Considere los siguientes tres modelos que un investigador sugiere que podran ser un modelo razonable de cotizaciones burstiles yt = yt1 + ut yt = 0.5yt1 + ut yt = 0.8ut1 + ut (a) De qu clases de modelos son estos ejemplos? (b) Cul sera la funcin de autocorrelacin para cada uno de estos procesos? como? (No necesita calcular el acf, simplemente considere qu forma tiene podra haber dado la clase de modelo de la que se extrae.) (c) Qu modelo es ms probable que represente los precios del mercado de valores de un perspectiva terica, y por qu? Si alguno de los tres modelos verdaderamente represent la forma en que se mueven los precios del mercado de valores, lo que podra potencialmente se usar para ganar dinero pronosticando los valores futuros de la serie? (d) Haciendo una serie de sustituciones sucesivas o de su conocimiento de el comportamiento de este tipo de procesos, considerar el grado de persistencia de choques en la serie en cada caso..

1. Considere los siguientes tres modelos que un investigador sugiere que podran ser un
modelo razonable de cotizaciones burstiles
yt = yt1 + ut
yt = 0.5yt1 + ut
yt = 0.8ut1 + ut
(a) De qu clases de modelos son estos ejemplos?
(b) Cul sera la funcin de autocorrelacin para cada uno de estos procesos?
como? (No necesita calcular el acf, simplemente considere qu forma tiene
podra haber dado la clase de modelo de la que se extrae.)
(c) Qu modelo es ms probable que represente los precios del mercado de valores de un
perspectiva terica, y por qu? Si alguno de los tres modelos verdaderamente
represent la forma en que se mueven los precios del mercado de valores, lo que podra
potencialmente
se usar para ganar dinero pronosticando los valores futuros de la serie?
(d) Haciendo una serie de sustituciones sucesivas o de su conocimiento de
el comportamiento de este tipo de procesos, considerar el grado de
persistencia de choques en la serie en cada caso.