Basisportfolio aktien 04-Jul-2012

1. Basisportfolio Aktien
Portfolioreport 04-Jul-2012
Name Basisportfolio Aktien Kumulierte Performance [21. September 2011 - 4. Juli 2012]
TSC_World Portfolio
Referenzwährung EUR
Beschreibung 125
Beginndatum 21-Sep-2011
Anfangsvermögen 1.200.000 120
Aktuelles Vermögen 1.453.182
115
Performance 2012 9,7%
Performance 6,5%
(TSC_World) 110
Port / Ref 3,2%
Kumulierte Performance 21,1% 105
Performance 11,1%
(TSC_World) 100
Port / Ref 10,0%
Anzahl Positionen 12 95
Okt-11 Nov-11 Dez-11 Jan-12 Feb-12 Mrz-12 Apr-12 Mai-12 Jun-12 Jul-12
Cash-Anteil 0,0%
Umsatz 17,8%
10 Monatsbasis
Jährlicher Vergleich
TSC_World Portfolio
Beta 44
Korrelation 0.69
12,5%
Volatilität Portfolio 10,7%
10,0%
Volatilität Referenz (TSC_World) 20,0%
Sharpe Ratio Portfolio 1.90
7,5%
Referenz Sharpe Ratio (TSC_World) 0.51
5,0% Tracking error 4.60%
Alpha 1.67%
2,5%
Informationswert 0.36
0,0%
2011 2012
Cash %
10%
8%
2011 2012 6%
4%
Portfolio 10,4% 9,7% 2%
0%
TSC_World 4,3% 6,5% -2%
Okt-11 Nov-11 Dez-11 Jan-12 Feb-12 Mrz-12 Apr-12 Mai-12 Jun-12 Jul-12
12M ø p.a.
Portfolio 21,1% 25,8%
TSC_World 11,1% 13,5%
Monatlicher Vergleich
TSC_World Portfolio
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
Sep-11 Okt-11 Nov-11 Dez-11 Jan-12 Feb-12 Mrz-12 Apr-12 Mai-12 Jun-12 Jul-12
Sep-11 Okt-11 Nov-11 Dez-11 Jan-12 Feb-12 Mrz-12 Apr-12 Mai-12 Jun-12 Jul-12
Portfolio 1,1% 2,5% 1,5% 5,0% 0,3% 1,3% 2,6% 1,3% -0,8% 2,2% 2,5%
TSC_World -2,5% 11,3% -4,2% 0,4% 5,6% 4,1% 0,5% -1,3% -7,3% 3,9% 1,5%
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2. Basisportfolio Aktien
Verteilung - Gewichtung
Allokation nach Region Nach Branchen
US 41.21 %
DE 25.15 %
FOB 42.35 %
CH 16.88 %
HEA 40.45 %
BE 8.67 %
PHG 9.36 %
FR 8.05 %
TRL 7.80 %
Cash .04 %
Cash .04 %
CHF EUR USD Total
FOB Nahrungsmittel & Getränke 8,3% 16,7% 17,3% 42,4%
HEA Gesundheitswesen 8,6% 15,8% 16,1% 40,5%
PHG Privat- & Haushaltswaren 9,4% 9,4%
TRL Reisen & Freizeit 7,8% 7,8%
Total 16,9% 41,9% 41,2% 100,0%
Gewichtung nach Marktkapitalisierung
50%
40%
30%
20%
10%
0%
AUT BAS BAN CON CHE PHG TRL ENE FSV FOB HEA IND INS MED RET TEC TEL UTI
AUT BAS BAN CON CHE PHG TRL ENE FSV FOB HEA IND INS MED RET TEC TEL UTI
TSC_World 2,7% 5,5% 10,8% 1,7% 2,5% 4,9% 2,3% 11,5% 5,6% 5,2% 7,2% 10,0% 3,8% 2,5% 5,2% 9,5% 5,1% 4,0%
Portfolio 9,4% 7,8% 42,4% 40,5%
Branchen
AUT:Automobile & Zubehör CHE:Chemie FOB:Nahrungsmittel & Getränke IND:Industrie PHG:Privat- & Haushaltswaren TEL:Telekommunikation
BAN:Geldinstitute CON:Baugewerbe & Werkstoffe FSV:Finanzdienstleistungen INS:Versicherungen RET:Einzel- & Grosshandel TRL:Reisen & Freizeit
BAS:Rohstoffe ENE:Öl & Gas HEA:Gesundheitswesen MED:Medien TEC:Technologie UTI:Versorger
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Earnings forecasts provided by THOMSON REUTERS. Funds data provided by MORNINGSTAR.
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