O Cavaleiro da Dinamarca conta a história de um peregrino dinamarquês que decide fazer uma viagem à Terra Santa para estar na gruta de Jesus no Natal. Durante a entrevista, o Cavaleiro descreve sua viagem passando por Veneza, Florença e Antuérpia, onde é influenciado a ficar mais tempo, mas recusa os convites para cumprir sua promessa de estar em casa no Natal. Após uma difícil travessia da floresta, enfrentando lobos e ursos, o Cavaleiro consegue chegar em casa a tempo