Este documento descreve uma estratégia de swing trading que opera contra a tendência, identificando oportunidades de correção. Ela usa média móvel de 21 períodos, bandas de Bollinger e gráficos de velas com volume para identificar quando o mercado está muito distante da média móvel e fora das bandas, indicando uma possível correção. A entrada é dada na última meia hora do pregão com stop 1% abaixo do preço de entrada e saídas parciais a 3% de lucro.

1. Setup Contra‐Tendência
Na maior parte do tempo os swing‐traders operam a favor da tendência mais
longa no gráfico diário. Seja tentando identificar o final de uma correção de
menor grau contra a tendência ou no rompimento de uma zona de congestão, um
suporte ou resistência importante. Mas em alguns momentos, o mercado indica
uma forte possibilidade de correção contra a tendência, que pode ser
aproveitada.
Esse setup envolve o uso das seguintes ferramentas: gráfico em formato de
candles, com volume. Bandas de Bollinger simples com MM21(média móvel de
21 períodos) e 2 desvios padrão. Outras ferramentas podem ser utilizadas, mas
essas são as essenciais.
A inclinação da MM21(em azul no exemplo abaixo) indicará a tendência. No caso,
a tendência é de baixa. A distância da MM21 indicará um mercado muito
“esticado”, sobre‐comprado ou sobre‐vendido. O setup ocorre quando o mercado
se afasta mais de 10% da MM21 e produz um candle de reversão fora das
bandas. A entrada é dada na última meia‐hora do pregão, com stop 1% abaixo da
mínima da barra de entrada.

2.
Após a entrada, existem duas saídas nesse setup. A premeira saída, com 50% da
posição, é produzida quando o mercado atinge 3% de ganho em relação ao preço
de entrada. Após a primeira saída, o stop do restante é ajustado para o ponto de
entrada. A partir desse momento, é utilizada a mínima de cada dia para ajustar o
stop, conforme mostra o exemplo abaixo.
Essa estratégia pode ser utilizada na compra ou na venda, com papéis de alta
liquidez, pelo menos 1000 negócios por dia no mercado brasileiro. Quanto maior
a distância da MM21 e da Banda de Bollinger, mais interessante é o padrão.
Quanto maior o volume e a sombra inferior(no caso de setup de compra),
melhor.
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que explica a mesma em detalhes, que pode ser acessado na loja virtual do site.
Bons trades,
Leandro Ruschel