Líneas magistrales de la master class ofrecida por Fernando Monera, CINO de OpenSIstemas, en el Master de Minería de Datos 2013/2014 de la UCM.

1. Minería de datos para la construcción de sistemas
de trading automático
OpenSistemas 2014
Fernando Monera (fmonera@opensistemas.com)

2. Índice
❏
❏
❏
❏
1. Planteamiento general
2. Equipo / roles necesarios
3. Conceptos básicos
4. Ejemplo práctico
❏ Idea operativa
❏ Programación
❏ Ejecución
❏ 5. Conclusiones

3. ● ¿Conocimientos o experiencia sobre
bolsa u otros mercados?
Pregunta

4. ● ¿Alguien tiene experiencia con trading
automático?
Pregunta

5. PARTE 1
CONCEPTOS BÁSICOS

6. ● Objetivo:
Planteamiento
General
○ Ventajas competitivas
○ Sostenidas
○ Mercados financieros

7. ○ Sistemas automáticos vs. manuales
Planteamiento
general
■
■
Sistemas automáticos: >70%
Sistemas manuales: <30%
○ El porcentaje va aumentando a favor de
los sitemas automáticos
○ Barreras de entrada han bajado
enormemente

8. ● Enfoques:
○ Tradicional
Planteamiento
general
■
■
■
■
Idea operativa
Programación del algoritmo
Backtesting
Optimización
○ Otros enfoques
■
Redes neuronales, Walk Forward, Data Mining
de sistemas (vs parámetros), ...

9. Para construir un sistema de trading son
necesarios expertos en las siguientes áreas:
Equipo / roles
necesarios
● Trader: Conoce los mercados y
proporciona la idea operativa
● Programador: Convierte la idea
operativa en un algoritmo
● Sistemas/infraestructura: Máquinas,
comunicaciones, monitorización, ...

10. Equipo / roles
necesarios
Una misma persona puede
asumir dos o incluso los tres
roles:
● Lenguajes de programación sencillos
● Plataformas orientadas a “retail trading” /
“home trading”
● Precio de datos muy barato incluso gratuito
en algunos casos
● Mucha información disponible en Internet
sobre trading

11. ● Datos disponibles:
○ Precio y Volumen
Conceptos
básicos
● Representación Gráfica
○ Series temporales: es la forma más
común de representación
○ Eje X: tiempo
○ Eje Y: precio

12. ● Velas japonesas
Conceptos
básicos
○
○
○
○
Apertura
Cierre
Máximo
Mínimo
● Marcos temporales

13. ● Indicadores:
Conceptos
básicos
○ Operaciones sobre el precio y/o el
volumen
○ Otros (noticias por ejemplo)
● Indicadores comunes:
○ Medias móviles: Tendencia
○ Osciladores: Sobrecompra /
Sobreventa
○ Bandas: Niveles de precio extremos
○ Estructura del precio: Zigzag

14. ○
Conceptos
básicos
Ejemplo: medias móviles

15. ○
Conceptos
básicos
Ejemplo: ZigZag

16. ○
Conceptos
básicos
Ejemplo: Bollinger Bands

17. ● Ineficiencia de un mercado
Conceptos
básicos
○ Un mercado es EFICIENTE cuando es
completamente aleatorio.
○ La eficiencia completa no existe
○ Ineficiencias:
■
■
situaciones puntuales de mercado
probabilidad de predicción a corto plazo > 50%
○ Nuestro trabajo como diseñador de la
estrategia es identificar ineficiencias

18. ● Algoritmo de trading
Conceptos
básicos
■
■
■
Datos del
mercado
Software
ENTRADA: Datos del mercado en tiempo real
SALIDA: Decisiones de trading (comprar/vender)
Algoritmo
de trading
Analizar datos
Decisiones
Comprar /
Vender

19. ● Testing
○ Comprobar comportamiento
Conceptos
básicos
■
Backtest: Prueba del comportamiento sobre
datos históricos
■
Forward test: Prueba del comportamiento sobre
el mercado real
● Filtros y mejoras
○ Mejoras a la estrategia para mejorar
resultados de testing
● Optimización

20. PARTE 2
PRÁCTICA: Construcción de un
sistema de trading automático

21. Práctica
● Vamos a construir un algoritmo
de trading
● ¿Qué necesitamos?
○ (3 cosas)

22. Práctica
● Vamos a construir un algoritmo
de trading
● ¿Qué necesitamos?
○ Idea operativa (trader / analista de
mercados)

23. Práctica
● Vamos a construir un algoritmo
de trading
● ¿Qué necesitamos?
○ Idea operativa (trader / analista de
mercados)
○ Programador / entorno de
programación

24. Práctica
● Vamos a construir un algoritmo
de trading
● ¿Qué necesitamos?
○ Idea operativa (trader / analista de
mercados)
○ Programador / entorno de
programación
○ Infraestructura: plataforma de trading

25. Práctica
● Idea operativa: Cruce de
medias móviles periodos 30 y
100
● Plataforma: Metatrader en este
ejemplo
● Infraestructura: Local. Sin
conexión al broker.

26. ● IDEA OPERATIVA
Idea Operativa

27. ● IDEA OPERATIVA
○ Cruce de medias móviles
Idea Operativa
○ Comprar cuando la media móvil rápida
se cruza hacia arriba con la lenta
○ Vender en caso contrario

28. ● PROGRAMACIÓN
Programación
○ Similar a cualquier lenguaje
○ Barras numeradas de 0 en adelante
■ 0 -> barra “viva”
■ 1 en adelante -> barras ya cerradas

29. ● Fase 1: Obtener valores de
Programación
medias móviles
■
■
■
■
Entorno de programación
Funciones principales de un algoritmo
Funcionamiento general
Obtención de valores de un indicador

30. ● Fase 2: Cruce de medias
■
Programación
Identificar condiciones del mercado favorables

31. ● Fase 3: Operaciones de
Programación
trading
■
■
Realizar operaciones de trading en condiciones
del mercado favorables
Probar en varios mercados y marcos temporales

32. ● Fase 4: Mejoras en salidas
■
Programación
Añadimos una media móvil adicional

33. ● Fase 5: Parámetros y
Programación
optimización
■
■
■
■
Añadimos parámetros
Probamos cambiando los parámetros
Optimización
Probamos en distintos mercados

34. ● El algoritmo ya podría
Programación
ejecutarse en una cuenta
real
● Hemos dejado fuera
aspectos muy importantes:
○
○
○
○
Sobre optimización / curve fitting
Filtros
Gestión del riesgo / gestión monetaria
...

35. ○ Mercados accesibles a todos. No hay
barreras de entrada.
Conclusiones
○ La competencia es enorme.
○ Es muy sencillo desarrollar estrategias
automáticas de trading.

36. ○ Contacto:
Contacto
■
■
■
Fernando Monera
fmonera@opensistemas.com
www.opensistemas.com