Operando Mini Contrato de Índice

14.096 visualizações

Publicada em

0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
14.096
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
50
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
242
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Operando Mini Contrato de Índice

  1. 1. Eleandro Marques E-mail eleandro@bomfundamento.com.br Joinville - 047 3026 3260 www.bomfundamento.com.br www.bfinvest.com.br
  2. 2. Objetivo Objetivo deste curso é informar alguns conceitos e técnicas utilizadas em Operações com Minicontratos de Índice Futuro. Entretanto, não é uma receita infalível para obter sucesso nas operações de qualquer natureza. Os exemplos utilizados têm objetivo meramente didáticos, e não representam recomendação de compra ou venda.
  3. 3. Porque suas Operações Precisam de Estratégia.
  4. 4. Operando Mini-contratos de Índice futuro
  5. 5. Condições para Operações Gráficos Liquidez Fundamentos
  6. 6. Especificações Objeto de Variação Índice Futuro Cotação Negociação Mínima Oscilação Tamanho do Vencimentos Ajuste Diário Máxima Diária Contrato Hedge / Condições de Instrumento Margem de Custos Liquidação no Garantia Operacionais Financeiro Vencimento Versátil
  7. 7. Índice Futuro Índice Bovespa Futuro – (Ibovespa) você estará operando com carteira teórica formada pelo Índice da Bovespa.
  8. 8. Objeto de Negociação Fração de Índice Bovespa Futuro – (Ibovespa)
  9. 9. Cotação Definida pelos pontos do Índice, sendo cada ponto equivalente ao valor em reais estabelecida pela BM&F, hoje R$0,20 por ponto.
  10. 10. Variação Mínima 5 pontos de índice.
  11. 11. Oscilação máxima diária Para o primeiro dia do vencimento, não haverá limite de oscilação três últimos pregões anteriores ao vencimento. A Bolsa poderá alterar limite de oscilação de preços de qualquer vencimento a qualquer tempo, mesmo no decurso do pregão, mediante comunicação ao mercado com 30 minutos de antecedência.
  12. 12. Tamanho do Contrato Ibovespa futuro multiplicado pelo valor em reais de cada ponto, estabelecido pela BM&F, (R$0,20)
  13. 13. Tamanho do Contrato
  14. 14. Vencimentos Quarta-feira mais próxima do dia 15 dos meses pares, se nesse dia for feriado ou não houver pregão na BM&F, a data do vencimento será o dia útil subseqüente.
  15. 15. Ajustes Diários As posições em aberto ao final de cada pregão serão ajustadas com base no preço de ajuste do dia, determinado pela BM&F. O valor financeiro do ajuste é efetuado no dia útil subseqüente, se positivo, será creditado, se negativo, será debitado de sua conta de investimento ou conta corrente vinculada a Corretora.
  16. 16. Boletim , Cotações e Volumes, Ajustes de Pregão
  17. 17. Cálculo Ajuste Diário
  18. 18. Condições de Liquidação no Vencimento Na data do vencimento, as posições em aberto, após o último ajuste, serão liquidadas financeiramente pela Bolsa, mediante registro de operação de natureza inversa (compra ou venda) à da posição.
  19. 19. Margem de Garantia Será Exigida margem de garantia de todos os participantes com posições em aberto, cujo valor será atualizado diariamente pela Bolsa, de acordo com critérios de apuração de margem para contratos futuros. São aceitos como Garantia: Dinheiro; Ações; CDB; Títulos Públicos; FIF BB
  20. 20. Boletim, Garantias, Garantias Depositadas Web Trading
  21. 21. Custos Operacionais Taxa de corretagem mais emolumentos, mínimo de R$ 2,00, valor a maior fica a critério da corretora de acordo com serviços prestados.
  22. 22. Exemplo de custo
  23. 23. Sistemas de Operações para Mini Contratos WTR – Web Trading BM&F DesktopTrader -Spinelli
  24. 24. Hedge / Instrumento Financeiro Versátil Como Hegde, excelente ferramenta de proteção para investidores individuais, peques empresas. Como Instrumento financeiro é atrativo, pois você compra ou vende uma carteira diversificada de ações e toma decisões de acordo com a tendência do mercado, de forma concentrada com muita agilidade.
  25. 25. Hedge Um Investidor possui uma carteira de ações de 2000 ações de VALE5 a R$ 50,00 somando total de R$ 100.000,00 e está com temor do mercado, acredita que a ação possa ter uma correção. Cotação do Ibovespa esta em 70.000 pontos Quantos contratos de mini índice este investidor terá que negociar e em qual posição para se proteger?
  26. 26. 1 (um) contrato = 70.000 x R$ 0,20 = R$ 14.000,00 Valor da Carteira / Valor de 1 (um) contrato R$ 100.000,00 / 14.000,00 = 7,14 contratos Neste exemplo deve vender 7 contratos de mini índice para proteger suas ações da queda O Investidor necessita de R$ 13.440,00
  27. 27. Instrumento Financeiro Versátil
  28. 28. Estratégias de Operação utilizando a Análise Gráfica Os Indicadores Ibovespa Ibovespa Futuro Referências técnicos são Dow Jones cálculos Dólar matemáticos feitos com base em Médias Móveis informações de Tendência MACD variações de Bandas de Bollinger preço e volume para tentar avaliar a real OBV Volume situação do Volume papel atual.
  29. 29. Contato www.bomfundamento.com.br

×