Mit dem Klimastresstest will die Europäische Bankenaufsicht gezielt Risiken erfassen, die sich aus dem Klimawandel für Banken ergeben. Die Ergebnisse sollen Anfang Juli veröffentlicht werden.

1. Klimarisiken /
EZB Klimastresstest
Pressegespräch
Christian Ossig, Hauptgeschäftsführer
Torsten Jäger, Leiter Nachhaltigkeit | Berlin | 20. Juni 2022

2. Transformation und Kampf gegen den Klimawandel
nicht ausbremsen
Ausgangslage und Entwicklungen
20.06.2022
Bundesverband
deutscher
Banken
2
Ausgangslage
 Kampf gegen Klimawandel
und Transformation der
Wirtschaft zeitkritisch
 Abhängigkeit von fossilen
Energieträgern durch
Angriffskrieg auf die Ukraine
offensichtlich
*
* https://showyourstripes.info/
Banken
Bankenaufsicht
Gesetzgeber /
Regulatoren
 Strategische Weichenstellung
 ESG-Integration
 Selbstverpflichtungen/Ziele setzen
 Leitfäden BaFin und EZB
 EZB Klimastresstest
 Bankenpaket: ESG in Säule II
 Taxonomie: Erweiterung in
Diskussion

3. Der EZB-Klimastresstest 2022 umfasst drei Module
Überblick
20.06.2022
Bundesverband
deutscher
Banken
3
Modul Modul Modul
Fragebogen Peer Benchmarks Bottom-up-Stresstest
1 2 3
Aus dem Test ergeben sich keine unmittelbaren
Anforderungen für zusätzliche Eigenmittel

4. Modul 2 analysiert Anfälligkeit von Erträgen hinsichtlich
transitorischer Risiken und Emissionsintensität
Modul 2
20.06.2022
 Zinserträge
 Provisionen/Gebühren
 Exposures
Land- und Forstwirtschaft,
Fischerei
Bergbau, Gewinnung von Steinen
und Erden
Verarbeitendes Gewerbe Energieversorgung
Wasserversorgung, Abwasser- und
Abfallentsorgung, Beseitigung von
Umweltverschmutzungen
Baugewerbe
Handel, Instandhaltung und
Reparatur von KfZ
Verkehr und Lagerei
Grundstücks- und Wohnungswesen
Fokusbranchen
Metrik
1
Metrik
2
 Scope 1, 2, 3-
Emissionen
 Emissionsintensität
(tCO2/mEUR Ertrag)
Bundesverband
deutscher
Banken
4

5. Die EZB orientiert sich an den Szenarien des Network
for Greening the Financial System
EZB-Szenarien im Überblick
20.06.2022
Bundesverband
deutscher
Banken
5
Disorderly
Orderly
Too little,
too late
Hot house world
verzögerte
Transition
Aktuelle
Politiken
verzögerte
Transition
unter
2 °C
Net Zero
2050
(1,5 °C)
niedrig hoch
niedrig
hoch
Physische Risiken
Transitorische
Risiken Abweichend
Net Zero
(1,5 °C)
zugesagte
Politiken
national
in Anlehnung an NGFS Climate Scenarios for central banks and supervisors (2021)

6. Aus der Übung sollten keine Kapitalquoten abgeleitet
werden
Würdigung des Stresstests
20.06.2022
Bundesverband
deutscher
Banken
6
Fazit
zum
Klimastresstest
Aufsicht und Banken befinden sich bei Klimarisiken
auf einem gemeinsamen Lernpfad.
Die Datenlage ist herausfordernd.
Eine Kapitalunterlegung langfristiger Klimarisiken
ist weder begründet noch sinnvoll.
Der Stresstest ist ein Katalysator für das ESG-
Risikomanagement von Banken.
Rechnerischen Verluste des Stresstests dürften
im Durchschnitt unauffällig sein.
Bei den langfristigen Szenarien besteht ein
hoher Grad an Unsicherheit.

7. Regelungen zum Risikomanagement der Banken
wird um ESG-Spezifika erweitert
Vorschlag EU-KOM zu ESG-Risiken im Bankenpaket
20.06.2022
Bundesverband
deutscher
Banken
7
Grüne und nachhaltige
Finanzierungen in den
Fokus des Finanzsektors
stellen
ESG-Risiken systematisch
und konsistent steuern
Ziele der EU-KOM
 Konkrete Pläne und quantifizierbare Ziele entwickeln
und Risiken managen, die sich aus Nichtübereinstimmung
des Geschäftsmodells oder der Strategie mit EU-
Nachhaltigkeitszielen ergeben
 Angemessene Strategien, Richtlinien und
Risikomanagementsysteme für ESG-Risiken (proportional,
langfristiger Horizont ≥ 10 Jahre)
 Szenarioanalysen, um Widerstandsfähigkeit zu testen
 Aufsicht monitort und bewertet strategische ESG-Ausrichtung
 ESG-Integration in SREP (aufsichtlicher Überprüfungs- und
Bewertungsprozess)
 Erweiterte aufsichtliche Befugnisse
Wesentliche Neuerungen

8. Leiter Nachhaltigkeit
Director
torsten.jaeger@bdb.de
+49 30 1663 2160
Danke für Ihre
Aufmerksamkeit
Torsten Jäger
Associate Director
ann-ulrike.henning@bdb.de
+49 30 1663 1527
Ann-Ulrike Henning