CV_RubensFreitas_Pt2

SEBASTIÃO RUBENS CAMARA FREITAS
Cidadão brasileiro, 47 anos de idade, casado, dois filhos
Endereço: Rua Barão do Triunfo, 801 / 202, CEP: 04602-004, Brooklin, São Paulo/SP
Telefones: residencial (11) 5542-1494, celular: (11) 99320-3680
e-mail: srcfreitas@gmail.com , LinkedIn: Rubens Freitas
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PERFIL PROFISSIONAL
 Executivo com sólida experiência em:
 Wealth Management e Fundos de Investimentos
 Risk Management
 Compliance e exigências legais
 Estratégias de Trading e Produtos
 Sólidos conhecimentos de técnicas de alocação de portfólios, teoria e prática
 Sólidos conhecimentos de Risk Management, teoria e prática
 Pró-atividade, liderança, metas e trabalho em equipe
 Criação, seleção e implementação de recursos, processos e ferramentas estruturadas e
eficazes, de forma a constituir uma sólida estrutura de investimentos
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EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
 Wright Capital Wealth Management (Asset & Wealth Management, BRL 1Bi AUM)
Função: Portfolio Manager, Abr/2015
• Seleção de ativos e fundos para investimento dos portfólios de clientes de alta renda no
Brasil e offshore
o Participação ativa não só em Comitês de Investimento, pela responsabilidade acima
citada, mas também nas reuniões com clientes e prospects, na discussão de perfil
de investimento e risco e adequação dos portfólios a este perfil
o Implementação de Comitês Macro, juntamente com Macro Economista, Asset
Manager e Sales Team, onde se discutiam os temas que orientariam o Comitê de
Investimentos e consequentemente os portfólios
• Implementação de metodologias de geração de carteiras modelo / ótimas, através de
técnicas como Média / Downside Risk, as quais servem como guidelines para os perfis de
investimento e risco dos portfólios dos clientes
• Diligência em produtos estruturados e fundos de terceiros, buscando selecionar os melhores
ativos para os portfólios dos clientes: Fundos de Crédito (High Grade e High Yield), Fundos
Multimercados, FIDCs, Fundos de Ações, CRI, CRA, projetos imobiliários, distressed debt;
enfim, uma grande gama de produtos no mercado doméstico e offshore
• Desenvolvimento, liderando ou executando, de processos e sistemas para: implementação
de relatórios periódicos de desempenho e risco para clientes, cartas mensais sobre os
mercados, fluxos de liquidação de operações, entre outros

 Opus Investimentos (Asset & Wealth Management, BRL 1Bi AUM)
Função: Portfolio Allocation Manager, abr/2014 – Jan/2015
• Idem a Wright Capital
 Opus Investimentos (Asset & Wealth Management), BRL 1Bi AUM)
Função: Risk & Compliance Manager, Out/2012 - abr/2014
• Risco como instrumento de venda
o Participação ativa nas reuniões com clientes e contrapartes legais (administrador,
auditor, CVM, Anbima), mostrando todo o Risk Frame construído e os riscos das
carteiras / fundos administrados de forma clara
• Risco como instrumento de gestão
o Participação ativa nas reuniões de portfólio, colaborando para a determinação do
nível corrente de risco das carteiras versus o momento de mercado
o Proposta de hedges e estruturas de forma a melhorar o perfil retorno / risco da
carteira
• Risk Manager
o Risco de Mercado: Stress, VaR (paramétrico, histórico e Monte Carlo)
o Risco de Liquidez, Exposição e Concentração
o Risco de Caixa (Buying Power)
o Risco de Crédito: análise fundamentalista, rating, setor e CDS
• Compliance Manager
o Enquadramentos legais
o Definição de fluxos, processos, alçadas e sistemas
 Pine Investimentos (Investment Bank)
Função: Wealth, Compliance & Risk Manager, Dez/2010 - Set/2012
• Gestão de Carteiras Administradas e Fundos de Investimentos
o Definição de veículo para implementação dos investimentos: carteira administrada,
fundo fechado, fundo aberto, previdência,..., vis a vis custos e benefícios fiscais,
operacionais e sucessórios
o Análise de retorno, risco e correlação esperados para os variados ativos utilizados
 Cálculos de retorno médio excedente ao benchmark, desvio-padrão e
semivariância, correlação entre ativos, stress observado (principalmente
durante crises financeiras)
 Qualificação dos variados períodos usados e resultados calculados vis a vis
o futuro de médio prazo
o Definição de portfólios modelo via fronteira eficiente, conceito de retorno x risco
(ênfase no stress ou parte negativa da distribuição = downside risk)
o Qualificação destes portfólios de acordo com:
 Perfil de investimento do cliente: tolerância a risco e restrições de
investimento a mercados, instrumentos, moedas, empresas, ativos e fluxo
de caixa planejado

 Análise de cenários macroeconômicos com suas probabilidades e cálculo do
valor esperado dos ativos ponderado por risco
o Due diligence em Asset Managements, buscando os “melhores” fundos do mercado
para compor as carteiras dos clientes

• Monitoramento dos investimentos
o Cálculo de risco via VaR (Value at Risk) e Stress Test
o Cálculo da exposição por: fator de risco, mercado, emissor, rating, setor, etc
o Cálculo do resultado dos investimentos, detalhando de acordo com a melhor visão
para o cliente: estratégia, mercado, rating, etc
 Serficom Multi Family Office (Multi-Family Office, USD 200Mi AUM)
Função: Wealth, Compliance & Risk Manager, Fev/2010 a Nov/2010
• Atividades idênticas às da Pine Investimentos
 Mauá Investimentos (Asset Management, USD 1.5Bi AUM)
Função: Sócio responsável por Compliance & Risk Management, Mar/2005 a Dez/2009
• Participação nos comitês de investimentos
o Cenários macroeconômicos e suas probabilidades
o Valor esperado dos ativos nestes cenários, ajustado a risco
o Definição das posições vis a vis a melhor relação retorno x risco para o portfólio
(correlação e downside risk)
• Risk Management
o Risco dos ativos (VaR paramétrico, histórico e Monte Carlo e Stress Test)
o Risco de liquidez, exposição e concentração
o Risco de caixa (Buying Power)
o Perfil de risco dos fundos de investimento: determinação dos limites de risco dado o
retorno alvo e grau de acertividade da gestão (Sharpe)
• Compliance Management
o Enquadramentos legais
o Especificação de fluxos, processos, alçadas e sistemas
 Arsenal Investimentos (Multi-Family Office, BRL 2Bi AUM)
Função: Investment & Risk Officer, Jan/2004 a Fev/2005
• Investment Manager
o Due diligence em Asset Managements, buscando os “melhores” fundos do mercado
para compor as carteiras dos clientes
o Índices de retorno ajustado a risco: Sharpe, Modigliani, Sortino e Ômega
o Correlação entre fundos e suas estratégias de investimento: macro, arbitragem,
quantitativos, long/short, long biased, long only, crédito investment grade, crédito
high yield, etc
o Busca pela melhor relação retorno x risco através de uma diversificação em fundos
por estratégia de investimento, evitando estar concentrado na mesma estratégia
• Risk Manager
o Projeção do risco das carteiras de fundos de fundos sem necessariamente a carteira
destes estarem abertas

 Sul América Investimentos (Insurance Company)
Função: Risk Officer, Asset & Liability Officer, Jan/1996 a Dez/2003
• Risk Manager
o Cálculo de VaR e Stress para os fundos de investimento da Asset
o Risco de liquidez, exposição e concentração
o Risco de caixa (Buying Power)
• Asset & Liability Manager
o Análise dos gaps da seguradora: modified / effective duration, rendimento (yield ativo
x passivo), retorno mínimo exigido, fluxos de caixa, implementação de ferramentas
para simulação de novos produtos
 Banco Pactual (Investment Bank)
Função: Analista de Sistemas, Jan/1991 a Dez/1995
• Desenvolvimento de ferramentas e sistemas para Mesa de Operações e Middle Office
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REFERÊNCIAS
 José Mário Osório: sócio Opus Investimentos, tel.: 21 3823-8000 (Opus - RJ)
 Vítor Hugo Roquete: sócio Opus Investimentos, tel.: 21 3823-8000 (Opus - RJ)
 Rodrigo Carvalho: sócio Vintage Investimentos, tel.: 11 3185-2000 (Vintage – SP)
 Luis Fernando Figueiredo: sócio Mauá Sekular, tel,: 11 2102-0700 (Mauá – SP)
 José Eduardo Louzada de Araújo (Duda): sócio Gap / Prudential, tel.: 21 2142-1910 (Gap – RJ)
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FORMAÇÃO
 Pós Graduação pelo Programa de Mercado de Capitais, IBMEC-SP 1997 a 1998
 Graduação em Matemática, ênfase em Informática – UFRJ, Rio de Janeiro 1987 a 1990
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CERTIFICAÇÕES
 CVM – Credenciamento para Administração de Carteiras de Valores Mobiliários 2011
 ANBIMA – CGA e CPA-20 2011
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IDIOMAS
 Inglês
São Paulo, janeiro de 2015
Sebastião Rubens Camara Freitas

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