O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Nchuong7

290 visualizações

Publicada em

  • Entre para ver os comentários

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Nchuong7

  1. 1. Ch­¬ng 7: Tù t­¬ng quan 1. B¶n chÊt tù t­¬ng quan 2. HËu qu¶ cña tù t­¬ng quan 3. Ph¸t hiÖn tù t­¬ng quan 4. Kh¾ c phôc tù t­¬ng quan
  2. 2. 1. B¶n chÊt tù t­¬ng quan1.1. Tù t­¬ng quan lµ g×? Gi¶ thiÕt cña OLS: kh«ng cã tù t­¬ng quan gi÷a c¸c sai sè ngÉu nhiªn: Cov(Ui,Uj) = 0 víi mäi (i ≠ j) Trong thùc tÕ gi¶ thiÕt nµy cã thÓ bÞ vi ph¹m, sai sè ngÉu nhiªn ë c¸c quan s¸t kh¸c nhau cã quan hÖ t­¬ng quan víi nhau Cov(Ui,Uj) ≠ 0 víi (i ≠ j). Khi ®ã m« h×nh cã hiÖn t­îng tù t­¬ng quan. §èi víi sè liÖu thêi gian: Cov(Ut, Ut+k) ≠0 víi (k ≠ 0). Tr­êng hîp nµy thuËt ng÷ chuyªn m«n gäi lµ t­¬ng quan chuçi.
  3. 3. 1.2. Nguyªn nh©n cña tù t­¬ng quan Do c¸c hiÖn t­îng kinh tÕ x· héi cã c¸c tÝnh chÊt: qu¸n tÝnh, m¹ng nhÖn, trÔ. Do xö lý sè liÖu (t¸ch, gép, néi suy, ngo¹i suy). Do chØ ®Þnh sai d¹ng hµm. nguyªn nh©n kh¸c Thùc tÕ cho thÊy, m« h×nh víi sè liÖu theo thêi gian dÔ x¶y ra hiÖn t­îng tù t­¬ng quan h¬n sè liÖu chÐo.
  4. 4. 2. HËu qu¶ cña tù t­¬ng quan¦ íc l­îng b×nh ph­¬ng nhá nhÊt vÉn lµ ­íc l­îng tuyÕn tÝnh kh«ng chÖch, nh­ng kh«ng ph¶i lµ ­íc l­îng hiÖu qu¶ (ph­¬ng sai cña c¸c hÖ sè håi qui bÞ ­íc l­îng thÊp). KÕt qu¶ lµ R ®­îc tÝnh to¸n cã thÓ lµ ®é ®o 2 kh«ng ®¸ng tin cËy. C¸c kiÓm ®Þnh T vµ F kh«ng ®¸ng tin cËy. ¦ l­îng cña ph­¬ng sai cña sai sè ngÉu nhiªn lµ ­íc íc l­îng chÖch. Ph­¬ng sai vµ sai sè chuÈn cña dù ®o¸n ®· tÝnh ®­îc còng cã thÓ kh«ng hiÖu qu¶.
  5. 5. 3. Ph¸t hiÖn tù t­¬ng quan 3.1. Ph­¬ng ph¸p ®å thÞ 3.2. KiÓm ®Þnh ®o¹n m¹ch 3.3. KiÓm ®Þnh Durbin- W atson 3.4. KiÓm ®Þnh Breusch- Godfrey(BG)
  6. 6. 3.1. Ph­¬ng ph¸p ®å thÞ XÐt m« h×nh: Yt = β1 + β 2 X t + U t Thñ tôc tiÕn hµnh  B 1: Håi qui m« h×nh ®· cho thu ®­îc phÇn d­ et vµ et-1 ­íc  B 2: VÏ ®å thÞ cña et theo thêi gian hoÆc et theo et-1 vµ ­íc quan s¸t ®å thÞ ®Ó nhËn xÐt vÒ tÝnh tù t­¬ng quan trong m« h×nh. 120 120 80 80 40 40 0 E 0 -40 -40 -80 -80 -120 -120 50 55 60 65 70 75 80 85 90 -120 -80 -40 0 40 80 120 CS Residuals E1
  7. 7. 3.2. KiÓm ®Þnh ®o¹n m¹ch XÐt m« h×nh: Yt = β 1 + β 2 X t +Ut Thñ tôc kiÓm ®Þnh nh­ sau:  ¦ l­îng m« h×nh ®· cho thu ®­îc phÇn d­ et. íc  Dùa trªn gi¸ trÞ cña c¸c phÇn d­ ta ®¸nh dÊu céng (+), trõ (-) t­¬ng øng. NÕu phÇn d­ lµ d­¬ng th× ta ®¸nh dÊu (+), nÕu phÇn d­ lµ ©m th× ta ®¸nh dÊu (-).  §o¹n m¹ch lµ tËp hîp c¸c dÊu (+) hoÆc dÊu (-) liªn tiÕp mµ s¸t tr­íc vµ s¸t sau nã lµ c¸c phÇn tö kh¸c hoÆc kh«ng cã phÇn tö.  KÝ hiÖu: n lµ kÝch th­íc mÉu n1, n2 lµ sè c¸c dÊu (+) vµ dÊu (-) t­¬ng øng N lµ tæng sè c¸c ®o¹n m¹ch
  8. 8. KiÓm ®Þnh gi¶ thuyÕt H0: Kh«ng tån t¹i tù t­¬ng quan trong m« h×nh H1: Tån t¹i tù t­¬ng quan trong m« h×nh Víi n1,n2 > 10, sè ®o¹n m¹ch N cã ph©n phèi tiÖm cËn chuÈn víi trung b×nh vµ ph­¬ng sai ®­îc cho nh­ sau: 2n1n2 2n1n2 (2n1n2 − n1 − n2 ) µN = +1 σ =2 N n1 + n2 (n1 + n2 ) 2 (n1 + n2 − 1)  NÕu µ N - Uα/2σ N < N < µ N + Uα/2σ N ⇒ ch­a cã c¬ së b¸c bá gi¶ thuyÕt H0, M« h×nh kh«ng cã tù t­¬ng quan.  Ng­îc l¹i nÕu N < µ N - Uα/2σ N hoÆc N > µ N + Uα/2σ N ⇒ b¸c bá H0 thõa nhËn H1, M« h×nh tån t¹i tù t­¬ng quan. Víi n1 hoÆc n2 < 10, sö dông c¸c gi¸ trÞ tíi h¹n tra trong b¶ng 6 ®Ó kÕt luËn vÒ tù t­¬ng quan trong m« h×nh.
  9. 9. 3.3. KiÓm ®Þnh Durbin- Watson Thèng kª d cña Durbin- Watson. n ∑ (et − et −1 ) 2 d= t =2 n ∑ et2 t =1 §iÒu kiÖn ¸p dông thèng kª d (Durbin- Watson):  M« h×nh cã hÖ sè chÆn.  BiÕn gi¶i thÝch lµ phi ngÉu nhiªn  M« h×nh kh«ng chøa biÕn trÔ cña biÕn phô thuéc víi t­ c¸ch lµ biÕn gi¶i thÝch.  Kh«ng cã quan s¸t nµo bÞ mÊt trong tÖp sè liÖu.  NÕu cã hiÖn t­îng tù t­¬ng quan th× nã ®­îc sinh ra theo l­îc ®å tù håi qui bËc nhÊt: AR(1) : U t = ρU t −1 + Vt
  10. 10. AR(1) : U t = ρU t −1 + Vt n n n n n ∑ (e − e ∑ (e ∑e + ∑e − 2∑ et et −1 2 2 t t −1 ) 2 t + et −1 − 2et et −1 ) 2 t 2 t −1d= t =2 n = t =2 n = t =1 t =1 n t =1 ≈ 2(1 − ρ ) ˆ ∑e t =1 2 t ∑e t =1 2 t ∑e t =1 2 t n ∧∑e e t t −1 ρ= t =2 n Lµ ­íc l­îng cña ρ trong AR(1) ∑ et2 t =1NhËn xÐt:∧ρ = 0 ⇒ ρ ≈ 0 ⇒ d ≈ 2 M« h×nh kh«ng cã tù t­¬ng quan ∧ ρ = 1 ⇒ ρ ≈ 1 ⇒ d ≈ 0 M« h×nh cã tù t­¬ng quan d­¬ng ∧ = −1 ⇒ ρ ≈ −1 ⇒ d ≈ 4 M« h×nh cã tù t­¬ng quan ©m. ρ
  11. 11. Thñ tôc kiÓm ®ÞnhB­íc 1: Håi qui m« h×nh ®· cho t×m ®­îc et vµ et-1B­íc 2: T×m d theo c«ng thøc ®· choB­íc 3: Víi α=5%, n , k’=k-1 t×m dLvµ dUB­íc 4: LËp b¶ng quyÕt ®Þnh: MH cã tù Kh«ng cã MH kh«ng Kh«ng cã MH cã tù t­¬ng kÕt luËn cã tù t­ kÕt luËn t­¬ng quan d­ ¬ng quan quan ©m ¬ng0 dL dU 4-dU 4-dL 4B­íc 5: So s¸nh dqs víi b¶ng trªn vµ kÕt luËn.
  12. 12. 3.4. KiÓm ®Þnh Breusch- Godfrey(BG)
  13. 13. 4. Kh¾ c phôc tù t­¬ng quan

×