Previsão IBOVESPA com regressão multivariada

Palestra Expo Trader de 08 de Junho: A previsão do IBOVESPA através de modelos de regressão multivariada Daniel Brandão de Castro Contato: danielbc@usp.br

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[object Object],Definição: A análise de regressão multivariada é o estudo de como uma variável dependente y está relacionada com duas ou mais variáveis independentes ( p ). Modelo: Onde Yi é a resposta no i-ésimo ensaio, Xi1 e Xi2 são os valores das duas variáveis preditoras no i-ésimo ensaio. O número de variáveis é dado por p. Os parâmetros do modelo são  0,  1,  2 e o termo do erro é  i.

[object Object],Por Definição: A esperança E(  i)=0 e, Os parâmetros  0,  1,  2, ...  p serão calculados pelo Critério dos Mínimos Quadrados. Critério dos Mínimos Quadrados: Onde yi é o valor observado para a i-ésima observação e com circunflexo é o valor estimado através do modelo

[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

[object Object],Com o uso do Excel e do seguinte modelo para o Ibovespa:

[object Object],Compra Compra Compra Venda Venda Compra Venda Compra Venda

Obrigado pela presença ! Daniel Brandão de Castro Contato: danielbc@usp.br

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