Este trabalho de conclusão de curso apresenta o desenvolvimento de um modelo preditivo para estimar valores de imóveis residenciais em Caxias do Sul-RS, utilizando técnicas de regressão linear múltipla e variáveis espaciais. O documento descreve a organização dos dados coletados, a análise exploratória destes, a construção do modelo preditivo e os resultados obtidos.
Desenvolvimento de modelo preditivo para a avaliação imobiliária e estudo de caso em Caxias do Sul - RS
1. UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL
ÁREA DO CONHECIMENTO DE EXATAS E ENGENHARIAS
CURSO DE ENGENHARIA CIVIL
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - 2018/02
ALUNO: EDUARDO VICENSI DE BASTIANI
ORIENTADORA: KAREN FIUZA, PHD.
AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA
E ESTUDO DE CASO EM CAXIAS DO SUL - RS
DESENVOLVIMENTO DE
MODELO PREDITIVO PARA A
6. MODELOS PREDITIVOS
APOIAR A TOMADA DE DECISÕES
mais assertivas, baseadas em dados,
aumentando a produtividade e
rentabilidade das empresas.
Construtores
Engenheiros
Consumidores
Bancos
Investidores
Imobiliárias
Corretores
Incorporadoras
Órgãos públicos
Secretarias
Governos
BENEFICIANDO DIFERENTES AGENTES...
7. ELABORAR UM MODELO PREDITIVO PARA
ESTIMAR VALORES DE IMÓVEIS;
E REALIZAR UM ESTUDO DE CASO
NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL - RS.
O B J E T I V O G E R A L
INTRODUÇÃO
A. ORGANIZAR
DADOS
REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
MÉTODO DE
PESQUISA
CONCLUSÃO
B. MODELO
PREDITIVO
C. ESTUDO
DE CASO
8. MERCADO IMOBILIÁRIO
ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES
PREÇOS HEDÔNICOS
ECONOMIA URBANA
CIÊNCIA DE DADOS
TRANSFORMAÇÃO DE DADOS
REGRESSÃO MÚLTIPLA
MÉTODOS ESPACIAIS
R E F E R Ê N C I A S B I B L I O G R Á F I C A S
INTRODUÇÃO
A. ORGANIZAR
DADOS
REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
MÉTODO DE
PESQUISA
CONCLUSÃO
B. MODELO
PREDITIVO
C. ESTUDO
DE CASO
11. ORGANIZAÇÃO DE DADOS
DADOS
ORGANIZADOS
A
B
COLETAR DADOS SOBRE O ASSUNTO ESTUDADO
ORGANIZAR BASE ABRANGENTE E RELEVANTE
COLETADEDADOSORGANIZAÇÃO
TRATAMENTO
DE DADOS
PLANTA
CADASTRAL
DAER /
DNIT
EXÉRCITO
BRASILEIRO
CADASTRO
IMOBILIÁRIO
IBGE
CENSO
CAIXA
ECONÔMICA
OPEN
STREET MAPS
IBGE
SETORES
GOOGLE
MAPS API
DADOS
DESENHOS
VETORIAIS
DADOS
ESPACIAIS
FORMATO
TABULAR
UNIVER-
SIDADES
ZAP
IMÓVEIS
DADOS
ABERTOS
INTRODUÇÃO
A. ORGANIZAR
DADOS
REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
MÉTODO DE
PESQUISA
CONCLUSÃO
B. MODELO
PREDITIVO
C. ESTUDO
DE CASO
13. 1744 DADOS DE MERCADO
AVALIADORES DA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
APARTAMENTOS RESIDENCIAIS
EM CAXIAS DO SUL – RS,
NO PERÍODO DE 2016 A 2018.
CERCA DE 250 COLUNAS
POR DADO, INCLUINDO VALOR,
LOCALIZAÇÃO E CARACTERÍSTICAS.
DADOS DE MERCADO
FILTRAR
QUANTIFICAR
AJUSTAR
PRIORIZAR
GIHAB-CX
INTRODUÇÃO
A. ORGANIZAR
DADOS
REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
MÉTODO DE
PESQUISA
CONCLUSÃO
B. MODELO
PREDITIVO
C. ESTUDO
DE CASO
1
14. 1539
DISTRIBUÍDOS EM
47 BAIRROS
355.443 HABITANTES
PRESENTES NA ÁREA
Menor valor
Maior valor
DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE DADOSDADOS DE
MERCADO
83,3% DOS HABITANTES
TOTAIS DO MUNICÍPIO
INTRODUÇÃO
A. ORGANIZAR
DADOS
REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
MÉTODO DE
PESQUISA
CONCLUSÃO
B. MODELO
PREDITIVO
C. ESTUDO
DE CASO
DADOS DE MERCADO1
15. CAXIAS DO SUL POSSUI
682 SETORES CENSITÁRIOS
664 NA ÁREA URBANA E 18 NA ÁREA RURAL
Fonte: Dados do Censo do IBGE 2010.
Elaboração do mapa do Autor (2018).
SETORES CENSITÁRIOS
CADA SETOR CENSITÁRIO POSSUI
CENTENAS DE VARIÁVEIS.
NA ÁREA URBANA DE CAXIAS DO SUL
VARIÁVEIS UTILIZADAS
BAIRRO
DOMICÍLIOS
MORADORES
RENDIMENTO
INTRODUÇÃO
A. ORGANIZAR
DADOS
REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
MÉTODO DE
PESQUISA
CONCLUSÃO
B. MODELO
PREDITIVO
C. ESTUDO
DE CASO
CENSO DEMOGRÁFICO2
16. DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE DADOS
84,4% DOS 4027 PONTOS DE
INTERESSE DO MUNICÍPIO
NOS 47 BAIRROS DO ESTUDO
UTILIZADO POSTERIORMENTE PARA
COMPLEXIDADE URBANA
INTRODUÇÃO
A. ORGANIZAR
DADOS
REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
MÉTODO DE
PESQUISA
CONCLUSÃO
B. MODELO
PREDITIVO
C. ESTUDO
DE CASO
3399 PONTOS DE
INTERESSE
PONTOS DE INTERESSE3
17. DESENVOLVIMENTO DE
MODELOS PREDITIVO
A
B
MODELO PREDITIVO
ESTABELECER E VALIDAR TÉCNICAS EM UM MODELO CONSOLIDADO
ANÁLISES EXPLORATÓRIAS
INCORPORAR
VARIÁVEIS
ESPACIAIS
REGRESSÃO
SEM VARIÁVEIS
ESPACIAIS
AUTOCORRELAÇÃO
ESPACIAL DOS
RESÍDUOS
MODELO
PREDITIVO
COMPREENDER DADOS E DESCOBRIR POSSIBILIDADES
INTRODUÇÃO
A. ORGANIZAR
DADOS
REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
MÉTODO DE
PESQUISA
CONCLUSÃO
B. MODELO
PREDITIVO
C. ESTUDO
DE CASO
18. REFERÊNCIA DE ESTUDO ZAP-VIVA REAL (JORNAL PIONEIRO)
MARGEM DE 1,75% PARA 80% DOS CASOS
VALORES POR M² NA AMOSTRA - BAIRROS
A N Á L I S E S E X P L O R A T Ó R I A S
R$-
R$1,000
R$2,000
R$3,000
R$4,000
R$5,000
R$6,000
SAOJOSE
MADUREIRA
PANAZZOLO
CRISTOREDENTOR
EXPOSICAO
NOSSASENHORA…
SAOPELEGRINO
SANVITTO
SAOVIRGILIO
PIOX
PETROPOLIS
JARDIMAMERICA
SAOLEOPOLDO
SAGRADAFAMILIA
MARECHALFLORIANO
RIOBRANCO
MEDIANEIRA
INTERLAGOS
CENTRO
PLANALTO
PRESIDENTEVARGAS
SANTACATARINA
NOSSASENHORA…
BELAVISTA
DELAZZER
CINQUENTENARIO
NOSSASENHORA…
CRUZEIRO
JARDIMELDORADO
ANARECH
CIDADENOVA
SAOLUIZ
KAYSER
SANTOANTONIO
DIAMANTINO
DESVIORIZZO
PIONEIRO
NOSSASENHORA…
CHARQUEADAS
UNIVERSITARIO
SANTAFE
CENTENARIO
SAOGIACOMO
ESPLANADA
NOSSASENHORA…
SAOCAETANO
SAOVICTORCOHAB
FORQUETA
JARDELINORAMOS
Valorporm2/imóvel
Bairros
DADOS DE MERCADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INTRODUÇÃO
A. ORGANIZAR
DADOS
REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
MÉTODO DE
PESQUISA
CONCLUSÃO
B. MODELO
PREDITIVO
C. ESTUDO
DE CASO
20. GRÁFICO DE DISPERSÃO
R² = 0,72
R$ ,0
R$ 200,000
R$ 400,000
R$ 600,000
R$ 800,000
R$ 1000,000
R$ 1200,000
0 m2 50 m2 100 m2 150 m2 200 m2 250 m2
ValordoImóvel(R$)
Área privativa total do imóvel (m²)
ÁREA PRIVATIVA TOTAL
A N Á L I S E S E X P L O R A T Ó R I A S
INTRODUÇÃO
A. ORGANIZAR
DADOS
REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
MÉTODO DE
PESQUISA
CONCLUSÃO
B. MODELO
PREDITIVO
C. ESTUDO
DE CASO
21. REGRESSÃO LINEAR MÚLTIPLA
M O D E L O P R E D I T I V O
DADOS OBSERVADOS VALORESFATORES RESÍDUOS
Σ (RESÍDUOS²)
SOLVER – MICROSOFT EXCEL
MÉTODO GRC NON LINEAR
1 𝑋11 𝑋21 ⋯ 𝑋 𝑘1
1 𝑋12 𝑋22 ⋯ 𝑋 𝑘2
1 ⋮ ⋮ ⋱ ⋮
1 𝑋1𝑛 𝑋2𝑛 ⋯ 𝑋 𝑘𝑛
𝛽0
𝛽1
⋮
𝛽 𝑘
+
𝜀1
𝜀2
⋮
𝜀 𝑛
=
𝑌1
𝑌2
⋮
𝑌𝑛
VARIÁVEIS
LIVRES MINIMIZAR
DADOS DE
ENTRADA
INTRODUÇÃO
A. ORGANIZAR
DADOS
REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
MÉTODO DE
PESQUISA
CONCLUSÃO
B. MODELO
PREDITIVO
C. ESTUDO
DE CASO
22. AUTOCORRELAÇÃO ESPACIAL
RESÍDUOS DE REGRESSÃO
CLUSTERS ESPACIAIS
TESTE DE MORAN I
M O D E L O P R E D I T I V O
Resíduo negativo
Previsão maior
que o valor real.
Resíduo positivo
Previsão menor
que o valor real.
INTRODUÇÃO
A. ORGANIZAR
DADOS
REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
MÉTODO DE
PESQUISA
CONCLUSÃO
B. MODELO
PREDITIVO
C. ESTUDO
DE CASO
R2=0,82
23. INCORPORAR
AO MODELO
NOVA REGRESSÃO LINEAR MÚLTIPLA
ACRÉSCIMO DE VARIÁVEIS ESPACIAIS
M O D E L O P R E D I T I V O
RENDA
DO SETOR CENSITÁRIO
PARA CADA IMÓVEL
BAIRRO
VARIÁVEL DEFASADA
ESPACIALMENTE
𝜷 𝟏𝟎𝟏
𝜷 𝟏𝟎𝟐
⋮
𝜷 𝟏𝟎𝒌
𝑿 𝟏𝟎𝟎𝟏
𝑿 𝟏𝟎𝟎𝟐
⋮
𝑿 𝟏𝟎𝟎𝒏
INTRODUÇÃO
A. ORGANIZAR
DADOS
REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
MÉTODO DE
PESQUISA
CONCLUSÃO
B. MODELO
PREDITIVO
C. ESTUDO
DE CASO
24. RESULTADOS DO MODELO
M O D E L O P R E D I T I V O
INTRODUÇÃO
A. ORGANIZAR
DADOS
REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
MÉTODO DE
PESQUISA
CONCLUSÃO
B. MODELO
PREDITIVO
C. ESTUDO
DE CASO
VALORES ESTIMADOS
VALORES OBSERVADOS
Coeficiente de correlação ρ = 0,928
Determinação múltipla R² = 0,87
LEGENDA
87% DA VARIAÇÃO DOS
VALORES DE MERCADO SÃO
EXPLICADOS PELO MODELO.
INCREMENTO DE 5% EM RELAÇÃO AO
MODELO SEM VARIÁVEIS ESPACIAIS.
INTERVALO DE CONFIANÇA
±10,2% PARA 50% DOS CASOS
± 5% ESTIMATIVAS ZILLOW
±17,4% PARA 80% DOS CASOS
± 15% AVALIAÇÃO GRAU I NBR14.653
25. ANÁLISE DE FATORES
M O D E L O P R E D I T I V O
Coeficiente Variável Valor associado Abrangência
β2
Total de
vagas cobertas R$ 14.633,76 0 a 6 vagas
β4, β7, β8
Padrão de
acabamento R$ 8.201,13 1 – Mínimo a
7 – Superior/Luxo
β3
Quarto(s)
(dormitórios)
R$ 7.056,54 1 a 4 quartos
β1
Área privativa
total da unidade (m²)
R$ 2.384,75
23,73 m² a
309,03 m²
β10
Andar
da unidade privativa
R$ 1.929,10 1º a 19º
β6 Idade estimada - R$ 4.708,89 Na planta; 2 a 5 anos; 5 a
20 anos; maior que 20 anos
Localização: explicada 53,2% pela renda do setor censitário
e 46,8% pela variável bairro defasada espacialmente.
INTRODUÇÃO
A. ORGANIZAR
DADOS
REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
MÉTODO DE
PESQUISA
CONCLUSÃO
B. MODELO
PREDITIVO
C. ESTUDO
DE CASO
26. ESTUDO DE CASO
INFLUÊNCIA DA LOCALIZAÇÃO
MAPA DE CALOR INDICANDO LOCALIZAÇÕES COM MAIOR E MENOR
VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA, COM DEMILITAÇÃO DE BAIRROS E VIAS.
ANÁLISE DE VALORES E URBANISMO
ANÁLISE DO IMPACTO DE ASPECTOS URBANOS EM RELAÇÃO
AOS VALORES DE MERCADO DOS IMÓVEIS DA ÁREA.
SIMULAÇÃO DE VALORES
ESTIMATIVA DE VALOR DE UNIDADES MÉDIAS PARA PONTOS
DE REFERÊNCIA NA CIDADE, UTILIZANDO PREÇOS HEDÔNICOS.
TOMADA DE DECISÕES
ANÁLISE DE INVESTIMENTOS
CONHECIMENTO DE MERCADO
A
B
C
CAXIAS DO SUL - RS COMPONENTES
INTRODUÇÃO
A. ORGANIZAR
DADOS
REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
MÉTODO DE
PESQUISA
CONCLUSÃO
B. MODELO
PREDITIVO
C. ESTUDO
DE CASO
27. UNIDADE MEDIANA
ÁREA DE 58 M²
2 QUARTOS
1 VAGA COBERTA
PADRÃO NORMAL
IDADE ATÉ 5 ANOS
INFLUÊNCIA DA LOCALIZAÇÃO
E S T U D O D E C A S O 1
MAPA DE CALOR
VALORES DE MERCADO
POR LOCALIZAÇÃO
VALOR DA UNIDADE
R$181.787,40
INTRODUÇÃO
A. ORGANIZAR
DADOS
REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
MÉTODO DE
PESQUISA
CONCLUSÃO
B. MODELO
PREDITIVO
C. ESTUDO
DE CASO
29. O VALOR DO
IMÓVEL PODE
VARIAR EM ATÉ
70%
DEPENDENDO DA
LOCALIZAÇÃO
R$182.800,00
R$171.600,00
R$269.000,00
INFLUÊNCIA DA LOCALIZAÇÃO
INTRODUÇÃO
A. ORGANIZAR
DADOS
REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
MÉTODO DE
PESQUISA
CONCLUSÃO
B. MODELO
PREDITIVO
C. ESTUDO
DE CASO
30. Distribuição de territórios por valorização
INFLUÊNCIA DA LOCALIZAÇÃO
INTRODUÇÃO
A. ORGANIZAR
DADOS
REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
MÉTODO DE
PESQUISA
CONCLUSÃO
B. MODELO
PREDITIVO
C. ESTUDO
DE CASO
“Location, location, location”
31. Renda Domiciliar Brasileira Ajustada – 2005
INFLUÊNCIA DA LOCALIZAÇÃO
O comportamento de valorização do território
pode imitar o padrão socioeconômico da população
INTRODUÇÃO
A. ORGANIZAR
DADOS
REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
MÉTODO DE
PESQUISA
CONCLUSÃO
B. MODELO
PREDITIVO
C. ESTUDO
DE CASO
32. SIMULAÇÃO DE VALORES
E S T U D O D E C A S O 2
1
3
2
ÁREA DE 41,9 M², 2º ANDAR
PADRÃO NORMAL/BAIXO
5 A 10 ANOS, ASPECTO USADO
ÁREA DE 49,95 M², 3º ANDAR
PADRÃO NORMAL
1 VAGA NA GARAGEM
ATÉ 5 ANOS, ASPECTO NOVO
ÁREA DE 80,5 M² , 4º ANDAR
PADRÃO NORMAL
1 VAGA NA GARAGEM
ATÉ 5 ANOS, ASPECTO NOVO
MARECHAL
FLORIANO
NOSSA
SENHORA
DE LOURDES
PANAZZOLO
TRÊS UNIDADES MÉDIAS... ...EM TRÊS LOCALIZAÇÕES
$. INFERIOR
$$. MEDIANA
$$$. SUPERIOR
INTRODUÇÃO
A. ORGANIZAR
DADOS
REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
MÉTODO DE
PESQUISA
CONCLUSÃO
B. MODELO
PREDITIVO
C. ESTUDO
DE CASO
33. PONTO REF.
$
INFERIOR
$$
MEDIANA
$$$
SUPERIOR
1 R$ 140.268,41
-59%
R$ 187.821,04
-19%
R$ 244.875,27
+9%
2 R$ 175.273,38
-27%
R$ 222.826,01
referência
R$ 279.880,23
+20%
3 R$ 224.966,08
+1%
R$ 272.518,71
+18%
R$ 329.572,93
+32%
< R$200.000 > R$250.000R$200.000 – R$250.000
SIMULAÇÃO DE VALORES
INTRODUÇÃO
A. ORGANIZAR
DADOS
REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
MÉTODO DE
PESQUISA
CONCLUSÃO
B. MODELO
PREDITIVO
C. ESTUDO
DE CASO
34. INDICADOR DE
COMPLEXIDADE
URBANA
ANÁLISE DE VALORES E URBANISMO
E S T U D O D E C A S O 3
INDICADOR DE
SEGREGAÇÃO
ESPACIAL
MAPA DE VALORES
INTRODUÇÃO
A. ORGANIZAR
DADOS
REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
MÉTODO DE
PESQUISA
CONCLUSÃO
B. MODELO
PREDITIVO
C. ESTUDO
DE CASO
35. ANÁLISE DE VALORES E URBANISMO
COMPLEXIDADE
URBANA
Concentração
e diversidade
de atividades
em quadrículas
200x200m
𝑪𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒙𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝑼𝒓𝒃𝒂𝒏𝒂
=
𝑖=1
𝑛
𝑃𝑖 𝑙𝑜𝑔2 𝑛 + 1
1 a 2 bits
2 a 4 bits
4 a 8 bits
8+ bits
INTRODUÇÃO
A. ORGANIZAR
DADOS
REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
MÉTODO DE
PESQUISA
CONCLUSÃO
B. MODELO
PREDITIVO
C. ESTUDO
DE CASO
36. Segregação
econômica
nos setores
da cidade
𝑺𝒆𝒈𝒓𝒆𝒈𝒂çã𝒐 𝑬𝒔𝒑𝒂𝒄𝒊𝒂𝒍
=
𝑃𝑜𝑝 𝐶𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑆𝑒𝑡𝑜𝑟
𝑃𝑜𝑝 𝑆𝑒𝑡𝑜𝑟
𝑃𝑜𝑝 𝐶𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑀𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜
𝑃𝑜𝑝 𝑀𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜
ANÁLISE DE VALORES E URBANISMO
Equilibrado
Segregado
elitizado
Segregado
carente
SEGREGAÇÃO
ESPACIAL
INTRODUÇÃO
A. ORGANIZAR
DADOS
REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
MÉTODO DE
PESQUISA
CONCLUSÃO
B. MODELO
PREDITIVO
C. ESTUDO
DE CASO
38. MODELO PREDITIVO
PERMITIU ESTIMAR O VALOR DE MERCADO DE
APARTAMENTOS EM CAXIAS DO SUL – RS.
CONCLUSÃO
APLICAÇÃO EM SITUAÇÃO REAL
MULTIDISCIPLINARIDADE
POTENCIAL A EXPLORAR
ESTUDOS DE CASO
DEMONSTRARAM O MODELO, EVIDENCIANDO
A TOMADA DE DECISÕES E PESQUISA.
INTRODUÇÃO
A. ORGANIZAR
DADOS
REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
MÉTODO DE
PESQUISA
CONCLUSÃO
B. MODELO
PREDITIVO
C. ESTUDO
DE CASO
39. a) Métodos de Regressão
b) Modelos de Regressão Espacial
c) Aplicações Práticas ao Modelo
d) Modelo sobre Similaridades
e) Economia Comportamental
SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
INTRODUÇÃO
A. ORGANIZAR
DADOS
REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
MÉTODO DE
PESQUISA
CONCLUSÃO
B. MODELO
PREDITIVO
C. ESTUDO
DE CASO