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Tema de hojeFundo Curto PrazoFundo Referenciado DIFundo Renda Fixa
PatrimônioR$ bilhões  700  600  500  400  300  200  100       -             Curto Prazo   Refer DI   Renda Fixa
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Curva de Juros - LTN13,0%12,5%12,0%11,5%11,0%10,5%10,0%9,5%              18/03/20129,0%              23/04/2012           ...
Histórico da Selic3126211611 6
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Taxas Mercado                    Vencto   TaxaIndexados ao IPCA                                             Em 2010       ...
Títulos do Tesouro                 LTN ou NTN-F         NTN-B/Principal      LFTRendimento       Prefixado            Pós-...
Títulos Privados                 CDB                         DebênturesRendimento       Pós-fixado ou prefixado     Juros ...
DerivativosPara hedge ou arbitragem  Contrato Futuro de DI de um dia  Opções sobre Contratos Futuros  Opções de IDI  FRA  ...
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Segunda Palestra do Curso sobre Fundos de Investimento ministrado pela Sandra Blanco no auditório da ADVFN.

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  1. 1. Acesso aos melhores Fundos
  2. 2. Para Evitar Surpresas
  3. 3. Tema de hojeFundo Curto PrazoFundo Referenciado DIFundo Renda Fixa
  4. 4. PatrimônioR$ bilhões 700 600 500 400 300 200 100 - Curto Prazo Refer DI Renda Fixa
  5. 5. Renda FixaDoador Título Público ou Privado Tomador
  6. 6. Taxas melhoresBancoCorporações Private Médias empresas Pequenas empresas Pessoa Física
  7. 7. Curva de Juros - LTN13,0%12,5%12,0%11,5%11,0%10,5%10,0%9,5% 18/03/20129,0% 23/04/2012 25/04/20128,5% 08/06/20118,0%
  8. 8. Histórico da Selic3126211611 6
  9. 9. 12 13 14 10 6 7 8 9 1101/01/201001/02/201001/03/201001/04/201001/05/201001/06/201001/07/201001/08/201001/09/201001/10/201001/11/201001/12/201001/01/201101/02/201101/03/201101/04/201101/05/201101/06/201101/07/201101/08/201101/09/201101/10/201101/11/201101/12/201101/01/201201/02/201201/03/201201/04/2012 Selic X NTN-B
  10. 10. Taxas Mercado Vencto TaxaIndexados ao IPCA Em 2010 NTNBs 6,5% LTNs 10,25% ePrefixados mais longas entre 12 e 13%
  11. 11. Títulos do Tesouro LTN ou NTN-F NTN-B/Principal LFTRendimento Prefixado Pós-Fixado Pós-fixado, atrelado ao IPCA atrelado à SelicResgate Pelo valor de face Paga juros, Pelo valor nominal semestralmente, acrescido do sobre o valor rendimento nominal atualizado e o valor de face corrigido no vencimentoCupom Não Sim NãoVencimento Definido Definido DefinidoPontos a favor Sem hierarquia Sem hierarquia Sem hierarquiaContra Qual vencimento? Qual vencimento? Liquidez
  12. 12. Títulos Privados CDB DebênturesRendimento Pós-fixado ou prefixado Juros pré ou pós, correção monetária do valor nominal ou prêmioEmissor Banco Empresa não financeira de capital abertoPrazo Definido DefinidoNegociação Mercado secundário ou Mercado secundário resgatado antes do prazoPontos a favor FGC até 70 mil Conversão em ações, garantias, bônus pelo não cumprimento das cláusulas e repactuaçõesContra Hierarquia de taxas, Hierarquia de taxas, liquidez liquidez
  13. 13. DerivativosPara hedge ou arbitragem Contrato Futuro de DI de um dia Opções sobre Contratos Futuros Opções de IDI FRA Swap DI x Pré
  14. 14. RiscosMercadoCréditoLiquidezDerivativos
  15. 15. Fundos Curto Prazo ou Referenciados Renda Fixa Aplicação DI AutomáticaTítulos Públicos Exclusivamente, 80%, de Privados de maisou Privados de baixíssimo risco baixíssimo risco risco.Pré ou indexados CDI 95% de ativos que 80% em ativos, ouà Selic, CDI e acompanhem o sintetizados viaíndices de preços CDI derivativos, ao fator de risco que dá nome à classePrazos dos Títulos Até um ano Acima de um ano IdemTítulos negociados Até 10% Idem Idemno exteriorDerivativos Só para proteção Idem IdemTributação 22,5% a 20% 22,5% a 15% Idem
  16. 16. PERGUNTAS
  17. 17. Próxima PalestraMaio04

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