Riesgo financiero / bancario
LIC. ESTEBAN MARÍN VARGAS, MAP
PRESIDENTE M&M CONSULTORES
Creación de capacidades
• Comprensión de los conceptos generales de riesgo y la
evolución de su gestión a nivel internacio...
Riesgo concepto y evolución
Hablar sobre riesgo es sin duda alguna sinónimo de
incertidumbre. Incertidumbre hacia el
cumpl...
Siempre hay riesgo en los negocios?
• ¿Cuál es la ecuación de utilidades?
• Ausencia de regulación y proceso de globalizac...
Grandes pérdidas por no gestionar riesgo
AÑO ENTIDAD PERDIDA SUCESO
1995 BARINGS BANK 1,300 M$
Nick Leeson, trader británi...
Riesgo concepto y evolución
No se puede hablar de riesgo financiero-bancario
sin hablar del Comité de Basilea
EVOLUCIÓN DE...
Campos de análisis y gestión de riesgos
• Riesgo de mercado
• Riesgo de crédito
• Riesgo operacional
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Basilea / Riesgo de Crédito
Riesgo de crédito se conoce como la probabilidad del
no pago de una obligación financiera.
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Seminario riesgo sesion_1

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Seminario riesgo sesion_1

  1. 1. Riesgo financiero / bancario LIC. ESTEBAN MARÍN VARGAS, MAP PRESIDENTE M&M CONSULTORES
  2. 2. Creación de capacidades • Comprensión de los conceptos generales de riesgo y la evolución de su gestión a nivel internacional y local • Exploración de normativa local e internacional sobre riesgo • Conocer y comprender el marco de gestión de riesgo de crédito • Aplicar en forma práctica metodologías de medición de basilea II • Comprensión del marco de medición de – Riesgo de precio – Riesgo de moneda – Riesgo de tasa • Comprensión del marco de medición de riesgo operacional • Exploración de metodología para riesgo operacional
  3. 3. Riesgo concepto y evolución Hablar sobre riesgo es sin duda alguna sinónimo de incertidumbre. Incertidumbre hacia el cumplimiento de los objetivos estratégicos de una organización. El riesgo implica una perfecta relación causa-efecto, en donde un factor determinado deriva una desviación a un resultado esperado, u operativa normal de la entidad. En el ambiente de los mercados financieros, esta incertidumbre se atribuye a pérdidas de capital patrimonial (el billete de los socios)
  4. 4. Siempre hay riesgo en los negocios? • ¿Cuál es la ecuación de utilidades? • Ausencia de regulación y proceso de globalización mundial • Sofisticación de la tecnología financiera • Crecimiento del mercado electrónico • Servicios de outsoursing
  5. 5. Grandes pérdidas por no gestionar riesgo AÑO ENTIDAD PERDIDA SUCESO 1995 BARINGS BANK 1,300 M$ Nick Leeson, trader británico estuvo a lo largo de 2 años acumulando pérdidas no reportadas y negociando contratos de derivados desde la sucursal de la entidad financiera en Singapur. La entidad financiera quebró. 1996 SUMITOMO BANK 2,600 M$ Un trader de la entidad negocio en Londres contratos de metales, que acumularon pérdidas a lo largo de tres años. 1997 NATWEST BANK 127 M$ Kyriacos Papouis, trader del mercado no organizado de swaptions, utilizó volatilidades incorrectas para valorar los swaps, sobrevalorando los contratos. 2002 ALLIED IRISH BANK 691 M$ Un trader del mercado de divisas ocultó tres años de pérdidas, en operaciones sobre tipo de cambio yen / dólar. 2002 CITIGROUP 2,650 M$ Bernard Ebbers presidente de Worldcom realizó una serie de fraudes contables que llevaron a la quiebra a la compañía. El grupo CITIGROUP tuvo que pagar a los accionistas de esta corporación 2,650 M$ con el objetivo de que retiraran la demanda interpuesta por supuesta complicidad del grupo financiero en los fraudes realizados por Ebbers.
  6. 6. Riesgo concepto y evolución No se puede hablar de riesgo financiero-bancario sin hablar del Comité de Basilea EVOLUCIÓN DEL COMITÉ DE BASILEA Y PUBLICACIÓN DE ACUERDOS 1974 CONFORMACIÓN DEL COMITE 1988 BASILEA I 1996 INCLUSIÓN RIESGO DE MERCADO 1999 PRIMER TEXTO DE CONSULTA 2001 SEGUNDO TEXTO DE CONSULTA 2003 TERCER TEXTO DE CONSULTA 2004 BASILEA II
  7. 7. Campos de análisis y gestión de riesgos • Riesgo de mercado • Riesgo de crédito • Riesgo operacional • Riesgo de información • Riesgo de gobernabilidad (gobierno corporativo)
  8. 8. Basilea / Riesgo de Crédito Riesgo de crédito se conoce como la probabilidad del no pago de una obligación financiera. • Primer enfoque real: No pago de entidades bancarias • Medición de colaterales • Modelo de ponderación por calificación • Modelos de VaR • Basados en la volatilidad de los precios de vector (CR) • Método estandar Sectorización y ponderación – colateral ajustado

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