1. Tecnología al servicio del
SUPERVISOR.
23 de mayo de 2013
Delta.Supervisor
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2. Contenido de nuestra propuesta.
1. Nuestra
experiencia Delta.Supervisor
2. Consultoría
3. Formación y
asistencia
técnica
permanente.
4. Software.
Delta.Supervisor
5. Características
técnicas del
software
6. Contacto
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3. 1. Nuestra experiencia.
Delta.Supervisor
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4. 1. Nuestra experiencia.
Nuestro equipo directivo y consultores tienen una amplia formación y dilatada
experiencia profesional, habiendo desempeñado funciones de responsabilidad
en organismos supervisores y entidades financieras, lo que nos aporta una
VISIÓN GLOBAL DEL SECTOR y CAPACIDAD DE DAR RESPUESTA A
CUALQUIER NECESIDAD.
Delta.Supervisor ha sido diseñado sobre la base de nuestro conocimiento de
los mercados de valores, las prácticas y conductas de los players y el profundo
conocimiento de la normativa en vigor y de las normas generales de conducta
en los mercados de valores. Nuestros servicios de consultoría y software
para la detección de operaciones susceptibles de estar vinculadas con
prácticas de abuso de mercado han sido contrastados en más de 30
empresas financieras y chequeado por la Comisión Nacional del Mercado de
Valores española en el marco de sus funciones de supervisión.
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5. 2. Consultoría.
Delta.Supervisor
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6. 2. Consultoría.
Delta.Supervisor no sólo es un software, sino que ES UN SERVICIO que
consiste en:
•Realización de una due diligence inicial para conocer los objetivos marcados
por la Superintendencia de Valores y Seguros en materia de control de
prácticas relacionadas con abuso de mercado, hacer un inventario de los
medios técnicos disponibles y analizar las fuentes de información disponibles.
•Diseño de un plan director con las medidas a adoptar, equipos de trabajo,
funciones y responsabilidades, cronograma, etc.
•Seguimiento permanente del proceso de implantación de
Delta.Supervisor con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los objetivos
marcados y asesorar en las decisiones que la SVS deba adoptar a lo largo del
proceso.
El equipo directivo y consultores de GOMARQ trabajarán, en todo momento, en
coordinación con los técnicos de la SVS, bajo su coordinación y supervisión.
¡Todos remamos en el mismo sentido!
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7. 3. Formación y asistencia técnica permanente.
Delta.Supervisor
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8. 3. Formación y asistencia técnica permanente.
Nuestra propuesta de colaboración con la Superintendencia de Valores y
Seguros alcanza también las siguientes actuaciones:
•Programa de formación, que será impartido por técnicos especialistas de
GOMARQ, para alcanzar los siguientes objetivos:
 Que los técnicos de la SVS conozcan perfectamente el
funcionamiento de Delta.Supervisor y todo su potencial.
 Dar a conocer los fundamentos necesarios para llevar a cabo un
análisis eficaz de las alarmas detectadas por Delta.Supervisor.
 Definir un protocolo de actuación cuando se detectan operaciones
susceptibles de estar vinculadas con abuso de mercado: flujos de
información internos y externos, medidas a adoptar, papeles de
trabajo, etc.
•La SVS tiene opción de disponer de apoyo técnico y jurídico permanente de
GOMARQ para resolver consultas técnicas, analizar potenciales prácticas de
abuso de mercado, proponer medidas de actuación, formación periódica según
las necesidades, etc.
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9. 4. Software. Delta.Supervisor
4.2.1. Procesos
automáticos.
Delta.Supervisor
4.2.3. Plataforma
de
comunicación.
4.2.2. Plataforma
de análisis.
4.1. ¿Qué
información
básica es
necesaria?
4.2. Esquema de
trabajo y flujo de
información.
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10. 4.1. ¿Qué información básica es necesaria?
Bolsa de
Valores y/o
Entidades
Supervisadas
Operaciones: valor, cotización, volumen,
hora, intermediario,…
Valores restringidos: procesos
corporativos, OPA, OPV, suspensión de
cotización, …
Clientes vinculados: consejeros, alta
dirección, PRP, …
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11. 4.2. Esquema de trabajo y flujo de información.
Bolsa de
Valores y/o
Entidades
Supervisadas
Procesos automáticos Plataforma de análisis Plataforma de comunicación
Plataforma para
interactuar con
entidades supervisadas,
requerir información y
hacer un seguimiento
de las incidencias
detectadas.
Plataforma utilizada por
el funcionario /
supervisor para
profundizar en el
análisis.
Se realizan filtrados
automáticos para
detectar operaciones
vinculadas con
procesos de
manipulación de precios
y utilización de
información privilegiada.
Delta.Supervisor
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12. Hay 25 filtros diseñados
y posibilidad de
establecer filtros
adicionales.
¡No hay límite!
Manipulación
de Mercado
Manipulaciones Operativas
Manipulaciones de
Información
Transacciones Falsas o
Engañosas
Empleo de dispositivos
ficticios
Prácticas de
posicionamiento de
mercado
Operación con
Información
Privilegiada ABIP
ABMM
ABMO
ABMI
ABMOa
ABMOc
ABMOb
4.3. Procesos automáticos.
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13. Hay 25 filtros diseñados
y posibilidad de
establecer filtros
adicionales.
¡No hay límite!
4.3. Procesos automáticos.
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14. Detalle de las
alarmas detectadas:
datos de la operación,
causas de la alarma, etc.
Información
detallada e
integrada.
4.3. Procesos automáticos.
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15.  Evolución de la cotización y del volumen
contratado por valor.
 Volumen contratado por entidad financiera.
 Volatilidad de la cotización y de índices
bursátiles.
 Ratios de rentabilidad y riesgo por valor (Sharpe,
Calmar, Sterling, drawdown, length, recovery, …
Dispone de informes
prediseñados y de un
potente motor de
consultas.
Máxima caída
4.3. Procesos automáticos.
Rentabilidad
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16. Detecta variaciones
“atípicas” en el precio
y volumen negociado. Variaciones
de precio
y/o
volumen
atípicas.
4.3. Procesos automáticos.
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17. Análisis del
volumen de
la operación
vs Volumen
Medio
Histórico.
Mide el riesgo de
liquidez de los
valores negociados.
Riesgo de
liquidez
esperado.
Detección de
evolución
Bid vs Ask
atípica.
4.3. Procesos automáticos.
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18. Detección de
tendencias en
precio de
mercado
des/correlacion
adas con el
índice de
referencia.
Analiza la variación
en la cotización del
valor vs variación
benchmark.
4.3. Procesos automáticos.
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19. • Obtención de estadísticos que permitan determinar el grado de
dispersión de los precios a los que se han contratado las
operaciones con respecto a la cotización media, mínima y máxima
de la sesión.
• Comparativa entre entidades financieras (Nivel 1) o entre clientes
(Nivel 2) en función de los precios a los que han sido contratadas
sus operaciones.
• Estadísticas por entidad financiera (Nivel 1) o por cliente (Nivel 2)
en función de los precios de las operaciones contratadas.
Analiza la dispersión de
precios y hace
comparativa entre
“players” del mercado.
4.3. Procesos automáticos.
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20. Detección de
operaciones
sospechosas en
función de diversos
factores: riesgo del
cliente, medio de
pago, origen y destino
de los fondos, histórico
operacional del cliente,
etc.
Detecta operaciones
sospechosas de
lavado de dinero.
Módulo
integrado en
el software
Delta.PBC
no incluido en
esta
propuesta.
4.3. Procesos automáticos.
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21. Informes
Plataforma utilizada
por el funcionario /
supervisor para
profundizar en el
análisis.
Dispone de toda la
información necesaria
relativa a la operación
sospechosa y facilita
su gestión.
4.4. Plataforma de análisis.
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22. Informes
Plataforma con la
que SVS puede
interactuar con las
entidades
supervisadas,
requerir información
y hacer un
seguimiento de las
operaciones
sospechosas
detectadas.
4.5. Plataforma de comunicación.
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23. 5. Características técnicas del software.
Delta.Supervisor
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24. Posibilidad de instalación en servidor in house o en la nube.
5. Características técnicas del software.
¡Usted elige!
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25. Accesos restringidos a
usuarios autorizados y
sistemas para
seguridad de la
información.
Seguridad
de la
información.
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26.  Accesibilidad desde cualquier equipo con un navegador web
conectado a internet o la misma intranet donde se encuentre el
servidor web.
 Sistema Multiplataforma. Se puede instalar en cualquier plataforma
que soporte los requerimientos técnicos de servidor. Certificado para
plataformas Linux y Windows.
 Reducido tiempo de despliegue y puesta en funcionamiento.
 Comunicación cliente – servidor cifradas con certificado de protocolo
seguro SSL (Thawte)
5. Características técnicas del software.
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27. Botones intuitivos
para modificación,
borrado y búsqueda
de datos.
Botones para
impresión,
almacenado y
exportación de
datos.
Manejo
sencillo e
intuitivo.
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28.  Navegación fácil e intuitiva. Sistema de menús de acceso rápido a las opciones agrupadas por
bloques lógicos.
 Control de acceso mediante usuario y contraseña. Almacenamiento encriptado de la
contraseña mediante algoritmo de 1 sola vía para mejorar la seguridad.
 Registro de las conexiones realizadas. Permite un seguimiento de los accesos y utilización del
software.
 Restricción de acceso y visibilidad para los módulos y los datos. Los usuarios solo tienen
acceso a los datos de los que son propietarios (creados por ellos) y a los que se les otorgue
permiso de forma explícita.
 Permisos configurables para operaciones a realizar en los módulos. Posibilidad de definir
para cada conjunto modulo-usuario las acciones que puede realizar (edición, impresión,
exportación, ....)
 Permisos por usuarios y grupos de usuarios. Se pueden definir grupos de usuarios para
facilitar la gestión de los permisos sobre los módulos.
 Exportación de la información. Se puede exportar la información de los distintos módulos a
formato CSV (compatible con hojas de calculo Excel,...)
 Etiquetas modificables. Personalización de las etiquetas identificativas de cada dato para
ajustarse a las necesidades del cliente.
 Buscador avanzado. Se pueden realizar búsquedas complejas en los datos combinando varias
condiciones y realizar búsquedas por patrones.
 Posibilidad de creación de interfaces con software interno (back office, tesorería, etc.)
 Posibilidad de adaptación y ampliación bajo las necesidades del cliente.
 Sistema parametrizable y rápidamente actualizable.
 Se conserva el histórico de todos los análisis y trabajos realizados para que sirva de
prueba documental.
5. Características técnicas del software.
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29. Persona de contacto: Tomás Gómez Cano
tgomez@gomarq.com
Ramiro Martínez-Pardo
rmartinez@gomarq.com
Javier Carrasco Martín
jcarrasco@gomarq.com
Teléfono: 91 781 92 52
Calle Velázquez, 46
28001 Madrid (Spain)
6. Contacto.
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