Présentation du format tripartite / Ampere de reporting S2 pour les gérants d'actifs. http://clubampere.org

1. 17/09/2014Solving Efeso © 2012
Reporting Gérant Solvabilité 2
Pierre Maugery-Pons
Solving Efeso International
Club AMPERE
8 Octobre 2014

2. - 2 -Club AMPERE – Solving Efeso © 2012
Le groupe de travail Solvabilité 2 AMPERE : des professionnels des
sociétés de gestion membres, d’assureurs et de mutuelles…
… qui ont travaillé ensemble depuis 2012 pour définir les informations
nécessaires à Solvabilité 2 en étant le plus pragmatique possible.

3. - 3 -Club AMPERE – Solving Efeso © 2012
Un socle reconnu en France, en Allemagne et au Royaume Uni sur lequel
s’appuient plusieurs niveaux de consolidations
• Indication seulement
SCR
marché
• Contributions
(consolidations possible au
niveau portefeuille)
• Expositions contreparties en sus
Contributions
SCR
• Inventaire agrégé
(34 données)
• Expositions contreparties
et devises en sus
Inventaire agrégé
• Inventaire complet
(129 données)
Inventaire enrichi
(Format Tri partite)

4. - 4 -Club AMPERE – Solving Efeso © 2012
Un standard conçu pour répondre à l’ensemble des besoins des assureurs,
des gérants d’actifs en couvrant une grande diversité de situations…
Suivi de
gestion
d’actifs
SCR
Reporting
Transparence
ALM
Investissement
majeur
Investissement
secondaire
Investissement
mineur
Inv.
Détaillé
Inv.
Détaillé
Richesse + / -
• type d’instrument,
• référentiel
• accords de rediffusion avec les
fournisseurs de données
• Repricing
• Sensibilités
• Contributions
ligne à ligne
• QRT ASD
• Enrichissement
comptable…
• Alimentation
ligne à ligne
SCR
Reporting
ALM
Agrégé
Inv.
Agrégé
• Alimentation
par agrégats
• Sensibilités ou
contributions
• Concentration /
10 principales
lignes
• Change
• QRT ASD par
agrégats
• Fonds ouverts
• Mandats ou
Fonds

5. - 5 -Club AMPERE – Solving Efeso © 2012
Un modèle décliné sous plusieurs versions : « CSV » ou « XML »
• Un format Xml normé par Fundxml
• Une conception qui cherche à faciliter la
conversion XML – CSV

6. - 6 -Club AMPERE – Solving Efeso © 2012
3 leviers pour mettre en place efficacement ce reporting, minimiser
les coûts et réduire les risques opérationnels
L’application du principe de proportionnalité
 Choix, construction et justification des approches détaillées, agrégées, prospectus…
L’articulation entre les différentes fonctions ou prestations impliquées
 Transparisation, agrégation et enrichissement de positions, référentiel insturments
fourniture d’informations financières, Gestion, Comptabilité titres assurance, Risque,
Finance, Reporting ACPR…
La prise en compte des impératifs de mise en qualité des données dans la
conception et la mise en place des outils
 Définition d’un périmètre de donnée adapté, choix des sources, Séquencement des
étapes (collecte, de contrôle, de calculs, de transcodification ), Niveau de précision
attendue, Contrôles de la qualité et suivi des prestataires (mise en œuvre et
exploitation)