-depositos-interfinanceiros
Elaboração própria
14,15
11,97
14,18

7. Aversão ao Risco (10/06/2016)
Fonte: Bloomberg
VIX – SP500
Government Bonds Index – USA X High Yield Bonds

8. Produção e Consumo de Petróleo Mundial

9. Commodity CRB Index (crb:17)
Rent. em 2016: +2,84 %29/07 182 Indisp. 0,55 %- 1pts
www.stockcharts.com

10. USD/BRL - USD/Mundo(EUR;GBP;JPY;CAD;SEK;CHF)
Rent. em 2016: - 22,22 %29/07 R$ 3,24 Indisp. - 0,61 %- 0,02 R$
www.stockcharts.com

11. OURO SPOT – CME
Rent. em 2016: + 28,01 %29/07 $ 1.367 $ 287.124K + 2,88 %+ $23
www.stockcharts.com

12. Curva Futura de Dólar (22/07/2016)
Fonte: http://br.advfn.com/investimentos/futuros/dolar
Elaboração própria
3,365.503,365.50
3,376.91
3,487
3,522.68
3,545.05
3,590
3,760
3,100.00
3,200.00
3,300.00
3,400.00
3,500.00
3,600.00
3,700.00
3,800.00
Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17

13. Credit Default Swap (CDS)- 40% (5Y)
Fonte: Deutsche Bank
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
22.09.2014
03.10.2014
16.10.2014
29.10.2014
11.11.2014
24.11.2014
05.12.2014
18.12.2014
31.12.2014
13.01.2015
26.01.2015
06.02.2015
19.02.2015
04.03.2015
17.03.2015
30.03.2015
10.04.2015
23.04.2015
06.05.2015
19.05.2015
02.06.2015
15.06.2015
29.06.2015
10.07.2015
23.07.2015
05.08.2015
18.08.2015
31.08.2015
11.09.2015
24.09.2015
07.10.2015
20.10.2015
02.11.2015
13.11.2015
26.11.2015
09.12.2015
22.12.2015
04.01.2016
15.01.2016
28.01.2016
10.02.2016
23.02.2016
07.03.2016
18.03.2016
31.03.2016
13.04.2016
26.04.2016
09.05.2016
20.05.2016
02.06.2016
15.06.2016
28.06.2016
Brazil Chile China Colombia Germany Mexico Peru Russia United States

14. Desempenho Mundo x Brasil
Fonte: http://stockcharts.com/freecharts/perf.php?EWZ,EEM,$MSWORLD,EZU

15. Rotação de Macro setores – S&P 500 (USA)
Fonte: http://stockcharts.com/freecharts/carpet.html?[AVG]

16. S&P 500(spx : 500)
29/07 2.173 $3,0 Bi + 0,23 %+ 5 pts Rent. em 2016: + 6,36 %

17. DAX (gdax : 30)
Rent. em 2016: - 3,92 %29/07 10.337 $55,6 Mi + 1,36 %+ 139 pts

18. FTSE 100 (ftse : 100)
Rent. em 2016: + 7,62 %29/07 6.723 1,1 Bi - 0,11 %- 20 pts

19. Nikkei 300 (n300 : 300)
29/07 265 24,2 K - 0,37 %- 1 pts Rent. em 2016: - 17,35 %

20. Shangai D(ssec : 19)
Rent. em 2015: +10,04%Rent. em 2016: - 18,79%22/07 3.012 162 K - 1,10 %- 31 pts

21. Índice Bovespa D (ibvsp: 61)
O mundo se mostra menos averso ao risco – índice VIX se reduziu -, além de reagir ao
anuncio de prováveis estímulos de liquidez via Quantitative Easing anunciados pelo
banco europeu, Bank of England, e pela decisão de manutenção da taxa de juros nos
USA.
A aversão ao risco teve contrapartida direta nos emergentes, que viram suas divisas
se valorizando em relação ao dólar, com destaque especial para o Mercado brasileiro
que reagiu com mais intensidade a esse movimento de mercado.
Outro ponto importante está no rompimento de topo histórico no SP500, mostra que
o mercado está banhado de liquidez, com os investidores buscando setores mais
agressivos. A onda de otimismo tem se evidenciado no Brasil, com uma valorização
anual já em 32%. Caso a resistência em 58K seja rompida, o mercado entra em
primária de alta.
29/07 57.308 5,5Bi + 0,53 %+ 306pts Rent. em 2016: + 32,20 %

22. • OBV fortemente comprador;
• IFR em zona
sob comprado
Índice Bovespa D (ibvsp: 61)
58.000pts
• Tecnicamente, o rompimento da L.T.B nos 57/58000 pts, faz o
índice do mercado brasileiro sair de uma tendência primaria de
baixa para uma primária de alta. O rompimento leva o Bovespa
a buscar 60.000 pts. Devido ao mercado haver esticado nas
últimas semanas, há uma correção de mercado pode ocorrer
até o nível de 55.000pts, entretanto, a tendência terciária tem
tendência forte de alta.
29/07 57.308 5,5Bi + 0,53 %+ 306pts Rent. em 2016: + 32,20 %

23. Índice Bovespa S (ibvsp: 61)
29/07 57.308 5,5Bi + 0,53 %+ 306pts Rent. em 2016: + 32,20 %

24. Resumo da semana
Índice
Rentabilidade
Semana(%)
Rentabilidade
Mês(%)
Rentabilidade
2016 (%)
Ibovespa + 0,55 + 11,22 + 32,20
S&P 500 + 0,23 + 3,57 + 6,36
DAX + 1,36 + 6,78 - 3,92
FTSE 100 - 0,11 + 3,36 + 7,62
Nikkei - 0,37 + 6,42 - 17,35
Shangai - 1,10 + 1,70 - 18,79
USD/BRL - 0,61 + 0,24 - 22,22
CRB Index - 0,55 - 6,07 + 2,84
Ouro + 2,88 + 2,49 + 28,01

25. Sala de Ações – Célula Grafista
Coordenador do Projeto
Profº Dr. Sinézio Fernandes Maia
Analise Acadêmica
Felipe Araújo de Oliveira
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@salaacoes