Informe Financeiro—29/09 a 03/10 
Bolsas Moedas 
Nota do Tesouro Nacional 
Reservas e Volatilidade 
Ibovespa (São Paulo) 
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Informe Financeiro—29/09 a 03/10 
Juros (DI—Over Futuro) Petróleo 
Swap 360 dias 
Vencimento out/14 
Nota: As variações co...
Informe Financeiro—29/09 a 03/10 
Commodities Metálicas 
Preço Estoque 
Cobre 
Estanho 
Alumínio 
Níquel 
Zinco 
6,7 
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Informe Financeiro—29/09 a 03/10 
Relatório Focus e MB Associados—Resumo das Projeções 
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14 10 06 informe financeiro

  1. 1. Informe Financeiro—29/09 a 03/10 Bolsas Moedas Nota do Tesouro Nacional Reservas e Volatilidade Ibovespa (São Paulo) 03/10/2014 54.539,6 Há uma semana 57.212,4 Há um mês 61.837,0 Há um ano 52.489,9 Semana -0,2 Mês -10,8 Ano 5,9 Fonte: Bloomberg Elaboração: MB Associados em pontos variação acumulada 54,5 40 50 60 03/10/12 03/10/13 03/10/14 Fonte: Yahoo Finance. Elaboração: MB Associados. milhares de pontos S&P (Nova Iorque) Ibovespa (São Paulo) Nikkei (Tóquio) Merval (Buenos Aires) Nota: (VIX): é a medida da volatilidade implícita das opções sobre o índice S&P 500, representando as expectativas do mercado em relação à volatilidade dos próximos 30 dias. Um valor mais elevado corresponde a um mercado mais volátil. Real/Dólar 03/10/2014 2,46 Há uma semana 2,42 Há um mês 2,24 Há um ano 2,21 Semana 0,4 Mês 9,5 Ano 4,1 Fonte: Bacen Elaboração: MB Associados variação acumulada 2,46 2,00 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 03/10/2013 03/01/2014 03/04/2014 03/07/2014 03/10/2014 Fonte: Bloomberg. Elaboração: MB Associados 2,46 2,33 2,27 2,25 2,49 out/15 mar/15 dez/14 nov/14 out/14 Fonte: Bloomberg. Elaboração: MB Associados. Nota: Valores referentes aos contratos firmados em 08/07/2011. Dólar/Euro 03/10/2014 1,25 Há uma semana 1,27 Há um mês 1,32 Há um ano 1,36 variação acumulada Semana -1,3 Mês -4,7 Ano -9,1 Fonte: Bacen Elaboração: MB Associados 1,25 1,20 1,24 1,28 1,32 1,36 1,40 03/10/13 03/04/14 03/10/14 Fonte:Bacen. Elaboração: MB Associados. 1,97 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 03/10/13 03/04/14 03/10/14 Fonte: Yahoo Finance. Elaboração: MB Associados. Milhares de Pontos 03/10/2014 1.967,9 Há uma semana 1.982,9 Há um mês 2.000,7 Há um ano 1.678,7 Semana -0,5 Mês -1,8 Ano 6,5 Fonte: Bloomberg Elaboração: MB Associados em pontos variação acumulada 6,53 6,0 6,5 7,0 03/10/13 03/04/14 03/10/14 Fonte: Yahoo Finance. Elaboração: MB Associados. milhares de pontos 03/10/2014 6.527,9 Há uma semana 6.649,4 Há um mês 6.873,6 Há um ano 6.449,0 Semana -1,8 Mês -4,4 Ano -3,3 Fonte: Bloomberg Elaboração: MB Associados em pontos variação acumulada 15,71 10 12 14 16 18 03/10/13 03/04/14 03/10/14 Fonte: Yahoo Finance. Elaboração: MB Associados. milhares de pontos 03/10/2014 15.708,7 Há uma semana 16.229,9 Há um mês 15.728,4 Há um ano 14.157,3 Semana -3,7 Mês 1,5 Ano -3,6 Fonte: Bloomberg Elaboração: MB Associados em pontos variação acumulada 11,42 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 03/10/13 03/04/14 03/10/14 Fonte: Yahoo Finance. Elaboração: MB Associados. milhares de pontos 03/10/2014 11.419,4 Há uma semana 12.535,5 Há um mês 10.437,9 Há um ano 4.866,6 Semana -9,3 Mês 14,8 Ano 111,8 Fonte: Bloomberg Elaboração: MB Associados em pontos variação acumulada FTSE (Londres) NTN-B (mar/2023) - % Reservas Internacionais Volatility Index (VIX)* 5,79 3 4 5 6 7 8 03/10/2013 03/04/2014 03/10/2014 376,3 370 375 380 02/10/13 02/04/14 02/10/14 bilhões de dólares Fonte: Bacen. Elaboração: MB Associados 14,6 10 15 20 25 03/10/13 03/04/14 03/10/14 Spot Dólar/Euro Futuro—BMF
  2. 2. Informe Financeiro—29/09 a 03/10 Juros (DI—Over Futuro) Petróleo Swap 360 dias Vencimento out/14 Nota: As variações contidas nas tabelas são referentes as variações acumuladas na semana, mês e ano vigentes em relação ao último dado do período anterior. Spot Futuro (Brent—US$/barril) Petróleo Cru Gasolina Brent WTI Vencimento jan/15 Juros dos EUA 03/10/2014 11,76 Há uma semana 11,54 Há um mês 11,17 Há um ano 10,01 Semana -0,6 Mês 5,5 Ano 11,4 Fonte: Bloomberg Elaboração: MB Associados em porcentagem variação acumulada 11,76 9,0 10,0 11,0 12,0 03/10/13 03/04/14 03/10/14 Fonte: Bloomberg. Elaboração: MB Associados. % 0,6 1,7 2,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 03/10/13 03/04/14 03/10/14 Venc. 2 anos Venc. 5 anos Venc. 10 anos Fonte:Bloomberg/Federal Reserve. Elaboração: MB Associados. (%) 9,0 10,0 11,0 12,0 30/09/13 31/03/14 30/09/14 Fonte: Bloomberg. Elaboração: MB Associados. (%) 03/10/2014 #N/D Há uma semana 10,88 Há um mês 10,78 Há um ano 10,17 Semana #N/D Mês #N/D Ano #N/D Fonte: Bloomberg Elaboração: MB Associados em porcentagem variação acumulada 03/10/2014 0,00 Há uma semana 10,83 Há um mês 10,81 Há um ano 10,04 Semana -100,0 Mês -100,0 Ano -100,0 Fonte: Bloomberg Elaboração: MB Associados em porcentagem variação acumulada 10,81 8,5 9,5 10,5 11,5 30/09/13 31/03/14 30/09/14 Fonte: Bloomberg. Elaboração: MB Associados. (%) Preço 91,4 87 95 103 111 119 127 03/10/13 03/04/14 03/10/14 Fonte: Bloomberg. Elaboração: MB Associados. US$/Barril 89,7 82 99 116 03/10/13 03/04/14 03/10/14 Fonte: Bloomberg. Elaboração: MB Associados. (US$/barril) 102,1 92,3 92,9 92,9 out/14 nov/14 dez/14 mai/15 Fonte: Bloomberg. Elaboração: MB Associados. Nota: Valores referentes aos contratos firmados em 27/02/2011. 356,6 320 340 360 380 400 26/set/11 26/set/12 26/set/13 26/set/14 Milhões de barris Fonte: EIA. Elaboração: MB Associados. (*) Exclui estoques estratégicos 208,5 170 190 210 230 250 26/set/06 26/set/08 26/set/10 26/set/12 26/set/14 Fonte: EIA . Elaboração: MB Associados. Milhões de barris 65,0 75,0 85,0 95,0 105,0 115,0 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 Mil contratos líquidos Net long positions (long - short) Preço (US$/barril) Fonte:CTFC, ICE. Elaboração: MB Associados (US$/barril) Estoques nos EUA Posição dos Fundos
  3. 3. Informe Financeiro—29/09 a 03/10 Commodities Metálicas Preço Estoque Cobre Estanho Alumínio Níquel Zinco 6,7 6,0 7,0 8,0 03/10/13 03/04/14 03/10/14 Milhares de US$/ton Fonte: London Metal Exchange. Elaboração: MB Associados. 130 150,1 230 330 430 530 630 03/10/13 03/04/14 03/10/14 Milhares de toneladas Fonte: Bloomberg. Elaboração: MB Associados. 1,9 1,5 1,7 1,9 2,1 03/10/13 03/04/14 03/10/14 Fonte: London Metal Exchange. Elaboração: MB Associados. Milhares de US$/ton 4.590 4.500 4.750 5.000 5.250 5.500 03/10/13 03/04/14 03/10/14 Milhares de toneladas Fonte: Bloomberg. Elaboração: MB Associados. 16,5 13 16 19 03/10/13 03/04/14 03/10/14 Milhares de US$/ton Fonte: London Metal Exchange. Elaboração: MB Associados. 140 190 240 290 340 03/10/13 03/04/14 03/10/14 Milhares de toneladas Fonte: Bloomberg. Elaboração: MB Associados. 2,3 1,5 2,0 2,5 03/10/13 03/04/14 03/10/14 Fonte: London Metal Exchange. Elaboração: MB Associados. Milhares de US$/ton 742 600 720 840 960 1080 1200 03/10/13 03/04/14 03/10/14 Milhares de toneladas Fonte: Bloomberg. Elaboração: MB Associados. 20,3 15,0 20,0 25,0 03/10/13 03/04/14 03/10/14 Fonte: London Metal Exchange. Elaboração: MB Associados. Milhares de US$/ton 9,3 7 9 11 13 15 17 03/10/13 03/04/14 03/10/14 Milhares de toneladas Fonte: Bloomberg. Elaboração: MB Associados. Ouro (preço) Milho Soja Trigo Açúcar 1,2 1,1 1,3 1,5 03/10/13 03/04/14 03/10/14 Fonte: Bloomberg. Elaboração: MB Associados. Milhares de US$/onça 910 912,3 1010 1110 1210 1310 1410 1510 03/10/13 03/04/14 03/10/14 US$c/bushel Fonte:MB Agro. Elaboração: MB Associados 320 322,8 420 520 03/10/13 03/10/14 Fonte:MB Agro. Elaboração: MB Associados US$c/bushel 470 482,8 570 670 770 03/10/13 03/04/14 03/10/14 US$c/bushel Fonte:MB Agro. Elaboração: MB Associados 6 11 16 21 26 31 -50 0 50 100 150 200 250 set-11 set-12 set-13 set-14 US$c/bu Net long positions (long - short) Preço (US$c/bu) Fonte:CTFC, ICE. Elaboração: MB Associados Mil contratos líquidos 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 -50 0 50 100 150 200 250 300 set-11 set-12 set-13 set-14 Mil contratos líquido US$c/bu Fonte:CTFC, CBOT. Elaboração: MB Associados Net long positions (long - short) Preço (US$c/bu) 200 300 400 500 600 700 800 900 -150 -50 50 150 250 350 450 set-11 set-12 set-13 set-14 Mil contratos líquido US$c/bu Fonte:CTFC, CBOT. Elaboração: MB Associados Net long positions (long - short) Preço (US$c/bu) 200 400 600 800 1000 1200 -65 -45 -25 -5 15 35 55 75 set-11 set-12 set-13 set-14 Mil contratos líquido US$c/bu Fonte:CTFC, CBOT. Elaboração: MB Associados Net long positions (long - short) Preço (US$c/bu) 16,44 13 14 15 16 17 18 19 20 03/10/13 03/04/14 03/10/14 US$c/libra - peso Fonte:MB Agro. Elaboração: MB Associados Commodities Agrícolas Preço Posição Fundos Nota:
  4. 4. Informe Financeiro—29/09 a 03/10 Relatório Focus e MB Associados—Resumo das Projeções 2014 2015 6,32 6,30 5,8 5,9 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 04/08/14 03/09/14 03/10/14 2014 2015 Fonte:BCB. Elaboração: MB Associados. IPCA - Expectativa do mercado - % 6,31 6,02 5,6 5,7 5,8 5,9 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 04/08/14 03/09/14 03/10/14 2014 2015 Fonte: BCB. Elaboração: MB Associados. (*) Projeçõesde inflação das 5 instituições que mais acertaram nas projeções para o IPCA no período recente. IPCA - Top 5 (Curto Prazo) - % TOP 5 Comportamento* IPCA (%) 6,31 IGUAL nas úl timas 2 semanas IGP-M (%) 3,50 CAIU na úl tima semana Taxa de Câmbio - fim de período (R$/US$) 2,40 SUBIU na úl tima semana Meta Taxa Sel ic - fim de período (% aa) 11,00 IGUAL nas úl timas 20 semanas Focus Comportamento** IPCA (%) 6,32 SUBIU nas úl timas 3 semanas IGP-M (%) 3,49 CAIU nas úl timas 2 semanas Taxa de Câmbio - fim de período (R$/US$) 2,40 SUBIU nas úl timas 3 semanas Meta Taxa Sel ic - fim de período (%aa) 11,00 IGUAL nas úl timas 18 semanas PIB (% de cres cimento) 0,24 CAIU nas úl timas 19 semanas Conta Corrente ( US$ bi lhões ) -81,50 SUBIU na úl tima semana Balança Comercial ( US$ bi lhões ) 2,41 SUBIU na úl tima semana (*) Compor t ament o das projeções da Mediana TOP 5- FOCUS - Relat ór io de mercado. (**) Compor t ament o das projeções da Mediana Agregada do FOCUS - Relat ór io de mercado. TOP 5 Comportamento* IPCA (%) 6,02 IGUAL nas úl timas 4 semanas IGP-M (%) 5,64 IGUAL nas úl timas 4 semanas Taxa de Câmbio - fim de período (R$/US$) 2,48 SUBIU na úl tima semana Meta Taxa Sel ic - fim de período (% aa) 11,38 IGUAL nas úl timas 2 semanas Focus Comportamento** IPCA (%) 6,30 IGUAL na úl tima semana IGP-M (%) 5,50 IGUAL nas úl timas 3 semanas Taxa de Câmbio - fim de período (R$/US$) 2,50 SUBIU na úl tima semana Meta Taxa Sel ic - fim de período (%aa) 11,88 SUBIU nas úl timas 2 semanas PIB (% de cres cimento) 1,00 CAIU na úl tima semana Conta Corrente ( US$ bi lhões ) -76,50 CAIU nas úl timas 2 semanas Balança Comercial ( US$ bi lhões ) 7,24 CAIU na úl tima semana (*) Compor t ament o das projeções da Mediana TOP 5- FOCUS - Relat ór io de mercado. (**) Compor t ament o das projeções da Mediana Agregada do FOCUS - Relat ór io de mercado.

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