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        Instituciones Financieras
        Públicas
        Medición de desempeño - El Índice Alide




         José Manuel Aguirre
         Director de AIS, S.A.

                                                  Marzo de 2012

© AIS
Index
                                                                       Group




           La empresa AIS Aplicaciones de Inteligencia Artificial

           ¿Qué debe medirse en Instituciones Financieras Públicas?

           El Índice ALIDE – qué es - para qué sirve

           Evolución del Índice ALIDE

           Conclusiones




© AIS                                                                          2
AIS en el mundo                                                        Group




           Oficinas                                  Clientes en:

                                                    Argentina            Andorra
           Casa Matriz en Barcelona, España         Chile                Australia
                                                    Colombia             Bélgica
           Sucursales en 4 países                   Costa Rica           Cabo Verde
                                                    Ecuador              España
                                                    Honduras             Francia
                                                    México               Reino Unido
                                                    Paraguay             Italia
                                                    Perú                 Polonia
                                                    Puerto Rico          Portugal
                                                    Rep. Dominicana
                                                    Uruguay
                   Portugal                         USA
  México                                            Venezuela


           Chile
                   Argentina
                                              Alianzas Internacionales

        100 empleados en dos continentes      AFI, DELOITTE, ESRI, EVERIS,
                                              FERN, IBM, INTEL, ORACLE, PWC, etc

© AIS                                                                                     3
Segmentos y Productos/ Servicios de AIS
                                                                                                         Group




                                     Gestión del Riesgo
         Modelos de          Modelos de        Herramientas    Recuperación   Plataformas   Consultoría
         concesión y            cartera         de gestión      de cartera    de soporte
         seguimiento       (PD, LGD y EAD),     SIC - GMR       Recovery        SCACS
                           RDF - Stress Test                     Strategy
                               RAROC



                                          Marketing
        Modelización en bases de datos      Marketing geodemográfico:            Valor del cliente
                 de marketing             Suministro de información externa




                                      Otros servicios
             Valoración de activos        Valoración impacto económico de     Planificación de plantas
                 inmobiliarios                 una entidad financiera                Cartoneras

© AIS                                                                                                            4
Index
                                                                       Group




           La empresa AIS Aplicaciones de Inteligencia Artificial

           ¿Qué debe medirse en Instituciones Financieras Públicas?

           El Índice ALIDE – que es - para que sirve

           Evolución del Índice ALIDE

           Conclusiones




© AIS                                                                          5
Quédebe medirse en Instituciones Financieras                            Group




        Públicas?

         El foco de la medición
            -   Perspectiva Financiera: para asegurar la sostenibilidad
            -   Cumplimiento del mandato
            -   Aspectos de: desarrollo, compliance y estabilidad
            -   Factores Sociales


           Necesidades de mejora
            - Gerenciamiento – mejores prácticas, medición de políticas.
            - Control – riesgo financiero, riego operacional, cumplimiento de
              objetivos.




© AIS                                                                                   6
Index
                                                                      Group




           La empresa AIS Aplicaciones de Inteligencia Artificial

           Qué debe medirse en Instituciones Financieras Públicas?

           El Índice ALIDE – que es - para que sirve

           Evolución del Índice ALIDE

           Conclusiones




© AIS                                                                         7
El Índice ALIDE – qué es – para qué sirve
                                                                                      Group




           Es un instrumento de evaluación de las IFDs que recoge las mejores
            prácticas con el fin de que las entidades de desarrollo califiquen
            debidamente su situación, resultados e impacto en el desarrollo
            económico y social.

           Es una plataforma (software) en constante evolución. Explota la
            información necesaria para el análisis de riesgo y extiende estos datos
            microeconómicos a las variables macroeconómicas, que son los
            principales indicadores del desarrollo.

           Es una herramienta comparativa. Ayuda a identificar los modelos,
            mejores prácticas, compararlas, tomar ejemplo …

           Puede integrarse y coordinarse con herramientas de análisis de buen
            funcionamiento interno y explotar esta información para exportar su
            relación con las variables macroeconómicas.

© AIS                                                                                         8
El Índice ALIDE – qué es – para qué sirve
                                                                                      Group




           Para almacenar y clasificar información sobre la Banca Pública.

           Para calcular relaciones e indicadores.
                     Management                                 Control

           Para medir el impacto económico y social de la Entidad.

           Para aplicar los indicadores al análisis financiero y medir la gestión.

           Para comparar el desenvolvimiento de diferentes entidades.

           Para establecer los parámetros de “fronteras de eficiencia”.




                                                                                              9
© AIS
El Índice ALIDE – que es – para que sirve
                     Herramienta de captura de información                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Group




                                                                                                                                                                        Indicadores de desempeño                                                                                                 Impacto IFD
         Productividad y rentabilidad                                                                                                                                                                                                                                                   1 Importes préstamos
                                                                                                                                                                                                                                                                                        1 Importe préstamos vigentes - toda la cartera
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Unidad
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Millones $
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Datos IFD            Fuente de la información           Observaciones

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Importe préstamos destinados a exportaciones (y ayudas exportaciones) -
               1 Calidad de la cartera y solvencia (2.1.1)                     Definición                                                                                                  Unidad              Datos IFD        Fuente de la información          Observaciones         2 toda la cartera                                                                   Millones $
                                                                               Saldo operaciones de la cartera crediticia que están en situación de mora (impago a 90 días) al final                                                                                                    3    Importe préstamos destinados a formación bruta de capital - toda la cartera    Millones $
               1 Índice de mora (incumplimiento)                               del año / cartera viva                                                                                      %                                                                                            4    Importe préstamos destinados a infraestructura - toda la cartera               Millones $
               2 Tasa de recuperación (de operaciones en incumplimiento)       Estimación del banco (véase el documento Metodología Índice Alide para más detalles)                        %                                                                                            5    Importe préstamos vigentes - empresas                                          Millones $
                                                                                                                                                                                                                                                                                        6    Importe préstamos vigentes - personas físicas                                  Millones $
                                                                               Estimación del banco (recursos propios / suma activos ponderados por riesgo según coeficientes de
                                                                                                                                                                                                                                                                                        7    Importe préstamos vigentes - instituciones públicas                            Millones $
               3 Razón de solvencia                                            Basilea I)                                                                                                  %                                                                                                 Importe préstamos destinados a exportaciones (y ayudas exportaciones) -
               4 Cobertura de fondo de insolvencia                             Fondo de insolvencia (pérdida esperada por préstamos fallidos)                                              Millones $                                                                                   8    solo empresas                                                                  Millones $
                                                                                                                                                                                                                                                                                        9    Importe préstamos destinados a formación bruta de capital - solo empresas      Millones $
               2 Rentabilidad (2.1.2)                                                                                                                                                                                                                                                        Importe préstamos destinados a formación bruta de capital (compra de
                                                                                                                                                                                                                                                                                        10   viviendas nuevas) - solo personas físicas                                      Millones $
                 Eficiencia y productividad
                                                                                                                                                                                                                                                                                        11   Importe préstamos destinados a infraestructura - solo empresas                 Millones $
               1 Beneficio neto sobre los activos totales (ROA)                ROA (rentabilidad sobre los activos)                                                                        %                                                                                            12   Importe préstamos destinados a infraestructura - solo instituciones públicas   Millones $
               2 Beneficio neto sobre recursos propios (ROE)                   ROE (rentabilidad sobre el patrimonio neto)                                                                 %
                 Gestión financiera                                                                                                                                                                                                                                                     2 Balance IFD                                                                       Unidad                                 Datos IFD            Fuente de la información           Observaciones
               3 Movilización de ahorros                                       Porcentaje de fondeo con depósitos de clientes (depósitos / cartera de préstamos)                           %                                                                                            1 Valor añadido bruto                                                               Millones $                             #¡VALOR!
                                                                                                                                                                                                                                                                                          Remuneración de los asalariados                                                   Millones $
                                                                                                                                                                                                                                                                                          Excedente de explotación                                                          Millones $
                                                                                                                                                                                                                                                                                          Consumo de capital fijo (amortización)                                            Millones $


        Costos
                                                                                                                                                                                                                                                                                          Impuestos indirectos (a productos e importación)                                  Millones $
                                                                                                                                                                                                                                                                                          Subsidios                                                                         Millones $
                                                                                                                                                                                                                                                                                        2 Capital                                                                           Millones $
                                                                                                                                                                                                                                                                                        3 Reservas                                                                          Millones $
        Análisis de costos (2.2.2)                                                        Definición                                                                                       Unidad                  Datos IFD         Fuente de la información           Observaciones
                                                                                                                                                                                                                                                                                        4 Deuda a largo plazo                                                               Millones $
                                                                                          Costos operativos/ valor préstamos (los costos operativos incluyen gastos de personal, otros                                                                                                  5 Número de asalariados                                                             # Miles
                                                                                          gastos administrativos y de operación, y excluyen las pérdidas de divisas y las provisiones de
           1   Costos operativos sobre cartera de préstamos                               prestamos de dudosos)                                                                            %                                                                                            3 Importes préstamos por sector económico/ objetivo/ tipo cliente
           2   Ratio de eficiencia                                                        Coste operativo/ margen financiero                                                               %                                                                                              TODA LA CARTERA
           3   Número de depósitos por empleado                                           Número depósitos/ número empleados                                                               %                                                                                                                                                                                Exportaciones y ayudas a     Formación bruta de capital   Formación bruta de capital
           4   Valor de la cartera de préstamos vigentes (saldo pendiente) por empleado   Valor préstamos/ número de empleados                                                             %                                                                                                 Importe préstamos sector económico/ objetivo (Millones $)                      exportaciones                (excepto infraestructura)    (solo infraestructura)       Otros
                                                                                                                                                                                                                                                                                             Agropecuario y desarrollo rural
           5   Valor de los depósitos de ahorro por empleado                              Valor depósitos/ número de empleados                                                             %
                                                                                                                                                                                                                                                                                             Industria manufacturera
           6   Número de préstamos concedidos en 2do piso                                 Número prestamos 2do piso                                                                        # Miles
                                                                                                                                                                                                                                                                                             Vivienda y construcción
           7   Valor de préstamos concedidos en 2do piso                                  Valor préstamos 2do piso                                                                         Millones $                                                                                        Comercio
           8   Costos operativos sobre el margen de intermediación                        Costos operativos / margen de intermediación                                                     %                                                                                                 Comercio exterior
           9   Número de empleados en 1er piso                                            Solo si aplica                                                                                   # Miles                                                                                           Turismo
          10   Número de empleados en 2do piso                                            Solo si aplica                                                                                   # Miles                                                                                           Educación y salud
                                                                                                                                                                                                                                                                                             Pesca
                                                                                                                                                                                                                                                                                             Minería

        Índice de dependencia                                                                                                                                                                                                                                                                Otros (especificar)

                                                                                                                                                                                                                                                                                             SOLO EMPRESAS
        Dependencia de subsidios (2.2.1)                                             Definición                                                                         Unidades                        Datos IFD              Fuente de la información           Observaciones                                                                                             Exportaciones y ayudas a     Formación bruta de capital   Formación bruta de capital
           1 Resultados contables (P)                                                En la cuenta de resultados                                                         Millones $                                                                                                           Importe préstamos sector económico/ objetivo (Millones $)                      exportaciones                (excepto infraestructura)    (solo infraestructura)       Otros
                                                                                                                                                                                                                                                                                             Agropecuario y desarrollo rural
           2 Intereses por préstamos (Lp*r)                                          En la cuenta de resultados                                                         Millones $                                                                                                           Industria manufacturera
           3 Ingresos por transferencias directas (RG)                               Véase la definición recuadro arriba.                                               Millones $                                                                                                           Vivienda y construcción
           4 Descuentos en gastos (DX)                                               Véase la definición recuadro arriba.                                               Millones $                                                                                                           Comercio
                                                                                                                                                                                                                                                                                             Comercio exterior
           5 K                                                                       3+4                                                                                                                                   0                                                                 Turismo
           6 Deuda publica año base                                                  En el balance - pasivos                                                            Millones $                                                                                                           Educación y salud
           7 Deuda publica año anterior al año base                                  En el balance - pasivos                                                            Millones $                                                                                                           Pesca
                                                                                                                                                                                                                                                                                             Minería
           8 A                                                                       (6+7)/2 (nos interesa el flujo)                                                                                                       0                                                                 Otros
           9 Gastos intereses para deuda publica                                     El la cuenta de resultados                                                         Millones $
          10 Costo deuda publica ( c)                                                (9)/8                                                                                                              #¡DIV/0!                                                                             SOLO PERSONAS FÍSICAS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Formación bruta de capital
          11 Costo de oportunidad (m)                                                Aproximado con el precio dinero de mercado (media anual)                           %                                                                                                                    Importe préstamos sector económico/ objetivo (Millones $)                      (compra de vivienda nueva)   Otros
          12 Capital año base                                                        Patrimonio neto más reservas -balance año t                                        Millones $                                                                                                           Vivienda y construcción
          13 Capital año anterior al año base                                        Patrimonio neto más reservas -balance año t-1                                      Millones $                                                                                                           Otros

          14 Media de capital (E)                                                    (12+13)/2                                                                                                                             0
                                                                                                                                                                                                                                                                                             SOLO INSTITUCIONES PÚBLICAS
          15 S                                                                       11*14+ 8*(11-10)+5-1                                                                                                #¡REF!                                                                                                                                                             Formación bruta de capital
          16 DI                                                                      (15)/2                                                                                                              #¡REF!                                                                              Importe préstamos sector económico/ objetivo (Millones $)                      (solo infraestructura)       Otros
                                                                                                                                                                                                                                                                                             Vivienda y construcción
          17 Beneficio neto                                                                                                                                             Millones $                                                                                                           Otros




           Índice de aportación                                                                                                                                                                  Frontera de eficiencia
            1 Indicadores de aportación, indicador de rentabilidad social y ratio anti-cíclico
              Aportación al PIB
                                                                                                                                                          Unidad
                                                                                                                                                          Millones $
                                                                                                                                                                                                           Valor indicador
                                                                                                                                                                                                                                             Input DEA
                                                                                                                                                                                                                                       Inputs DEA (datos IFD)                                                                           Definición                                                                                       Unidad                        Datos IFD                F
              Aportación a las Exportaciones                                                                                                              Millones $
              Aportación al Empleo                                                                                                                        Millones $                                                                      1 Costo de personal                                                                                                                                                                            Millones $
              Aportación a la Formación Bruta de Capital                                                                                                  Millones $                                                                      2 Costo de fondeo                                                                                                                                                                              Millones $
              Aportación a la Reducción de Pobreza                                                                                                        Miles $                                                                                                                                                                       Los costos operativos incluyen gastos de personal, otros gastos
              Indicador de Rentabilidad Social                                                                                                            #                                                                                                                                                                             administrativos y de operación, y excluyen las pérdidas de divisas
              Ratio Anti-cíclico                                                                                                                          %
                                                                                                                                                                                                                                           3 Costo operacional                                                                          y las provisiones de prestamos de dudosos.                         Millones $
                                                                                                                                                                                                                                           4 Perdidas por insolvencia                                                                   Perdidas por incumplimiento de pago o insolvencia del deudor. Millones $
            2 Incrementos indicadores de aportación                                                                                                       Unidad                                 Valor incremento indicador                                                                                                             Subvenciones directas, préstamos blandos, depósitos no
              Aportación al PIB                                                                                                                           Millones $                                                                                                                                                                    remunerados del Estado, financiación con terceros con la
              Aportación a las Exportaciones                                                                                                              Millones $                                                                       5 Subvenciones                                                                               garantía implícita o explicita del Estado.                         Millones $
              Aportación al Empleo                                                                                                                        Millones $                                                                       6 Número de asalariados                                                                                                                                         # Miles
              Aportación a la Formación Bruta de Capital                                                                                                  Millones $
              Aportación a la Reducción de Pobreza                                                                                                        Miles $

© AIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      10
El Índice ALIDE
                                                                            Group




                          Análisis Descriptivo


                                                 Cálculo de indicadores
                                                 de desarrollo por unidad
                          Evaluación del         de acreditados
         Tres             impacto en el
                          desarrollo
        Pilares
                                                 Parte atribuible del
                                                 desarrollo a la entidad


                          DEA: Frontera de
                          Eficiencia



© AIS                                                                               11
El Índice ALIDE
                                                                            Group




                          Análisis Descriptivo


                                                 Cálculo de indicadores
                                                 de desarrollo por unidad
                          Evaluación del         de acreditados
         Tres             impacto en el
                          desarrollo
        Pilares
                                                 Parte atribuible del
                                                 desarrollo a la entidad


                          DEA: Frontera de
                          Eficiencia



© AIS                                                                               12
El Índice ALIDE                                                                       Group




        Pilar I: Análisis Descriptivo
           El índice ALIDE es un indicador multidimensional

                            Familias de indicadores de desempeño

                                                                   • Rentabilidad
                                           Productividad y         • Solvencia
                                             rentabilidad          • Productividad
                                                                   • ....
                Perfil financiero
                                                                   • Índice de dependencia
                                        Análisis de costos y       • Costes operativos
                                           dependencia             •....


                                                                   • Presencia del segmento
                                        Provisión de servicios     objetivo
                                      financieros a segmentos      • Atención al segmento
                   Eficiencia                 excluidos            objetivo
                 institucional                                     • ...
               (cumplimiento de
                                                                   • Fomento inversión
                   mandato)
                                      Contribución al desarrollo   proyectos I+D
                                                                   • Fomento inversión
                                             económico
                                                                   grandes proyectos
                                                                   • ...



© AIS                                                                                                 13
El Índice ALIDE                                                                                                   Group



         Pilar I: Análisis Descriptivo
                                        Familias de indicadores                                   Grado de prioridad
                                                                                              • Condición necesaria
                      • Calidad de la cartera y solvencia – la gestión y el perfil de
 Productividad y        riesgo de la cartera                                                  • Importante para la sostenibilidad
   rentabilidad                                                                                 futura, pero no un objetivo en sí
                      • Rentabilidad – sostenibilidad a largo plazo                             mismo
                      • Dependencia - Aportaciones de fondos del Estado y                      • Parámetro de interés
    Análisis de
                        organismos internacionales – vía garantías, préstamos
     costos y           blandos y donaciones a fondo perdido                                   • Medida del input necesario
   dependencia                                                                                   para conseguir los resultados
                      • Análisis de costos – eficiencia operativa
                      • Necesidad – presencia del segmento
                                                                                               • Objetivo principal
                      • Prioridad – prioridad del segmento para la IFD
   Provisión de                                                                                • Medida de éxito de la banca
                      • Caracterización de clientes – atención al segmento objetivo              de desarrollo
     servicios
   financieros a      • Caracterización de productos – diseño de productos adecuados
    segmentos         • Cobertura – % del segmento objetivo con acceso a servicio
     excluidos        • Aceptación – % del segmento objetivo usuario (total y por servicio)
                      • Reducción de la exclusión – superación de las barreras de
                      acceso a capital

                    • Fomento a la inversión de proyectos de I+D (alto riesgo)                  • Objetivo principal
                    • Fomento a la creación de nuevas empresas                                  • Medida de éxito de la banca
  Contribución al                                                                                 de desarrollo
                    • Fomento a la inversión de grandes proyectos
    desarrollo
   económico        • Aportación de las empresas que han recibido financiación
                      de la IFD a la creación de empleo de un país
                    • Aportación de las empresas que han recibido financiación
                      de la IFD a la productividad de un país
© AIS                                                                                                                               14
Group




© AIS           15
Group




© AIS           16
El Índice ALIDE                    Group




        Pilar I: Análisis Descriptivo

                                   IFD_C




© AIS                                              17
IFD_A           IFD_B           Group




        IFD_C           IFD_D           IFD_E




© AIS                                                   18
El Índice ALIDE                                                                Group




        Pilar II: Evaluación del impacto en el desarrollo


                     Análisis Descriptivo
                                                                      Cuantificación
                                                                      contable

                                            Cálculo de                Estimación
                                            indicadores de            información
                      Evaluación del        desarrollo por unidad     sectorial
                                            de acreditados
         Tres         impacto en el
                      desarrollo                                      Datos globales
        Pilares
                                            Parte atribuible del
                                            desarrollo a la entidad


                      DEA: Frontera de
                      Eficiencia



© AIS                                                                                          19
El Índice ALIDE                                                                        Group




        Pilar II: Evaluación del impacto en el desarrollo

           Para estos cálculos se usa información de varias fuentes, en función de la
            disponibilidad: información contable (balances), estimación a partir de datos de
            otras empresas del mismo sector, o datos macroeconómicos

           Se estima la proporción de; desarrollo de recursos/ empleo/ de las inversiones
            productivas: Se ponderan los factores en proporción del crédito otorgado por la
            entidad (porcentaje real equivalente) o de las decisiones de los agentes
            económicos


        PIB = Salarios del trabajo + Rentas del capital y la tierra + Intereses financieros
              + Beneficios + Amortizaciones + Impuestos indirectos – Subsidios


                            Empleo = Empleados / Población Activa

             Formación Bruta de capital = Formación de capital fijo + Variación de
            existencias= Inversión neta fija + Consumo de capital fijo + Variación de
                                           existencias



© AIS                                                                                                  20
El Índice ALIDE                                                   Group




        Pilar III: DEA – Frontera de Eficiencia


                        Análisis Descriptivo


                                               Cálculo de indicadores
                                               de desarrollo por unidad
                         Evaluación del        de acreditados
         Tres            impacto en el
                         desarrollo
        Pilares
                                               Parte atribuible del
                                               desarrollo a la entidad


                         DEA: Frontera de
                         Eficiencia


© AIS                                                                             21
El Índice ALIDE                                                             Group




        Pilar III: DEA – Frontera de Eficiencia

         Una unidad es eficiente si no existe ninguna unidad en el
          grupo o combinación de ellas que permita generar la misma
          cantidad de outputs con un nivel inferior de inputs o, de manera
          alternativa, de que permita generar una mayor cantidad de
          outputs con el mismo nivel de inputs.

         Las unidades eficientes establecen una frontera de desempeño
          eficiente ideal.
                                                        Suma Ponderada de Outputs
                                Eficiencia relativa =
                                                        Suma Ponderada de Inputs

         La frontera de eficiencia está dada por la combinación de
          outputs máxima que se puede producir para un nivel de input
          dado, o la cantidad mínima de inputs que se puede emplear
          para obtener una combinación dada de outputs.


© AIS                                                                                       22
El Índice ALIDE                                                                                                        Group




        Pilar III: DEA – Frontera de Eficiencia

           Dadas las diferentes modalidades de banca de desarrollo, surge la
            necesidad de una herramienta que las pueda comparar a todas de
            manera simultánea. Esta herramienta posiciona las empresas
            buscando un óptimo de Pareto y por tanto creando una frontera de
            eficiencia.

           Variables analizadas                                                           IFP_A



                                                Ratio Anti-Cíclico / Coste de fondeo
             en el ejemplo:
             -   Aportación al PIB
             -   Ratio Anti-Cíclico
             -   Coste de Fondeo                                                       IFP_D
                                                                                                    IFP_B
                                                                                                               IFP_C

           La distancia de la IFP a
            la frontera es una                                                                                         IFP_E
            medida de ineficiencia.

                                                                                       PIB / Coste de fondeo
                               IFP= Institución Financiera Pública

© AIS                                                                                                                                  23
El Índice ALIDE                                                                         Group




            Pilar III: DEA – Frontera de Eficiencia

                                                                                     ‘RELACIÓN INVERSA
        ‘TENDENCIA A LA                            Contribución                          ENTRE LA
          FRAGILIDAD                               al desarrollo                      CONTRIBUCIÓN AL
          ECONÓMICA’                                                                  DESARROLLO Y EL
                                                                                         GRADO DE
         Esta IFD está
                                                                                       DEPENDENCIA O
       contribuyendo al
    desarrollo, pero a un                                          Frontera de         RENTABILIDAD’
     coste económico en                                             eficiencia       Las IFD traspasan una
      términos de mayor                                                               mayor o menor parte
   dependencia de fondeo.                                                              de sus utilidades a
                                                                                     sus clientes en forma
                                                                                       de productos más
                                                                                      ventajosos o cubrir a
                                                                                      un número mayor de
                                                                                             ellos.




                             + Dependencia                         - Dependencia
                            - Sostenibilidad                       +Sostenibilidad



           Además de encontrar la frontera de eficiencia, DEA permite analizar la situación
           relativa de todas las IFD en el cumplimiento del objetivo común de contribuir al
                                              desarrollo...
© AIS                                                                                                         24
Index
                                                                       Group




           La empresa AIS Aplicaciones de Inteligencia Artificial

           ¿Qué debe medirse en Instituciones Financieras Públicas?

           El Índice ALIDE – qué es - para qué sirve

           Evolución del Índice ALIDE

           Conclusiones




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Evolución del Índice ALIDE                                 Group




         Cumplimiento de la normativa de Basilea III

           Stress testing de situación a futuro
             Cambios de paradigmas u objetivos
             Cambios del contexto de operación
             Cambios en variables macro económicas


           Incorporación de nuevas mediciones de impacto social

           La percepción a través de las redes sociales




© AIS                                                                      26
Index
                                                                       Group




           La empresa AIS Aplicaciones de Inteligencia Artificial

           ¿Qué debe medirse en Instituciones Financieras Públicas?

           El Índice ALIDE – qué es - para qué sirve

           Evolución del Índice ALIDE

           Conclusiones




© AIS                                                                          27
Conclusiones
                                                                         Group




         Las herramientas y técnicas presentadas hacen la tarea de
          medición posible, tanto desde el punto de vista de gestión como
          de control.

         Es la única plataforma de software conocida, aplicada y modular
          existente.

         La utilidad de una medición como la descripta sólo ofrece toda su
          utilidad cuando es obligatoria y auditada.

         El método puede integrarse con otros sistemas de control.

         Mediante puntuación experta o estadística, salvando criterios
          económicos y políticos distintos, puede proyectarse a una sola
          dimensión.

         La implicación del Supervisor es crucial tanto para obtener
          información como para su aplicación sistemática.

© AIS                                                                            28
Group




        Gracias por vuestra atención !!


                            AIS
           c/ Castillejos, 365, 2ª Planta
                08025 Barcelona

             Tel: +34 93 414 35 34
          jmanuel.aguirre@.ais-int.net




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José Manuel Aguirre Director de AIS, S.A.

  • 1. Group Instituciones Financieras Públicas Medición de desempeño - El Índice Alide José Manuel Aguirre Director de AIS, S.A. Marzo de 2012 © AIS
  • 2. Index Group  La empresa AIS Aplicaciones de Inteligencia Artificial  ¿Qué debe medirse en Instituciones Financieras Públicas?  El Índice ALIDE – qué es - para qué sirve  Evolución del Índice ALIDE  Conclusiones © AIS 2
  • 3. AIS en el mundo Group Oficinas Clientes en:  Argentina  Andorra Casa Matriz en Barcelona, España  Chile  Australia  Colombia  Bélgica Sucursales en 4 países  Costa Rica  Cabo Verde  Ecuador  España  Honduras  Francia  México  Reino Unido  Paraguay  Italia  Perú  Polonia  Puerto Rico  Portugal  Rep. Dominicana  Uruguay Portugal  USA México  Venezuela Chile Argentina Alianzas Internacionales 100 empleados en dos continentes AFI, DELOITTE, ESRI, EVERIS, FERN, IBM, INTEL, ORACLE, PWC, etc © AIS 3
  • 4. Segmentos y Productos/ Servicios de AIS Group Gestión del Riesgo Modelos de Modelos de Herramientas Recuperación Plataformas Consultoría concesión y cartera de gestión de cartera de soporte seguimiento (PD, LGD y EAD), SIC - GMR Recovery SCACS RDF - Stress Test Strategy RAROC Marketing Modelización en bases de datos Marketing geodemográfico: Valor del cliente de marketing Suministro de información externa Otros servicios Valoración de activos Valoración impacto económico de Planificación de plantas inmobiliarios una entidad financiera Cartoneras © AIS 4
  • 5. Index Group  La empresa AIS Aplicaciones de Inteligencia Artificial  ¿Qué debe medirse en Instituciones Financieras Públicas?  El Índice ALIDE – que es - para que sirve  Evolución del Índice ALIDE  Conclusiones © AIS 5
  • 6. Quédebe medirse en Instituciones Financieras Group Públicas?  El foco de la medición - Perspectiva Financiera: para asegurar la sostenibilidad - Cumplimiento del mandato - Aspectos de: desarrollo, compliance y estabilidad - Factores Sociales  Necesidades de mejora - Gerenciamiento – mejores prácticas, medición de políticas. - Control – riesgo financiero, riego operacional, cumplimiento de objetivos. © AIS 6
  • 7. Index Group  La empresa AIS Aplicaciones de Inteligencia Artificial  Qué debe medirse en Instituciones Financieras Públicas?  El Índice ALIDE – que es - para que sirve  Evolución del Índice ALIDE  Conclusiones © AIS 7
  • 8. El Índice ALIDE – qué es – para qué sirve Group  Es un instrumento de evaluación de las IFDs que recoge las mejores prácticas con el fin de que las entidades de desarrollo califiquen debidamente su situación, resultados e impacto en el desarrollo económico y social.  Es una plataforma (software) en constante evolución. Explota la información necesaria para el análisis de riesgo y extiende estos datos microeconómicos a las variables macroeconómicas, que son los principales indicadores del desarrollo.  Es una herramienta comparativa. Ayuda a identificar los modelos, mejores prácticas, compararlas, tomar ejemplo …  Puede integrarse y coordinarse con herramientas de análisis de buen funcionamiento interno y explotar esta información para exportar su relación con las variables macroeconómicas. © AIS 8
  • 9. El Índice ALIDE – qué es – para qué sirve Group  Para almacenar y clasificar información sobre la Banca Pública.  Para calcular relaciones e indicadores. Management Control  Para medir el impacto económico y social de la Entidad.  Para aplicar los indicadores al análisis financiero y medir la gestión.  Para comparar el desenvolvimiento de diferentes entidades.  Para establecer los parámetros de “fronteras de eficiencia”. 9 © AIS
  • 10. El Índice ALIDE – que es – para que sirve Herramienta de captura de información Group Indicadores de desempeño Impacto IFD Productividad y rentabilidad 1 Importes préstamos 1 Importe préstamos vigentes - toda la cartera Unidad Millones $ Datos IFD Fuente de la información Observaciones Importe préstamos destinados a exportaciones (y ayudas exportaciones) - 1 Calidad de la cartera y solvencia (2.1.1) Definición Unidad Datos IFD Fuente de la información Observaciones 2 toda la cartera Millones $ Saldo operaciones de la cartera crediticia que están en situación de mora (impago a 90 días) al final 3 Importe préstamos destinados a formación bruta de capital - toda la cartera Millones $ 1 Índice de mora (incumplimiento) del año / cartera viva % 4 Importe préstamos destinados a infraestructura - toda la cartera Millones $ 2 Tasa de recuperación (de operaciones en incumplimiento) Estimación del banco (véase el documento Metodología Índice Alide para más detalles) % 5 Importe préstamos vigentes - empresas Millones $ 6 Importe préstamos vigentes - personas físicas Millones $ Estimación del banco (recursos propios / suma activos ponderados por riesgo según coeficientes de 7 Importe préstamos vigentes - instituciones públicas Millones $ 3 Razón de solvencia Basilea I) % Importe préstamos destinados a exportaciones (y ayudas exportaciones) - 4 Cobertura de fondo de insolvencia Fondo de insolvencia (pérdida esperada por préstamos fallidos) Millones $ 8 solo empresas Millones $ 9 Importe préstamos destinados a formación bruta de capital - solo empresas Millones $ 2 Rentabilidad (2.1.2) Importe préstamos destinados a formación bruta de capital (compra de 10 viviendas nuevas) - solo personas físicas Millones $ Eficiencia y productividad 11 Importe préstamos destinados a infraestructura - solo empresas Millones $ 1 Beneficio neto sobre los activos totales (ROA) ROA (rentabilidad sobre los activos) % 12 Importe préstamos destinados a infraestructura - solo instituciones públicas Millones $ 2 Beneficio neto sobre recursos propios (ROE) ROE (rentabilidad sobre el patrimonio neto) % Gestión financiera 2 Balance IFD Unidad Datos IFD Fuente de la información Observaciones 3 Movilización de ahorros Porcentaje de fondeo con depósitos de clientes (depósitos / cartera de préstamos) % 1 Valor añadido bruto Millones $ #¡VALOR! Remuneración de los asalariados Millones $ Excedente de explotación Millones $ Consumo de capital fijo (amortización) Millones $ Costos Impuestos indirectos (a productos e importación) Millones $ Subsidios Millones $ 2 Capital Millones $ 3 Reservas Millones $ Análisis de costos (2.2.2) Definición Unidad Datos IFD Fuente de la información Observaciones 4 Deuda a largo plazo Millones $ Costos operativos/ valor préstamos (los costos operativos incluyen gastos de personal, otros 5 Número de asalariados # Miles gastos administrativos y de operación, y excluyen las pérdidas de divisas y las provisiones de 1 Costos operativos sobre cartera de préstamos prestamos de dudosos) % 3 Importes préstamos por sector económico/ objetivo/ tipo cliente 2 Ratio de eficiencia Coste operativo/ margen financiero % TODA LA CARTERA 3 Número de depósitos por empleado Número depósitos/ número empleados % Exportaciones y ayudas a Formación bruta de capital Formación bruta de capital 4 Valor de la cartera de préstamos vigentes (saldo pendiente) por empleado Valor préstamos/ número de empleados % Importe préstamos sector económico/ objetivo (Millones $) exportaciones (excepto infraestructura) (solo infraestructura) Otros Agropecuario y desarrollo rural 5 Valor de los depósitos de ahorro por empleado Valor depósitos/ número de empleados % Industria manufacturera 6 Número de préstamos concedidos en 2do piso Número prestamos 2do piso # Miles Vivienda y construcción 7 Valor de préstamos concedidos en 2do piso Valor préstamos 2do piso Millones $ Comercio 8 Costos operativos sobre el margen de intermediación Costos operativos / margen de intermediación % Comercio exterior 9 Número de empleados en 1er piso Solo si aplica # Miles Turismo 10 Número de empleados en 2do piso Solo si aplica # Miles Educación y salud Pesca Minería Índice de dependencia Otros (especificar) SOLO EMPRESAS Dependencia de subsidios (2.2.1) Definición Unidades Datos IFD Fuente de la información Observaciones Exportaciones y ayudas a Formación bruta de capital Formación bruta de capital 1 Resultados contables (P) En la cuenta de resultados Millones $ Importe préstamos sector económico/ objetivo (Millones $) exportaciones (excepto infraestructura) (solo infraestructura) Otros Agropecuario y desarrollo rural 2 Intereses por préstamos (Lp*r) En la cuenta de resultados Millones $ Industria manufacturera 3 Ingresos por transferencias directas (RG) Véase la definición recuadro arriba. Millones $ Vivienda y construcción 4 Descuentos en gastos (DX) Véase la definición recuadro arriba. Millones $ Comercio Comercio exterior 5 K 3+4 0 Turismo 6 Deuda publica año base En el balance - pasivos Millones $ Educación y salud 7 Deuda publica año anterior al año base En el balance - pasivos Millones $ Pesca Minería 8 A (6+7)/2 (nos interesa el flujo) 0 Otros 9 Gastos intereses para deuda publica El la cuenta de resultados Millones $ 10 Costo deuda publica ( c) (9)/8 #¡DIV/0! SOLO PERSONAS FÍSICAS Formación bruta de capital 11 Costo de oportunidad (m) Aproximado con el precio dinero de mercado (media anual) % Importe préstamos sector económico/ objetivo (Millones $) (compra de vivienda nueva) Otros 12 Capital año base Patrimonio neto más reservas -balance año t Millones $ Vivienda y construcción 13 Capital año anterior al año base Patrimonio neto más reservas -balance año t-1 Millones $ Otros 14 Media de capital (E) (12+13)/2 0 SOLO INSTITUCIONES PÚBLICAS 15 S 11*14+ 8*(11-10)+5-1 #¡REF! Formación bruta de capital 16 DI (15)/2 #¡REF! Importe préstamos sector económico/ objetivo (Millones $) (solo infraestructura) Otros Vivienda y construcción 17 Beneficio neto Millones $ Otros Índice de aportación Frontera de eficiencia 1 Indicadores de aportación, indicador de rentabilidad social y ratio anti-cíclico Aportación al PIB Unidad Millones $ Valor indicador Input DEA Inputs DEA (datos IFD) Definición Unidad Datos IFD F Aportación a las Exportaciones Millones $ Aportación al Empleo Millones $ 1 Costo de personal Millones $ Aportación a la Formación Bruta de Capital Millones $ 2 Costo de fondeo Millones $ Aportación a la Reducción de Pobreza Miles $ Los costos operativos incluyen gastos de personal, otros gastos Indicador de Rentabilidad Social # administrativos y de operación, y excluyen las pérdidas de divisas Ratio Anti-cíclico % 3 Costo operacional y las provisiones de prestamos de dudosos. Millones $ 4 Perdidas por insolvencia Perdidas por incumplimiento de pago o insolvencia del deudor. Millones $ 2 Incrementos indicadores de aportación Unidad Valor incremento indicador Subvenciones directas, préstamos blandos, depósitos no Aportación al PIB Millones $ remunerados del Estado, financiación con terceros con la Aportación a las Exportaciones Millones $ 5 Subvenciones garantía implícita o explicita del Estado. Millones $ Aportación al Empleo Millones $ 6 Número de asalariados # Miles Aportación a la Formación Bruta de Capital Millones $ Aportación a la Reducción de Pobreza Miles $ © AIS 10
  • 11. El Índice ALIDE Group Análisis Descriptivo Cálculo de indicadores de desarrollo por unidad Evaluación del de acreditados Tres impacto en el desarrollo Pilares Parte atribuible del desarrollo a la entidad DEA: Frontera de Eficiencia © AIS 11
  • 12. El Índice ALIDE Group Análisis Descriptivo Cálculo de indicadores de desarrollo por unidad Evaluación del de acreditados Tres impacto en el desarrollo Pilares Parte atribuible del desarrollo a la entidad DEA: Frontera de Eficiencia © AIS 12
  • 13. El Índice ALIDE Group Pilar I: Análisis Descriptivo  El índice ALIDE es un indicador multidimensional Familias de indicadores de desempeño • Rentabilidad Productividad y • Solvencia rentabilidad • Productividad • .... Perfil financiero • Índice de dependencia Análisis de costos y • Costes operativos dependencia •.... • Presencia del segmento Provisión de servicios objetivo financieros a segmentos • Atención al segmento Eficiencia excluidos objetivo institucional • ... (cumplimiento de • Fomento inversión mandato) Contribución al desarrollo proyectos I+D • Fomento inversión económico grandes proyectos • ... © AIS 13
  • 14. El Índice ALIDE Group Pilar I: Análisis Descriptivo Familias de indicadores Grado de prioridad • Condición necesaria • Calidad de la cartera y solvencia – la gestión y el perfil de Productividad y riesgo de la cartera • Importante para la sostenibilidad rentabilidad futura, pero no un objetivo en sí • Rentabilidad – sostenibilidad a largo plazo mismo • Dependencia - Aportaciones de fondos del Estado y • Parámetro de interés Análisis de organismos internacionales – vía garantías, préstamos costos y blandos y donaciones a fondo perdido • Medida del input necesario dependencia para conseguir los resultados • Análisis de costos – eficiencia operativa • Necesidad – presencia del segmento • Objetivo principal • Prioridad – prioridad del segmento para la IFD Provisión de • Medida de éxito de la banca • Caracterización de clientes – atención al segmento objetivo de desarrollo servicios financieros a • Caracterización de productos – diseño de productos adecuados segmentos • Cobertura – % del segmento objetivo con acceso a servicio excluidos • Aceptación – % del segmento objetivo usuario (total y por servicio) • Reducción de la exclusión – superación de las barreras de acceso a capital • Fomento a la inversión de proyectos de I+D (alto riesgo) • Objetivo principal • Fomento a la creación de nuevas empresas • Medida de éxito de la banca Contribución al de desarrollo • Fomento a la inversión de grandes proyectos desarrollo económico • Aportación de las empresas que han recibido financiación de la IFD a la creación de empleo de un país • Aportación de las empresas que han recibido financiación de la IFD a la productividad de un país © AIS 14
  • 17. El Índice ALIDE Group Pilar I: Análisis Descriptivo IFD_C © AIS 17
  • 18. IFD_A IFD_B Group IFD_C IFD_D IFD_E © AIS 18
  • 19. El Índice ALIDE Group Pilar II: Evaluación del impacto en el desarrollo Análisis Descriptivo Cuantificación contable Cálculo de Estimación indicadores de información Evaluación del desarrollo por unidad sectorial de acreditados Tres impacto en el desarrollo Datos globales Pilares Parte atribuible del desarrollo a la entidad DEA: Frontera de Eficiencia © AIS 19
  • 20. El Índice ALIDE Group Pilar II: Evaluación del impacto en el desarrollo  Para estos cálculos se usa información de varias fuentes, en función de la disponibilidad: información contable (balances), estimación a partir de datos de otras empresas del mismo sector, o datos macroeconómicos  Se estima la proporción de; desarrollo de recursos/ empleo/ de las inversiones productivas: Se ponderan los factores en proporción del crédito otorgado por la entidad (porcentaje real equivalente) o de las decisiones de los agentes económicos PIB = Salarios del trabajo + Rentas del capital y la tierra + Intereses financieros + Beneficios + Amortizaciones + Impuestos indirectos – Subsidios Empleo = Empleados / Población Activa Formación Bruta de capital = Formación de capital fijo + Variación de existencias= Inversión neta fija + Consumo de capital fijo + Variación de existencias © AIS 20
  • 21. El Índice ALIDE Group Pilar III: DEA – Frontera de Eficiencia Análisis Descriptivo Cálculo de indicadores de desarrollo por unidad Evaluación del de acreditados Tres impacto en el desarrollo Pilares Parte atribuible del desarrollo a la entidad DEA: Frontera de Eficiencia © AIS 21
  • 22. El Índice ALIDE Group Pilar III: DEA – Frontera de Eficiencia  Una unidad es eficiente si no existe ninguna unidad en el grupo o combinación de ellas que permita generar la misma cantidad de outputs con un nivel inferior de inputs o, de manera alternativa, de que permita generar una mayor cantidad de outputs con el mismo nivel de inputs.  Las unidades eficientes establecen una frontera de desempeño eficiente ideal. Suma Ponderada de Outputs Eficiencia relativa = Suma Ponderada de Inputs  La frontera de eficiencia está dada por la combinación de outputs máxima que se puede producir para un nivel de input dado, o la cantidad mínima de inputs que se puede emplear para obtener una combinación dada de outputs. © AIS 22
  • 23. El Índice ALIDE Group Pilar III: DEA – Frontera de Eficiencia  Dadas las diferentes modalidades de banca de desarrollo, surge la necesidad de una herramienta que las pueda comparar a todas de manera simultánea. Esta herramienta posiciona las empresas buscando un óptimo de Pareto y por tanto creando una frontera de eficiencia.  Variables analizadas IFP_A Ratio Anti-Cíclico / Coste de fondeo en el ejemplo: - Aportación al PIB - Ratio Anti-Cíclico - Coste de Fondeo IFP_D IFP_B IFP_C  La distancia de la IFP a la frontera es una IFP_E medida de ineficiencia. PIB / Coste de fondeo IFP= Institución Financiera Pública © AIS 23
  • 24. El Índice ALIDE Group Pilar III: DEA – Frontera de Eficiencia ‘RELACIÓN INVERSA ‘TENDENCIA A LA Contribución ENTRE LA FRAGILIDAD al desarrollo CONTRIBUCIÓN AL ECONÓMICA’ DESARROLLO Y EL GRADO DE Esta IFD está DEPENDENCIA O contribuyendo al desarrollo, pero a un Frontera de RENTABILIDAD’ coste económico en eficiencia Las IFD traspasan una términos de mayor mayor o menor parte dependencia de fondeo. de sus utilidades a sus clientes en forma de productos más ventajosos o cubrir a un número mayor de ellos. + Dependencia - Dependencia - Sostenibilidad +Sostenibilidad Además de encontrar la frontera de eficiencia, DEA permite analizar la situación relativa de todas las IFD en el cumplimiento del objetivo común de contribuir al desarrollo... © AIS 24
  • 25. Index Group  La empresa AIS Aplicaciones de Inteligencia Artificial  ¿Qué debe medirse en Instituciones Financieras Públicas?  El Índice ALIDE – qué es - para qué sirve  Evolución del Índice ALIDE  Conclusiones © AIS 25
  • 26. Evolución del Índice ALIDE Group  Cumplimiento de la normativa de Basilea III  Stress testing de situación a futuro  Cambios de paradigmas u objetivos  Cambios del contexto de operación  Cambios en variables macro económicas  Incorporación de nuevas mediciones de impacto social  La percepción a través de las redes sociales © AIS 26
  • 27. Index Group  La empresa AIS Aplicaciones de Inteligencia Artificial  ¿Qué debe medirse en Instituciones Financieras Públicas?  El Índice ALIDE – qué es - para qué sirve  Evolución del Índice ALIDE  Conclusiones © AIS 27
  • 28. Conclusiones Group  Las herramientas y técnicas presentadas hacen la tarea de medición posible, tanto desde el punto de vista de gestión como de control.  Es la única plataforma de software conocida, aplicada y modular existente.  La utilidad de una medición como la descripta sólo ofrece toda su utilidad cuando es obligatoria y auditada.  El método puede integrarse con otros sistemas de control.  Mediante puntuación experta o estadística, salvando criterios económicos y políticos distintos, puede proyectarse a una sola dimensión.  La implicación del Supervisor es crucial tanto para obtener información como para su aplicación sistemática. © AIS 28
  • 29. Group Gracias por vuestra atención !! AIS c/ Castillejos, 365, 2ª Planta 08025 Barcelona Tel: +34 93 414 35 34 jmanuel.aguirre@.ais-int.net www.ais-int.com www.linkedin.com/company/ais @GrupoAIS © AIS

Notas do Editor

  1. Extensión de la información microeconómica a datos macroeconómicos, los principales indicadores de desarrollo Gestión Es una herramienta de gestión. Mide la eficiencia de las acciones. Ayuda a la toma de decisiones sobre cómo destinar los recursos de forma óptima para contribuir al desarrollo. Proporciona un conocimiento muy valioso a nivel de estrategia y planificación Control Permite fijar criterios homogéneos y objetivos para todas las entidades. Facilita la comparación entre resultados de las distintas entidades. Promueve la transparencia Favorece la toma de decisiones para la inversión de capital
  2. Schreiner, Mark y Yaron, Jacob, 1999, “ The Subsidy dependence Index and recent Attempts to Adjust It ” , Savings and Development , Vol. 23, No. 4, pp. 375-404.
  3. Variables significativas
  4. PIB= Salarios del trabajo+ Rentas del capital y la tierra + Intereses financieros + Beneficios + Amortizaciones + Impuestos indirectos – Subsidios Se estima la proporción de desarrollo de los recursos destinados: Se pondera el impacto del desarrollo en proporción del crédito otorgado por la entidad (porcentaje real equivalente) Efecto catalizador: En tiempos de recesión especialmente, se valora el impacto que ejerce la actividad de las IFD’s en el desarrollo; contemplando que sin la financiación de este tipo de banca, muchas empresas no tendrían acceso a otra financiación y no podrían generar desarrollo: empleo, producción, formación de capital, etc. Se valora el desarrollo creado por las empresas gracias a la financiadas de las IFD’s. Para estos cálculos se usa información de varias fuentes, en función de la disponibilidad: información contable (balances), estimación a partir de datos de otras empresas del mismo sector, o datos macroeconómicos. Llegamos a variables macro agregando variables micro. According to the GDP calculation (income approach), the contribution of the DFIs to development can be considered in several ways: Estimating the ratio of development caused by the resources assigned : The impact in development is weighted in proportion of the loans granted by the entity (real equivalent percentage) Catalyst effect: Specially during recession, the impact of the activity of DFIs in development is higher; without the financing from this kind of banks, some companies would not have access to loans so they could not contribute to development: occupation, production, capital, etc. So the point here is that development generated by companies financed by DFIs is totally attributable to DFI. To calculate this, we need information from several sources, depending on availability: accounting information (balance sheets), estimations from information from other companies in the same sector or macroeconomic data.