Estratégias OperacionaisComo usar a análise técnica e suas ferramentas para maximizar seus lucros.
“O melhor sistema de Estope é a adequadaseleção dos ativos em que vais Operar.”Alan Farley
Para você ser um trader Completo:   Aprender Análise Técnica e Montar sua Metodologia.   Aprender a selecionar os ativos...
Dois Métodos:   Sistema Fechado de                 Construir seu Próprio Sistema:    operações:                        ...
Sistema Fechado:   Set-Up do Sistema e ferramentas:   1-Uso de gráfico semanal. Identificar o Modo Operacional.   2- Mé...
Passo 1 – Identificar o modo operacional:   No semanal, observar se Topos e fundos estão    ascendentes, descendentes ou ...
Como Operar nos Modos operacionais:   Modo de COMPRA – Operar na posição comprado, não    operar na posição vendido.Compr...
Na compra usando O Sistema:   Com o modo operacional de compra ativado, esperar que a    média de 5, fure de baixo para c...
Em Demonstração:
Quando Fechar a Posição?   Somente fechar a posição quando o SAR semanal virar de    baixo para pontos acima do preço ou ...
Operando na Venda:   Identificar Modo operacional de Venda acionado.   Usar a media de 21 períodos e esperar que seja fe...
Exemplo:
Quando Fechar a posição Vendida?   Após ter vendido alugado, estope de recompra na máxima    da semana que gerou o candle...
De Lado:   Assim que identificarmos o modo de LADO, devemos RETIRAR    todas as medias e usar somente o estocástico lento...
Exemplo:
Seleção de Ativos:   Objetivo 1: Preservar o Capital.   Objetivo 2: Aumentar o Capital.   Fato: Ações em tendência de a...
Seleção de Ativos:   Independente de qual o tempo que estamos planejando    nossa operação, devemos favorecer ativos em t...
Seleção de Ativos:   Decida entre operar vários ativos ou ter um só.   Se for operar vários ativos : Divida os ativos em...
Seleção de Ativos:   A lista é revisada no final de semana, sendo acrescentado    ou retirado ativos.   Lembre-se que at...
ARCZ6:
CSNA:
Seleção de Ativos:   Operar todos os ativos do mercado. (30hs)   Operar ativos em alta ou Lado.(10hs)   Operar dois ou ...
"If you think education is expensive... tryignorance."W.Bok
Ordens de Estope:"Não é triste mudar de idéias; triste é não ter idéias para mudar."(Barão de Itararé)   É uma ordem deix...
Características e Tipos:   Ordem de Estope de Entrada.   Ordem de Estope de Proteção de Lucro.   “entenda que sua sobre...
Ordem de Estope de Entrada:   Todo plano deve ter uma rota de escape.   Quando montamos nossa operação devemos ter uma s...
Em Uso:
Por que usar?   Por que se preço do ativo atingiu seu estope é porque    você não soube prever seu comportamento.   Todo...
Pcar4 Recente:                                                 PCAR4 (46.90, 47.00, 45.60, 47.00)                         ...
Exemplo:                                  MACD (TEMA-smoothed) (-0.01722)                                                 ...
Por quê?   A idéia é cortar logo o prejuízo pela raiz.   Depois de definido um estope de entrada, NUNCA abaixe    ele. E...
Local ideal de colocar um estope:   Aonde Ninguém saiba, ninguém preveja,ninguém pense.   Em uma posição que não comprom...
Critérios de Definição:   Colocam o estope 5% abaixo do seu preço de entrada.   Colocam o estope logo abaixo de um supor...
Critérios de Definição:   Abaixo das medias Móveis.   Deslocando a media móvel de 3 dias em 3 na horizontal.
Exemplo:                                        PCAR4 (46.90, 47.00, 45.60, 47.00)                                        ...
Exemplo:
Exemplo:
Estope proteção de Lucro:   Hoje em dia raramente dou uma ordem de Venda.   Prefiro me concentrar na compra e, à medida ...
Isso permite:   Que se o movimento romper a resistência, eu permaneça    comprado.   Permite que uma vez que a operação ...
O truque é:   Levantar o estope suficiente para proteger o Lucro mas não    o suficiente para sair da operação muito cedo...
Estope de Proteção de Lucro:                                              VALE5 (95.50, 97.45, 95.10, 97.00)              ...
"With knowledge doubt increases." Johann Wolfgang vonGoethe (1749-1832); German poet and playwright
Money Management:“Saber quando e quanto arriscar é tão importante como onde arriscar!”   Evitar que você monte operações ...
Duas regras fundamentais:   Regra 1: Nunca expor mais de 2% do seu Capital em uma    operação!   Regra 2 : Nunca perder ...
"A gente tropeça sempre nas pedraspequenas, porque as grandes a gente logoenxerga." (Provérbio Japonês)
Não expor mais de 2% do seu capital poroperação:   No início do mês calcule seu capital.   Calcule 2% dele.   Exemplo: ...
Exemplo:   Quer comprar Vale5 a R$ 88,00 com estope em R$ 87,00.   Se você executar essa operação estará arriscando R$1,...
Exemplo:                                               VALE5 (95.50, 97.45, 95.10, 97.00)                                 ...
Perceba:   Usando essa regra se você quiser montar uma operação de    compra longe (operação burra) de um suporte (estope...
Nunca perder mais de 6% do Seu capitalem um Mês:   Calcule seu capital, os 2% e os 6%.   Monte operação 1 (2% de Exposiç...
Regra 2   Quando uma das outras operações já estiver no lucro, você    poderá montar outra operação.   Se quiser pode mo...
Punição:   Após montar as três operações o Mercado correu contra    você e estopou todas elas.   Você deverá ser retirad...
Importância:   Não existem palavras no mundo para exprimir a    importância de usar e obedecer RIGIDAMENTE o money    man...
Longo Prazo:   Não somos esprinters.   Somos Maratonistas. No Longo prazo, o money    management é nossa principal defes...
Inner Enemy:"A little knowledge that acts is worth infinitely more than much knowledgethat is idle."Kahlil Gibran (1883-19...
Erros freqüentes:   Deixar uma ordem de compra antes do mercado abrir.   Iniciar uma operação na primeira Meia-Hora do p...
Erros Freqüentes:   Operar pesado nos dias próximos ao vencimento de    opções.   Não se adaptar ao movimento do Mercado...
Erros Freqüentes:   Ser Inflexível.   Ser Teimoso.   Ser Arrogante.   Perder Objetividade.   Operar Demais.   Desres...
Criando Uma Metodologia:"Tu és o arquiteto do teu próprio destino. Trabalha, espera e ousa!"(Ella Wheeler Wilcox)
Ao iniciar uma Operação:   Defina o Tempo de duração do Trade.   Selecione o Ativo.   Analise os Gráficos.   Identifiq...
Tempo do Trade:   Médio e Longo Prazo (6 meses a um ano)   Curto Termo (2-4 semanas)   Swing Trade (3-5 dias)   Day-Tr...
Tempo do Gráfico:   Longo termo – Usa Mensal, Semanal   Curto Termo – Usa o Semanal, diário e Mensal.   Swing Trade – U...
Periodicidade do Gráfico:   O Principal será usado para tomada de decisão.   O secundário (um inferior) para refinar o P...
O Diário:   Imprimir os gráficos da operação, descrevendo porquê    comprei, argumentos, ferramentas e sensações.   Dese...
A função do Diário:   Bem montado ele será seu melhor livro de aprendizado e    aperfeiçoamento que você terá.   Fornece...
Finalmente:   Não existe metodologia única e verdadeira.   Ao longo do tempo vocês promoverão suas próprias    metodolog...
Último:   Estudem, se organizem, se aperfeiçoem.   Dedicação , Disciplina e paciência acabam recompensando.   Pensament...
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  1. 1. Estratégias OperacionaisComo usar a análise técnica e suas ferramentas para maximizar seus lucros.
  2. 2. “O melhor sistema de Estope é a adequadaseleção dos ativos em que vais Operar.”Alan Farley
  3. 3. Para você ser um trader Completo: Aprender Análise Técnica e Montar sua Metodologia. Aprender a selecionar os ativos que vai operar. Aprender a Usar as Ordens de Estope. Aprender a Usar o Money-management. Aprender a Controlar suas emoções. Trabalhar a disciplina, a mentalidade e a objetividade.
  4. 4. Dois Métodos: Sistema Fechado de  Construir seu Próprio Sistema: operações:  Vantagens: Permite maior Vantagens: facilidade de uso, flexibilidade do trader, permite não requer prática, pouco maior conhecimento das tempo de acompanhamento do ferramentas e do mercado como mercado. um todo. Desvantagens: Limitações do  Desvantagens: Consome tempo, sistema, perca da compreensão estudo e dedicação para o (feeling) do mercado. desenvolvimento do seu próprio sistema.
  5. 5. Sistema Fechado: Set-Up do Sistema e ferramentas: 1-Uso de gráfico semanal. Identificar o Modo Operacional. 2- Média Móvel de 5 , 21 e 50 períodos. 3- SAR.
  6. 6. Passo 1 – Identificar o modo operacional: No semanal, observar se Topos e fundos estão ascendentes, descendentes ou de lado. Se estiverem Ascendentes = MODO OPERACIONAL COMPRA – Escreva no topo do grafico o Modo operacional. Se estiverem descendentes = Modo operacional VENDA. Se estiverem de Lado = Modo operacional LADO.
  7. 7. Como Operar nos Modos operacionais: Modo de COMPRA – Operar na posição comprado, não operar na posição vendido.Comprar suporte e rompimento de resistência. Modo de VENDA – Não operar na posição comprado, só operar na Venda. Venda alugada ou descoberta quando perto da resistência. Modo de LADO – Se amplitude maior que 20%. Compra suporte e venda da Resistência.
  8. 8. Na compra usando O Sistema: Com o modo operacional de compra ativado, esperar que a média de 5, fure de baixo para cima a média de 21 períodos no semanal. Ao identificar essa situação no final da semana, entrada na segunda feira com estope programado para mínima da semana anterior.
  9. 9. Em Demonstração:
  10. 10. Quando Fechar a Posição? Somente fechar a posição quando o SAR semanal virar de baixo para pontos acima do preço ou se fizer um pivot de baixa no semanal.
  11. 11. Operando na Venda: Identificar Modo operacional de Venda acionado. Usar a media de 21 períodos e esperar que seja feito um candle de reversão em cima ou próximo dessa media. Efetuar a venda na perda da mínima dessa semana.
  12. 12. Exemplo:
  13. 13. Quando Fechar a posição Vendida? Após ter vendido alugado, estope de recompra na máxima da semana que gerou o candle de reversão. Depois ir descendo o estope de recompra junto com o SAR ou esperar o pivot de alta se armar no semanal. Usar o SAR é mais seguro.
  14. 14. De Lado: Assim que identificarmos o modo de LADO, devemos RETIRAR todas as medias e usar somente o estocástico lento. Para efetuar as entradas esperamos o sinal de compra dado pelo estocástico lento perto da zona dos 20, estope fica na mínima da semana que gerou a compra. Ao se aproximar da resistência, com estocástico perto dos 80, puxamos nosso estope para mínima da semana que fez isso.
  15. 15. Exemplo:
  16. 16. Seleção de Ativos: Objetivo 1: Preservar o Capital. Objetivo 2: Aumentar o Capital. Fato: Ações em tendência de alta são mais fáceis e dóceis. Fato: Ações em tendência de Baixa são ruins. Fato: Ações de lado podem gerar bons trades.
  17. 17. Seleção de Ativos: Independente de qual o tempo que estamos planejando nossa operação, devemos favorecer ativos em tendência de Alta ou de Lado. Entrar em ativos em tendência de Baixa apenas com estopes muito curtos e após longa preparação.
  18. 18. Seleção de Ativos: Decida entre operar vários ativos ou ter um só. Se for operar vários ativos : Divida os ativos em Três Listas: A = Alta; B = Baixa e L = Lado. No final de semana, durante a semana você vai olhar apenas os gráficos da lista A e L.
  19. 19. Seleção de Ativos: A lista é revisada no final de semana, sendo acrescentado ou retirado ativos. Lembre-se que ativos em longa tendência de alta ou ativos com reputação são mais confiáveis e necessitam de estopes mais longos.
  20. 20. ARCZ6:
  21. 21. CSNA:
  22. 22. Seleção de Ativos: Operar todos os ativos do mercado. (30hs) Operar ativos em alta ou Lado.(10hs) Operar dois ou três setores.(10hs) Operar somente dois ou três ativos.(5hs) Operar somente um ativo. (2hs)
  23. 23. "If you think education is expensive... tryignorance."W.Bok
  24. 24. Ordens de Estope:"Não é triste mudar de idéias; triste é não ter idéias para mudar."(Barão de Itararé) É uma ordem deixada na corretora, automática, que permite que quando os preços do ativo batam no valor determinado, uma ordem de venda é imediatamente lançada com o valor de venda definido pelo operador.
  25. 25. Características e Tipos: Ordem de Estope de Entrada. Ordem de Estope de Proteção de Lucro. “entenda que sua sobrevivência no mercado financeiro depende do correto uso da ordem de estope”
  26. 26. Ordem de Estope de Entrada: Todo plano deve ter uma rota de escape. Quando montamos nossa operação devemos ter uma saída programada para o caso da operação não ter fluído como prevíamos. Assim sendo sempre devemos estabelecer nosso ponto de entrada e nosso estope ANTES de termos nos posicionado.
  27. 27. Em Uso:
  28. 28. Por que usar? Por que se preço do ativo atingiu seu estope é porque você não soube prever seu comportamento. Todo ativo que você não souber mais prever seu comportamento, você deve ficar longe dele.
  29. 29. Pcar4 Recente: PCAR4 (46.90, 47.00, 45.60, 47.00) 62 61 60 59 Comprado no rompimento 58 Estope em 1 57 56 55 54 O 53 ^ 52 51 50 49 48 47 46 45 44 10000 5000 O x1000028 4 11 18 26 2 9 16 23 30 6 14 20 27 3 10 17 24 3 November December 2003 February March
  30. 30. Exemplo: MACD (TEMA-smoothed) (-0.01722) 0.0 -0.5 NET4 (0.2800, 0.3000, 0.2800, 0.2800) 5 j 4 3 2 1 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 x1000May June July August September October November December 2003 February March
  31. 31. Por quê? A idéia é cortar logo o prejuízo pela raiz. Depois de definido um estope de entrada, NUNCA abaixe ele. Essa é uma tentação de afastar o estope dos preços que estão caindo. NUNCA faça isso. Como definir o Estope?
  32. 32. Local ideal de colocar um estope: Aonde Ninguém saiba, ninguém preveja,ninguém pense. Em uma posição que não comprometa grande parte de seu capital. Em ativos mais sólidos, mais longo, em ativos mais instáveis, mais curtos. Mercado em alta = estope mais longo. Mercado em Baixa = estopes mais curtos.
  33. 33. Critérios de Definição: Colocam o estope 5% abaixo do seu preço de entrada. Colocam o estope logo abaixo de um suporte próximo. Colocam o estope logo abaixo de uma retração de fibo. Colocam o estope abaixo de Pontos de Cataclisma.
  34. 34. Critérios de Definição: Abaixo das medias Móveis. Deslocando a media móvel de 3 dias em 3 na horizontal.
  35. 35. Exemplo: PCAR4 (46.90, 47.00, 45.60, 47.00) 55 54 53 Compra no Ponto 1 52 MM de 03 Deslocada 51 50 49 48 47 46 ^ 45 44 ` 43 42 41 40 _ 39 38 20000 15000 10000 50003 O 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 10 16 23 30 x10000June July August September October
  36. 36. Exemplo:
  37. 37. Exemplo:
  38. 38. Estope proteção de Lucro: Hoje em dia raramente dou uma ordem de Venda. Prefiro me concentrar na compra e, à medida que o preço da ação subir eu vou ajustando meu estope mais para cima. Quando o ativo estiver se aproximando de uma resistência mais forte, deixo o estope extremamente curto. Até ser estopado.
  39. 39. Isso permite: Que se o movimento romper a resistência, eu permaneça comprado. Permite que uma vez que a operação esteja no lucro ela não mais reverta para prejuízo. Explora o conceito de enquanto subir você permanecer comprado e se for estopado é devido a queda dos preços.
  40. 40. O truque é: Levantar o estope suficiente para proteger o Lucro mas não o suficiente para sair da operação muito cedo. Enquanto a operação corre bem deixe mais folgado o estope. Use o estocástico e as outras ferramentas para perceber sinais de fraqueza na alta, assim que perceber isso levante o estope para próximo do preço.
  41. 41. Estope de Proteção de Lucro: VALE5 (95.50, 97.45, 95.10, 97.00) 105 104 103 102 101 Resistencia 1 100 Y 99 LTB 98 b 97 96 95 94 Resistencia 1 93 a 92 ` 91 _ 90 89 88 O ^ estope Original 87 P 30000 i 25000 20000 15000 10000 O x10 500026 2 9 16 23 30 6 14 20 27 3 10 17 24 3 December 2003 February March
  42. 42. "With knowledge doubt increases." Johann Wolfgang vonGoethe (1749-1832); German poet and playwright
  43. 43. Money Management:“Saber quando e quanto arriscar é tão importante como onde arriscar!” Evitar que você monte operações muito grandes e arriscadas para o tamanho de sua conta. Aprender a ser seu próprio gerente de risco. Conhecer suas fraquezas e suas características. Estabelecer um crescimento ordenado do seu capital.
  44. 44. Duas regras fundamentais: Regra 1: Nunca expor mais de 2% do seu Capital em uma operação! Regra 2 : Nunca perder mais de 6% do seu capital em um mês!
  45. 45. "A gente tropeça sempre nas pedraspequenas, porque as grandes a gente logoenxerga." (Provérbio Japonês)
  46. 46. Não expor mais de 2% do seu capital poroperação: No início do mês calcule seu capital. Calcule 2% dele. Exemplo: R$50.000,00 de capital. R$ 1.000,00 é o máximo de exposição em uma operação.
  47. 47. Exemplo: Quer comprar Vale5 a R$ 88,00 com estope em R$ 87,00. Se você executar essa operação estará arriscando R$1,00 por ação que comprar nela. Se você pode arriscar o máximo de R$1.000,00 em uma operação (2%), você tem permissão de comprar 1000 lotes de Vale5.
  48. 48. Exemplo: VALE5 (95.50, 97.45, 95.10, 97.00) 105 104 103 102 101 Resistencia 1 100 Y 99 LTB 98 b 97 96 95 94 Resistencia 1 93 a 92 ` 91 _ 90 89 88 O ^ estope Original 87 P 30000 i 25000 20000 15000 10000 O x10 5000 26 2 9 16 23 30 6 14 20 27 3 10 17 24 3 December 2003 February March
  49. 49. Perceba: Usando essa regra se você quiser montar uma operação de compra longe (operação burra) de um suporte (estope), automaticamente a regra impedirá que você compre muitas ações. No exemplo anterior se eu quisesse comprar a R$ 92,00 perto da resistência 1, estaria me expondo a R$5,00 por ação podendo comprar apenas 200 ações.
  50. 50. Nunca perder mais de 6% do Seu capitalem um Mês: Calcule seu capital, os 2% e os 6%. Monte operação 1 (2% de Exposição). Monte operação 2 (4% de Exposição). Monte Operação 3 (6% de Exposição). Não poderá montar NENHUMA outra operação até que alguma das outras três já esteja no estope de proteção de lucro.
  51. 51. Regra 2 Quando uma das outras operações já estiver no lucro, você poderá montar outra operação. Se quiser pode montar até 6 operações simultâneas com margem de 1% de exposição!
  52. 52. Punição: Após montar as três operações o Mercado correu contra você e estopou todas elas. Você deverá ser retirado do mercado por aquele mês. Não podendo operar mais naquele período, concentrando seus estudos em readquirir a sintonia com o mercado.
  53. 53. Importância: Não existem palavras no mundo para exprimir a importância de usar e obedecer RIGIDAMENTE o money management. A dificuldade para usa-lo é a nossa natural tendência de querer montar mega-operações e de ter mega- lucros.Esquecendo os Mega-Prejuízos.
  54. 54. Longo Prazo: Não somos esprinters. Somos Maratonistas. No Longo prazo, o money management é nossa principal defesa contra nós mesmos, pois ele cadencia nosso ritmo, nossa velocidade e nossas capacidades, impedindo que queimemos tudo impulsivamente.
  55. 55. Inner Enemy:"A little knowledge that acts is worth infinitely more than much knowledgethat is idle."Kahlil Gibran (1883-1931); Lebanese poet, novelist. Não adianta conhecer e saber as ferramentas. A colocação em prática delas requer: Disciplina, Motivação e comprometimento. Ganância e medo, duas emoções que devem ser abstraídas.
  56. 56. Erros freqüentes: Deixar uma ordem de compra antes do mercado abrir. Iniciar uma operação na primeira Meia-Hora do pregão. Não levar em consideração o Humor do Bovespa na preparação de uma operação. Desrespeitar o Estope, na esperança de uma subida.
  57. 57. Erros Freqüentes: Operar pesado nos dias próximos ao vencimento de opções. Não se adaptar ao movimento do Mercado. Entrar em um ativo por dica de fórum, Chat ou Noticia. Não acreditar na sua análise técnica. Acreditar em demasia na sua análise técnica. Perseguir Preço de Ativos.
  58. 58. Erros Freqüentes: Ser Inflexível. Ser Teimoso. Ser Arrogante. Perder Objetividade. Operar Demais. Desrespeitar sua própria metodologia. Parar de Estudar.
  59. 59. Criando Uma Metodologia:"Tu és o arquiteto do teu próprio destino. Trabalha, espera e ousa!"(Ella Wheeler Wilcox)
  60. 60. Ao iniciar uma Operação: Defina o Tempo de duração do Trade. Selecione o Ativo. Analise os Gráficos. Identifique o Ponto de Entrada e o Estope. Money Management = quanto pode se posicionar. Use o Timing para entrar no ponto planejado.
  61. 61. Tempo do Trade: Médio e Longo Prazo (6 meses a um ano) Curto Termo (2-4 semanas) Swing Trade (3-5 dias) Day-Trader (Horas) Escalpeladores (Segundos)
  62. 62. Tempo do Gráfico: Longo termo – Usa Mensal, Semanal Curto Termo – Usa o Semanal, diário e Mensal. Swing Trade – Usa Diário, 15 Minutos e Semanal. Day Trader – 5 Minutos, 1 Minuto e 60 minutos.
  63. 63. Periodicidade do Gráfico: O Principal será usado para tomada de decisão. O secundário (um inferior) para refinar o Ponto de entrada. O superior para confirmar a direção.
  64. 64. O Diário: Imprimir os gráficos da operação, descrevendo porquê comprei, argumentos, ferramentas e sensações. Desenho e observo o que fiz de certo e o que fiz de errado. Adiciono todas as operações nesse Diário.
  65. 65. A função do Diário: Bem montado ele será seu melhor livro de aprendizado e aperfeiçoamento que você terá. Fornece importantes revelações da forma com que você tem operado. Requer disciplina e organização.
  66. 66. Finalmente: Não existe metodologia única e verdadeira. Ao longo do tempo vocês promoverão suas próprias metodologias. Importante estarem sempre procurando antecipar as zonas de Suporte e de Resistência, buscando os Pcats. Pois esses pontos são locais onde devemos ficar esperando os ativos(Compra) ou ficarmos prontos para saltarmos fora (Venda).
  67. 67. Último: Estudem, se organizem, se aperfeiçoem. Dedicação , Disciplina e paciência acabam recompensando. Pensamento: R$25.000,00 Hoje, a 3% a.m em 10 Anos resultam em R$10.602.617,48. Problema é quando tentamos acelerar o ganho, é quando nos arriscamos mais do que deviamos, é quando queremos enriquecer mais rapido do que é possivel ou seguro.

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