O documento apresenta um plano de ensino para o curso de Engenharia Financeira ministrado por Marcos V. L. Pereira na Universidade Federal de São João del-Rei. É descrito os pré-requisitos, ementa, histórico, conceitos associados e método de avaliação. O curso aborda tópicos como montagem de carteiras, diversificação, precificação de ativos e análise técnica.

1. Engenharia
Financeira
Marcos V. L.
Pereira
Pré-requisitos
Ementa
Histórico
Conceitos
Avaliações
Plano de Ensino
Marcos V. L. Pereira
Universidade Federal de São Joao del-Rei
marcos.vinicius@ufsj.edu.br
Sala 114.2
18 de Março de 2015
Marcos V. L. Pereira (UFSJ/CAP) Engenharia Financeira 18 de Março de 2015 1 / 14

2. Engenharia
Financeira
Marcos V. L.
Pereira
Pré-requisitos
Ementa
Histórico
Conceitos
Avaliações
Contexto
1 Pré-requisitos
2 Ementa
3 Histórico
4 Conceitos
5 Avaliações
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3. Engenharia
Financeira
Marcos V. L.
Pereira
Pré-requisitos
Ementa
Histórico
Conceitos
Avaliações
Pré-requisitos
Essenciais:
Algoritmos e Estruturas de Dados I
Cálculo Numérico
Estatística e Probabilidade
Desejável:
Programação em ambiente MATLAB
Geometria Analítica e Álgebra Linear
Modelagem e Simulação de Sistemas Dinâmicos
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4. Engenharia
Financeira
Marcos V. L.
Pereira
Pré-requisitos
Ementa
Histórico
Conceitos
Avaliações
Ementa
Montagem de Carteiras de Ativos
A diversificação de Markowitz
Modelo de Precificação de Ativos Financeiros (CAPM)
Medidas de avaliação de fundos
Fundamentos da Análise Técnica
Hipótese do passeio aleatório e hipótese de eficiência
de mercado
Mercado de Opções
etc.
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5. Engenharia
Financeira
Marcos V. L.
Pereira
Pré-requisitos
Ementa
Histórico
Conceitos
Avaliações
Histórico
A teoria moderna do portfólio, ou simplesmente teoria do
portfólio, explica como investidores racionais irão usar o prin-
cípio da diversificação para otimizar as suas carteiras de in-
vestimentos, e como um ativo arriscado deve ser precificado.
O desenvolvimento de modelos de otimização de portfólio
tem origem na área econômico-financeira.
O trabalho pioneiro na área de otimização de portfólio foi à
proposição do modelo média-variância por Markowitz (MAR-
KOWITZ, H. Portfolio selection. The Journal of Finance, v. 7,
n. 1, p. 77-91, 1952.). O trabalho foi contemplado com o
prêmio Nobel de Economia em 1990.
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6. Engenharia
Financeira
Marcos V. L.
Pereira
Pré-requisitos
Ementa
Histórico
Conceitos
Avaliações
Diversificação
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7. Engenharia
Financeira
Marcos V. L.
Pereira
Pré-requisitos
Ementa
Histórico
Conceitos
Avaliações
Conceitos associados
Estatística
Função densidade de probabilidade (PDF) e Função
cumulativa de probabilidade (CDF) -
Tipos de distribuições de probabilidade - Uniforme,
Normal, lognormal, Beta, Gamma, Qui-Quadrado,
Poisson, etc.
Teorema do limite central
Regressão linear (Coeficientes, R2, p-value)
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8. Engenharia
Financeira
Marcos V. L.
Pereira
Pré-requisitos
Ementa
Histórico
Conceitos
Avaliações
Dados Históricos
Estatística
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9. Engenharia
Financeira
Marcos V. L.
Pereira
Pré-requisitos
Ementa
Histórico
Conceitos
Avaliações
Conceitos associados
Estatística
Média amostral - x = 1
N
N
i=1 xi
Variância amostral - s2 = 1
N−1
N
i=1 (xi − x)2
Desvio padrão amostral - s =
√
s2
Covariância - cov(X, Y) = 1
N−1
N
i=1 (xi − ¯x) (yi − ¯y)
Correlação - ρxy = cov(X,Y)
sx ·sy
Assimetria (skewness) - γ =
1
N
N
i=1(xi −x)3
( 1
N
N
i=1(xi −x)2
)
3
2
Curtose (kurtosis) - k =
1
n
n
i=1(xi −x)4
1
n
n
i=1(xi −x)2
2
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10. Engenharia
Financeira
Marcos V. L.
Pereira
Pré-requisitos
Ementa
Histórico
Conceitos
Avaliações
Conceitos associados
Álgebra Linear
Vetores (produto escalar e vetorial, vetor ortogonal
e/ou ortonormal, normas de vetores) - x =





x1
x2
...
xm





Matrizes (identidade, inversa, determinante)
Sistemas lineares (A · x = b)
Autovalores e autovetores
Decomposições (LU, Cholesky, QR, SVD)
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11. Engenharia
Financeira
Marcos V. L.
Pereira
Pré-requisitos
Ementa
Histórico
Conceitos
Avaliações
Conceitos associados
Análise de Sinais e Sistemas
Transformada de Fourier
Sinais em tempo contínuo e discreto
Sistemas dinâmicos (lineares e não-lineares)
Teorema da amostragem
Filtros
MATLAB
Comandos e funções básicas
Criação de scripts e funções
Uso de Toolbox (Estatística, Otimização, Redes
Neurais, etc)
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12. Engenharia
Financeira
Marcos V. L.
Pereira
Pré-requisitos
Ementa
Histórico
Conceitos
Avaliações
Avaliações
Trabalhos individuais (60 pontos)
De 6 a 12 pequenos trabalhos
Exercícios de estatística online
(http://khanacademy.org/)
1 prova final (40 pontos)
APROVAÇÃO: presença 27 (36 aulas) E nota 60
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13. Engenharia
Financeira
Marcos V. L.
Pereira
Pré-requisitos
Ementa
Histórico
Conceitos
Avaliações
Bibliografia Básica
1 ROSS, Stephen A; WESTERFIELD, Rondolph W;
JAFFE, Jeffrey F. Administração financeira: corporate
finance. 2ed. São Paulo: Atlas, 2007. 776 p. 7a
reimpressão;
2 ASSAF NETO, A. Finanças Corporativas e Valor . 2.
ed. São Paulo: Atlas, 2007.
3 BRIGHAM, E. F., EHRHARDT, M. C. Administração
Financeira: teoria e prática. São Paulo: Thomson
Learning, 2006.
4 ABE, M. Manual De Analise Técnica : Essência e
Estratégias Avançadas. São Paulo: Novatec, 2009.
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14. Engenharia
Financeira
Marcos V. L.
Pereira
Pré-requisitos
Ementa
Histórico
Conceitos
Avaliações
Dúvidas?
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