2019 時間序列與量化交易研討會 林政憲執行長

1. AI時代的
智能交易
交易機器人於
期貨市場應用
拓思資訊 執行長 林政憲

2. 為何選擇期貨做起點?
成本低
方法
多元
多空
雙向
穩定
獲利
手續費低廉
交易成本較低
免除挑選標的的問題
交易方法容易理解
(技術指標/籌碼面/價量/價差)
多空雙向方便
出入金方便，利於資金調度
遵守交易紀律
長期交易一定能夠獲利

3. 心理素質不足
資金規模不足
專業能力不足
投注心力時間不足
交易資訊識別能力不足
商品熟悉度不足
開發背景
投資人想投
資….
追求絕對報酬，而非相對報酬
(打敗大盤)

4. 定義需求01 02
04 03
05 06
金融交易模型處理流程
模型建置 驗證應用
資料處理
資料蒐集
數據分析

5. 單一策略模型

6. CTA架構
專家系統+AI測策略產生
策略生成
策略集成系統
策略庫
投資者
多商品多策略多模型
CTA策略組合
根據績效、風險動態資產配置
動態調整核心系統
交易績效
策略工廠模組

7. 不會寫程式語法
不懂專業術語
寫不出好的策略

8. *選股條件挑策略
*電腦智慧選號
*人工策略挑選
策略自動組合
產生績效曲線

9. 策略組合也可以打造成…
打造出超強
策略組合!!

10. 打造專屬個人的基金組合

11. 技術面
籌碼面
基本面
國際消息
匯率
國家政策
程式訊號決策系統
從想法到實際交易下單只需幾個簡
單步驟設定，即能達成真正的系統
化交易
多程式
多邏輯
多商品
交易機器人概念

12. 交易機器人開發流程
經驗化
標準化
數據化
模組化
信息化
自動化 系統升級
智能化
系統化

13. 交易機器人運作流程
歷史
資料
處理
交易
模型
選擇
風險
控制
機制
設定
策略
篩選
條件
產生
交易
策略
策略
分類
策略
組合
下單
交易
損益
監控
即時
風險
監控
是否
再平
衡?

14. 組合式開發範例
基本要素重新組合
拆解基本要素

15. 智慧下單模組
Strategy
多商品、多市場、多策略模組
透過條件篩選與機械學習的方式
產生策略組合建議
Algorithm
縱向加強數據分析
根據多樣性評價演算法
設計管理各種跨市場商品與策略
Capital Management
中控平台概念
輔以資金與匯率資料
達成資金管理最後一哩路
Big Data
橫向收集交易資料
整合全球交易資源
產品完整概念
AI智能交易機器人

16. 交易機器人資金/部位動態管理
單策略
多策略
多商品
策略自身的演算法控管
商品策略組演算法控管
資金於各商品間的分配
策略演算法管理平台
提升資金效用最大化與策略組績效極限提升
01
02
03

17. 交易機器人資金/部位動態管理

18. (多商品)交易機器人預期效益
投資什麼商品?
進出場的規劃為何?
如何於各資產間轉換?
遇到特殊事件時，
如何進行災害控管?
不同屬性投資商品
不同策略模型
動態績效控管
數理模型驗證

19. 分散風險的交易模型，面對市場的突發事件，
可以降低資金的波動程度。
透過計量模型以及評價演算法，
協助辨認交易策略或者交易商品的屬性並分
類，達成分散風險的效果。
4. 策略篩選機制:
控制投資的部位，監控投資損益，
找出最適用於各式商品的最佳調整部位方式，
並透過歷史回測以及部位管理與資金控管，
達成動態迴授控制的效果。
5. 動態部位調整：
投資前，先針對可能的各式風險狀況做預測，
並依據投資人的投資屬性，
協助制訂一套風險管理方法，及預警規則等，
協助自動控制投資比重
6. 風險控管：
針對客戶的提供的資料來做調查，
根據投資屬性、風險承受度、獲利預期…
等資料進行投資初步規劃設計。
1. 客戶屬性分析：
根據投資規劃與計量模型的協助，
選擇出較有波動的商品及方向，
找出更多的投資機會。
2. 商品挑選：
透過人工智慧以及大數據資料庫的協助，
電腦的邏輯組合自行產生交易策略，
並且透過深度學習，讓電腦可以協助投資人決定
What time? What strategy? How to trade?
3. 交易策略開發與優化：
30
$
(多商品)交易機器人預期效益

20. 時事題:20190703你受傷了嗎?

21. 20170803
行情異常辨認:
判斷行情異常時凍結部位，
等到行情回復正常才進出；
正常交易則仍允許盡快停損
出場。

22. 20181011
一去不回頭

23. 可行處理機制
 行情異常警示:
價格超過近OO日收盤價的O倍標準差時提醒
價格來到當日漲跌幅OO% 時提醒
價格一分鐘內波動超過OO% 時提醒
前後兩筆報價落差超過OO跳動點時提醒
 待命模式
前後兩筆報價落差達OO跳動點時取消所有委託單並凍結所
有部位，一直到最後一筆報價落差發生後OO秒內沒有新的
異常發生後回復
 延後開始掛單時機
 掛單方式調整:範圍市價單、限價單+讓價…等

24. 謝謝指教
拓思資訊
執行長 林政憲
Tino@itradeidea.com