Mais conteúdo relacionado
Return and risk_q
- 1. All Rights reserved to A. Noorbakhsh (as_noorbakhsh@ut.ac.ir & asgnoor@yahoo.com)
سئًال1)ٌثبسد احتمبل تًسیغجًوش شزکت دي َبی(J)سبن ي(S)است سیز شزح ٍث آتی سبل ثزای:
تازدَی ورخ
شرکتS
(درصد)
تازدَی ورخ
شرکتJ
(درصد)
احتمال
يقًع(P)يضعیت
20141/0ريوق
2-5-2/0رکًد
9104/0عادی
1491/0تُثًد
18122/0مالیم رشد
الف)کىید تعییه را سان ي جًوس شرکتُای تازدَی َای ورخ اوتظار مًرد کًياریاوس.
ٍوکت:کًياریاوس فرمًل(آتی زمان ترای) SSS
N
S
JJSJS P)r(Er)r(ErCOV
5
1
ب)است؟ چقدر سان ي جًوس شرکت دي تازدَی َای ورخ تیه َمثستگی ضریة
سئًال2)ػبدی سُم دي ثبسدَی وزخُبیAيBاست ٌثًد سیز شزح ٍث ٍگذشت سبل پىج در.
کىید حسبة را سُم دي ایه َمجستگی ضزیت ي کًياریبوس.
تازدَی ورخB(درصد)تازدَی ورخA(درصد)سال
1081385
12-9-1386
18141387
20161388
14201389
- 2. All Rights reserved to A. Noorbakhsh (as_noorbakhsh@ut.ac.ir & asgnoor@yahoo.com)
سئًال3)دارایی وًع ٍس شبمل پزتفًی یک ثبسدَی ي ریسکX،Y،Zيسن ثبثزاثز َبی(یؼىی
3
1
3
1
3
1
)کىید ٍمحبسج سیز اطالػبت ٍث ٍتًج ثب را.
20%)r(E Z 17%)r(E Y 15%)r(E X
25%Z 20%Y
18%X
50/XZ 20/YZ
50/XY
سئًال4)شزکتُبی ثزای ٌآیىد سبل اوتظبر مًرد ٌثبسد ي ریسکBيPاست سیز شزح ٍث:
22%)r(E P 18%)r(E B
30%P
22%B
40/BP
ریسک(معیار اوحراف)يزن تا ، ًپرتفلی50معادل ،دارایی دي از یک َر ترای درصد86232/21درصد
است.ًپرتفلی ریسک کاَش ترای(داراییُا مجمًع)میسان ٍت25تاید مقدار ٍچ َمثستگی ضریة ،درصد
تاشد.کىید ٍمحاسث ویس را داراییُا ایه اوتظار مًرد ٌتازد.
سئًال5)شزکت مًرد درRيTاست دست در سیز اطالػبت:
25%)r(E T 20%)r(E R
40%T
30%R
1RT
دارایی ٍمجمًع ریسک حداقلRيTکىید حساب را.
- 3. All Rights reserved to A. Noorbakhsh (as_noorbakhsh@ut.ac.ir & asgnoor@yahoo.com)
سئًال6)شزکت دي مًرد در سیز اطالػبت ٍث ٍتًج ثبSيJتؼییه را دارایی ٍمجمًػ ریسک حداقل ،
کىید.
16%)r(E S 14%)r(E J
25%S
22%J
50/JS