Conference EIFR - la conception d un systeme de gestion des risques ERM

1. 25 juin 2014
Alban JARRY
Directeur du Programme Solvency 2 de La Mutuelle Générale
Membre du Conseil d’Administration de XBRL France
Conférence
Solvabilité 2
« Concevoir un système de gestion des risques »

2. La Mutuelle Générale,
une entreprise de l’économie sociale
qui conjugue valeurs et performance
Engagée depuis plusieurs années dans une dynamique de transformation opérationnelle
et technologique, La Mutuelle Générale est aujourd’hui l’un des acteurs leaders de son secteur
CHIFFRES CLES au 31/12/2012
 3e mutuelle française
 13e organisme complémentaire santé français
 Plus de 1,3 de personnes protégées
 Chiffre d’affaires : 1 051 millions d’euros HT
 Fonds propres : 647 millions d’euros
2 MARCHES
 Particuliers
 Entreprises - Professionnels
2 METIERS
 Gestion par délégation du régime obligatoire de Sécurité sociale
 Assurance de personnes (santé & prévoyance)
Conférence EIFR – Conception d’un système de gestion des risques 2

3. 1ere partie :
Optimiser le système d’information
Conférence EIFR – Conception d’un système de gestion des risques 3

4. Contexte de La Mutuelle Générale
• Un vaste périmètre à l’actif et passif :
Santé
Prévoyance
Réassurance
Dépendance
Statutaire – RO
Individuel
Collectif
 1,3 millions d’adhérents
 2,3 milliards d’actifs
Risques
Conférence EIFR – Conception d’un système de gestion des risques 4

5. Contexte de La Mutuelle Générale
• Existant
Gestion d’actifs
Modèles internes assurantiels
Outils de suivi de l’ALM
Gestion de stress test
Rapport de Solvabilité
 Des évolutions
réglementaires
 Des scénarios à redéfinir
Conférence EIFR – Conception d’un système de gestion des risques 5

6. Des contraintes
TRACABILITE
QUALITE
Conférence EIFR – Conception d’un système de gestion des risques 6

7. Pour être conforme avec le Pilier 2 et sortir du labyrinthe
…
Préférez vous ce schéma ?
Conférence EIFR – Conception d’un système de gestion des risques 7

8. Données
Solvency 2
Un schéma de flux à éviter
Comptabilité
Délégations
de gestion
Provisions
techniques
Actifs
Fournisseur
s de flux et
rating
Risques
opérationnel
s
Conférence EIFR – Conception d’un système de gestion des risques 8

9. Ou celui là ?
Conférence EIFR – Conception d’un système de gestion des risques 9

10. Centraliser les référentiels
Etude EFAMA – KPMG « Solvency II – Data Impacts on Asset Management »
(Juin 2012) :
http://ow.ly/p5eQY
 Structure pérenne à mettre
en place
 Qualité et traçabilité des
données
 Description des processus
Conférence EIFR – Conception d’un système de gestion des risques 10

11. S’appuyer sur des experts
Conférence EIFR – Conception d’un système de gestion des risques 11

12. Un choix
 Structurer les systèmes
d’information
 S’appuyer sur des
spécialistes
 Nécessaire réactivité
 Le métier d’une assureur
ou d’une mutuelle n’est
pas d’être une SSII
 Solvency 2 ne permet plus
l’approximation
Conférence EIFR – Conception d’un système de gestion des risques 12

13. 2eme partie :
La contrainte de la directive
Conférence EIFR – Conception d’un système de gestion des risques 13

14. Début 2013 un krach
 Un arrêt des programmes
 Des études sur la
rentabilité des
développements
 Tous les acteurs étaient
positionnés
Conférence EIFR – Conception d’un système de gestion des risques 14

15. Octobre 2013 : une reprise
 Une course contre la
montre qui reprend
 Des budgets à remettre en
place
 Des solutions à trouver en
urgence
Conférence EIFR – Conception d’un système de gestion des risques 15

16. XBRL un nouveau mode de communication
 Une révolution
 Une affaire de spécialistes
 Des contraintes de
taxonomie
 Des évolutions à venir de
la part de l’EIOPA
Conférence EIFR – Conception d’un système de gestion des risques 16

17. Une gestion des flux complexes
 En amont des
branchements complexes
 Une nécessaire
rationalisation
 Agir pour préparer le futur
Conférence EIFR – Conception d’un système de gestion des risques 17

18. Sur un fil
Assurance
Opérationnels
Financiers
Humains
Externes
Stratégiques
 Différents types de risques
à gérer
 Des éditeurs spécialisés
ou généralistes
 Choisir l’offre adaptée à
son besoin
 Des nouvelles offres qui
vont arriver d’ici 2016
Conférence EIFR – Conception d’un système de gestion des risques 18

19. Un programme Solvency 2 sous contraintes
 Ne pas se tromper de cible
 Solvency 2 est complexe
sur les 3 piliers
 Les délais sont très courts
 Les coûts de mise en
œuvre importants
 Etre PRAGMATIQUE
Conférence EIFR – Conception d’un système de gestion des risques 19

20. 2eme partie :
Les autres outils
Conférence EIFR – Conception d’un système de gestion des risques 20

21. Les autres risques
• Suivre tous les risques
Cartographier les risques
Modéliser les Processus
Suivre les risques opérationnels
Suivre tous les risques financiers
Conférence EIFR – Conception d’un système de gestion des risques 21

22. « Pour atteindre la vérité, il faut une fois dans la vie se défaire de toutes les opinions qu'on a
reçues, et reconstruire de nouveau tout le système de ses connaissances. »
René Descartes
Conférence EIFR - Gouvernance et nouvelle politique des risques 22

23. Alban Jarry est Directeur du programme Solvency 2 de La Mutuelle Générale et Membre du Conseil d’Administration de
XBRL France
Il a rejoint, en octobre 2013, La Mutuelle Générale, 3eme Mutuelle Française en Santé et Prévoyance (1,3 millions
d’adhérents), pour diriger une fonction transverse sur les 3 piliers de Solvency 2 et l’ORSA. Auparavant, il était en asset
management chez Edmond de Rothschild Investment Managers, en tant que Directeur Adjoint des Opérations en charge
des Directions des Systèmes d’Information, de la MOA et du Reporting et de la Mesure de Performance des fonds, après
avoir commencé sa carrière en banque privée, en 1995, dans le Département des Produits Nouveaux de La Compagnie
Financière Edmond de Rothschild Banque. Il est intervenant d’HEC Paris Executive Education.
Dans le cadre de travaux de Place, il préside les Groupes de Travail « Reporting AIFM-ESMA » et « LEI » de l’AFG
(Association Française de Gestion), est Membre du Bureau du Club AMPERE (Asset Management Performance et
Reporting), participe au comité de direction du livre blanc « les nouveaux visages du risque en assurance » de Finance
Innovation et aux travaux de la FNMF sur l’ORSA. Depuis 2012, il a développé des groupes de travail entre Asset
Managers et Assureurs pour normaliser les échanges dans le cadre notamment de Solvency II.
Spécialiste de la mise en œuvre des réglementations financières (AIFM, UCIT, Solvency 2, LEI, EMIR, BALE, …) et des
réseaux sociaux professionnels, il est l’auteur d’articles pour La Nouvelle Revue de Géopolitique (Coéditeur de la
rubrique Le Monde Selon Twitter), Le Cercle Les Echos, L'Agefi Communautés, Culture Banque, et anime un blog
(albanjarry.wordpress.com). Il a publié plusieurs études sur les réglementations financières, les market data vendors, la
finance et les réseaux sociaux professionnels.
Il est titulaire d’une MIAGE et du MGA d’HEC, dont il préside l’association des anciens élèves « MGA – H Exed -
Community ».
Annexe : présentation
Conférence Actuaris - Créer de la valeur par la maitrise des risques en assurance 23