Gestión Riesgo Rendimiento

GESTIÓN FINANCIERA Rodrigo Riesgo y Rendimiento

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Portafolio ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

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Diversificación ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Numero de acciones diferentes Varianza Riesgo de Mercado Riesgo específico

Riesgo Riesgo Total Riesgo de Mercado Sistémico Riesgo Específico único, diversificable ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Riesgo específico debe reflejarse en el flujo de caja. No en la tasa de descuento. Riesgo sistémico debe reflejarse en el flujo de caja y en la tasa de descuento si no se puede diversificar.

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CAPM (capital asset pricing model) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],β x prima por riesgo mercado

Incorporación del riesgo en el VPN ,[object Object],[object Object],Riesgo de Mercado o sistemático/sistémico Riesgo Específico y de Mercado

CAPM ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

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Medición del Riesgo ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

CAPM Beta < 1 Menos riesgo que el mercado Beta = 1 Riesgo de mercado Beta > 1 Más riesgo que el mercado Covarianza con el mercado Varianza de mercado

Caso 1 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Caso 2 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Caso 3 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Caso 4 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Caso 5 ,[object Object],[object Object]

Formulas estadísticas ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

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