Anúncio

Scenario analyse en planning voor innovatie

Lecturer Innovation Management at Hogeschool van Amsterdam
28 de Mar de 2013
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Mais de Jurjen Helmus(20)

Anúncio

Último(20)

Scenario analyse en planning voor innovatie

  1. Scenario analyse Voor Product diversificatie Marktaandelen voorspellen voor nog niet bestaande markten Lecturer drs. Ir. JR Helmus
  2. HOE ONTWIKKELT DE ZORGSECTOR ZICH TOT 2040 EN WAT BETEKENT DAT VOOR UW BEDRIJF? 2
  3. WAAR HALEN WE IN 2030 ONZE ENERGIE VANDAAN?
  4. ZIEN DE STEDEN ER IN 2030 ZO UIT
  5. WELK TOEKOMST PERSPECTIEF HEEFT EEN KIND IN 2030?
  6. BESTAAT DUMPERT NOG WEL IN 2030?
  7. De basis van risico en onzekerheid Opbouw van scenario analyse De toepassing van scenario analyse op diversificatie
  8. Aan het eind van deze les • begrijp je de invloed van Scenario’s op de resultaten van een organisatie • weet je het verschil tussen onzekerheid, risico, variabiliteit • Ken je de stappen om een scenario analyse te maken •Kun je eenvoudige scenario analyse maken op basis van best case en worst case 8
  9. van risico en onzekerheid 9
  10. 10
  11. Total Rev = P Q -v Q -F Qtot= Mv,s,t*Ps,*Ss,t% V=... F=… P=…
  12. 12
  13. 13
  14. HET VERSCHIL TUSSEN ONZEKERHEID, RISICO, VARIABILITEIT The decision situations with reference to risk analysis in Capital Budgeting Decisions can be broken up into three types (i) Risk, (ii) Uncertainty and (iii) variability Risk: The risk situation is one in which the probabilities of occurrence of a particular event are known. Uncertainty: The risk situation is one in which the probabilities of occurrence of a particular event are not known. The difference between risk and uncertainty, therefore lies in the fact that variability is less in risk than in uncertainty. Variability: the wideness of the range of the outcomes given the possible uncertainties Risk with reference to Capital Budgeting, results from the variation between the estimated and the actual returns. The greater the variability between the two, the more risky is the project.
  15. Identificeren kritische onzekerheden INVLOED VAN TRENDS OP TELEGRAAF MEDIA GROEP Procentuele stijging Inkt NPV % verandering NPV € 4.442.143,37 € Voorbeeld - inktkosten 0% 0,0570 € 4.442.143,37 0% € 1% 0,0576 € 4.372.455,31 -2% € 2% 0,0581 € 4.231.685,43 -5% € 3% 0,0587 € 4.016.307,51 -10% € 4% 0,0593 € 3.720.521,84 -16% € 5% 0,0599 € 3.336.000,46 -25% € 6% 0,0604 € 2.851.503,53 -36% € 7% 0,0610 € 2.252.342,32 -49% € 8% 0,0616 € 1.519.653,76 -66% € 9% 0,0621 € 629.437,15 -86% € 10% 0,0627 -€ 641.020,10 -114% 15
  16. Identificeren kritische onzekerheden INVLOED VAN TRENDS OP TELEGRAAF MEDIA GROEP Procentuele stijging Inkt Papier NPV NPV % verandering NPV €€ 4.442.143,37 4.442.143,37 Voorbeeld - papierkosten €€ 0% 0% 0,027 0,0570 € 4.442.143,37 € 4.442.143,37 0% 0% €€ 1% 0,027 0,0576 € 4.409.133,24 € 4.372.455,31 -1% -2% €€ 2% 0,028 0,0581 € 4.376.123,11 € 4.231.685,43 -1% -5% €€ 3% 0,028 0,0587 € 4.343.112,97 € 4.016.307,51 -2% -10% €€ 4% 0,028 0,0593 € 4.310.102,84 € 3.720.521,84 -3% -16% €€ 5% 0,028 0,0599 € 4.277.092,71 € 3.336.000,46 -4% -25% €€ 6% 0,029 0,0604 € 4.244.082,57 € 2.851.503,53 -4% -36% €€ 7% 0,029 0,0610 € 4.211.072,44 € 2.252.342,32 -5% -49% €€ 8% 0,029 0,0616 € 4.178.062,30 € 1.519.653,76 -6% -66% €€ 9% 0,029 0,0621 € € 629.437,15 4.145.052,17 -7% -86% €€ 10% 0,030 0,0627 €-€ 641.020,10 4.112.042,04 -114% -7% 16
  17. Identificeren kritische onzekerheden INVLOED VAN TRENDS OP TELEGRAAF MEDIA GROEP Procentuele stijging pesoneelskosten NPV 0% € 17.971.200,000 € 4.442.143,37 0% 1% € 18.150.912,000 € 4.341.019,26 -2% personeelskosten 2% € 18.330.624,000 € 4.136.748,54 -7% Voorbeeld - 3% € 18.510.336,000 € 3.824.214,35 -14% 4% € 18.690.048,000 € 3.395.000,73 -24% 5% € 18.869.760,000 € 2.837.023,02 -36% 6% € 19.049.472,000 € 2.133.971,10 -52% 7% € 19.229.184,000 € 1.264.530,23 -72% 8% € 19.408.896,000 € 193.844,36 -96% 9% € 19.588.608,000 -€ 1.557.803,07 -135% 10% € 19.768.320,000 -€ 3.792.805,51 -185% 17
  18. Identificeren kritische onzekerheden GEZAMENLIJK GEVEN ZE DE MATE VAN INVLOED WEER Procentuele stijging 0% Inkt Papier NPV NPV % verandering NPV Procentuele stijging pesoneelskosten NPV 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% € 7% € 4.442.143,3710% 8% 9% 4.442.143,37 -20% €€ 0% 0% 0,027 0,0570 € 4.442.143,37 € 4.442.143,37 0% 0% 0% € 17.971.200,000 € 4.442.143,37 0% €€ -40% 1% 0,027 0,0576 € 4.409.133,24 € 4.372.455,31 -1% -2% 1% € 18.150.912,000 € 4.341.019,26 -2% €€ -60% 2% 0,028 0,0581 € 4.376.123,11 € 4.231.685,43 -1% -5% 2% € 18.330.624,000 € 4.136.748,54 -7% €€ Voorbeeld -80% 3% 0,028 0,0587 € 4.343.112,97 € 4.016.307,51 -2% -10% 3% € 18.510.336,000 € 3.824.214,35 -14% €€ Inkt 4% 0,028 0,0593 € 4.310.102,84 € 3.720.521,84 -3% -16% -100% 4% € 18.690.048,000 € 3.395.000,73 -24% Papier €€ 5% 0,028 0,0599 € 4.277.092,71 € 3.336.000,46 pesoneelskosten -4% -25% -120% 5% € € 18.869.760,000 € € 2.837.023,02 -36% 6% 0,029 0,0604 € 4.244.082,57 € 2.851.503,53 -4% -36% 6% € 19.049.472,000 € 2.133.971,10 -52% -140% €€ 7% 0,029 0,0610 € 4.211.072,44 € 2.252.342,32 -5% -49% 7% € 19.229.184,000 € 1.264.530,23 -72% €€ -160% 8% 0,029 0,0616 € 4.178.062,30 € 1.519.653,76 -6% -66% 8% € 19.408.896,000 € 193.844,36 -96% €€ -180% 9% 0,029 0,0621 € € 629.437,15 4.145.052,17 -7% -86% 9% € 19.588.608,000 -€ 1.557.803,07 -135% €€ -200% 10% 10% € 0,030 0,0627 19.768.320,000 €-€ 641.020,10 4.112.042,04 -€ 3.792.805,51 -114% -7% -185% 18 WELK VAN DEZE FACTOREN IS TMG HET MEEST GEVOELIG VOOR?
  19. Een voorbeeld van variabiliteit Invloed drivers op aantal elektrische auto's en hybrides in 2020 (x1000) 0 100 200 300 400 500 600 Prijs kWh (€ cent) 30 22 Prijs benzine (€ cent) 180 250 Efficiency conven. aandrijving (% t.o.v. 2012) 130 100 Efficiency E-aandrijving (% t.o.v. 2012) 100 130 Acceptatiecurve hybride (%) 20 50 Acceptatiecurve elektrisch (%) 10 40 Afschrijvingsduur accu (jaren) 4 6 Capaciteit accu (% t.o.v. 2012) 150 100 Kosten accu per kWh € 400 € 200 Basisscenario 323.000 e- auto's Bron:TBK Scriptie J. Meijer (2013)
  20. Zie ook de presentatie van Jacob
  21. De decision tree koppelt kansen aan uitkomsten OPDRACHT: BEREKEN DE VERWACHTINGSWAARDE VAN DEZE INVESTERING
  22. Opbouw van scenario analyse
  23. Stel je voor… Wij zijn het senior management team van Philips. 24
  24. Stel je voor… Wij zijn het senior management team van Philips. Het gaat niet goed met de zaak en we hebben een laatste kans om een strategie voor de komende jaren te formuleren. We moeten een strategie bepalen voor de toekomst van onze organisatie. 25
  25. Wij zijn het senior management team van Philips. Het gaat niet goed met de zaak en we hebben een laatste kans om een strategie voor de komende jaren te formuleren. We moeten een strategie bepalen voor de toekomst van onze organisatie. Dan loopt er een alwetende fee binnen die ons zegt: “Je mag 3 vragen over de toekomst stellen” 26
  26. Wij zijn het senior management team van Philips. Het gaat niet goed met de zaak en we hebben een laatste kans om een strategie voor de komende jaren te formuleren. We moeten een strategie bepalen voor de toekomst van onze organisatie. Dan loopt er een alwetende fee binnen die ons zegt: “Je mag 3 vragen over de toekomst stellen” Wat zou je haar 27 vragen?
  27. Er zijn verschillende methoden als input voor toekomstverkenning Voorbeelden van input methoden • SWOT-analysis 2. • portfolioanalysis Possible • competitor analysis 1. future Possible future • market- en trendresearch Possible future • technology assessment 4. Mid term 3. future 4. Short term future 1. Trendanalysis 2. Scenario development 3. Backcasting 4. Roadmapping 4. 4. Now
  28. Scenario analyse visueel over de tijd weergegeven zonder discrete scenario’s De scenario’s lopen dus uiteen tussen • best case (alle trends de positieve kant op) • worst case (alle trends de negatieve kant op)
  29. Scenario analyse visueel over de tijd weergegeven zonder discrete scenario’s De scenario’s lopen dus uiteen tussen • best case (alle trends de positieve kant op) • worst case (alle trends de negatieve kant op)
  30. Scenario analyse visueel over de tijd weergegeven met discrete scenario’s Denk nog eens terug aan De scenarios kun je dan ook discreet maken door bepaalde trends aan/uit te schakelen • best case (alle trends de positieve kant op) • worst case (alle trends de negatieve kant op)
  31. Scenario analyse visueel over de tijd weergegeven met discrete scenario’s en mate van waarschijnlijkheid “Wildcard” Possible Scenario Plausible Probable Preferable Today Time De discrete scenario’s kun je indelen in mate van waarschijnlijkheid door + • Kansen van trends te kwantificeren • Aantal trends benodigd per scenario te beredeneren Source: Foresight Methodologies Workshop 28 September 2003 (Maree Conway)
  32. Stappenplan voor het maken van een scenario analyse Selecteren onzekerheden Oplossingen Oplossingen Ontwikkelingspaden genereren testen (roadmaps) maken ! ? 33
  33. Identificeren driving forces Identificeren van driving forces Social Technological Economic Environmental Political • Demography • Innovation • GDP • Air quality • Laws • Gender • Adoption • Industries • Water quality • roles • Application Driving • Arable land Regulations • Ethnicity • Business Growth • Climate • Elections • Culture Models • Funding change • Power • Tastes • Business • Resources distribution • Behaviors Cycles • Beliefs Let op dat je de driving forces zo mogelijk kwantificeert. (en niet anders kan mogelijk sterk kwalificeert)
  34. Identificeren driving forces Als ingenieur moet je ook een visie op de toekomst van technologie kunnen ontwikkelen. Age, Family History, Living environment, Social connectedness Appearance: Photo , Video, Body imaging Weight: Scales Height, Waist, Hip: Tape Measure, Clothes fit, Lean body mass Temperature: Thermometer (surface, core heat) Body Fat: BMI, Impedance Sensory: Vision, Aural, Tactile Thermal, Taste Heart Rate: Wristband, Breast band, Sticker sensor Activity: Pedometer , Accelerometer, HR, HRR, O2/CO2 Today Psychological & Physical health: HR, HRV, Glucose, Lithium, (…) Fitness: Flexibility, Strength, Endurance Respiratory: FEV Nutrition: Intake, Marco/micro nutrients Sleep: Accelerometer, Electrical Medicine adherence: Sender pill Stress: Breathing rate, BP, Galvanic skin resistance, HRV, Salivary, Cortisol Cardiovascular risk: HRV, BP, arterial plaque, Cholestero Denk aan Future Physiological health: Mastering technologies DNA, Immune status
  35. EEN MOOI VOORBEELD VAN EEN GEKWANTIFICEERDE TREND KOMT UIT DE SCRIPTIE VAN J. MEIJER
  36. Identificeren driving forces Gekwantificeerde technologische trend Verwachte prijs accu (prijs per kWh) € 600 € 500 € 400 € 300 Middel (Verwacht € 200 scenario) Laag € 100 Hoog €- 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Accuprijs in 2020 – accuprijs in 2012 * LOG( jaar X – 2012 +1 ) / LOG( 9[1] ) + accuprijs in 2012 Per scenario betekend dit dus het volgende: Verwacht scenario: accuprijs p.j.= - (525-300) * LOG( x – 2012 + 1) / LOG( 9 ) + 525 Scenario laag: accuprijs p.j.= - (525-450) * LOG( x – 2012 + 1) / LOG( 9 ) + 525 Scenario hoog: accuprijs p.j.= - (525-200) * LOG( x – 2012 + 1) / LOG( 9 ) + 525
  37. Identificeren kritische onzekerheden SOMMIGE DRIVING FORCES ZIJN INVLOEDRIJKER DAN ANDERE Gevoeligheidsanalyse Scriptie J. Bron
  38. Identificeren kritische onzekerheden Voorbeeld kwantificering voor WKO Justin Groot Scriptie Augustus 2012
  39. Identificeren kritische onzekerheden Risico’s op kwantitatieve basis Financiële Analyse Extern EPC-waarde of Warmte- en Energieprijs- Energielabel koudevraag ontwikkelingen gebouw Financieel Extern Energiekosten Kosten: WKO-systeem - Warmte variabel Omzet - Warmte Elektriciteits- Technisch Warmte- en warmte- en vastrecht en gasverbruik rendement koudelevering koudelevering - Koude variabel - Koude vastrecht Investering EBITDA Onderhouds- en Beheerskosten Rendement Financieel Rendement LEGENDA Relatie Fysieke stromen Discontovoet NCW Terugverdientijd Geldstromen Scriptie Justin Groot
  40. Identificeren kritische onzekerheden Voorbeeld van gevoeligheid voor WKO centrales Gevoeligheidsanalyse risico's 8% 6% 4% Afgenomen Volume IRR 2% Technisch rendement Onderhouds- en Beheerskosten Gasprijsstijgingen Elektriceitsprijsstijging 0% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Afwijking Geïdentificeerde -2% risico’s • Afwijkingen in technisch rendement • Gehanteerde prijzen (energieprijzen en warmteprijzen) • Afwijkingen in het afgenomen volume • Hogere onderhouds- en beheerskosten • Complex netwerk van verschillende actoren Scriptie Justin Groot
  41. Identificeren kritische onzekerheden Voorbeeld van gevoeligheid voor WKO centrales Gevoeligheidsanalyse risico's 8% 6% 4% Afgenomen Volume IRR 2% Technisch rendement Onderhouds- en Beheerskosten Gasprijsstijgingen Elektriceitsprijsstijging 0% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Afwijking Geïdentificeerde -2% risico’s • Afwijkingen in technisch rendement • Gehanteerde prijzen (energieprijzen IN DEZE GRAFIEK? WELKE VARIABELE IS HET MEEST GEVOELIG en warmteprijzen) • Afwijkingen in het afgenomen volume • Hogere onderhouds- en beheerskosten • Complex netwerk van verschillende actoren Scriptie Justin Groot
  42. Selecteren van onzekerheden SELECTEREN VAN ONZEKERHEDEN DOE JE OP BASIS VAN VERWACHTE IMPACT Let op: Probability*damage=impact Dus niet op basis van alleen gevoeligheid
  43. Selecteren van onzekerheden OOK DE GROTE BEDRIJVEN MANAGEN RISICO OP BASIS VAN DEZE FACTOREN
  44. Ontwikkelen van de scenario matrix Het ontwikkelen van de scenario matrix doe je met 2 drivers Choose two drivers that are most uncertain and most critical in terms of impact on your organisation. Kies twee drivers Critical Uncertainty 1 Critical Uncertainty 2
  45. Ontwikkelen van de scenario matrix Waarmee je 4 werelden creëert in een assenstelsel. Critical Uncertainty 1 World 2 World 1 Critical Uncertainty 2 World 3 World 4
  46. Ontwikkelen van de scenario matrix DAT KUN JE STRIKT VANUIT EXTREMEN (2X2) BENADEREN Positive State Extreme Critical Uncertainty 2 Negative State Extreme Extreme Negative Extreme Positive State State Critical Uncertainty 1
  47. Ontwikkelen van de scenario matrix MAAR OOK NUANCEREN (2X3 WERELDEN) Positive State Extreme Critical Uncertainty 2 Negative State Extreme Neutral Extreme Positive Extreme Negative State State Critical Uncertainty 1
  48. Ontwikkelen van de scenario matrix Geef een invulling aan de scenarios middels een beschijving http://digizine.fd.nl/fd-outlook-okt2011/
  49. Bediscussiëren gevolgen Per scenario kun je de waarschijnlijkheid en plek in de toekomst beredeneren “Wildcard” Possible Scenario Plausible Probable Preferable Today Time De beschreven scenario’s kun je indelen in mate van waarschijnlijkheid door • Aantal trends benodigd per scenario te beredeneren • Experts uit het werkveld naar hun visie te vragen (Delphi methode) Source: Foresight Methodologies Workshop 28 September 2003 (Maree Conway)
  50. Genereren oplossingen BEREDENEER WAT HET EFFECT IS VAN HET SCENARIO OP DE KLANTBEHOEFTE behoerten Barrieres Welke klantbehoeften zullen ontwikkelen op basis van de wereld zoals die er dan uitziet ? 51
  51. Oplossingen testen Daarbij blijf je de onderliggende trends wel checken voor de onderbouwing (oplossingen testen)
  52. Bediscussiëren gevolgen en ontwikkelingspaden Vervolgens kun je per gekozen met oplossing scenario een groeipad voor de organisatie definiëren 2. Scenario 1 Scenario 2 Scenario3 4. Mid term 3. future 4. Short term future 1. Trendanalysis 2. Scenario development 4. 3. Backcasting 4. Roadmapping 4. Now
  53. Bediscussiëren gevolgen en ontwikkelingspaden En voor ieder groeipad een roadmap maken om daar te komen Wat is roadmapping? “Wat moeten we vandaag in gang zetten om straks die technologieën, kennis en competenties beschikbaar te hebben die nodig zijn voor het vervullen van de behoefte aan producten en diensten van morgen?”
  54. Bediscussiëren gevolgen en ontwikkelingspaden En over de tijd het groeipad concreet maken Business/ Market Product/ service Technologies/ knowledge/ Competences ` past today roadmap future tijd Mind the technology roadmap
  55. EN DAN NU DE LINK MET DIVERSIFICATIE…
  56. Vandaag behandelen we de scenario analyse als hulpmiddel voor Diversificatie Markt Bestaand Voorspellen marktvraag Nieuw alles wat nieuw is (Niets is bekend, alles beredeneren) product •Decision tree •Gevoeligheidsanalyse •Scenario analyse 57
  57. Voorbeeld innovatie in de Ouderenzorg OUDER Het percentage 65plussers in Nederland zal nog toenemen tot 2040 van 15.3% in 2010 tot 25.9% in 2040 DUURDER Het aantal chronisch zieken neemt toe en mensen zullen langer ziek zijn In 2009 had 60% van de 65 plussers 1 of meerdere langdurige Aandoeningen Steeds meer mogelijkheden om ziekten te ontdekken cq behandelen Een tekort aan verplegend personeel Cicada Innovation 2012
  58. OP BASIS VAN TECHNOLOGIE & MARKT SCENARIO’S ZIJN OPLOSSINGEN BEDACHT VOOR 2030
  59. En bepaald wat de value drivers dan kunnen zijn Identificeer alle belangrijke Attributen vanuit de wensen van de klant
  60. MAAK PER PROFIEL VAN ATTRIBUTEN EEN DECISION TREE WAARIN ZOWEL DE HAALBAARHEID ALS HET GEDRAG IN DE MARKT EN DE MOGELIJKE ACTIES VAN DE CONCURRENTEN IN VOORKOMEN. DENK OOK AAN DE TERUGKOPPELING NAAR HET HERONTWERP DE TREE VERTAAL JE IN MOGELIJKE S-CURVES
  61. OP BASIS VAN DE BELANGRIJKSTE DRIVERS KUN JE EEN INSCHATTING MAKEN VAN DE S-CURVE Snelle acceptatie Weinig Veel Concurrentie Concurrentie Matige acceptatie UITERAARD PER SCENARIO EEN JUISTE ONDERBOUWING EN ACTIES UITERAARD ZIJN 2 ANDERE VARIABELEN OOK MOGELIJK
  62. DIT ARTIKEL GEEFT EEN UITSTEKEND BEELD OVER WAT EEN MARKT REACTIE KAN ZIJN Lees dit artikel voordat je de scenario analyse gaat maken
  63. Dan beredeneer je bijvoorbeeld hoe de markt kan reageren Snelle acceptatie Weinig Veel Concurrentie Concurrentie Matige acceptatie UITERAARD PER SCENARIO EEN JUISTE ONDERBOUWING EN ACTIES UITERAARD ZIJN 2 ANDERE VARIABELEN OOK MOGELIJK
  64. En definieer de projecten in de toekomst plaatsvinden inclusief de reacties op concurrenten Business/ Market Product/ service vandaag Technology/ knowledge/ Competences time Today soon tommorrow
  65. succes
  66. Sources for this presentation Foresight Methodologies Workshop 28 September 2003 (Maree Conway) on slideshare http://www.transtutors.com/homework-help/financial-management/risk- analysis-and-uncertainty-/financial-management-problems.aspx

Notas do Editor

  1. Voor scenario analysemeenememen
  2. Scenarioanalyse
Anúncio