Programação derivatives 2012-final

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Programação derivatives 2012-final

  1. 1. Faça parte da mais completa conferência sobre derivativos do Brasil! O ponto de encontro dos executivos de bancos de investimento, assets e investidores institucionais – do mercado financeiro e corporate, para fomentar o mercado brasileiro de derivativos, através da troca de informações e debate das perspectivas para a indústria 30 de Julho – 01 de Agosto 2012 Confira os insights Hotel Mercure Grand Hotel Parque de 28 grandes do Ibirapuera - São Paulo, Brasil players do mercado: • Angá Asset Management • Banco Bradesco • Banco Central do Brasil • BM&FBOVESPA Dia de Interação: acesse palestras • • BTG Pactual Comissão de Valores Mobiliários - CVM de imersão interativas e ainda partilhe com • Explorador Capital LLC seus pares de Mercado as últimas notícias e • Fapes – BNDES tendências sobre diferentes tipos de derivativos. • FCL Capital • FRAM Capital • Gol Linhas Aéreas Inteligentes Manhã de Workshops • Hewllet-Packard • Hollander Consultoria Workshop 1 - Gestão de riscos & • Humaitá Investimentos derivativos: identificando os principais riscos • Iguana Investimentos e desenvolvendo estratégias para mitiga-los, garantindo uma tomada de decisões efetiva • Itaú-Unibanco Asset Management para os investidores • Kosmos Asset Management • Mauá Sekular Workshop 2 - Melhores práticas para • Minerva Brasil estreitar o relacionamento entre o buy e o • Mira Capital sell side: acessando informações e estratégias • Mirae Asset Global Investments Brazil para investimentos de sucesso em derivativos • Nest Investimentos • Previcoke – Coca-Cola Company Tarde de Mesas Redondas • Quest Investimentos • Derivativos de Juros • TAM Linhas Aéreas • Derivativos Exóticos • Tendências Consultoria Integrada • Derivativos de Energia e Petróleo • Derivativos de Equities • Universidade Católica do Uruguai • Derivativos de Câmbio • Venturestar Gestão de Recursos Leading Sponsors: organização: Inscreva-se Já: Tel: +55 (11) 3468-0091 ® Email: danielle.franco@wbresearch.com TM Contato: Danielle Franco
  2. 2. Prezados colegas, Como membros do Advisory Board, temos a honra de apresentar a vocês a Um agradecimento mais nova e abrangente conferência para o mercado brasileiro de derivativos, a especial ao Advisory Derivatives Brazil 2012, que promete se tornar referência na disseminação de estratégias, atualidades e tendências para o nosso mercado. Board da Derivatives Brazil 2012. Todos sabem que o mercado de derivativos no Brasil tem ainda muito a ser desenvolvido. Com o intuito de fomentar esta indústria e incentivar o maior A colaboração e dedicação uso de derivativos em transações financeiras, a Derivatives Brazil contará com de todos foi essencial para o profissionais de renomadas organizações, que irão compartilhar suas experiências desenvolvimento da agenda e diferentes estratégias para a modelagem, trading e execução destes ativos. do evento: A conferência tem também o objetivo de gerar networking entre os participantes, tomadores de decisão de bancos de investimento, assets e investidores institucionais – do mercado financeiro e corporate, além de proporcionar um ambiente ideal para novos negócios. Haverá, ainda, a oportunidade de encontrar fornecedores de soluções e acessar as mais recentes tecnologias e serviços para esta área. Fabrício Oliveira Head of Risk Management Se você é do buy ou do sell side, a Derivatives Brazil é o local certo para você, pois Mirae Asset Global Investments levantará importantes questões sobre a indústria, como: precificação de ativos, Brasil relacionamento entre buy e sell side, comunicação com clientes, novas legislações, informações sobre o mercado de derivativos internacional, e muito mais! Junte-se a nós nesta oportunidade única de debater os próximos passos para a indústria de derivativos no Brasil, e fazer networking com os principais players do setor. Aguardamos você na primeira semana de Agosto. Jônatas Couri Gestor de Risco de Mercado - Cordialmente, Açúcar & Etanol Cargill Vinicius Gholmie Wealth Manager Hollander Consuloria Vinicius Gholmie Wealth Manager Fabrício Oliveira Hollander Consuloria Head of Risk Management Mirae Asset Global Investments Brasil Índice Dia de Interação 03 Agenda do Primeiro Dia 04 Agenda do Segundo Dia 06 Jônatas Couri Preços da Conferência e Descontos para Grupos 10 Business Sugar & Ethanol Brazil Cargill Sobre Nossos Patrocinadores 11 Formulário de Inscrição 12Patrocínio: ® TM
  3. 3. Agenda: Dia de Interação Pré-Conferência Promovendo a interação entre os principais playersSegunda-feira, 30 de Julho de 2012 da indústria brasileira de derivativos para um exclusivo08h15 Credenciamento para o Dia de Interação & Café da Manhã debate sobre as principais classes de ativos e questões09h00 Workshop 1Gestão de riscos & derivativos: identificando os principais riscos e críticas para o desenvolvimentodesenvolvendo estratégias para mitiga-los, garantindo uma tomada de do mercado localdecisões efetiva para os investidoresApós a crise de 2008, o mercado de derivativos voltou-se fortemente aogerenciamento de riscos. Este workshop foi especialmente desenvolvido paraque você, profissional da área financeira, acesse as mais recentes estratégias paragerenciar os riscos dos derivativos, fazendo com que os investimentos de suaempresa sejam eficientes e seguros. 12h30 Encerramento do Workshop 2 & Almoçoèè Acesse um panorama geral da evolução do gerenciamento de riscos em derivativos, desde a crise de 2008 até hoje 13h45 Tarde de Mesas Redondas Interativas sobre as Principais Classesèè Avalie estratégias avançadas para a identificação de possíveis riscos e de Derivativos implicações contábeis em posições de derivativos Os facilitadores dos temas rodarão a cada 25 minutos, participandoèè Hedge accounting: como estabelecer e utilizar um processo de de mesa em mesa e dando a todos a chance de debater sobre todos os contabilização de derivativos eficiente em sua empresa tornando-o temas apresentados. menos complexo? Participe de uma tarde agradável e partilhe conhecimentos sobre diferentes tiposèè Identifique os produtos oferecidos em derivativos que podem ter os riscos de derivativos com seus pares de mercado. mais facilmente mitigados, de acordo com o perfil da carteiraèè Quais os itens a serem considerados em situações de tomadas de riscos, para A) Derivativos de Juros que o investidor sinta-se seguro ao optar por um determinado produto? Há espaço para posições com taxas de juros no país?èè Colateral management: garantindo proteção contra a exposição ao risco com a utilização da estimativa de risco de crédito. Avalie os benefícios para o buy Luís Paulo Fraga de Mesquita, Sócio-fundador, e o sell side Venturestar Gestão de RecursosBruno Miranda, Managing Partner, Mira Capital B) Derivativos Exóticos Eles estão ganhando mais espaço no mercado brasileiro? Conheça as opções10h30 Encerramento do Workshop 1 e Coffee Break da Manhã exóticas de destaque e que se adequam ao nosso mercado11h00 Workshop 2 Bruno Miranda, Managing Partner, Mira CapitalMelhores práticas para estreitar o relacionamento entre o buy e osell side: acessando informações e estratégias para investimentos de C) Derivativos de Energia e Petróleosucesso em derivativos Perspectivas e características: como e por que operar derivativos de EnergiaNeste workshop, os executivos do buy e sell side acessarão melhores práticas para no Brasil? De que maneira os players locais estão se estruturando para realizaruma comunicação efetiva, a fim de esclarecer expectativas e aprimorar resultados operações no exterior?nos investimentos em derivativos .èè Analise o real conceito do mercado de derivativos e entenda os benefícios Eduardo Masson Andrade Martins, Treasury and Risk Manager, Gol Linhas que eles podem trazer ao investidor institucional Aéreas Inteligentesèè Debata sobre alternativas que podem ser adotadas para transferir conhecimento sobre o mercado de derivativos ao buy side – financeiro D) Derivativos de Equities e corporate, a fim de estimular um uso maior deste tipo de operações Quais os papéis mais negociados atualmente e seus benefícios? no país Esclarecendo informações sobre riscos, retornos e depósitos de margensèè Quais ferramentas oferecidas pelo mercado de derivativos podem conferir para o buy side corporate mais autonomia aos investidores ao acionar uma movimentação?èè Desenvolvendo uma comunicação clara quanto às características dos Vinicius Gholmie, Partner, Hollander Consultoria produtos oferecidos para garantir que o investidor esteja ciente dos riscos e benefícios envolvidos E) Derivativos de Câmbioèè Desenhando opções: partilhando informações que permitam ao investidor Estratégias para contornar a atuação do IOF em operações onshore de Câmbio identificar os produtos e estratégias corretos para gerar movimentações lucrativas para sua empresa Fernando Araújo, CIO, FCL Capitalèè Empresas de pequeno e médio porte: como driblar as barreiras de comunicação entre estas empresas e os fornecedores de derivativos? Haverá Coffee Break das 15h00 às 15h30.Luiz Adriano Martinez, Partner, Angá Asset Management 16h20 Encerramento do Dia de Interação Inscreva-se Já | Danielle Franco - Tel: +55 (11) 3468-0091 Email: danielle.franco@wbresearch.com 3
  4. 4. Primeiro Dia de Conferência Terça-feira, 31 de Julho de 2012 10h50 Coffee Break da Manhã & Networking 08h00 Credenciamento para a Conferência & Café da Manhã na Zona de Soluções 11h30 Painel sobre a Liquidez Identificando estratégias de sucesso para conciliar as características de 08h45 Abertura da Conferência liquidez dos derivativos no Brasil e a aplicação rentável destes instrumentos Liquidez: um dos mais importantes fatores para a escolha dos derivativos. Aqui, você Nicole Can, Conference Director, Derivatives Brazil 2012 poderá partilhar conhecimentos sobre as atuais condições e perspectivas de liquidez no mercado brasileiro, além de acessar estratégias para lidar com as características do 08h50 Considerações iniciais do Presidente de Mesa mercado local. èè Debata sobre o cenário atual e as expectativas para a liquidez do mercado 09h00 Sessão de Abertura brasileiro de derivativos Visão Macroeconômica - Acesse um exclusivo overview sobre o atual cenário èè Analisando a projeção de riscos futuros gerados pelo nível de liquidez em produtos econômico Brasileiro e projeções para os próximos anos: avalie de que forma o listados e de balcão para que garantir um bom planejamento de investimentos mercado brasileiro de derivativos será impactado èè Acesse estratégias inovadoras que permitem a utilização de derivativos de baixa Nesta sessão, o público terá a honra de partilhar os conhecimentos de um dos mais liquidez no mercado nacional e internacional renomados economistas de nosso país. Nesta palestra, Gustavo Loyla nos trará um èè Movimentações alavancadas: avalie as vantagens e desvantagens destas overview da economia brasileira e mundial, bem como das suas implicações para o movimentações e de que forma elas estão afetando a liquidez de determinados mercado brasileiro de derivativos. produtos èè Tendências econômicas no Brasil: quais as perspectivas em termos de crescimento, inflação e taxa de juros? André Portilho, Head of Equity Flow, BTG Pactual èè Analisando a conjuntura econômica dos países centrais e as possíveis consequências da instabilidade global para o Brasil 12h20 Painel Regulatório èè Quais lições podemos aprender com a experiência internacional de obter um Confira os insights dos principais órgãos reguladores em relação ao retorno mínimo mesmo em situações econômicas adversas? desenvolvimento da indústria de derivativos no país èè Perspectivas para investidores: com a queda dos juros, o que esperar do Neste painel, você poderá acessar o ponto de vista de importantes órgãos reguladores desempenho das variadas classes de ativos, fixos e variáveis? para este mercado. Aproveite esta oportunidade para avaliar o que eles esperam e estão èè Mercado de derivativos: de que forma a economia mundial vem afetando o fazendo para o desenvolvimento do mercado de derivativos local. mercado brasileiro de derivativos? èè Quais as perspectivas dos órgãos reguladores em relação ao crescimento deste èè Projeções e perspectivas econômicas para o Brasil nos próximos 5 anos mercado? èè Confira os projetos desenvolvidos e em andamento que visam a fomentação do Gustavo Loyola, Sócio-Diretor da Tendências Consultoria Integrada e Ex- Presidente do uso de derivativos no país Banco Central, Tendências Consultoria Integrada Keyonte Speaker èè Entenda de que forma os órgãos reguladores estão inovando processos e trabalhando para garantir a mitigação de riscos em movimentações que envolvem 10h00 Painel de Mercado derivativos Acesse um overview sobre o panorama atual do mercado brasileiro de èè Como uma atuação ativa destes órgãos e sistemas de controles mais eficientes derivativos e confira as principais tendências e projeções para a área podem trazer vantagens e segurança aos aplicadores? Quais são as previsões para o investimento em derivativos no Brasil? De que forma este èè Acesse uma visão geral de órgãos reguladores sobre os produtos internacionais cenário está sendo construído? Influências do mercado de derivativos internacional que ainda não são utilizados no país: quais as vantagens e desvantagens terão grande impacto sobre o mercado local? Este painel trará a você a oportunidade de da entrada e utilização de determinados produtos no mercado brasileiro de conferir respostas para estas perguntas e debater projeções importantes para o mercado. derivativos? èè Avalie o grau de maturidade da indústria de derivativos no Brasil e qual o trajeto a ser seguido para que o setor evolua como um todo Sérgio Odilon dos Anjos, Chefe do Departamento de Normas do Sistema Financeiro – èè De que forma a alteração de regras dentro do mercado pode influenciar a liquidez DENOR, Banco Central do Brasil e a quantidade de negócios acionados? èè O que falta para que o buy side – financeiro e corporate – decida investir mais Marcos Galileu Lorena Dutra, Gerente de Análise de Negócios, CVM – Comissão de fortemente em derivativos no Brasil? Valores Mobiliários èè Quais são os tipos de derivativos mais utilizados no país e as razões pelas quais são a preferência nacional? 13h10 Almoço èè Ferramentas e instrumentos: quão diversificada é a estruturação de derivativos no país, considerando a aceitação e adaptação do mercado a novas propostas? èè Demanda x viabilidade: entendendo por que algumas classes de derivativos de sucesso no exterior não deram certo ainda no mercado brasileiro de derivativos “O evento é uma excelente oportunidade Rodrigo Carvalho de Oliveira, Gerente de Investimentos, Previcoke - Coca-Cola Company para as pessoas entenderem o Paulo Corchaki, Chief Investment Officer, Itaú-Unibanco Asset Management mercado de derivativos no Brasil e os Carlos Ferreira, Head da Mesa Institucional, XP Investimentos pontos que devem analisar antes de realizarem o hedge ou sua estratégia de investimento.” Cláudio Fernandes, Diretor, Iguana InvestimentosPatrocínio: ® TM
  5. 5. Sessões Simultâneas14h30 Considerações do Presidente de Mesa 14h30 Considerações do Presidente de MesaSessão A Sessão BInsights sobre a estruturação e tributação Estratégias de ponta para o investimento de sucessode derivativos em derivativos14h40 Estabelecendo cláusulas, prevendo garantias e custos para o 14h40 Painel do Buy Side - Acesse informações sobre os derivativos oferecidos pelasdesenvolvimento de contratos de derivativos mais eficientes instituições financeiras e facilite suas decisões sobre investimentos nestes produtosRecicle seus conhecimentos sobre a elaboração de contratos e garanta o sucesso de suas Este painel foi feito para você, que é responsável pela definição de investimentos em suaoperações com derivativos. empresa. Você poderá acessar os principais benefícios e riscos da utilização de derivativos,èè Calculando margens de operação de acordo com diferentes tipos de contratos e os bem como estratégias para utilizá-los com sucesso. benefícios que eles garantem ao tipo do produto negociado èè Quais os preceitos básicos para a estruturação de derivativos? Após este processo,èè Considerando riscos envolvidos em contratos: como identifica-los e garantir sua de que forma as instituições oferecem os produtos aos clientes? proteção nas negociações èè Quais as melhores formas para que o investidor tenha todas as informações sobreèè De que forma garantir a eficácia e a clareza na comunicação entre os características e futuros riscos de produtos cogitados? departamentos Jurídico e de Investimentos, a fim de elaborar cláusulas condizentes èè Como os órgãos reguladores podem auxiliar na garantia de uma comunicação com a movimentação? transparente entre bancos e clientes, a fim de garantir maior segurança aosèè Contrato Global de Derivativos e anexo de garantias: quais as vantagens e investidores? desvantagens ao oferecer garantias dentro de um CGD? Avalie regras e estratégias èè Entenda como a utilização de derivativos pode representar proteção e aumento de deste tipo de contratos ganhos para o investidorèè Debata sobre as atuais condições disponíveis para o registro de anexos de garantia èè Avalie quais produtos podem oferecer maiores riscos para os investidores quando e de que forma os órgãos reguladores poderiam facilitar estes registros não se tem total conhecimento sobre as suas características èè De que forma a Linha Indexada e o Target Forward podem trazer vantagens eSérgio Santos, Professor, BM&FBOVESPA desvantagens aos investidores? Claudio Fernandes, Diretor, Iguana Investimentos15h20 Modelos quantitativos: quais deles são viáveis para realizar a modelagem de 15h20 Painel do Buy Side - Avaliando estratégias de investimento emderivativos no Brasil? derivativos para o buy side não financeiro: como eles estão lidando comNesta sessão, você terá acesso às mais atuais informações sobre a utilização de modelos a equação risco x retorno?quantitativos em derivativos. Esta é a sessão ideal para que você possa aprimorar suas estratégias de investimentos emèè Qual a confiabilidade dos modelos quantitativos, considerando a estrutura e derivativos, a fim de garantir melhor retorno para sua empresa. estratégias de precificação do mercado brasileiro? èè Debata a evolução dos investimentos do buy side não financeiro em derivativosèè Analisando diferentes tipos de modelos quantitativos e a sua aplicabilidade para a desde a crise econômica de 2008: quais medidas preventivas as empresas passaram tomada de decisão no mercado de derivativos a tomar desde então?èè Arbitragem x modelo quantitativo: identificando oportunidades geradas pelo èè Acesse alternativas para administrar os investimentos em derivativos, gerando alfa movimento da precificação de produtos èè Identifique riscos e saiba como definir o tipo mais adequado de consultoria paraèè Quais as expectativas para o uso destes modelos nos próximos anos? Identifique gerenciá-los efetivamente quais opções poderiam ser inseridas a fim de aprimorar resultados èè Melhores práticas para reduzir a vulnerabilidade de grandes empresas ao investir em derivativosGiuliano Lorenzoni, Gestor de Risco, Fapes – Fundação de Assistência e Previdência èè Planos estratégicos para variação cambial: como tomar importantes decisões deSocial do BNDES investimento frente ao aumento do dólar? Bernardo Clemente, Diretor de Tesouraria, Tam Linhas Aéreas Donald Jackson, CFO, Hewllet-Packard Brasil16h00 Coffee Break & Networking16h40 Debata sobre os principais aspectos tributários e taxas do investimento em 16h40 Painel do Buy Side - Portfolio Management: escolhendo os investimentos dederivativos, e possíveis soluções para um investimento rentável melhor performance para a sua carteira de derivativosParticipe e troque ideias sobre a tributação incidente sobre os investimentos em Compartilhe experiências com seus pares de mercado e confira melhores práticas paraderivativos e de que forma lidar com os seus impactos. alocação de recursos em derivativos.èè Analise o impacto gerado sobre os derivativos pela constante alteração de taxas èè Melhores práticas na busca por alfas consistentes no investimento em derivativos cobradas sobre contratos e como esta situação pode ser resolvida èè Onde os principais players do mercado estão alocando ativos?èè Identificando as características de tributação das principais classes de ativos para èè Quais são os derivativos mais líquidos da indústria? definir o derivativo mais adequado aos seus objetivos èè Encontrando a taxa adequada de risco x retorno para diversificar sua carteira deèè Quais são as perspectivas para o IOF? O governo deve estimular ou retrair o mercado derivativos nos próximos 12 meses? èè Portfolio management x plataformas tecnológicas: quais são as tecnologias queèè Operações onshore x offshore: avalie vantagens e desvantagens tributárias de cada podem auxiliar na escolha do investimento ideal? opção e verifique estratégias para driblar as barreiras existentes èè Melhores práticas em hedges para obter um retorno satisfatório do portfolioDaniel Delabio, Portfolio Manager, Explorador Capital LLC Vladimir Timerman, Portfolio Manager, Nest Investimentos Guido Chagas, Senior Partner, Humaitá Investimentos Alberto Araújo, Partner, Kosmos Asset Management17h20 Encerramento do Primeiro Dia de Conferência Inscreva-se Já | Danielle Franco - Tel: +55 (11) 3468-0091 Email: danielle.franco@wbresearch.com 5
  6. 6. Segundo Dia de Conferência Quarta-feira, 01 de Agosto de 2012 èè Contratos para opções listadas: até que ponto os prazos de contratos podem influenciar na precificação dos ativos e afetar o fluxo de movimentações deste mercado? 08h00 Café da Manhã na Zona de Soluções èè De que forma a oferta de controles de margem e precipitação mais próximas dos dealers poderia favorecer o aumento da demanda por contratos no 8h45 Abertura da Conferência mercado de balcão? èè Como conciliar as decisões tomadas por administradores à viabilidade de Nicole Can, Conference Director, Derivatives Brazil 2012 execução de uma movimentação de acordo com o regulamento dos OTC? èè Quais produtos de balcão estão sendo mais utilizados e quais as principais 08h50 Considerações iniciais do Presidente de Mesa tendências para uma maior estruturação do mercado de balcão, criação de produtos e aumento da demanda para estes derivativos? 09h00 Painel Comparativo èè Custo x flexibilidade: analise características de cada mercado e saiba como avaliar Mercado de derivativos internacional: acesse um comparativo entre a melhor opção para seus investimentos o uso de derivativos no Brasil e em outros países, e avalie como as tendências destes mercados impactarão os players brasileiros Julio Carlos Ziegelmann, Diretor de Renda Variável, BM&FBOVESPA Confira, neste painel exclusivo, as principais características dos mercados local e Derivatives Specialist, Calypso Technology internacional de derivativos: como estes ativos são utilizados nos diferentes mercados e de que forma a indústria internacional influencia a brasileira. 10h40 Coffee Break da Manhã & Networking èè Mercado brasileiro x mercado internacional de derivativos: de que forma as legislações, controles, liquidez e produtos se diferem e conferem pontos positivos 11h30 Painel de Tecnologias para estes mercados? Confira o crescente avanço e a importância da utilização de plataformas èè Confira uma visão geral sobre o atual cenário da indústria de derivativos tecnológicas no mercado de derivativos: quais ferramentas já estão internacional, projeções e perspectivas: o que deve chegar ao Brasil? disponíveis para facilitar este tipo de investimento? èè Principais tendências e novas estruturas utilizadas pelo mercado internacional: Conheça mais sobre a evolução de soluções para a indústria de derivativos, em um será possível reproduzi-las aqui? painel exclusivo sobre plataformas tecnológicas que otimizam processos e facilitam a èè Qual a representatividade dos players brasileiros no mercado de derivativos execução das operações. internacional? De que forma produtos Over-the-counter (OTC) e risk derivatives èè Avalie os mais modernos softwares para a área de derivativos já encontrados no país podem facilitar movimentações no exterior? èè Verifique os sistemas mais utilizados no mercado para reportar informações sobre èè Dodd Frank: debata sobre as principais características e o impacto causado por preços, taxas e variáveis em tempo real e os benefícios percebidos ao adota-los esta legislação nos EUA, de que forma o mercado global está reagindo diante èè Entenda de que forma a integração do Execution Management System (EMS) das regras impostas e como esta legislação pode impactar bancos e fundos de com o Order Management System (OMS) pode ser benéfica para o investimento investimentos brasileiros em derivativos èè Limites de cobertura de crédito em países da Europa: qual a melhor forma para èè Acesse as tendências para softwares no mercado internacional de derivativos e estruturar contratos visando a proteção em casos de crises econômicas? debata sobre a sua adequação para o uso local èè Analise as expectativas em relação ao Euro x mercado de derivativos perante èè Quais critérios vêm sendo adotados pelas empresas para definir a melhor opção a crise econômica europeia e entenda como as grandes empresas estão se de plataforma tecnológica? planejando para uma suposta alteração de moeda Fabricio Oliveira, Head of Risk Management, Mirae Asset Global Rodrigo Assis, International Fixed Income Trader, Quest Investimentos Investments Brazil 9h50 Painel OTC & Listados 12h20 Almoço Analisando alternativas de investimento em opções listadas e de balcão oferecidas no Brasil: verifique retornos e perspectivas para os dois tipos de derivativos Analise as duas grandes vertentes do mercado de derivativos, balcão x listados, e avalie qual delas é mais interessante para o seu perfil de investimentos. èè Acesse estratégias para optar por opções listadas que possuam maior liquidez e “Uma ótima oportunidade para a troca evitar o pagamento de pênaltis ao montar estruturas èè Quais as perspectivas da BM&FBOVESPA para a criação de novos produtos de de experiência dos mais diversos players acordo com as regras e taxas vigentes? do mercado de derivativos brasileiro, èè De que maneira a Bolsa de Valores está direcionando o desenvolvimento do mercado de Derivativos? O que esperar para curto e médio prazo? tratando de todas suas especificidades e derivações.” Fabricio Oliveira, Head of Risk Management, Mirae Asset Global Investments BrazilPatrocínio: ® TM
  7. 7. Sessões Simultâneas13h35 Considerações do Presidente de Mesa 13h35 Considerações do Presidente de MesaSessão A Sessão BReciclando estratégias para melhores investimentos e Impulsionando o mercado brasileiro de derivativos: novasavaliando as principais tendências para trading opções e produtos13h45 Eletronic Trading: ele se tornará uma realidade para o investimento em 13h45 Exportação de commodities x uso de derivativos: entenda o desenvolvimentoderivativos no Brasil? Quando? de derivativos de commodities no Brasil e quais as expectativas para o crescimentoVocê já utiliza ou pretende utilizar ferramentas de Eletronic Trading em sua empresa? destas negociaçõesAproveite esta oportunidade para ficar por dentro das soluções disponíveis para Todos sabemos que o Brasil possui grande potencial para a exportação de commodities,o trading de derivativos, em qual estágio de implementação e utilização elas estão no mas em que fase de desenvolvimento estão os derivativos de commodities no país? Aqui,mercado brasileiro. você poderá acessar informações fundamentais sobre o uso desta classe de derivativos.èè De que maneira está se desenvolvendo o electronic trading de derivativos no èè Por que um país tão rico em commodities não investe tanto neste tipo de mercado brasileiro e o que esperar para os próximos anos? derivativos? O que falta para impulsionar estes investimentos?èè Quais plataformas estão disponíveis e adaptadas à realidade local para realizar èè Quais as melhores estratégias para estruturar, precificar, negociar e registrar este trading? estas opções?èè De que forma os players brasileiros estão se preparando para as negociações em èè Verifique quais são os derivativos de commodities mais cotadas e de que forma o alta frequência? volume de produção influencia na sua precificaçãoèè Avalie o impacto de regulamentações sobre o uso de High Frequency Trading (HFT) èè Negociação de commodities offshore x onshore: avalie vantagens e desvantagens para derivativos de cada um dos tipos de negociaçãoèè Debata sobre a latência no trading de derivativos: qual a importância da low èè Acesse um overview sobre operações com commodities nos Estados Unidos e na latency neste tipo de negociação e como é possível alcança-la? Europa e debata sobre o impacto destes mercados no paísAndrés A. Bagnasco, Quantitative Trader, Researcher, Professor - Algorithmic Trading, Moris Mermelstein, Commodities Trader, Minerva BrasilDerivativos e Mercados Financeiros, Universidade Católica do UruguaiFernando Kazan, Head da Mesa de Eletrônico, XP Investimentos14h30 Painel do Buy Side - Definindo processos estratégicos para garantir o sucesso 14h30 Impulsionando a utilização de derivativos de crédito no país: por que e comodos investimentos em derivativos investir neste instrumento?Neste painel, acesse soluções e processos para lidar com controle de riscos, alavancagem Acesse um painel exclusivo sobre derivativos de crédito e seu papel no mercado brasileiro.e trading de derivativos. Você obterá também informações sobre o CDS e de que forma ele pode ser utilizado no Brasil.èè Identificando a necessidade da implementação de um programa de recompra èè Acesse as principais características dos derivativos de crédito e melhores práticas de ações: estratégias de para o bom desenvolvimento e acompanhamento para a sua utilização do programa èè Quais instrumentos devem ser inseridos no mercado brasileiro para que a demandaèè Debata sobre melhores práticas para negociar a compra e venda de ativos por derivativos de crédito aumente?èè Alavancagem de movimentações: confira alternativas para determinar e controlar a èè Verifique as tendências para derivativos de crédito no mercado global e as alavancagem dos produtos financeiros adquiridos, sem correr riscos desnecessários vantagens do uso de tecnologia para operá-losèè Como mensurar riscos de liquidez e traçar previsões para moeda a fim de optar pelo èè Quais são os conhecimentos necessários para estabelecer a precificação desta classe tipo de investimento mais adequado às necessidades da empresa? de derivativos? èè Estabelecendo uma efetiva análise de riscos para derivativos de créditoEdmar Prado Lopes Neto, Diretor de Finanças e Relações com Investidores, Gol Linhas èè Qual a importância do Credit Default Swap (CDS)? Como o CDS vendo sendoAéreas Inteligentes utilizado na Europa?Eduardo Masson Andrade Martins, Treasury and Risk Manager, Gol Linhas AéreasInteligentes José Augusto Carvalho Filho, Professor, BM&FBOVESPA Henry Singer Gonzalez, Managing Partner & CIO, FRAM Capital15h15 Coffee Break & Networking16h00 Precificação de Derivativos: aprimorando procedimentos e estratégias para 16h00 Certificado de Operações Estruturadas (COE): analisando benefícios eatender aos interesses do buy e do sell side possibilidades de utilização deste novo produtoUma das etapas fundamentais para operar um derivativo: precificação. Para você, que Uma palestra exclusiva sobre um dos produtos mais esperados pelos executivos da área debusca reciclar suas estratégias e agregar novos conhecimentos para aprimorar o processo derivativos: saiba mais sobre as caraterísticas, formas de utilização e benefícios geradosde precificação de derivativos, este é o momento ideal. pela utilização do COE. Você não pode perder!èè De que forma o desenvolvimento do mercado de derivativos pode influenciar na èè Esclarecendo os principais objetivos e as vantagens geradas pela utilização do COE criação de um novo índice de volatilidade, aprimorando, assim, a fórmula èè Entenda as perspectivas dos executivos da área para o processo de inserção do COE de precificação? no mercado de derivativosèè Desvendando os processos de precificação de derivativos adotados pelo sell side: èè Quais os procedimentos para a sua utilização? como o buy side pode utiliza-los a favor de seus investimentos? èè Quais seriam a melhores práticas para negociação, venda e registro deste produto?èè Que fatores são – e quais deveriam ser - considerados ao definir preços para èè Avaliando os potenciais riscos para o investidor e soluções para mitiga-los derivativos das diferentes categorias de ativos? èè Fundos de capital garantido x notas estruturadas: avalie benefícios em termos deèè Value at Risk: como os modelos de VaR podem auxiliar na análise de riscos a fim de flexibilidade e possibilidade de personalização garantir a precificação adequada de derivativos?èè Quais são os pontos de melhoria a serem adotados para uma precificação de Vinicius José de Almeida Albernaz, Diretor, Banco Bradesco S/A derivativos que atraia mais investidores?Guilherme de Morais Vicente, Partner, Mauá Sekular16h45 Encerramento da Conferência Inscreva-se Já | Danielle Franco -Tel: +55 (11) 3468-0091 Email: danielle.franco@wbresearch.com 7
  8. 8. “Dentre as diversas etapas necessárias à evolução do mercado financeiro brasileiro, o desenvolvimento do mercado de derivativos é certamente um cornerstone deste processo. Antecipando essa evolução, a Derivatives Brazil 2012, organizada pela WBR, oferece uma oportunidade excepcional para discutir mais profundamente as perspectivas, desafios e oportunidades presentes neste mercado.” Guido Chagas, Senior Partner, Humaitá InvestimentosQuem Você Vai Encontrar na Derivatives Brazil? Na Derivatives Brazil você terá acesso A Derivatives Brazil irá receber: aos mais recentes desenvolvimentos • Buy Side Financeiro – hedge funds, asset do mercado brasileiro em termos de managements, administradoras de fundos, estratégias, ferramentas e regulamen- family offices, entre outras: tações para derivativos. • CIOs, Diretores, heads e gerentes de Investimentos, Portfolio Managers, Wealth A conferência oferece conteúdo para Managers as empresas do buy side – financeiro • Diretores, heads e gerentes de Riscos, • Traders, e corporate - e do sell side, propor- • CTOs, Diretores e Gerentes de Tecnologia, cionando um encontro exclusivo entre • entre outros... os diferentes players deste mercado e gerando excelentes oportunidades de • Buy Side não Financeiro – grandes negócios. Acesse perspectivas para o empresas de variadas indústrias: desenvolvimento do mercado brasileiro • CFOs, Diretores e gerentes de Tesouraria e Finanças de derivativos, através dos palestran- tes, que representam uma gama de • Sell Side – bancos de investimento e executivos altamente experientes. corretoras, entre outras: Diretores, heads e gerentes de Derivativos, Derivatives Sales e Traders, entre outros... • Provedores de soluções • Bolsas de valores • Todos os demais intermediáriosPatrocínio: ® TM
  9. 9. Para informações biográficas sobre os palestrantes da Derivatives Brazil 2012 e mais detalhes em cada sessão, por favor, acesse: www.derivativesbrazil.comSobre nossos patrocinadores ® TM Calypso Technology, Inc. é um fornecedor mundial de aplicativos que oferta uma suite integrada de aplicações de negociação para o mercado de capitais. Mais de 130 clientes, incluindo oito dos dez maiores bancos, usam Calypso Trading and Risk Management Platform – a primeira suite de aplicativos para produtos e derivativos. Os mais de 600 colaboradores da Calypso são compostos pelos melhores talentos do segmento de mercado de capitais e de tecnologis e, com mais de 25.000+ usuários, Calypso tem sido reconhecido pelas sua inovações premiadas pelo mercado e a sua cultura de atendimento ao cliente. www.calypso.com Maior corretora independente do País. A XP Investimentos não está ligada a nenhum banco. Seu crescimento se dá sustentado em práticas e sucesso próprios. Mais de R$ 180 bilhões movimentados por ano. Números que não param de crescer e consolidam a XP como uma das maiores instituições financeiras do Brasil. Mais de 100 mil clientes e 500 mil alunos treinados. O método inovador de educação financeira da XP foi a base de seu sucesso do Brasil. Mais de 270 escritórios afiliados pelo Brasil. A XP está presente nas principais cidades brasileiras. www.xpi.com.brFaça parte da exclusiva Zonade Soluções da Derivaties Brazil!Se você oferece soluções tecnológicas ou serviçospara o mercado de derivativos, a Derivatives Brazil éo lugar certo para você!Nossa Zona de Soluções tem o objetivo deapresentar soluções que facilitarão o dia a diado Executivo da área de derivativos. As soluçõesincluem consultorias e ferramentas tecnológicas,como: sistemas de Trade Management, Eletronic Para mais informações sobre nossasTrading, Market Data e muito mais! exclusivas e limitadas oportunidades de patrocínio ou exposição, favor contatar Karina Zuccaro: 11 3468 0119 ou karina.zuccaro@wbresearch.com Inscreva-se Já | Danielle Dranco - Tel: +55 (11) 3468-0091 Email: danielle.franco@wbresearch.com

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