O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Chuong 5

298 visualizações

Publicada em

  • Entre para ver os comentários

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Chuong 5

  1. 1. 1.1 Bản chất đa cộng tuyến Xét mô hình: Yi = β 1 + β 2 X 2i + β 3 X 3i + ... + β k X ki + U i (1) (1) có đa cộng tuyến hoàn hảo, khi các biến giải thích { X , X ,..., X } 2i 3i ki thoả mãn:λ X + λ X + ... + λ X = 0 trong ®ã tån t¹i Ýt nhÊt mét 0( j = 2, k ) 2 2i 3 3i k ki λj ≠ . (1) có đa cộng tuyến không hoàn hảo, khi các biến giải thích { X , X ,..., X } thoả mãn: 2i 3i ki λ2 X 2i + λ3 X 3i + ... + λk X ki + Vi = 0trong ®ã Vi lµ sai sè ngÉu nhiªn và tån t¹i Ýt nhÊt mét≠ 0( j = 2, k ) λj Tóm lại : đa cộng tuyến là hiện tượng khi đó các biến giải thích có quan hệ tuyến tính với nhau
  2. 2. 1.2 Nguyên nhân đa cộng tuyến - Do b¶n chÊt kinh tÕ x· héi c¸c biÕn Ýt nhiÒu cã quan hÖ tuyÕn tÝnh víi nhau. - Do mÉu lÊy kh«ng ngÉu nhiªn. - Do qu¸ tr×nh xö lý, tÝnh to¸n sè liÖu. - Mét sè nguyªn nh©n kh¸c.
  3. 3. 2.1 Hậu quả khi mô hình có đa cộng tuyến hoàn hảo - C¸c hÖ sè håi qui lµ kh«ng x¸c ®Þnh - Ph­¬ng sai vµ sai sè chuÈn lµ v« h¹n ∧ β = ( ∑ y x )( ∑ x ) − ( ∑ y x )( ∑ x x ) i 2i 2 3i i 3i 2 i 3i 2 ( ∑ x )( ∑ x ) − ( ∑ x x ) 2 2i 2 3i 2 i 3i 2 ∧ ( ∑ y x )( λ ∑ x ) − ( λ ∑ y x )( λ ∑ x ) 0 i 2i 2 2 2i i 2i 2 2i β = = 2 ( ∑ x )( λ ∑ x ) − λ ( ∑ x ) 2 2i 2 2 2i 2 0 2 2i 2 ∧ ( ∑ yi x3i )( ∑ x22i ) − ( ∑ yi x2i )( ∑ x2i x3i ) β3 = ( ∑ x22i )( ∑ x32i ) − ( ∑ x2i x3i ) 2 ˆ σ2 Var ( β 2 ) = ∑ x22i (1 − r23 ) 2 ˆ σ2 Var ( β 3 ) = ∑ x3i (1 − r23 ) 2 2
  4. 4. 2.2 Hậu quả khi mô hình có đa cộng tuyến không hoàn hảo - Ph­¬ng sai vµ hiÖp ph­¬ng sai cña c¸c ­íc l­îng OLS lín ˆ σ2 ˆ σ2 Var ( β 2 ) = Var ( β 3 ) = ∑ x 2i (1 − r23 ) 2 2 ∑ x32i (1 − r23 ) 2 - Kho¶ng tin cËy réng h¬n ∧ ˆ ).t ( n −3) ≤ β ≤ β + Se( β )t ( n −3)  ∧ ˆ  β j − Se( β j α / 2 j j j α /2    - R2 cao nh­ng tû sè t Ýt ý nghÜa - DÊu cña c¸c ­íc l­îng cã thÓ sai so lý thuyÕt kinh tÕ - C¸c ­íc l­îng vµ sai sè chuÈn rÊt nh¹y víi thay ®æi trong sè liÖu- Thay ®æi c¸c ­íc l­îng cña m« h×nh khi thªm bít c¸c biÕn céng tuyÕ
  5. 5. 3. Phát hiện đa cộng tuyến -Ph­¬ng ph¸ p 1: S s¸ nh R vµ gi¸ trÞ t o 2 -Ph­¬ng ph¸ p 2: X t­¬ng quan cÆ gi­a c¸ c biÕn gi¶i thÝch Ðt p -Ph­¬ng ph¸ p 3: H qui phô åi Xét mô hình: Yi = β1 + β 2 X 2i + β 3 X 3i + ... + β k X ki + U i (1) B­íc 1: Håi qui : X ji = α 1 + α 2 X 2i + ... + α j −1 X j −1i + α j + 1 X j + 1i + ... + α k X ki + Vi thu ®­îc R 2 , j = 2, k j B­íc 2: KiÓm ®Þnh cÆp gi¶ thuyÕt H0: Xj kh«ng cã céng tuyÕn víi c¸c biÕn cßn l¹i H1: Xj cã céng tuyÕn víi c¸c biÕn cßn l¹i R 2 / ( k − 2) Tiªu chuÈn kiÓm ®Þnh F F j = : (1 − R j ) /( n − k + 1) ∼ F ( k − 2; n − k + 1) j 2 MiÒn b¸c bá: Wα = { F j / F j 〉 Fα ( k − 2, n − k + 1) } N n tö p hã ng ® ¹ i p h­¬ ng s a i: h© VIF ( X j ) = 1 1− R2 j
  6. 6. 3. Phát hiện đa cộng tuyến - Ph­¬ ng p h¸ p 4: §é ®o Theil: XÐt m« h×nh håi qui k biÕn:i = β 1 + β 2 X 2i + β 3 X 3i + ... + β k X ki + U i Y B­íc 1: Håi qui m« h×nh ®· cho t×m ®­îc R2 B­íc 2: LÇn l­ît håi qui c¸c m« h×nh sau: Yi = α 1 + α 2 X 2i + α 3 X 3i + ... + α j −1 X j −1i + α j +1 X j +1i + .. + α k X ki + Vi T×m ®­îc lµ hÖ sè x¸c ®Þnh béi trong m« h×nh håi qui cña biÕn Y víi c¸c biÕn X2, X3,.., Xj-1, Xj+1, .. Xk ( ) k m = R − ∑ R 2 − R−2 j 2 B­íc 3: T×m ®é ®o Theil theo c«ng thøc sau: j= 2 B­íc 4: KÕt luËn NÕu m ≈ 0 th× kh«ng cã ®a céng tuyÕn NÕu m ≈ 1 th× cã ®a céng tuyÕn gÇn hoµn h¶o m cµng lín th× møc ®é ®a céng tuyÕn cµng cao.
  7. 7. 4. Khắc phục đa cộng tuyến- Sö dông th«ng tin tiªn nghiÖm - Thu thËp thªm sè liÖu míi - Bá biÕn- Sö dông sai ph©n cÊp 1 §èi víi m« h×nh håi qui ba biÕn sau:t = β1 + β 2 X 2 t + β 3 X 3t + U t Y (1) M« h×nh trªn ®óng víi thêi diÓm t còng ®óng ®èi víi thêi ®iÓm t-1: Yt −1 = β 1 + β 2 X 2t −1 + β 3 X 3t −1 + U t −1 (2) Trõ (2) vµo (1) ta cã m« h×nh håi qui míi sau ®©y: Yt − Yt − 1 = β 2 ( X 2t − X 2t − 1 ) + β 3 ( X 3t − X 3t − 1 ) + U t − U t − 1 (3) Y * t = β2 X * 2 t +β3 X * 3t +Vt

×