Informe Diario MAE 28-09-12

INFORME DIARIO
Nº 181 / 2012

Mercado Abierto Electrónico

Resumen del día Viernes 28 de Septiembre de 2012

Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600

Mario Angel Digilio mdigilio@mae.com.ar Interno 243
Lucia Martino lmartino@mae.com.ar Interno 296

INFORME DIARIO
Nº 181 / 2012

ÍNDICE PÁGINA

I - RESUMEN DE LA JORNADA 4

- Montos Negociados 4
- Gráfico de Volumen Negociado Histórico 4

II - RENTA FIJA 5

A - INFORMACIÓN GENERAL
- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija 5
- Montos Negociados y Variaciones 5
- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación 5

B - ÍNDICES
- Índice MAE - Short 45 - 6
- Índice MAE en Dólares 6
- Índice de Bonos Soberanos en Pesos 7
- Credit Default Swaps 7

C - CURVAS DE RENDIMIENTOS
- Títulos Públicos Nacionales 8
- Lebacs en Pesos 9
- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados 10

D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS
- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados 11
- Evolución Discount en pesos 11

E - LICITACIÓN BCRA
- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs 12
- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés 12
- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs 12

III - PASES 13

- Gráfico de Montos Negociados en Pases 13
- Stock de Pases 13
- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados 13

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Nº 181 / 2012

ÍNDICE (Cont.) PÁGINA

IV - FOREX - MAE 14

- Montos Negociados 14
- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre 14
- Indicador Forex 14

V - OCT - MAE 15

- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa 15
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada 16

VI - INDICADORES FINANCIEROS 17

- Resúmenes de otros Mercados 17
- Tasas de Ref. Int. 17
- US Fed Target 17
- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar 17
- Tipo de cambio Real Bilateral 17
- Gráfico Precios Oro y Petroleo 17
- Rendimiento T. Bond 10Y 18
- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread) 18

VII - INFORMACIÓN MONETARIA 19

- Coeficiente de Monetización - Evolución 19
- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2 19
- Evolución Depósitos del Sector Privado 20
- Evolución Préstamos al Sector Privado 20
- Variación Préstamos y Depósitos 21
- Historico Badlar Bancos Privados 21
- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible 22

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Nº 181 / 2012

I - RESUMEN DE LA JORNADA

MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
TOTAL ACUMULADO
DIARIO MENSUAL
PASES 10.243,50 143.446,74
RENTA FIJA 217,34 6.274,33
FOREX 216,11 3.182,53
OCT 565,10 3.063,33
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 11.242,05 155.966,92

MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)

15000
14000 -8,00 %

13000

12000
11000
10000
9000
8000

7000
6000
5000
4000
3000

2000
1000
0
Prom. Ag. 11
Prom. Sp. 11
Prom. Oc. 11
Prom. Nv. 11
Prom. Dc. 11
Prom. En.12
Prom. Feb.12
Prom. Mr 12
Prom. Ab. 12
Prom. My. 12
Prom. Jn. 12
Prom. Jl. 12
Prom. Ag. 12

Prom. Sep. 12

03-Sep-12
04-Sep-12
05-Sep-12
06-Sep-12
07-Sep-12
10-Sep-12
11-Sep-12
12-Sep-12
13-Sep-12
14-Sep-12
17-Sep-12
18-Sep-12
19-Sep-12
20-Sep-12
21-Sep-12
25-Sep-12
26-Sep-12
27-Sep-12
28-Sep-12

P ases Renta Fija Forex OCT

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II - RENTA FIJA

A - INFORMACIÓN GENERAL

MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
600
-8,47 %
500

400

300

200

100

0
Prom. Ag. 11
Prom. Sp. 11
Prom. Oc. 11
Prom. Nv. 11
Prom. Dc. 11
Prom. En.12
Prom. Feb.12
Prom. Mr 12
Prom. Ab. 12
Prom. My. 12
Prom. Jn. 12
Prom. Jl. 12
Prom. Ag. 12

Prom. Sep. 12

03-Sep-12
04-Sep-12
05-Sep-12
06-Sep-12
07-Sep-12
10-Sep-12
11-Sep-12
12-Sep-12
13-Sep-12
14-Sep-12
17-Sep-12
18-Sep-12
19-Sep-12
20-Sep-12
21-Sep-12
25-Sep-12
26-Sep-12
27-Sep-12
28-Sep-12
Diario Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S
B o no s e m it ido s e n $ 152,02 - -0,75% 0,00% 5.087,78 - 5,56% 0,00%
B o no s e m it ido s e n U$ S 65,32 - -1,69% 0,00% 1.177,09 9,46 2,77% 2,68%
Total Bonos 217,34 - -1,03% 0,00% 6.264,87 9,46 5,03% 2,68%
* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.
** Tipo de cambio referencia para la conversión: 4,6942

Participación Mensual

Emitido en $

2,6%
Neg $

0,0%

Emitido en U$ S
Neg $
14,3%

83,0% Emitido en $
Neg U$ S

Emitido en U$ S
Neg U$ S

5

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B - ÍNDICES

ÍNDICE MAE - Short 45 -

Diario Mensual Anual
Valor de Hoy Var. % Valo r 31A go 12 Var. % Valo r 30 Dic 11 Var. %
28-09-12 192,24 0,033% 190,65 0,833% 178,26 7,838%

Índice MAE - Short 45
30-Dic-05 = 100
196,0
190,0
184,0
178,0
172,0
166,0
160,0
154,0
148,0
142,0
136,0
130,0
124,0
118,0
112,0
106,0
100,0
30-12-05
09-04-06
18-07-06
26-10-06
03-02-07
14-05-07
22-08-07
30-11-07
09-03-08
17-06-08
25-09-08
03-01-09
13-04-09
22-07-09
30-10-09
07-02-10
18-05-10
26-08-10
04-12-10
14-03-11
22-06-11
30-09-11
08-01-12
17-04-12
26-07-12
ÍNDICE MAE - U$S -

Valor de Hoy Var. % Valo r 31A go 12 Var. % Valor 30 Dic 11 Var. %
28-09-12 110,85 0,181% 96,59 14,763% 96,92 14,373%

Índice MAE
28-Abr-00 = 100
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
28-04-00
25-10-00
23-04-01
20-10-01
18-04-02
15-10-02
13-04-03
10-10-03
07-04-04
04-10-04
02-04-05
29-09-05
28-03-06
24-09-06
23-03-07
19-09-07
17-03-08
13-09-08
12-03-09
08-09-09
07-03-10
03-09-10
02-03-11
29-08-11
25-02-12
23-08-12

en U$S en $

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B - ÍNDICES (Cont.)
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS

Valor de Hoy Var. % Valo r 31A go 12 Var. % Valo r 30 Dic 11 Var. %
28-09-12 303,24 -0,080% 288,54 5,093% 262,65 15,451%

Índice de Bonos Soberanos en Pesos
30-Dic-05 = 100
315,0
300,0
285,0
270,0
255,0
240,0
225,0
210,0
195,0
180,0
165,0
150,0
135,0
120,0
105,0
90,0
75,0
60,0
45,0
30-09-05
29-12-05
29-03-06
27-06-06
25-09-06
24-12-06
24-03-07
22-06-07
20-09-07
19-12-07
18-03-08
16-06-08
14-09-08
13-12-08
13-03-09
11-06-09
09-09-09
08-12-09
08-03-10
06-06-10
04-09-10
03-12-10
03-03-11
01-06-11
30-08-11
28-11-11
26-02-12
26-05-12
24-08-12
B - CREDIT DEFAULT SWAPS

CREDIT DEFAULT SWAPS (*) Credit Default Swaps
FECHA VALOR Evolución últimos 12 meses
1700
31-08-12 1182
1600
03-09-12 1185
1500
04-09-12 1174 1400
05-09-12 1147 1300
06-09-12 1110 1200
07-09-12 1051 1100
10-09-12 1062 1000
basic points

11-09-12 1041 900
12-09-12 1034 800

13-09-12 1009 700
600
14-09-12 935
500
17-09-12 929
400
18-09-12 919
300
19-09-12 934
200
20-09-12 968 100
21-09-12 932 0
25-09-12 957
21-09-11
06-10-11
24-10-11
08-11-11
23-11-11
13-12-11
29-12-11
16-01-12
31-01-12
15-02-12
06-03-12
21-03-12
10-04-12
25-04-12
14-05-12
30-05-12
14-06-12
02-07-12
18-07-12
02-08-12
17-08-12
04-09-12
19-09-12

26-09-12 1030
27-09-12 992
28-09-12 981 (*) 5 Years Spread, en basic po ints, A rgentina
Fuente : B lo o mberg

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C - RENDIMIENTOS
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
MATURITY DURATION D.M.
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA13P*** 04-Abr-08 04-Abr-13 BP+ 350 pb 0,5 100,00 S/C
AE14P*** 30-Ene-09 30-Ene-14 BP+ 275 pb 1,2 100,00 104,57 16,76 1,2 1,1
AM16P*** 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 2,9 100,00 S/C
AS15P*** 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 1,6 100,00 127,95 16,59 1,5 1,4
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 22,2 100,00 S/C
DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,8 100,00 128,50 14,41 8,1 7,6
DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,8 100,00 S/C
NF18P 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 2,9 57,40 148,25 9,62 2,6 2,6
NO20P 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 4,4 76,40 S/C
PARP @ 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 19,3 100,00 41,50 12,42 13,6 12,8
PRE9 15-Mar-04 15-Mar-14 2%+cer 0,8 27,10 S/C
PR12 @ 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 1,6 31,96 96,00 9,24 1,6 1,5
PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 6,4 100,00 127,96 14,76 5,3 5,2
RS14P @ 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 1,2 50,00 95,50 7,56 1,2 1,2

TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 4,0 100,00 114,9291 4,19 3,90 3,8
AS13D 12-Sep-06 12-Sep-13 7,00% 0,9 100,00 S/C
DIA0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,1 100,00 S/C
DICA * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,1 100,00 S/C
DICY * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,1 100,00 S/C
DIY0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,1 100,00 S/C
GJ17D * 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 4,0 100,00 S/C
PARA * @ 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,8 100,00 S/C
PARY * @ 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,8 100,00 S/C
RA13D ** 30-Oct-02 30-Abr-13 Libor(cap 3%) 0,6 12,50 S/C
RO15D @ 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 2,8 100,00 S/C
** Libor proy.(% n.a.) = 0,74 Tipo de Cam bio = 4,6942 *** Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 14,3625
(1 P ara el cálculo del P P V se co nsideran lo s pago s de cupo nes de renta y/o amo rtizació n a su valo r co rriente.
)
(2) P recio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 72 hs. ó C.I., expresado s en $ para lo s TP N$ y en u$ s para lo s TP NU$ S
(3) En término s reales para lo s TP N$ (supuesto de aj. Cer pro y. = 0) y en u$ s para lo s TP NU$ S
* Especies que se nego cian bajo la mo dalidad de precio "clean". P ara el cálculo del rendimiento se adicio na el I.C. al precio .
@ ex-cupó n

TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES
Curva de Rendimientos
26
24
22
20
TIREA - en % Anual

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Duration
- en años -
P eso s Do lares P o linó mica (P eso s) Lo garítmica (Do lares)

8

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C - RENDIMIENTOS (Cont.)

LEBAC EN PESOS
Curva de rendimientos
"Rendimiento" Curva Teórica de Tasas

18,0

16,0

14,0

12,0
en % n.a.

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0
40

80

120

160

200

240

280

320

360

400

440

480

520

560

600

640
Dias al Vto.

DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1)
VENCIMIENTO en % anual
5 9,25
16 10,55
23 10,50
33 10,60
44 10,90
51 11,30
58 11,40
79 12,00
121 12,65

(1 Calculado so bre el último precio registrado para la lebac nego ciada en la fecha.
)

9

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C - RENDIMIENTOS (Cont.)

NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR
CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO (1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2)
MATURITY
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en % n.a.
BA13L 27-Abr-11 24-Mar-13 Badlar bp + 2,5% 0,48 100,00 S/C
BA14L 27-Abr-11 23-Abr-14 Badlar bp + 2,5% 1,57 100,00 S/C
BE13L 26-Ene-11 23-Ene-13 Badlar bp + 2,5% 0,32 100,00 104,58 11,96 -2,90
BJ14L 22-Jun-11 18-Jun-14 Badlar bp + 2,5% 1,72 100,00 S/C
BL13L 27-Jul-11 24-Jul-13 Badlar bp + 2,5% 0,82 100,00 S/C
BN12L 11-May-11 07-Nov-12 Badlar bp + 2,5% 0,11 100,00 S/C
BO12L 06-Abr-11 03-Oct-12 Badlar bp + 2,5% 0,01 100,00 S/C
BQ12L 27-Abr-11 24-Oct-12 Badlar bp + 2,5% 0,07 100,00 103,34 10,55 -4,21
BV12L 26-May-11 21-Nov-12 Badlar bp + 2,5% 0,15 100,00 102,65 11,88 -2,98
BY13L 20-May-09 15-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,63 100,00 104,50 13,02 -1,93
B513L 26-May-11 22-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,65 100,00 S/C
N02O3 05-Oct-11 02-Oct-13 Badlar bp + 2,5% 1,01 100,00 S/C
N03A3 05-Oct-11 03-Abr-13 Badlar bp + 2,5% 0,51 100,00 106,10 12,75 -2,18
N20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 1,89 100,00 S/C
N28G3 07-Sep-11 28-Ago-13 Badlar bp + 2,5% 0,92 100,00 S/C

(1) Precio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 24 hs. , expresados en $. (2) Badlar pro yectada (en % n.a.) = 14,3625

Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR
C urva de Rendimientos
Serie1 Curva Teórica de Tasa

2 0,0

18,0

16,0

14,0
TIRE - en %

12,0

10,0
A

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0
0 ,0 0 ,5 1,0 1,5 2 ,0
P L A Z O R ES I D U A L

- e n años -

10

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Nº 181 / 2012

D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)

Bocones M o nt o N e g. M o nt o N e g.
Especie Pesos Var % M ill. $ Dolares Var % M ill. U$ S
Pr12(1) Bono Cons. en M.N. 4º Serie 2% 300,38 ----- 3,84 No C ot ----- ----
Pr13 Bono Cons. en M.N. 6º Serie 127,96 NR - 1,4 9 % 0,86 No C ot ----- ----

Boden M o nt o N e g. M o nt o N e g.
Ra13d Boden 201 U$s
3 624,80 - 0 ,5 8 % 2,38 No C ot ----- ----
Ro15d(1) Boden 201 U$S
5 576,73 ----- 109,43 No C ot ----- ----
Rs14p Boden 201 $
4 191,00 1,60% 5,72 No C ot ----- ----

Otros M o nt o N e g. M o nt o N e g.
Aa17d Bonar 1 Vto. 201
0 7 539,50 0,09% 57,31 No C ot ----- ----
Ae14p Bonar 1 Vto. 201
1 2 104,57 - 0 ,3 1% 61,35 No C ot ----- ----
As13d Bonar Vto. 2014 629,50 0,16% 47,282 No C ot ----- ----
As15p Bonar Vto. 2015 127,95 - 0 ,0 4 % 18,38 No C ot ----- ----
Nf18p Bogar Vto. 2018 255,60 0,52% 8,92 No C ot ----- ----

Bonos Canje M o nt o N e g. M o nt o N e g.
DICA* Discount en U$S ley Arg. 453,78 ----- 12,53 No C ot ----- ----
DICP Discount en $ 128,50 NR - 1,15 % 11,64 No C ot ----- ----
PARA* Par en U$S ley Arg. 205,90 NR ----- 0,31 No C ot ----- ----
PARP Par en $ 41,50 - 0 ,7 2 % 4,45 No C ot ----- ----
TVPA V.N. PBI U$S ley Arg. 83,15 1,65% 2,49 No C ot ----- ----
TVPP V.N. PBI $ 14,81 - 0 ,2 7 % 17,70 No C ot ----- ----
TVPY V.N. PBI U$S ley N.Y. 83,54 0,78% 13,40 No C ot ----- ----

Se aclara que lo precio s que se encuentran co n la aclaració n " NR" o " P P " no so n precio s de cierre. To do s lo s precio s se hallan en no minales en tanto po r 100
P P .: No se registraro n o peracio nes de Venta y el precio es el pro medio po nderado de las co mpras. (1)Ex cupó n-No se calcula variació n
NR: No representativo en funció n de las No rmas vigentes y el precio es el de la última venta. No co t: No co tizó .
* P recio Clean (Caso co ntrario el precio incluye intereses co rrido s)

DISCOUNT EN PESOS
Evolución últimos 6 meses
1,42
1,38
1,34
1,30
1,26

1,22
1,18
1,14
1,10
03-Jul
06-Jul
12-Jul
17-Jul
20-Jul
25-Jul
30-Jul
09-Abr
12-Abr
17-Abr
20-Abr
25-Abr

01-Jun
06-Jun
11-Jun
14-Jun
19-Jun
25-Jun
28-Jun

02-Ago
07-Ago
10-Ago
15-Ago
21-Ago
24-Ago
29-Ago
03-Sep
06-Sep
11-Sep
14-Sep
19-Sep
25-Sep
28-Sep
01-Mar
06-Mar
09-Mar
14-Mar
19-Mar
22-Mar
27-Mar
30-Mar

02-May
07-May
10-May
15-May
18-May
23-May
29-May

P re c io de c ie rre M e dia m ó v il 9 dí a s B a nda Inf e rio r B a nda S upe rio r

11

INFORME DIARIO
Nº 181 / 2012

F - LICITACIÓN
Licitación del día Martes 25 de Septiembre de 2012
En V$N millones
Le ba c Le ba c Le ba c N o ba c N o ba c N o ba c
+ C ER US D * t a s a f ija + C ER + B A D LA R
Total
Vencimientos 2.553 0 0 0 0 0 2.553
Llamado a licitación * 2.500 0 0 0 0 0 2.500
Posturas presentadas 2.265 0 0 0 0 0 2.265
Adjudicado 2.265 0 0 0 0 0 2.265
Neto Colocado
-288 0 0 0 0 0 -288
(adj. - vtos.) en V$N
Posturas / Llamado 91% 0% 0% 0% 0% 0% 91%
Adjudicado / Posturas 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
* solo tramo predeterminado
Estructura de tasas de interés en Pesos
18% 1.400
16,54%
1.300
16%
14,47% 1.200
14,06%
13,77% 15,46%
14% 1.100
12,80%
1.000
13,39%
12%
12,36% 900

e m n sd $
n illo e e
800
10%
T A%

700
N

8%
600

500
6%
400

4% 300

200
2%
100

0% -
0 98 126 168 189 224 238 266 343 371 539 574 693 721

Maturity

M o nto Lic it ado M o nto Ofert ado M o nto A djudic ado Lic itac ió n del 25-09-1 (Lebac s $ )
2 N OB $ B P P

Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *
Millones de V$N
3.400
3.200
3.000
2.800
2.600
2.400
2.200
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
03/10/12

17/10/12
31/10/12

14/11/12

28/11/12
12/12/12

26/12/12

09/01/13

23/01/13
06/02/13

20/02/13

13/03/13
10/04/13

08/05/13

22/05/13
19/06/13

31/07/13

04/09/13

02/10/13
06/11/13

27/11/13

05/03/14
23/04/14

07/05/14

23/07/14

13/08/14
27/08/14

* s/ colocaciones.
LEBAC NOBAC

12

INFORME DIARIO
Nº 181 / 2012

III - PASES

VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
16000
-5,94 %
14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0
Prom. Ag. 11
Prom. Sp. 11
Prom. Oc. 11
Prom. Nv. 11
Prom. Dc. 11
Prom. En.12
Prom. Feb.12
Prom. Mr 12
Prom. Ab. 12
Prom. My. 12
Prom. Jn. 12
Prom. Jl. 12
Prom. Ag. 12

Prom. Sep. 12

03-Sep-12
04-Sep-12
05-Sep-12
06-Sep-12
07-Sep-12
10-Sep-12
11-Sep-12
12-Sep-12
13-Sep-12
14-Sep-12
17-Sep-12
18-Sep-12
19-Sep-12
20-Sep-12
21-Sep-12
25-Sep-12
26-Sep-12
27-Sep-12
28-Sep-12
Stock de pases al día 28-09-2012 - Rueda REPO

Monto
Vencimiento
-millones de pesos-
01-Oct-12 10.266,90
02-Oct-12 1.426,20 Total hoy 16.289,00
03-Oct-12 1.042,30
04-Oct-12 1.788,70 Total Ayer 17.514,90
05-Oct-12 1.764,90
Diferencia -1.225,90

Var. % -7,00%

en adelante -

TOTAL 16.289,00

Operaciones de pases - Rueda REPO

T A S A O P E R A D A ( % N.A. ) VOLUMEN NEGOCIADO (1) Cantidad de
-VN en millones- Oper.
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.
1 DIA (Hábil) 9,50% 8,50% 10,25% 9,00% 9,26% 12738,84 230
7 DIAS 9,85% 9,50% 11,00% 9,50% 9,50% 2244,20 8
14 DIAS S/Op.
21 DIAS S/Op.
28 DIAS S/Op.
Más de 30 DIAS S/Op.
(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.
Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.

13

INFORME DIARIO
Nº 181 / 2012

IV - FOREX - MAE

Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones

DIARIO T o t a l S e pt ie m bre Total 2012 DIARIO T o t a l S e pt ie m bre Total 2012
216,11 3.182,53 32.739,57 12,56 155,52 4.662,84

Cierre Forex: 4,6970
Pro m. P o nd. últimas o peracio nes que sumen 1milló n
(Co municado FOREX Nº 7)

Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
4,700 400
4,650 -48,68 %
350
4,600
4,550 300

4,500 250
4,450
200
4,400
4,350 150

4,300 100
4,250
50
4,200
4,150 0
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12

Prom. Sep. 12

03-Sep-12
04-Sep-12
05-Sep-12
06-Sep-12
07-Sep-12
10-Sep-12
11-Sep-12
12-Sep-12
13-Sep-12
14-Sep-12
17-Sep-12
18-Sep-12
19-Sep-12
20-Sep-12
21-Sep-12
25-Sep-12
26-Sep-12
27-Sep-12
28-Sep-12
Prom. Ag.
Prom. Sp.
Prom. Oc.
Prom. Nv.
Prom. Dc.
Prom. En.
Prom. Fb.

Prom. Ab.

Prom. Jn.
Prom. Jl.
Prom. Ag.
Prom. Mr

Prom. My

VOLUM EN CIERRE

Evolución de posturas y precios negociados
PROMEDIO PROM. POND.
BID/OFFER NEGOCIADO Indicador Forex
4,6980
11:00 4,6930 #N/A 4,6970
12:00 4,6935 #N/A 4,6960
13:00 4,6945 4,6940 4,6950
14:00 4,6955 4,6946 4,6940
4,6930
15:00 4,6975 4,6961
4,6920
4,6910
4,6900
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
PROMEDIO PROM. POND.
BID/OFFER NEGOCIADO

14

INFORME DIARIO
Nº 181 / 2012

V - OCT - MAE

VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
600
-24,57 %
500

400

300

200

100

0
Prom. Ag. 11
Prom. Sp. 11
Prom. Oc. 11
Prom. Nv. 11
Prom. Dc. 11
Prom. En. 12
Prom. Fb. 12
Prom. Mr 12
Prom. Ab. 12
Prom. My 12
Prom. Jn. 12
Prom. Jl. 12
Prom. Ag. 12

Prom. Sep. 12

03-Sep-12
04-Sep-12
05-Sep-12
06-Sep-12
07-Sep-12
10-Sep-12
11-Sep-12
12-Sep-12
13-Sep-12
14-Sep-12
17-Sep-12
18-Sep-12
19-Sep-12
20-Sep-12
21-Sep-12
25-Sep-12
26-Sep-12
27-Sep-12
28-Sep-12
DÓLAR CER BADLAR

OCT DÓLAR Monto Neg. Precio Tasa implícita Tasa implícita
Vencimiento (Dólares) de Cierre c/ cierre F orex c/ Ref. 3500
28-Sep-12 13.400.000 4,6942 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
31-Oct-12 38.000.000 4,7660 16,25% 16,92%
30-Nov -12 300.000.000 4,8360 17,15% 17,50%
31-Dic-12 105.500.000 4,9147 18,00% 18,24%
31-Ene-13 108.200.000 4,9875 18,06% 18,24%
31-Jul-13 - 5,5900 22,68% 22,76%

Total 565.100.000

FUTUROS DE DIVISA (U$S)
24,0%
22,0%
Montos negociados en U$S 20,0%

MAYO 2012 2.543.900.000
TASAS IMPLICITAS % n.a.

18,0%

JUNIO 2012 3.376.800.000
16,0%

JULIO 2012 3.570.200.000
14,0%

AGOSTO 2012 2.757.600.000
12,0%

SEPTIEMBRE 2012 AC UM. 2.962.700.000
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
Nov-12

Jul-13
Sep-12

Oct-12

Dic-12

Ene-13

VENCIMIENTOS

Tasa Implicita c/ cierre Forex Tasa Implícita c/ Ref. 3500

15

INFORME DIARIO
Nº 181 / 2012

V - OCT - MAE

OCT BADLAR PRIVADA

PRECIOS O P E R A D O S ( TASA FIJA % N.A. ) VOLUMEN CA NTIDA D DE OPEN
VTO. NEGOCIADO OPERACIONES INTEREST
A PERTURA MINIMO MAXIMO ULTIMO CIERRE P.P.P.
en contratos (*) en contratos (*)
28-09-12 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 14,2270 S/Op. 0 0 7900

0 0 15.340

(*) Valor del contrato: $ 100.000,-

Montos negociados en millones de $
SEPTIEMBRE 2011 1104,0 OCT BADLAR PRIVADA
OC TUBRE 2011 480,0 Tasas del 28/09/2012
NOVIEMBRE 2011 718,2 20,0
DIC IEMBRE 2011 385,0
ENERO 2012 1656,4 19,0
FEBRERO 2012 3597,0
MARZO 2012 1934,1
18,0
ABRIL 2012 535,0
MAYO 2012 692,0
e n % n .a .

17,0
JUNIO 2012 350,0
JULIO 2012 1129,3
AGOSTO 2012 3432,5 16,0

SEPTIEMBRE 2012 AC UM. 470,0
15,0

14,0

13,0

12,0
2 8 - Sep - 12 3 1- Oct - 12 3 0 - N o v- 12 3 1- D ic- 12 3 1- Ene- 13 2 8 - F eb - 13 2 9 - M ar- 13 3 1- Oct - 13

Tasas de cierre Tasas Spot implícitas

16

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