Laporan ini membahas analisis time series data IHSG menggunakan metode Box Jenkins. Langkah-langkahnya meliputi identifikasi stasioneritas data, transformasi data, identifikasi orde AR dan MA, pemodelan ARIMA, overfitting, dan pemilihan model terbaik berdasarkan nilai MSE terkecil. Model terbaik dipilih adalah ARIMA(2,1,3) yang kemudian digunakan untuk melakukan forecasting 1 periode ke depan.
3. Berikut hasil entri data ke dalam MINITAB. Kemudian data di plot untuk mengetahui apakah data stasioner ataukah tidak. Dari visual grafik, ternyata data tidak stationer. Dan perlu dilakukan transformasi.
33. Untuk menentukan apakah asumsi normalitas terpenuhi ataukah tidak atau apakah error berdistribusi normal ataukah tidak, dengan melihat plot normalitas dan histogram dari residualnya jika simetris maka mendekati normal. Untuk melihat apakah terdapat autokorelasi ataukah tidak dengan melihat plot ACF dan PACF residual data, jika tidak terdapat lag yang melebihi batas signifikansi artinya bahwa tidak terdapat autokorelasi pada residual.NormalitasAutokorelasiARIMA (2,1,1) tanpa konstan MS = 102.16 Mendekati normalTerpenuhiARIMA (1,1,0) tanpa konstan MS = 98.85 Mendekati normalTerpenuhiARIMA (0,1,1) tanpa konstanMS = 99.73 Mendekati normalterpenuhi<br />Model yang terpilih adalah model ARIMA (1,1,0) tanpa konstan karena memiliki MSE yang terkecil diantara model yang lain.<br />FORECASTING<br />Lead (barapa periode data yang ingin di forecast), Origin (jumlah data awal) dan forecast (kolom penempatan forecast)<br />Forecast 1 periode mendatang440.507<br />BAB IV<br />PENUTUP<br />Kesimpulan<br />langkah-Langkah Analisis data time series dengan metode Box Jenkins dapat dilihat di BAB II Deskripsi Kerja. Langkah yang cukup rumit sehingga membutuhkan ketelitian yang tinggi.<br />Model ARIMA yang terpilih adalah ARIMA (1,1,0) tanpa konstan dengan hasil forecast 1 periode mendatang adalah 440.507.<br />DAFTAR PUSTAKA<br />Abdurakhman,S.Si,M,Si.Modul Praktikum Analisis Runtun Waktu.UII<br />http://adeita46.blogspot.com/2010/09/belajar-analisis-arima-arima-sering.html<br />