Metodologias Avançadas em Gestão de Riscos

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Metodologias Avançadas em Gestão de Riscos

  1. 1. Metodologias Avançadas em Gestão de Riscos Wagner Santoro Quintão
  2. 2. 2 Análise e Gestão Integrada de Risco VALE Vídeo institucional
  3. 3. 3 Análise e Gestão Integrada de Risco Análise e Gestão Integrada de Riscos Apresentação • A disciplina Análise e Gestão Integrada de Riscos tem como principal objetivo oferecer ao Projeto mais uma ferramenta de gerenciamento durante todo seu ciclo de desenvolvimento e implantação.
  4. 4. 4 Análise e Gestão Integrada de Risco Conceitos Básicos Conceito de Riscos Risco é uma medida indicativa de incertezas sobre as definições do projeto. Porém não é um indicativo de que algo ruim vá acontecer! Os riscos podem possibilitar tanto variações otimistas quanto variações pessimistas sobre as estimativas do projeto.
  5. 5. 5 Análise e Gestão Integrada de Risco Conceitos Básicos Origem dos riscos - Exemplos Riscos externos Grau de definição Rigor das metas Grau de singularidade RISCOS Fatores políticos Fatores ambientais Fatores institucionais Fatores socioeconômicos Prazo CapEx OpEx Segurança Qualidade Produtividade Requisitos socioambientais Objetivos Conceito Escopo Arranjos Quantitativos Funções e responsabilidades Tecnologia Processo Fornecedor Projetista
  6. 6. 6 Análise e Gestão Integrada de Risco Efeito Negativo Efeito Positivo Oportunidade Ameaça e Potencial Falha Fatal RISCOS Conceitos Básicos Tipos dos Riscos
  7. 7. 7 Análise e Gestão Integrada de Risco Como aconteceu: a linha do tempo do processo de riscos em projetos Desde sua implementação até os dias de hoje, o processo de risco tem se tornado cada vez mais uma ferramenta integrada à Gestão de Projetos Criação da Metodologia 1º Semestre 2006 1° Aplicação da Metodologia na fase FEL 03 2º Semestre 2006 2º Semestre 2007 1° Aplicação da Metodologia na fase FEL 02 3) Recomendação do uso de risco como contingência 1) Comitê de Risco de Projetos 1º Semestre 2010 2) Aplicação da Metodologia de Riscos pelos PMO’s 1º Semestre 2008 1° Aplicação da Metodologia na fase FEL 01 1° Aplicação da Metodologia na fase Execução 1º Semestre 2009 2) Carreira de Gestão de Risco 1) Emissão do Estudo de Riscos Recorrentes 2º Semestre 2009 1° Treinamento de Análise de Riscos Início de Desenvolvimento do Banco de Dados de Risco 2º Semestre 2010 1º Semestre 2007 2º Semestre 2013 Implantação do software de riscos (STATURE)
  8. 8. 8 Análise e Gestão Integrada de Risco A AGIR está de acordo com a norma de gestão de riscos ISO 31.000, Pmbok 5ª Edição e Practice Standard for Project Risk Management (PMI). Conceitos Básicos Conceito de AGIR
  9. 9. 9 Análise e Gestão Integrada de Risco Conceitos Básicos Procedimentos da AGIR Etapas da AGIR
  10. 10. 10 Análise e Gestão Integrada de Risco Gestão de Riscos em Implantação de Projetos Gestão de Riscos do Negócio – FEL 1 A principal atividade da etapa de Gestão de Riscos em FEL 1 é o mapeamento de riscos relacionados ao negócio a definição de cenários econômicos passíveis de ocorrência dentro do ciclo de vida do projeto. O objeto principal desta análise é a identificação de possíveis falhas fatais e à definição dos cenários econômicos vinculados aos riscos identificados.
  11. 11. 11 Análise e Gestão Integrada de Risco Momento de aplicação Gestão de Riscos em Implantação de Projetos Gestão de Riscos do Negócio – FEL 1
  12. 12. 12 Análise e Gestão Integrada de Risco A análise é feita através de uma sessão de identificação de riscos para identificar os riscos em relação a:  Fatores locais, sociais, ambientais e fundiários;  Geologia;  Recurso Mineral;  Posicionamento Estratégico do Projeto no Mercado;  Tecnologia;  Recursos-chave necessários;  Avaliação Econômica (tributações, CapEx e OpEx);  Logística Gestão de Riscos em Implantação de Projetos Gestão de Riscos do Negócio – FEL 1
  13. 13. 13 Análise e Gestão Integrada de Risco Portanto, os seguintes pontos são abordados nessa análise: Potenciais falhas fatais Ameaças e Oportunidades Análise de cenários Gestão de Riscos em Implantação de Projetos Gestão de Riscos do Negócio – FEL 1 Análise de cenários econômicos (10.000) 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 VPL@12%aa Caso base Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3
  14. 14. 14 Análise e Gestão Integrada de Risco Gestão de Riscos em Implantação de Projetos Gestão de Riscos das Alternativas – FEL 2 Esta análise permite identificar os riscos de cada alternativa em estudo pela equipe do projeto.
  15. 15. 15 Análise e Gestão Integrada de Risco Momento de aplicação Tecnologia 01 Tecnologia 02 Tecnologia 01 Gestão de Riscos em Implantação de Projetos Gestão de Riscos das Alternativas – FEL 2
  16. 16. 16 Análise e Gestão Integrada de Risco O Paradoxo de FEL 02
  17. 17. 17 Análise e Gestão Integrada de Risco A abordagem para avaliação dos riscos deve ser capaz de: Lidar com várias alternativas técnicas envolvidas nos trade off conceituais. Avaliar o volume de informação disponível na fase conceitual de forma imparcial e sem perda de qualidade. Gestão de Riscos em Implantação de Projetos Gestão de Riscos das Alternativas – FEL 2
  18. 18. 18 Análise e Gestão Integrada de Risco Os fatores de riscos críticos inerentes à formação do conceito e à seleção da alternativa são mapeados através dos parâmetros de quatro índices-macro de riscos. Gestão de Riscos em Implantação de Projetos Gestão de Riscos das Alternativas – FEL 2
  19. 19. 19 Análise e Gestão Integrada de Risco Gestão de Riscos em Implantação de Projetos Gestão de Riscos das Alternativas – FEL 2
  20. 20. 20 Análise e Gestão Integrada de Risco Os índices-macros de riscos são utilizados de acordo com o tipo de projeto: • Rota hidrometalúrgica - utiliza todos os índices apresentados. • Termoelétrica - utiliza todos os índices menos os específicos de barragens. • Beneficiamento mineral - dispensa a avaliação do CISI. • Ferrovia - utiliza os índices locacionais e deve empregar a avaliação do PISI se o projeto envolve alternativas locacionais para abastecimento ou opções tecnológicas. Gestão de Riscos em Implantação de Projetos Gestão de Riscos das Alternativas – FEL 2
  21. 21. 21 Análise e Gestão Integrada de Risco Exemplo de uma árvore de decisão de tecnologia de processo utilizando o índice PISI: LCC 45,7 R$ k CAPEX 4,0 R$ k OPEX 7,5 R$ k/ano 503 PISI 11 Decisão Central - Tecnologia Tradicional 493 LCC 44,8 R$ k Tecnologia tradicional CAPEX 19,2 R$ k OPEX 4,6 R$ k/ano 493 PISI 11 493 LCC 37,4 R$ k Cogeração CAPEX 28,0 R$ k OPEX 1,7 R$ k/ano 2.509 PISI 67 1 Central - Tecnologia tradicional Refrigeração natural 2 Gestão de Riscos em Implantação de Projetos Gestão de Riscos das Alternativas – FEL 2
  22. 22. 22 Análise e Gestão Integrada de Risco Gestão de Riscos em Implantação de Projetos Gestão de Riscos do Projeto – FEL3 e Execução Nesta etapa ocorre a verificação da forma como os riscos vão afetar as metas propostas do projeto.
  23. 23. 23 Análise e Gestão Integrada de Risco Momento de aplicação Gestão de Riscos em Implantação de Projetos Gestão de Riscos do Projeto – FEL3 e Execução
  24. 24. 24 Análise e Gestão Integrada de Risco Planejamento da análise e identificação de riscos Gestão de Riscos em Implantação de Projetos Gestão de Riscos do Projeto – FEL3 e Execução
  25. 25. 25 Análise e Gestão Integrada de Risco As sessões são dividida por disciplinas com o objetivo de identificar os riscos pertinentes a cada uma. Abaixo segue a sugestão de divisão das disciplinas a serem analisadas para cada sessão: Gestão de Riscos em Implantação de Projetos Gestão de Riscos do Projeto – FEL3 e Execução
  26. 26. 26 Análise e Gestão Integrada de Risco Análise Qualitativa Probabilidade x Impacto Estimativas PLANO DE GESTÃO Processo da análise – Análise qualitativa Gestão de Riscos em Implantação de Projetos Gestão de Riscos do Projeto – FEL3 e Execução
  27. 27. 27 Análise e Gestão Integrada de Risco Estimativa de 03 pontos: • Otimista • Mais Provável • Pessimista Resultados da Análise  Probabilidade de sucesso das metas: CapEx e Prazo  Valores das metas para a confiança requerida (P80)  Atividades que podem se tornar caminho crítico  Priorização dos riscos identificados  Pontos de atenção e revisão Simulação de Monte Carlo Análise de Sensibilidade Vinculação PLANO DE GESTÃO Processo da análise – Análise quantitativa Gestão de Riscos em Implantação de Projetos Gestão de Riscos do Projeto – FEL3 e Execução
  28. 28. 29 Análise e Gestão Integrada de Risco Statistics Start-up CapEx - R$ 100% 30-set-08 1.451.752.085 95% 6-jul-08 1.438.928.277 90% 14-jun-08 1.426.104.470 85% 25-mai-08 1.415.728.822 80% 11-mai-08 1.407.534.293 75% 29-abr-08 1.399.787.271 70% 19-abr-08 1.393.343.223 65% 13-abr-08 1.387.166.467 60% 7-abr-08 1.381.534.466 55% 2-abr-08 1.376.243.501 50% 27-mar-08 1.371.336.747 45% 21-mar-08 1.366.571.000 40% 14-mar-08 1.362.363.084 35% 6-mar-08 1.358.200.087 30% 29-fev-08 1.353.725.731 25% 22-fev-08 1.349.164.161 20% 13-fev-08 1.344.754.976 15% 3-fev-08 1.340.113.911 10% 23-jan-08 1.334.897.901 5% 8-jan-08 1.327.955.986 Summary Statistics for SOMATÓRIO / Simulado Baseline – Start-up: 15-nov-07 CapEx: R$ 1.250.000.000 Análise Quantitativa - Simulação de Monte Carlo Gestão de Riscos em Implantação de Projetos Gestão de Riscos do Projeto – FEL3 e Execução
  29. 29. 30 Análise e Gestão Integrada de Risco Análise Quantitativa - Gráfico de Tornado Gestão de Riscos em Implantação de Projetos Gestão de Riscos do Projeto – FEL3 e Execução
  30. 30. 31 Análise e Gestão Integrada de Risco Gestão de Riscos em Implantação de Projetos Monitoramento do plano de gestão de riscos Nesta etapa ocorre a verificação dos Planos de Gestão de Riscos elaborados nas análises AGIR nos projetos.
  31. 31. 32 Análise e Gestão Integrada de Risco Gestão de Riscos em Implantação de Projetos Monitoramento do plano de gestão de riscos O objetivo desse monitoramento é acompanhar a evolução dos resultados da gestão de riscos nos projetos nas fases de desenvolvimento e construção através de critérios e responsabilidades, que completam o ciclo do PDCA.
  32. 32. 33 Análise e Gestão Integrada de Risco Gestão de Riscos em Implantação de Projetos Monitoramento do plano de gestão de riscos Eficiência Indicador utilizado a partir de FEL 2 que mede o cumprimento das ações planejadas dentro dos prazos estabelecidos no plano de gestão de riscos.
  33. 33. 34 Análise e Gestão Integrada de Risco Gestão de Riscos em Implantação de Projetos Monitoramento do plano de gestão de riscos Eficácia Indicador aplicado a partir da análise quantitativa de FEL 3. Mede a aderência das metas de CapEx e prazo aprovados na DDE/DCA em relação a uma probabilidade de 80% (P80) de CapEx e prazo. Adota a ponderação 60% para meta de CapEx e 40% para a meta de prazo.
  34. 34. 35 Análise e Gestão Integrada de Risco Gestão de Riscos em Implantação de Projetos Monitoramento do plano de gestão de riscos Resultado esperado O Monitoramento do plano de gestão permite o acompanhamento da efetividade das ações propostas no plano, indicado através do grau de dispersão entre as metas de prazo e CapEx do projeto e a probabilidade a 80% (P80) oriunda do modelo simulado. Possibilita uma correção de rota, caso os valores da simulação durante o ciclo de monitoramento com a probabilidade a 80% não se aproximem ou mesmo se afastem das metas estabelecidas.
  35. 35. 36 Análise e Gestão Integrada de Risco Gestão de Riscos em Implantação de Projetos Resultados
  36. 36. 37 Análise e Gestão Integrada de Risco Gestão de Riscos em Implantação de Projetos Resultados Resultados esperados com a aplicação: O projeto ganha valor com os processos de identificação das oportunidades potenciais e com a melhoria dos controles existentes. Através dos workshops multidisciplinares que ocorrem ao longo da AGIR, há uma integração da equipe e a abertura de um canal de comunicação entre as diversas áreas. A metodologia é reprodutível e o histórico das ações leva à transparência e à memória técnica. O proprietário tem o ganho de compreender melhor o projeto de engenharia. É a base para elaboração do Estudo de Riscos Recorrentes para avaliação e análise dos riscos que se repetem nos projetos de capital ao longo dos anos com o objetivo de mitigação dos mesmos .
  37. 37. 38 Análise e Gestão Integrada de Risco Obrigado Contato Nome: Wagner Quintão e-mail: wagner.quintao@vale.com Telefone: +55 (31) 3279-4856
  38. 38. 39 Análise e Gestão Integrada de Risco

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