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Gestión pasiva vs activa
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- 3. Marzo, 2018
- 4. % fondos que baten a los índices a largo plazo https://www.cnbc.com/2017/04/12/bad-times-for-active-managers-almost-none-have-beaten-the-market-over-the-past-15-years.htmlFuente: % of US Equity Funds Outperformed by Benchmarks Fund Category Comparation Index 1 Year 3 Years 5 Years 10 Years 15 Years All Domestic Funds S&P 1500 60,49% 92,91% 85,82% 82,87% 82,23% All Large-Cap Funds S&P 500 66,00% 93,39% 88,30% 84,60% 92,15% All Mid-Cap Funds S&P MidCap 400 89,37% 94,21% 89,95% 96,03% 95,40% All Small-Cap Funds S&P SmallCap 600 85,54% 95,69% 96,57% 95,64% 93,21% All Multi-Cap Funds S&P 1500 74,88% 91,88% 87,19% 89,31% 88,15% Large-Cap Growth Funds S&P 500 Growth 89,79% 95,62% 84,80% 95,22% 95,18% Large-Cap Core Funds S&P 500 74,56% 93,35% 87,91% 89,43% 97,48% Large-Cap Value Funds S&P 500 Value 77,99% 8,56% 91,48% 64,49% 78,54% Mid-Cap Growth Funds S&P MidCap 400 Growth 94,58% 92,61% 92,18% 97,93% 97,35% Mid-Cap Core Funds S&P MidCap 400 90,65% 93,28% 90,18% 98,04% 98,59% Mid-Cap Value Funds S&P MidCap 400 Value 96,77% 90,00% 89,69% 89,16% 89,77% Small-Cap Growth Funds S&P SmallCap 600 Growth 95,96% 98,11% 97,64% 98,01% 99,43% Small-Cap Core Funds S&P SmallCap 600 89,47% 95,13% 97,37% 94,32% 94,64% Small-Cap Value Funds S&P SmallCap 600 Value 88,89% 92,74% 94,03% 91,75% 80,71% Multi-Cap Growth Funds S&P 1500 Growth 85,32% 93,50% 89,50% 91,28% 88,35% Multi-Cap Core Funds S&P 1500 74,48% 92,84% 87,78% 89,40% 88,82% Multi-Cap Value Funds S&P 1500 Value 71,20% 82,20% 79,86% 81,05% 86,75% Real Estate Funds S&P BMI US REITs 84,04% 82,42% 85,15% 83,91% 81,82% Source: S&P Dow Jones Indices LLC Data as Dec31,2016
- 5. Comparativa Rex vs Índice 50% 75% 100% 125% 150% 175% 200% 225% 250% 275% 300% 325% 350% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Fuente: BloombergBenchmark: MSCI Pan euro con dividendos ** Inicio gestión: 01/08/2004 Rex Royal Blue Sicav MSCI Pan Euro con div Eurostoxx-50 Rentabilidad Anual 2004** 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Acumulada TAE Rex Royal Blue Sicav 11,7% 24,5% 24,0% 6,6% -38,8% 42,3% -2,9% -4,1% 17,9% 34,4% 8,2% 2,4% 8,4% 14,6% -0,4% 223,7% 9,0% MSCI Pan Euro con dividendos 6,3% 25,5% 18,5% 4,0% -42,8% 30,2% 9,4% -7,0% 16,7% 19,0% 6,4% 6,7% 3,0% 9,2% -2,6% 115,5% 5,8% Eurostoxx-50 8,5% 21,3% 15,1% 6,8% -44,3% 21,0% -5,8% -17,1% 13,8% 17,9% 1,2% 3,8% 0,7% 6,5% -1,9% 26,4% 1,7% MSCI Spain con dividendos 15,7% 21,3% 33,9% 12,5% -37,0% 40,6% -15,6% -8,2% 3,1% 26,6% 8,9% -5,8% 2,5% 12,1% -1,3% 120,4% 6,0% IBEX-35 14,7% 18,2% 31,8% 7,3% -39,4% 29,8% -17,4% -13,1% -4,7% 21,4% 3,7% -7,2% -2,0% 7,4% -2,0% 24,3% 1,6%
- 6. Rex Royal Blue en Cifras Acciones 2017 +14,6% 2016 +8,4% 2015 +2,4% 2014 +8,2% 2013 +34,4% 2012 +17,9% 2011 -4,1% Rentabilidad Anual 2018 Desde Inicio *(desde agosto) * Rentabilidad TAE Volatilidad Rentabilidad YTD A 1 año Sharpe Volatilidad Rentabilidad 2010 -2,9% 2009 +42,3% 2008 -38,8% 2007 +6,6% 2006 +24,0% 2005 +24,5% 2004 +11,7% Patrimonio 69,5 millones € 223,7%+ 9,0%+ 19,0 -0,4% 11,0% 8,5 1,3