Come sfruttare la volatilità dei mercati forex e indici

1. Informativa sui rischi
Il trading online è un'attività altamente speculativa e implica un rilevante rischio
di perdite. Questo tipo di trading non è adatto a tutti gli investitori, ed è quindi
necessario che Lei comprenda pienamente il livello di rischio, prima di iniziare a
operare. Le raccomandiamo di leggere il Documento Informativo sui Rischi, che
Le offrirà una spiegazione più completa sui tipi di rischi connessi a questa
attività. La presente comunicazione è a titolo puramente informativo e non
costituisce un invito all’acquisto di uno strumento finanziario. Tutte le
informazioni ivi contenute provengono da fonti affidabili e non intendono
costituire dei consigli di investimento. Tuttavia, non garantiamo l’accuratezza o
completezza delle informazioni fornite e decliniamo ogni responsabilità nei
confronti dei clienti in merito all’accuratezza delle informazioni o eventuali
imprecisioni o errori.
Documento completo su XM.com

2. Indici di Volatilità
10/02/2015
Lorenzo Sentino
Www.we-trading.eu
supporto@we-trading.eu
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3. Premesse
Bonus Credit di XM
Il Bonus è un credito aggiuntivo al vostro deposito con le
seguenti caratteristiche:
l Non vincola i prelievi del deposito o dei guadagni
l Non ha scadenza
l Incrementa il margine disponibile per il trading
l Può essere perso
l E' eliminato se il cliente preleva tutto

4. Premesse
In questo webinar potrebbero essere utilizzati tutti i concetti
studiati nei precedenti incontri e rivalutati o migliorati.
l E' possibile ottenere le slide dei precedenti webinar gratis
l E' possibile ottenere le registrazioni video dei precedenti
Webinar solo se avete un conto Real aperto tramite We-
Trading.eu

5. La volatilità è un indice che esprime la forza dei
trend in un determinato periodo rispetto ad un
periodo precedente.
Esempio:
Se in 1 ora un cross si muove di 10 pips e l'ora
successiva di muove di 50 pips allora è
aumentata la volatilità
Che cosa è la volatilità?

6. La volatilità si presenta soprattutto quando di sono
particolari notizie finanziarie su un titolo o una
commodity o notizie macro economiche che
influenzano indici o valute.
Quindi prestate attenzione ai periodi piatti prima
del rilascio delle news finanziarie!
Che cosa è la volatilità?

7. Esistono diversi strumenti per calcolare le
volatilità come:
l Bande di Bollinger (già discusse nei precedenti
webinar)
l ATR
l ADX
l William %R
Indici per misurare la volatilità

8. ATR (Average True Range)
Un basso livello dell'ATR indica un mercato tranquillo che si
muove in un piccolo intervallo di prezzo, mentre alti valori
dell'ATR indicano un trading intenso in un ampio intervallo di
prezzo. Un lungo periodo di basso livello di ATR sfocerà, più
probabilmente, in una veloce continuazione del cambiamento
nella medesima direzione oppure una svolta nella direzione
opposta. Dunque: più piccolo è il valore di ATR e meno
definita è la direzione del trend, più alto è il valore di ATR e
maggiore è la probabilità di un'inversione del trend.
Indici per misurare la volatilità

9. ATR

10. l Non fornisce indicazioni sulla direzione
l Non fornisce informazioni sulla durate di un
movimento
l Sviluppato per il mercato delle materie prime nel
1978 da Welles Wilder
l La sua formula include lo studio delle medie di
prezzi di close, massimi e minimi rispetto al
passato a N periodi
l Solitamente si usa su TF Daily a 14 periodi
ATR

11. ADX (Average Directional Movement)
Anche questo indicatore è stato creato da Wilder
per il mercato delle Commodities su base
giornaliera.
l
Misura la forza del trend
l
Non ci indica una direzione
l
Sono stati aggiunti i valori +DI e -DI per studiare
la direzione del trend

12. ADX (Average Directional Movement)
Trend Rialzista quando +DI > -DI
Trend Ribassista quando -DI > +DI
Trend quando ADX > 25 (quindi si segue una
logica di trend following)
Se ADX < 25 allora si deve valutare una logica di
contro-trend

13. ADX (Average Directional Movement)
Difetti:
Nelle fasi laterali crea numerosi falsi segnali prima
che ci si accorge di essere dentro un trend
laterale

14. ADX

15. l
Oscillatore William %R
Ideato da Larry Williams nel 1973, uno dei migliori
trader americani contemporanei.
La logica di base è simile a quella dell'RSI o dello
Stocastico
IperComprato sopra -20
IperVenduto sotto -80

16. l
Oscillatore William %R

17. l
Oscillatore William %R
Punti di Forza – Studio Divergenze Prezzi -
Indicatore
Una divergenza ribassista si ha nel momento in
cui i prezzi fanno nuovi massimi mentre
l’oscillatore presenta massimi decrescenti.
Una divergenza rialzista si ha se i prezzi fanno
segnare nuovi minimi mentre sull’oscillatore si
hanno minimi crescenti.

18. l
Oscillatore William %R
Punti di Forza – Studio Divergenze Prezzi -
Indicatore
Si tratta di situazioni che non si verificano molto
spesso, ma quando capita di imbattersi in una
divergenza con il W %R si ha l’opportunità di un
trade ad alte probabilità di successo.

19. Cross Correlati
Un esempio di cross correlati sono:
GBPUSD e EURUSD che danno vita a EURGBP
Infatti
(EUR/USD) / (GBP/USD) = EUR/GBP

20. Perchè aprire una posizione
contraria su Cross Correlati?
Se si aprisse una posizione sullo stesso cross si
crea un Hedge che blocca una perdita o un
guadagno ed equivale ad aver chiuso la posizione
a stop loss o a take profit

21. Perchè aprire una posizione
contraria su Cross Correlati?
Se invece il trader utilizza una posizione contraria
su un cross correlato ottiene un effetto di
copertura simile all'Hedge ma con alcuni
Vantaggi.

22. Perchè aprire una posizione
contraria su Cross Correlati?
Vantaggi:
I due cross possono equilibrarsi nei movimenti e
determinare una situazione di controllo del rischio
come se fosse un Hedge
Ma...

23. Perchè aprire una posizione
contraria su Cross Correlati?
Vantaggi:
Molte volte accade che la correlazione in
determinati momenti non è perfetta e il trader ne
può approfittare.
Esempio:
EURUSD Scende mentre GBPUSD sta fermo

24. Perchè aprire una posizione
contraria su Cross Correlati?
Vantaggi:
A questo punto avrete intuito che gli scenari
possibili sono diversi e se il trader fa leva sul
cross che ha maggiore forza potrà ottenere un
ritorno economico positivo coprendosi dal rischio
della posizione correlata

25. Perchè aprire una posizione
contraria su Cross Correlati?
Svantaggi:
È possibile che il trader ottenga dei rischi superiori
a quelli predeterminati se la correlazione non è
calcolata bene con i lotti per le coperture

26. Quale è il Cross più forte?
EURUSD o GBPUSD? Quale scegliere?
Come detto prima, EURGBP è il derivato delle
due precedenti, quindi il trader deve analizzare il
derivato e poi lavorare sui cross genitori. Se
EURGBP ha una tendenza rialzista allora è
EURUSD ha una forza rialzista maggiore rispetto
a GBPUSD

27. 1.Studiare lo storico
2.Non avere mai fretta
3.Ogni momento è buono?
4.Analisi rischio/rendimento
5.Prevedere in anticipo i movimenti?
6.Accettare le perdite
Aspetti Psicologici da gestire

28. Alcune informazioni utili:
Le slide saranno disponibili dietro richiesta via
email al supporto di XM o a Lorenzo Sentino.
Le registrazioni video saranno disponibili a fine
ciclo dei webinar per tutti i clienti che effettuano un
deposito

29. XM offre ai suoi clienti numerosi incentivi volti a migliorarne l’attività di
trading a partire da un bonus zero depositi di 30$. In altre parole,
mettiamo a tua disposizione un credito gratuito di 30$ solo per
permetterti di aprire il tuo primo Conto Reale e testare i nostri prodotti e
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