A. El precio de una accin es actualmente de $30. Se sabe que al cabo de dos meses ser de $33 o $27. La tasa de inters libre de riesgo es del 11% anual con capitalizacin continua. Cul es el valor de una opcin call europea a dos meses con un precio de ejercicio de $30? Utilice argumentos de no arbitraje . B. El precio de una accin es actualmente de $40. Se sabe que al cabo de cuatro meses ser de $44 o $36. La tasa de inters libre de riesgo es del 9% anual con capitalizacin continua. Cul es el valor de una opcin de venta europea a cuatro meses con un precio de ejercicio de $40? Utilice argumentos de no arbitraje. Muestre el trabajo que no usa Excel. S que la respuesta a B es 1.35 Solo quiero ver el trabajo.

1. A. El precio de una accin es actualmente de $30. Se sabe que al cabo de dos meses ser de $33 o
$27. La tasa de inters libre de riesgo es del 11% anual con capitalizacin continua. Cul es el valor
de una opcin call europea a dos meses con un precio de ejercicio de $30? Utilice argumentos
de no arbitraje .
B. El precio de una accin es actualmente de $40. Se sabe que al cabo de cuatro meses ser de
$44 o $36. La tasa de inters libre de riesgo es del 9% anual con capitalizacin continua. Cul es el
valor de una opcin de venta europea a cuatro meses con un precio de ejercicio de $40? Utilice
argumentos de no arbitraje.
Muestre el trabajo que no usa Excel. S que la respuesta a B es 1.35 Solo quiero ver el
trabajo