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影響股價的關鍵因素-領先指標與景氣循環
- 5. Andrew Wang
• FindBillion.com 創辦人
• 台灣人工智慧學校 經理人班/醫療專班 講師
• 經歷
• 沐恩生醫 技術長
• 社團法人台灣生醫人工智慧研究發展協會 秘書長
• 聯發科 計算與人工智慧技術群 技術副理
• 20年以上通訊與影像的晶片設計、訊號處理與演算法相關工作經驗
(2001~)
• 資料科學/人工智慧與財務分析 (2005~)
• 人工智慧與影像分析 (2015~)
• 人工智慧與醫學分析 (2018~)
• 專利
• 2項美國專利/6項台灣專利/3項日本專利
- 7. 財經 + AI
• 少數拿過知名AI競賽的財經AI講師
• 少數公佈實戰績效的財經AI講師
– 多檔績效超過100%
– 存股中兩檔超過1000%
- 35. 常見的方法
• 目標: 辨識景氣位置
– 分類問題?
模型
10年期公債殖利率
失業率
消費者物價指數
金、銀、銅….. 價格
黃豆、小麥、玉米….. 價格
…..
復甦期
成長期
榮景期
衰退期
- 36. 常見的方法
• 目標: 辨識景氣位置
– 分類問題?
模型
10年期公債殖利率
失業率
消費者物價指數
金、銀、銅….. 價格
黃豆、小麥、玉米….. 價格
…..
復甦期
成長期
榮景期
衰退期
但四季分界不清
- 37. 常見的方法
• 目標: 辨識景氣位置
– 分類問題?
模型
10年期公債殖利率
失業率
消費者物價指數
金、銀、銅….. 價格
黃豆、小麥、玉米….. 價格
…..
復甦期
成長期
榮景期
衰退期
遲早要投資股票
何不一開始就
預測報酬率
- 41. 模型與訓練
• 模型概念: y = w1*x1 + w2*x2 + …
• 機器學習: 找出w1, w2, w3 …
模型
X1
X2
X3
X4
X5
…..
y
X6
X7
- 42. • 模型概念: y = w1*x1 + w2*x2 + …
• 機器學習: 找出w1, w2, w3 …
模型與訓練
模型
X1
X2
X3
X4
X5
…..
y
X6
X7
實際模型複雜1萬倍以上
訓練方式複雜100倍
- 43. • 模型概念: y = w1*x1 + w2*x2 + …
• 機器學習: 找出w1, w2, w3 …
模型與訓練
模型
X1
X2
X3
X4
X5
…..
y
X6
X7
快轉1000倍
訓練好了
(交給FindBillion訓練就好了)
- 46. 找出關鍵因素 -貢獻度
• 例如: 幾場籃球比賽輸贏之後,可以透過量化測量
出個人對球隊的貢獻度
球員A
球員B
球員C
球員D
球員E
…..
球隊贏
球員F
球員G
總貢獻度
貢獻度
- 47. 找出關鍵因素 - SHAP
• 貢獻度: SHAP值
– SHapley Additive exPlanations
– 夏普利值可加性可解釋
• 貢獻值, SHAP值或Shapley(夏普利值)
– 量化個人對團隊的貢獻度
– 團隊的產出等於每個人的貢獻度加總
– 個人也可以將其貢獻度相加, 表示個人的歷史總
貢獻度
- 48. 找出關鍵因素 – 貢獻度(SHAP)
貢獻度 11/17 11/18 11/19 11/23 11/24 11/25 球員歷史
總貢獻度
球員A 0.3
球員B -0.1
球員C 0.1
球員D 0.2
球員E 0.0
球隊
總貢獻度
0.5
– 個人對團隊的貢獻度
– 團隊的產出等於每個人的貢獻度加總
- 49. 找出關鍵因素 – 貢獻度(SHAP)
貢獻度 11/17 11/18 11/19 11/23 11/24 11/25 球員歷史
總貢獻度
球員A 0.3 -0.1 0.3 0.2 -0.1 0.4
球員B -0.1 0.3 0.2 0.0 -0.1 -0.3
球員C 0.1 -0.2 -0.4 -0.2 0.2 -0.1
球員D 0.2 0 -0.3 0.3 -0.3 0.4
球員E 0.0 -0.2 0.2 -0.1 0 0.2
球隊
總貢獻度
0.5 -0.2 0.0 0.2 -0.3 0.6
- 50. 找出關鍵因素 -貢獻度(SHAP)
貢獻度 11/17 11/18 11/19 11/23 11/24 11/25 球員歷史
總貢獻度
球員A 0.3 -0.1 0.3 0.2 -0.1 0.4 1.0
球員B -0.1 0.3 0.2 0.0 -0.1 -0.3 0.0
球員C 0.1 -0.2 -0.4 -0.2 0.2 -0.1 -0.6
球員D 0.2 0 -0.3 0.3 -0.3 0.4 0.3
球員E 0.0 -0.2 0.2 -0.1 0 0.2 0.1
球隊
總貢獻度
0.5 -0.2 0.0 0.2 -0.3 0.6
– 個人也可以將其貢獻度相加, 表示個人的歷史總
貢獻度
- 51. 找出關鍵因素 -貢獻度(SHAP)
貢獻度 11/17 11/18 11/19 11/23 11/24 11/25 球員歷史
總貢獻度
球員A 0.3 -0.1 0.3 0.2 -0.1 0.4 1.0
球員B -0.1 0.3 0.2 0.0 -0.1 -0.3 0.0
球員C 0.1 -0.2 -0.4 -0.2 0.2 -0.1 -0.6
球員D 0.2 0 -0.3 0.3 -0.3 0.4 0.3
球員E 0.0 -0.2 0.2 -0.1 0 0.2 0.1
球隊
總貢獻度
0.5 -0.2 0.0 0.2 -0.3 0.6
重要球員
贏球
- 79. 改良式由上到下(Top-Down)
• 步驟三: 個股合理價與產業營收
– 同步指標: 股價是否合理, 過去上漲機率多少?
• 月營收分析
• 預估EPS分析
• 預估殖利率分析
– 領先指標 (限台灣50成分股): 未來上漲可能性
• 貢獻度與景氣循環
https://analytics.findbillion.com/twstock/stock_overview/