2. Introdução ao Acordo de Basileia II
(04 a 07 Agosto, 32h)
Conteúdo Programático
O Dr. Rui Carapeto é um formador certificado em Portugal, tendo
realizado inúmeros seminários e workshops sobre regulação bancária e
gestão do risco no âmbito do Acordo de Basileia II e Fundos de
Investimento Imobiliário. Ele é um especialista na aplicação prática da
gestão de risco nos setores bancário e financeiro, com vasta experiência
docente.
Como autor, escreveu manuais de formação em língua Portuguesa, no
âmbito de Basileia II e Risco Operacional e foi responsável pelo
desenvolvimento e lançamento de cursos e-learning para o Instituto de
Formação Bancária, em Portugal.
Ao longo dos anos, ele também produziu vários artigos técnicos para
jornais e revistas especializadas, sobre tópicos relacionados com a
Gestão do Risco, tendo sido orador convidado no Simpósio Internacional
sobre Gestão de Risco & Real Estate Value at Risk, patrocinado pela
Universidade de Cambridge, em Lisboa.
O Dr. Rui Carapeto possui um Mestrado e MBA em
Gestão e pós-graduação em Gestão Bancária e
Mercados e Activos Financeiros. Trabalhou mais de 20
anos no sector bancário em Portugal, primeiro como
Auditor externo e interno, e mais tarde na Gestão de
Risco como gestor de risco de crédito e de mercado,
quer ao nível do banco quer do grupo financeiro
internacional.
OBJECTIVO DO CURSO INTRODUÇÃO AO ACORDO DE BASILEIA II
O objectivo deste Curso é o de contribuir para um maior conhecimento
das alterações à regulamentação prudencial aplicável ao sector bancário
e financeiro Moçambicano, nomeadamente no que se refere ao cálculo do
capital regulamentar mínimo no âmbito dos principais riscos decorrentes
da actividade, na sequência da adopção por este país do Acordo de
Capital, mais conhecido por Basileia II.
É importante para todos os que trabalham neste sector, quer
responsáveis pela gestão, quer responsáveis técnicos e colaboradores
em geral, perceberem as alterações e os desafios que as mesmas
colocam ao sistema financeiro Moçambicano, de modo a que os
benefícios gerados pela adopção do Acordo de Basileia II possam ser
maximizados.
DESTINATÁRIOS DO CURSO
Este Curso dirige-se em particular aos seguintes destinatários:
• Membros dos órgãos de gestão, gestores de topo e quadros directivos
superiores, nomeadamente com responsabilidade na gestão de risco
em instituições financeiras.
• Técnicos dos departamentos de gestão de risco que pretendam
aumentar as suas competências nesta área.
• Compliance officers, auditores internos e externos e reguladores com
responsabilidade na gestão do risco.
VANTAGENS DA PARTICIPAÇÃO NESTE CURSO
A participação no Curso “Acordo de Basileia II – Noções Gerais”, permitirá
aos participantes aprofundar os conhecimentos quanto aos impactos
decorrentes da adopção por Moçambique do Acordo de Basileia II.
Os participantes serão sensibilizados para a necessidade de adopção das
melhores práticas na gestão do risco, tendo em vista uma gestão mais
efectiva dos riscos no sector financeiro.
3. Introdução ao Acordo de Basileia II
(04 a 07 Agosto, 32h)
Conteúdo Programático
Dia 1
Módulo 1: A essência da Gestão do Risco
• O risco no Sistema Financeiro e suas implicações
• Em que consiste a gestão do risco?
• Perdas esperadas vs perdas não esperadas
• O ADN da gestão do risco, uma visão integrada
Caso de estudo: Identificar e gerir riscos da actividade
Módulo 2: O Acordo de Basileia II
• O risco na actividade financeira e impacto no capital das instituições
• Análise evolutiva dos vários acordos de Basileia (do Basileia I ao III)
• O porquê do capital regulamentar?
• Risco sistémico no sector financeiro
• Adopção do Basileia II em Moçambique
Caso de estudo: Contexto regulamentar em Moçambique
Dia 2
Módulo 3: Gestão de risco e o capital e medidas de rendibilidade ajustadas pelo
risco
• O que é o capital económico?
• Capital económico vs capital regulamentar e limite de aceitação de risco
• As várias classes de capital
• Medidas de rendibilidade ajustadas pelo risco
• Divulgação ao mercado
Caso de estudo: Análise da banca em Moçambique
Módulo 4: Basileia II – Risco de Crédito
• Definição de risco de crédito
• Uma abordagem evolutiva nos acordos de Basileia
• Métodos de medição do risco em Basileia II (método padrão e método dos ratings
internos)
• Os parâmetros de risco (PD, LGD, EAD e M)
• Aplicação em Moçambique
Caso de estudo: Exemplo de aplicação do método padrão
4. Introdução ao Acordo de Basileia II
(04 a 07 Agosto, 32h)
Conteúdo Programático
Dia 3
Módulo 5: Basileia II – Riscos de Mercado
• Basel II – posições na carteira de negociação (trading book)
• O Value-at-Risk (VaR) e sua aplicação
• Parâmetros para o cálculo do VaR
• Capital para cobertura dos riscos de mercado
• Limitações do VaR
Caso de estudo: Exemplo de aplicação do método padrão
Módulo 6: Basel II – Risco Operacional
• Definição
• Princípios a adoptar e boas práticas
• Perdas de risco operacional
• Métodos de medição do risco operacional em Basileia II
Caso de estudo: Identificação de quantificação de eventos de risco operacional
Dia 4
Módulo 7: Outros riscos em Basileia II (taxa de juro e liquidez)
• Definições
• Gestão do risco estrutural de taxa de juro
• Gestão do risco estrutural de liquidez
• Métodos de cálculo e indicadores
• Gestão de Activos e Passivos (ALM)
Caso de estudo: casos práticos de medição e reporte
Módulo 8: Basileia II – A reforma regulamentar e reporte
prudencial
• Reportes prudenciais
• Estrutura regulamentar
• Concentração de riscos
• O ICAAP
Caso de estudo: Reportes regulamentares