CV_RubensFreitas_Pt2

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CV_RubensFreitas_Pt2

  1. 1. SEBASTIÃO RUBENS CAMARA FREITAS Cidadão brasileiro, 47 anos de idade, casado, dois filhos Endereço: Rua Barão do Triunfo, 801 / 202, CEP: 04602-004, Brooklin, São Paulo/SP Telefones: residencial (11) 5542-1494, celular: (11) 99320-3680 e-mail: srcfreitas@gmail.com , LinkedIn: Rubens Freitas ____________________________________________________________________________________ PERFIL PROFISSIONAL  Executivo com sólida experiência em:  Wealth Management e Fundos de Investimentos  Risk Management  Compliance e exigências legais  Estratégias de Trading e Produtos  Sólidos conhecimentos de técnicas de alocação de portfólios, teoria e prática  Sólidos conhecimentos de Risk Management, teoria e prática  Pró-atividade, liderança, metas e trabalho em equipe  Criação, seleção e implementação de recursos, processos e ferramentas estruturadas e eficazes, de forma a constituir uma sólida estrutura de investimentos _____________________________________________________________________________________________ EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL  Wright Capital Wealth Management (Asset & Wealth Management, BRL 1Bi AUM) Função: Portfolio Manager, Abr/2015 • Seleção de ativos e fundos para investimento dos portfólios de clientes de alta renda no Brasil e offshore o Participação ativa não só em Comitês de Investimento, pela responsabilidade acima citada, mas também nas reuniões com clientes e prospects, na discussão de perfil de investimento e risco e adequação dos portfólios a este perfil o Implementação de Comitês Macro, juntamente com Macro Economista, Asset Manager e Sales Team, onde se discutiam os temas que orientariam o Comitê de Investimentos e consequentemente os portfólios • Implementação de metodologias de geração de carteiras modelo / ótimas, através de técnicas como Média / Downside Risk, as quais servem como guidelines para os perfis de investimento e risco dos portfólios dos clientes • Diligência em produtos estruturados e fundos de terceiros, buscando selecionar os melhores ativos para os portfólios dos clientes: Fundos de Crédito (High Grade e High Yield), Fundos Multimercados, FIDCs, Fundos de Ações, CRI, CRA, projetos imobiliários, distressed debt; enfim, uma grande gama de produtos no mercado doméstico e offshore • Desenvolvimento, liderando ou executando, de processos e sistemas para: implementação de relatórios periódicos de desempenho e risco para clientes, cartas mensais sobre os mercados, fluxos de liquidação de operações, entre outros
  2. 2.  Opus Investimentos (Asset & Wealth Management, BRL 1Bi AUM) Função: Portfolio Allocation Manager, abr/2014 – Jan/2015 • Idem a Wright Capital  Opus Investimentos (Asset & Wealth Management), BRL 1Bi AUM) Função: Risk & Compliance Manager, Out/2012 - abr/2014 • Risco como instrumento de venda o Participação ativa nas reuniões com clientes e contrapartes legais (administrador, auditor, CVM, Anbima), mostrando todo o Risk Frame construído e os riscos das carteiras / fundos administrados de forma clara • Risco como instrumento de gestão o Participação ativa nas reuniões de portfólio, colaborando para a determinação do nível corrente de risco das carteiras versus o momento de mercado o Proposta de hedges e estruturas de forma a melhorar o perfil retorno / risco da carteira • Risk Manager o Risco de Mercado: Stress, VaR (paramétrico, histórico e Monte Carlo) o Risco de Liquidez, Exposição e Concentração o Risco de Caixa (Buying Power) o Risco de Crédito: análise fundamentalista, rating, setor e CDS • Compliance Manager o Enquadramentos legais o Definição de fluxos, processos, alçadas e sistemas  Pine Investimentos (Investment Bank) Função: Wealth, Compliance & Risk Manager, Dez/2010 - Set/2012 • Gestão de Carteiras Administradas e Fundos de Investimentos o Definição de veículo para implementação dos investimentos: carteira administrada, fundo fechado, fundo aberto, previdência,..., vis a vis custos e benefícios fiscais, operacionais e sucessórios o Análise de retorno, risco e correlação esperados para os variados ativos utilizados  Cálculos de retorno médio excedente ao benchmark, desvio-padrão e semivariância, correlação entre ativos, stress observado (principalmente durante crises financeiras)  Qualificação dos variados períodos usados e resultados calculados vis a vis o futuro de médio prazo o Definição de portfólios modelo via fronteira eficiente, conceito de retorno x risco (ênfase no stress ou parte negativa da distribuição = downside risk) o Qualificação destes portfólios de acordo com:  Perfil de investimento do cliente: tolerância a risco e restrições de investimento a mercados, instrumentos, moedas, empresas, ativos e fluxo de caixa planejado
  3. 3.  Análise de cenários macroeconômicos com suas probabilidades e cálculo do valor esperado dos ativos ponderado por risco o Due diligence em Asset Managements, buscando os “melhores” fundos do mercado para compor as carteiras dos clientes
  4. 4. • Monitoramento dos investimentos o Cálculo de risco via VaR (Value at Risk) e Stress Test o Cálculo da exposição por: fator de risco, mercado, emissor, rating, setor, etc o Cálculo do resultado dos investimentos, detalhando de acordo com a melhor visão para o cliente: estratégia, mercado, rating, etc  Serficom Multi Family Office (Multi-Family Office, USD 200Mi AUM) Função: Wealth, Compliance & Risk Manager, Fev/2010 a Nov/2010 • Atividades idênticas às da Pine Investimentos  Mauá Investimentos (Asset Management, USD 1.5Bi AUM) Função: Sócio responsável por Compliance & Risk Management, Mar/2005 a Dez/2009 • Participação nos comitês de investimentos o Cenários macroeconômicos e suas probabilidades o Valor esperado dos ativos nestes cenários, ajustado a risco o Definição das posições vis a vis a melhor relação retorno x risco para o portfólio (correlação e downside risk) • Risk Management o Risco dos ativos (VaR paramétrico, histórico e Monte Carlo e Stress Test) o Risco de liquidez, exposição e concentração o Risco de caixa (Buying Power) o Perfil de risco dos fundos de investimento: determinação dos limites de risco dado o retorno alvo e grau de acertividade da gestão (Sharpe) • Compliance Management o Enquadramentos legais o Especificação de fluxos, processos, alçadas e sistemas  Arsenal Investimentos (Multi-Family Office, BRL 2Bi AUM) Função: Investment & Risk Officer, Jan/2004 a Fev/2005 • Investment Manager o Due diligence em Asset Managements, buscando os “melhores” fundos do mercado para compor as carteiras dos clientes o Índices de retorno ajustado a risco: Sharpe, Modigliani, Sortino e Ômega o Correlação entre fundos e suas estratégias de investimento: macro, arbitragem, quantitativos, long/short, long biased, long only, crédito investment grade, crédito high yield, etc o Busca pela melhor relação retorno x risco através de uma diversificação em fundos por estratégia de investimento, evitando estar concentrado na mesma estratégia • Risk Manager o Projeção do risco das carteiras de fundos de fundos sem necessariamente a carteira destes estarem abertas
  5. 5.  Sul América Investimentos (Insurance Company) Função: Risk Officer, Asset & Liability Officer, Jan/1996 a Dez/2003 • Risk Manager o Cálculo de VaR e Stress para os fundos de investimento da Asset o Risco de liquidez, exposição e concentração o Risco de caixa (Buying Power) • Asset & Liability Manager o Análise dos gaps da seguradora: modified / effective duration, rendimento (yield ativo x passivo), retorno mínimo exigido, fluxos de caixa, implementação de ferramentas para simulação de novos produtos  Banco Pactual (Investment Bank) Função: Analista de Sistemas, Jan/1991 a Dez/1995 • Desenvolvimento de ferramentas e sistemas para Mesa de Operações e Middle Office _____________________________________________________________________________________________ REFERÊNCIAS  José Mário Osório: sócio Opus Investimentos, tel.: 21 3823-8000 (Opus - RJ)  Vítor Hugo Roquete: sócio Opus Investimentos, tel.: 21 3823-8000 (Opus - RJ)  Rodrigo Carvalho: sócio Vintage Investimentos, tel.: 11 3185-2000 (Vintage – SP)  Luis Fernando Figueiredo: sócio Mauá Sekular, tel,: 11 2102-0700 (Mauá – SP)  José Eduardo Louzada de Araújo (Duda): sócio Gap / Prudential, tel.: 21 2142-1910 (Gap – RJ) _____________________________________________________________________________________________ FORMAÇÃO  Pós Graduação pelo Programa de Mercado de Capitais, IBMEC-SP 1997 a 1998  Graduação em Matemática, ênfase em Informática – UFRJ, Rio de Janeiro 1987 a 1990 _____________________________________________________________________________________________ CERTIFICAÇÕES  CVM – Credenciamento para Administração de Carteiras de Valores Mobiliários 2011  ANBIMA – CGA e CPA-20 2011 _____________________________________________________________________________________________ IDIOMAS  Inglês São Paulo, janeiro de 2015 Sebastião Rubens Camara Freitas
  6. 6.  Sul América Investimentos (Insurance Company) Função: Risk Officer, Asset & Liability Officer, Jan/1996 a Dez/2003 • Risk Manager o Cálculo de VaR e Stress para os fundos de investimento da Asset o Risco de liquidez, exposição e concentração o Risco de caixa (Buying Power) • Asset & Liability Manager o Análise dos gaps da seguradora: modified / effective duration, rendimento (yield ativo x passivo), retorno mínimo exigido, fluxos de caixa, implementação de ferramentas para simulação de novos produtos  Banco Pactual (Investment Bank) Função: Analista de Sistemas, Jan/1991 a Dez/1995 • Desenvolvimento de ferramentas e sistemas para Mesa de Operações e Middle Office _____________________________________________________________________________________________ REFERÊNCIAS  José Mário Osório: sócio Opus Investimentos, tel.: 21 3823-8000 (Opus - RJ)  Vítor Hugo Roquete: sócio Opus Investimentos, tel.: 21 3823-8000 (Opus - RJ)  Rodrigo Carvalho: sócio Vintage Investimentos, tel.: 11 3185-2000 (Vintage – SP)  Luis Fernando Figueiredo: sócio Mauá Sekular, tel,: 11 2102-0700 (Mauá – SP)  José Eduardo Louzada de Araújo (Duda): sócio Gap / Prudential, tel.: 21 2142-1910 (Gap – RJ) _____________________________________________________________________________________________ FORMAÇÃO  Pós Graduação pelo Programa de Mercado de Capitais, IBMEC-SP 1997 a 1998  Graduação em Matemática, ênfase em Informática – UFRJ, Rio de Janeiro 1987 a 1990 _____________________________________________________________________________________________ CERTIFICAÇÕES  CVM – Credenciamento para Administração de Carteiras de Valores Mobiliários 2011  ANBIMA – CGA e CPA-20 2011 _____________________________________________________________________________________________ IDIOMAS  Inglês São Paulo, janeiro de 2015 Sebastião Rubens Camara Freitas

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