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<ul><li>Como operar com esta ferramenta </li></ul>
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Palestra Expo Trader De 08 De Junho

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“A previsão do IBOVESPA através de modelos de regressão multivariada” - Daniel Brandão de Castro

Realizada na Expo Trader Brasil:

Data: 08 de junho de 2006 às 16h00
Local: Centro FECOMERCIO de Eventos
Rua Dr. Plínio Barreto, 285
Bela Vista (em frente ao viaduto 14 bis)
São Paulo - SP

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Palestra Expo Trader De 08 De Junho

  1. 1. Palestra Expo Trader de 08 de Junho: A previsão do IBOVESPA através de modelos de regressão multivariada Daniel Brandão de Castro Contato: danielbc@usp.br
  2. 2. <ul><li>O que é regressão linear multivariada ? </li></ul><ul><li>É possível prever o Ibovespa ? </li></ul><ul><li>Como operar com esta ferramenta </li></ul>
  3. 3. <ul><li>O que é regressão linear multivariada ? </li></ul>Definição: A análise de regressão multivariada é o estudo de como uma variável dependente y está relacionada com duas ou mais variáveis independentes ( p ). Modelo: Onde Yi é a resposta no i-ésimo ensaio, Xi1 e Xi2 são os valores das duas variáveis preditoras no i-ésimo ensaio. O número de variáveis é dado por p. Os parâmetros do modelo são  0,  1,  2 e o termo do erro é  i.
  4. 4. <ul><li>O que é regressão linear multivariada ? </li></ul>Por Definição: A esperança E(  i)=0 e, Os parâmetros  0,  1,  2, ...  p serão calculados pelo Critério dos Mínimos Quadrados. Critério dos Mínimos Quadrados: Onde yi é o valor observado para a i-ésima observação e com circunflexo é o valor estimado através do modelo
  5. 5. <ul><li>É possível prever o Ibovespa ? </li></ul><ul><li>Com base na regressão linear multivariada é preciso: </li></ul><ul><li>Encontrar boas variáveis para o modelo </li></ul><ul><li>Encontrar os parâmetros  </li></ul><ul><li>Checar o erro do modelo e a aderência da curva projetada </li></ul><ul><li>Como fazer isso ? </li></ul><ul><li>Através de recursos computacionais, por exemplo: </li></ul><ul><ul><li>Eviews </li></ul></ul><ul><ul><li>Minitab </li></ul></ul><ul><ul><li>Excel </li></ul></ul>
  6. 6. <ul><li>É possível prever o Ibovespa ? </li></ul>Com o uso do Excel e do seguinte modelo para o Ibovespa:
  7. 7. <ul><li>Como operar com esta ferramenta </li></ul>
  8. 8. <ul><li>Como operar com esta ferramenta </li></ul>Compra Compra Compra Venda Venda Compra Venda Compra Venda
  9. 9. Obrigado pela presença ! Daniel Brandão de Castro Contato: danielbc@usp.br

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