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Índice FuturoÍndice futuro = ibovespa + taxas de juros   Índice futuro = ibovespa O Índice Futuro é o Ibovespa NO DIA DO V...
COMO FUNCIONA
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Margem de garantiaÉ a quantia em dinheiro ou em garantias, que é depositada pelo clientepara garantir posição em aberto qu...
Objetivos dos contratos futuros de indice        Hedge        Especulação
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Cálculo    Cada 100 pontos equivalem a R$ 100,00    Exemplo: Fez uma compra de 10 contratos em 61.300 e vendeu    em 41.80...
Mini índice    Código:                 WIN    Cotação:                Pontos por R$    Meses de vcto.:         Meses Pares...
Mini índice     20% do valor,     Pode ser negociado 1 contrato.     Cada ponto são R$ 0,20.
Especulação      Objetivo do Especulador = $$$ Especular
EspeculaçãoComprar ou vender índice é tão ou mais fácilque comprar ou vender Petrobras na bolsa.Se acredito que o índice v...
Suportes e Resistências•   SUPORTE E RESISTENCIA•   MÉDIAS MÓVEIS•   MÉDIAS + MACD•   BANDAS DE BOLINGER•   ABERTURA – MÍN...
Suportes e resistências                          62100 – 61100 = 1000                          1 mini........ lucro de R$ ...
•   Para investidores que preferem aproveitar a tendência e não se    envolver com a emoção. Quando a média rápida cruza a...
•   Um filtro interessante para    cruzamentos falsos é o MACD.    Quando a média rápida cruza a    lenta de cima para bai...
•   Ferramenta para trade rápido, ela consiste em demonstrar oportunidades de compra ou venda    quando o mercado se afast...
Ferramentas = Blog do Índice•   Espera o candle de 60 minutos, marca a máxima e mínima.•   Se o próximo candle romper para...
Ferramentas = Blog do Índice  Máxima e Mínima
Relatório de abertura
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Características:
O preço do mini-índice é cotado em R$ 0,20 por ponto do Ibovespa. Exemplo: se o Ibovespa está em 65.000 pontos, cada contrato vale R$ 13.000.

Vencimentos nos meses pares do ano.

Código do mini-índice: WIN + mês de vencimento + ano. Exemplo: WINZ11 – Mini-índice com vencimento em dezembro de 2011.

Vantagens:
Tende a ter boa liquidez.

É utilizado para fazer hedge de carteira de ações.

Tende a respeitar os pontos gráficos.

Tende a refletir com fidelidade os movimentos do mercado acionário brasileiro.

MARGEM (R$, AÇÕES E CDB)

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  1. 1. O que é o Índice Futuro• Agora que conhecemos o Ibovespa a vista podemos falar do Ibovespa Futuro, conhecido também por índice futuro, índice, ou mesmo como futurão.• O índice futuro é um derivativo – deriva de ativo - que indica a expectativa do mercado para o valor do IBOVESPA NO FUTURO, ou seja, no dia do vencimento do contrato futuro. IBOVESPA + TAXA DE JUROS IBOVESPA 66.300 pontos INDICE FUTURO 66.800 pontos Índice Futuro
  2. 2. Índice FuturoÍndice futuro = ibovespa + taxas de juros Índice futuro = ibovespa O Índice Futuro é o Ibovespa NO DIA DO VENCIMENTO do Contrato. O vencimento do contrato ocorre a cada dois meses.
  3. 3. COMO FUNCIONA
  4. 4. Mercado futuro negociamos contratos futurosContratos futuros são acordos de compra/venda deum ativo para uma data futura a um preçoestabelecido entre as partes quando da negociação.No índice cada ponto é R$ 1,00.Então se o mercado está a 65000, cada contrato vale R$ 65.000,00No mini índice cada ponto é R$ 0,20Então se o mercado está a 65000, cada contrato vale R$ 13.000,00 Contrato Futuro
  5. 5. Margem de garantiaÉ a quantia em dinheiro ou em garantias, que é depositada pelo clientepara garantir posição em aberto que possui.Contrato de índice precisa de margem de R$ 14.000,00Contrato de mini índice precisa de margem de R$ 2.400,00 * Se for no intraday, precisa de margem de apenas R$ 670,00 Margem de garantia
  6. 6. Objetivos dos contratos futuros de indice Hedge Especulação
  7. 7. Índice Futuro Código: IND Cotação: Pontos por R$ Meses de vcto.: Meses Pares Data de vcto.: Quarta-feira mais próxima ao dia 15 do mês vcto. Corretagem Normal: 0,25% Corretagem Day Trade: 0,15% Liquidez: 5 em 5 contratos Horários: 09:00 as 17:15 Letras e Vencimentos do índice G Fevereiro Q Agosto J Abril V Outubro M Junho Z Dezembro
  8. 8. Cálculo Cada 100 pontos equivalem a R$ 100,00 Exemplo: Fez uma compra de 10 contratos em 61.300 e vendeu em 41.800. Ganho de 500 pontos ou R$ 500,00 por contrato X 10 contratos = R$ 5.000,00
  9. 9. Mini índice Código: WIN Cotação: Pontos por R$ Meses de vcto.: Meses Pares Data de vcto.: Quarta-feira mais próxima ao dia 15 do mês vcto. Corretagem Normal: R$ 10,00 Corretagem Day Trade: R$ 6,00 Liquidez: 1 em 1 contratos Horários: 09:00 as 17:15
  10. 10. Mini índice 20% do valor, Pode ser negociado 1 contrato. Cada ponto são R$ 0,20.
  11. 11. Especulação Objetivo do Especulador = $$$ Especular
  12. 12. EspeculaçãoComprar ou vender índice é tão ou mais fácilque comprar ou vender Petrobras na bolsa.Se acredito que o índice vai subir = comproSe acredito que irá cair = vendo* Não precisa BTC nem nada do tipo Especular
  13. 13. Suportes e Resistências• SUPORTE E RESISTENCIA• MÉDIAS MÓVEIS• MÉDIAS + MACD• BANDAS DE BOLINGER• ABERTURA – MÍNIMA E MÁXIMA Estratégias
  14. 14. Suportes e resistências 62100 – 61100 = 1000 1 mini........ lucro de R$ 200,00 1 grande ... lucro de R$ 1.000,00 Target 62100 Compra 61100 STOP Suporte e Resistência
  15. 15. • Para investidores que preferem aproveitar a tendência e não se envolver com a emoção. Quando a média rápida cruza a lenta de cima para baixo é compra, o oposto é venda.• Mais tranquila 60 min = 5 simples e 21 exponencial Em 200 dias deu: 6.700 pontos, 75 trades (32 certo e 43 errado)• Mais agressiva 30 min = 8 e 20 simples Em 200 dias deu: 13 mil pontos, 124 trades (57 certos e 67 errados) Médias Móveis
  16. 16. • Um filtro interessante para cruzamentos falsos é o MACD. Quando a média rápida cruza a lenta de cima para baixo é compra se o MACD estiver comprado.• Estratégia 15 min = 5 e 26 simples Em 200 dias deu: 8.600 pontos, 206 trades (89 certo e 117 errado) Médias Móveis + MACD
  17. 17. • Ferramenta para trade rápido, ela consiste em demonstrar oportunidades de compra ou venda quando o mercado se afasta rápido de uma média central, “Envelopada” por um afastamento percentual, tendo como objetivo o reencontro do mercado com sua média central.• Regras: – Não entrar nas duas primeiras barras (mercado pode estar se ajustando a notícias e precisa de um tempo para suavizar a média central). – Não entrar nas duas barras finais (o mercado pode estar em fase de zeragem e não dispor de tempo nem liquidez para o funcionamento da ferramenta antes do fechamento). – Entrar com até 50 pontos de afastamento do topo ou do fundo do envelope. Por algumas vezes o mercado não chega a testar exatamente a linha do envelope, fica muito próximo disso. – Stop loss acionado com perda de mais de 200 pontos do preço de entrada, e uma hora de suspensão, para evitar a luta contra uma tendência mais forte. Envelope ou Bandas
  18. 18. Ferramentas = Blog do Índice• Espera o candle de 60 minutos, marca a máxima e mínima.• Se o próximo candle romper para cima é compra, rompendo para baixo é venda.• Target e stop de 400 pontos Máxima e Mínima
  19. 19. Ferramentas = Blog do Índice Máxima e Mínima
  20. 20. Relatório de abertura
  21. 21. HB
  22. 22. futuros@xpi.com.br

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