Monte carlo

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Monte carlo

  1. 1. MonteCarlo.xls Apoio ao livro Avaliação de Investimentos, publicado pela Editora Atlas. Adriano Leal Bruni www.MinhasAulas.com.br albruni@minhasaulas.com.br Simular
  2. 2. MonteCarlo Planilha específica para simulações de Monte Carlo Simular 1 #ADDIN? Descrição Valor Valor a simular 0.62 Número de simulações 30 Sugestão: entre 295 e 400 Freio (fim didático) N Simulado Média Desvio 1 0.13 2 0.53 0.33 0.29 3 0.18 0.28 0.22 4 0.59 0.36 0.24 5 0.2 0.33 0.22 6 0.29 0.32 0.19 7 0.45 0.34 0.18 8 0.12 0.31 0.19 9 0.45 0.33 0.18 10 0.01 0.3 0.2 11 0.73 0.33 0.23 12 0.14 0.32 0.23 13 0.04 0.3 0.23 14 0.71 0.33 0.25 15 0.39 0.33 0.24 16 0.62 0.35 0.24 17 0.16 0.34 0.24 18 0.28 0.33 0.23 19 0.06 0.32 0.23 20 0.05 0.31 0.24 21 0.25 0.3 0.23 22 0.81 0.33 0.25 23 0.5 0.33 0.25 24 0.45 0.34 0.24 25 0.29 0.34 0.24 26 0.2 0.33 0.23 27 0.35 0.33 0.23 28 0.83 0.35 0.24 29 0.87 0.37 0.26 30 0.04 0.36 0.26 Página 2
  3. 3. MonteCarlo Página 3
  4. 4. MonteCarlo Página 4
  5. 5. MonteCarlo Página 5
  6. 6. MonteCarlo Página 6
  7. 7. MonteCarlo Página 7
  8. 8. MonteCarlo Página 8
  9. 9. MonteCarlo Página 9
  10. 10. MonteCarlo Máximo 0.87 Mínimo 0.01 H Classe 0.09 N Classes 10 Limite Sup Fi 0.09 5 0.18 5 0.27 3 0.35 4 0.44 1 0.53 4 0.61 2 0.70 1 0.79 2 0.87 3 Página 10
  11. 11. MonteCarlo Página 11
  12. 12. MonteCarlo Página 12
  13. 13. MonteCarlo Página 13
  14. 14. MonteCarlo Página 14
  15. 15. MonteCarlo Página 15
  16. 16. MonteCarlo Página 16
  17. 17. MonteCarlo Página 17
  18. 18. 0.4 Resultados 0.35 Média Desvio 0.3 Prob > 0 0.25 Média e Desvio 0.2 0.15 Média Desvio 0.1 0.05 0 0 5 10 15 20 25 30 35 Numero de Simulações 6 5 4 Frequência 3 2 1 0 0.09 0.18 0.27 0.35 0.44 0.53 0.61 0.70 0.79 0.87 Limites superiores dos valores simulados
  19. 19. sultados 0.36 0.26 91.43%

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