Este artigo avalia fundos de investimento brasileiros utilizando uma versão condicional do Modelo de Precificação de Ativos Financeiros (CAPM) com betas variantes no tempo estimados por filtro de Kalman. Os resultados indicam que este modelo produz melhores resultados do que versões incondicionais do CAPM e um modelo de quatro fatores, fornecendo uma melhor avaliação do desempenho dos fundos em relação às habilidades de escolha de ações e market timing.
AS REBELIÕES NA AMERICA IBERICA (Prof. Francisco Leite)
RAE-Revista de Administração de Empresas (Journal of Business Management), 2019. V. 59, N. 4
1. PESQUISA E
CONHECIMENTO
V. 59, N. 4,
Julho–Agosto 2019
www.fgv.br/rae
00594
ARTIGOS
Modelo de precificação condicional com heteroscedasticidade: Avaliação de fundos brasileiros
Leandro Santos da Costa | Frances Fischberg Blank | Fernando Luiz Cyrino Oliveira | Cristian Enrique Muñoz Villalobos
Configurações de ecossistemas de empreendedorismo intensivo em conhecimento
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Evidenciação voluntária: Análise empírica sobre o tom usado em audioconferências
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PERSPECTIVAS
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Evolução e tendências da agenda de pesquisa internacional em inovação
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RESENHA
Trilhas, textos e contextos da liderança criativa
Henrique Muzzio
INDICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA
Diversidades, identidades e inclusão
Eloisio Moulin de Souza