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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
CARRERA DE ECONOMÍA
ASIGNATURA: ECONOMETRÍA II
PROGRAMACIÓN DEL CURSO Y LINEAMIENTOS GENERALES
INSTRUCTOR: DR. ROGER ALEJANDRO BANEGAS RIVERO
Correo electrónico: aleconomista@gmail.com
INTRODUCCIÓN
La econometría II es una asignatura que tiene el propósito general de proveer a los
estudiantes los conceptos fundamentales relacionados con las disti
, así como proporcionar las herramientas necesarias
para su modelización lineal y no lineal.
De forma adicional, este curso ofrece una introducción al análisis econométrico desde
la integración de unidades de corte transversal y de series de tiempo, llamado datos de
panel.
Como mínimo, el estudiante saldrá de esta clase con un entendimiento amplio de los
asuntos teóricos y metodológicos abordados en la disciplina en cuestión. Entre las
preguntas de interés que se abordan en este curso se encuentran las siguientes:
1. ¿Cómo se evalúan las distintas tendencias de las variables económicas?
2. ¿Cómo se modelan las variables económicas en presencia de volatilidad?
3. ¿Qué supuestos se deben cumplir para una modelación econométrica estructural?
4. ¿Cómo se realiza un pronóstico económico de corto plazo en un entorno
multivariado?

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5. ¿Cómo se evalúan las relaciones de largo plazo entre los agregados
macroeconómicos?
JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO DEL CURSO
En base al perfil profesional del economista, la materia de econometría II reviste
importancia en la medida en que se constituye en un instrumento para estudiar,
comprender, analizar y predecir el funcionamiento micro y macroeconómico.
El mayor objetivo de este es curso es el de introducir a los estudiantes a la
investigación y modelización econométrica con un riguroso fundamento instrumental -
metodológico. En aras de lograr este objetivo tan amplio, este curso ha sido estructurado de
tal forma que a su conclusión el alumno será capaz de lo siguiente:
1- Revisar la metodología de la econometría y las pruebas tradicionales para
especificación de modelos.
2- Evaluar las propiedades de estacionariedad de las series de tiempo.
3- Modelar series económicas en presencia de volatilidad.
4- Comprender los tipos de tendencias de las series económicas, así como la aplicación
de pruebas tradicionales.
5- Comprender la lógica de modelos macroeconométricos estructurales: planteamiento,
métodos de estimación y simulación.
6- Modelar análisis econométrico de corto plazo: funciones de impulso-respuesta de
choques económicos.
7- Realizar proyecciones de corto plazo para agregados macroeconómicos.
8- Modelar análisis econométrico de largo plazo: causalidad y pruebas de exogeneidad.
9- Estimar modelos de datos de panel.

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10-Utilizar al menos un software econométrico (en particular Eviews, Stata o R), de
manera que se posibilite la utilización de la econometría.
MATERIAL REQUERIDO
Tres libros serán consultados de forma regular:
Guerrero G., V. (2003). Análisis estadístico de series de tiempo económicas
(Segunda ed.). México D.F.: Thomson.
Gujarati, D., & Porter, D. (2010). Econometría (Quinta ed.). México: Mc Graw
Hill.
Loría, E. (2007). Econometría con aplicaciones (Primera ed.). México: Pearson
Education.
La edición anterior de Gujarati (2004) puede ser adquirida.
Para los dos casos anteriores verificar que coincida el índice de temas adjuntado en
este programa. Se sugiere su compra.
Adicionalmente, se requerirá indispensablemente:
Eviews (V.6, V.7 o V.8)
R (descargar de: www.r-project.org)
Stata (V.12 o V.13)
MÉTODO DE INSTRUCCIÓN
En cuanto a formato, esta clase es un seminario taller con énfasis en el análisis
metodológico y la interpretación de los temas relevantes del curso. Los estudiantes deberán
leer todas las lecturas asignadas para cada sesión y estar listos para contribuir
substantivamente durante todas las sesiones del curso. Cuando existan lecturas de
discusión, cada estudiante será responsable de participar activamente en las sesiones del
curso. Por supuesto que el instructor también funge como guía y orientador sobre los temas
del curso, especialmente en aquellos en que el alumno tenga duda.
Para el desarrollo del curso se empleará una metodología basada en:

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1. Lecturas relacionadas con la econometría.
2. Guías prácticas individuales.
3. Controles de lecturas.
4. Trabajo aplicativo grupal.
Se sugiere seguir el orden cronológico descrito para los puntos 1, 2 y 3.
La dedicación semanal requerida para el alumno oscila entre 10 y 13 horas por
semana.
EVALUACIÓN
La calificación final del curso estará basada en la calidad del trabajo que el alumno
haga en cinco áreas. Estas cinco áreas y su ponderación de calificación final se enlistan a
continuación.
1) Participación y controles de lecturas ……...………40%
Participación………….…………5%
Controles de lecturas……….........30%
Lí u ó ……………..5%
2) Cont uí …………………..………….. 10%
3) Ex P ……………………………………………10%
4) Trabajo Final de Investigación…………………………….20%
5) Ex F ………………………………………………20%
Hay que hacer notar que para que el alumno apruebe el curso éste debe ser
consistente en todos los rubros que componen la calificación final. Los líderes de discusión
serán aquellos alumnos que dirijan el debate sobre las lecturas asignados: explicando el
núcleo de cada lectura y realizando preguntas relevantes al resto de la clase. El trabajo
como participante del curso será demandante del tiempo del alumno. Todas las lecturas
asignadas deberán ser leídas por todos los participantes.

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No se tomará controles de lecturas fuera de las fechas programadas, tampoco se aplicará
ningún examen fuera de los días definidos.
Los talleres de laboratorios y guías prácticas deberán ser presentados en forma manuscrita
(no se aceptan trabajos en computadoras).
Los exámenes del curso serán acumulativos y se evaluaran sobre el contenido de los
libros bases y el material de lectura requerido. El propósito del examen parcial es el de
entrenar al alumno para el examen final cuya evaluación será más rigurosa.
El trabajo final de investigación consistirá en un modelo econométrico aplicado a la
realidad económica- financiera con delimitación espacial: local, nacional o internacional. El
trabajo final deberá incluir un sumario (abstract), una introducción, una revisión de la
literatura pertinente, una argumentación teórico solido para defender una serie de relaciones
esperadas, los datos, el análisis del modelo y las conclusiones.
Es muy importante que el trabajo de investigación NO SE DEJE PARA EL ÚLTIMO
MINUTO. La investigación para este curso requiere una considerable cantidad de tiempo y
dedicación por parte del alumno. Periódicamente se revisarán los avances en el trabajo de
investigación. No se aceptarán documentos que no hayan tenido LA APROBACIÓN
PREVIA del ESBOZO DE INVESTIGACIÓN por parte del instructor.
El esbozo de investigación consiste en la presentación de una propuesta de
investigación en no más de dos páginas (a lo sumo) de los siguientes puntos: (I)
Planteamiento de Problema; (II) Objetivo de investigación; (III) Relaciones esperadas
(hipótesis); (IV) Fuentes de información; y (V) Referencias Bibliográficas.
Adicionalmente a la evaluación del trabajo de investigación escrito también se
evaluará la presentación oral del mismo. En cuanto a formato, en fechas posteriores se
anunciarán los requisitos para la presentación.

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Es recomendable señalar que el alumno deberá portar básicamente cada clase: (i) la
programación del curso (es decir, el presente documento), (ii) el libro requerido que
corresponda a la clase; iii) una calculadora científica.
POLÌTICA DE DESHONESTIDAD ESCOLAR
Si se detectara que un alumno ha cometido algún acto de deshonestidad escolar, éste
recibirá una calificación reprobatoria y el caso se turnará a las autoridades universitarias
correspondientes. La intención de esta política es la de proteger a los estudiantes honestos
de competencia injusta por parte de individuos sin escrúpulos quienes pueden tratar de
ganar ventaja a través de acciones como las siguientes:
1) Uso de ayuda y/o materiales no autorizados a la hora de presentar examen.
2) Uso compartidos de integraciones de lecturas/ tareas asignadas.
3) Uso de ayuda no autorizada por el instructor para desarrollar su proyecto de
investigación.
4) La adquisición no autorizada de materiales pertenecientes a otros profesores y/o
alumnos sin el permiso correspondiente (Plagio tipo I).
5) Uso de material de investigación publicado, no publicado, perteneciente a otras
personas sin el debido reconocimiento y cita (Plagio tipo II).
OBJETIVOS Y LECTURAS REQUERIDAS POR UNIDAD
Favor notar que esta lista de lecturas es tentativa y que podría cambiar (y/o
aumentarse) durante el transcurso del semestre según criterio del instructor. Es
responsabilidad del estudiante estar al tanto de cualquier cambio anunciado en la clase. Las
siguientes lecturas se listan en el orden sugerido para su lectura; queda a discreción del
alumno seguir este orden.

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UNIDAD I: INTRODUCCIÓN GENERAL
1. Revisar la metodología de la econometría.
2. Revisar los criterios de estimación de parámetros.
3. Revisar los supuestos de la econometría tradicional.
4. Revisar las pruebas de especificación para modelos econométricos.
5. Introducir al análisis de series de tiempo.
Lecturas y ejericios a) y b): Fecha de control: ( / / )
a) Lecturas
i. Guerrero G., V. (2003). Introducción al análisis de series de tiempo. Pg. 1-37.
b) Guía práctica Nº 1 Fecha de presentación: ( / / )
UNIDAD II: MODELOS DE REGRESIÓN NO LINEALES
1. Diferenciar entre modelos de regresión intrínsecamente lineal y no lineal.
2. Estimar mediante el método de ensayo y error.
3. Estimar mediante optimización directa.
4. Estimar mediante linealización iterativa.
5. Realizar la aproximación lineal de la función exponencial
Lecturas y ejercicios a) y b): Fecha de control: ( / / )
a) Lecturas
i. Gujarati, D., & Porter, D. (2010). Modelos de regresión no lineales . Pg. 525-
540.
b) Guía práctica Nº 2 Fecha de presentación: ( / / )
UNIDAD III: MODELOS ESTACIONARIOS DE SERIES DE TIEMPO
1. Estimar modelos ARIMA.
2. Comprender las propiedades de estacionariedad.
3. Evaluar funciones de autocorrelación.
3. Comprender la metodología de Box-Jenkins.
4. Identificar influencias de intervención.
5. Definir la estacionalidad.
6. Ejemplos.

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Lecturas y actividades a) y b): Fecha de control: ( / / )
a) Lecturas
ii. Guerrero G., V. (2003). Modelos para series de tiempo univariadas. Pg. 67-
106.
iii. Gujarati, D., & Porter, D. (2010). Econometría de series de tiempo. Pg. 773-
784.
b) Guía práctica Nº 3 Fecha de presentación: ( / / )
UNIDAD IV: MODELOS DE VOLATILIDAD
1. Comprender procesos ARCH y GARCH.
2. Estimar el modelo ARCH-M.
3. Realiza estimación, contraste y pruebas de especificación.
4. Ejemplos.
Lecturas y actividades a) y b): Fecha de control: ( / / )
a) Lecturas
i. Gujarati, D., & Porter, D. (2010). Medición de la volatilidad de las series de
tiempo financieras: Modelos ARCH y GARCH. Pg. 791-796.
Lecturas opcionales (recomendadas)
ii. Enders, W. (2003). Modeling Volatility. En Applied Economic Time Series
(Second ed., págs. 108 - 155). Wiley.
iii. Brooks, C. (2002). Modeliing volatility and correlation. En Introductory
Econometrics for Finance (2nd ed., págs. 379-444). Cambrigde University
Press.
b) Guía práctica Nº 4 Fecha de presentación: ( / / )
UNIDAD V: TENDENCIAS Y RAÍCES UNITARIAS
1. Explicar las tendencias estocásticas y determinísticas.
2. Aplicar métodos de eliminación de tendencias. Breve reseña.
3. Evaluar procesos con raíces unitarias.
4. Aplicar pruebas de raíces unitarias: Dickey-Fuller Aumentada (DFA), Phillips-
Perron (Ph-P), KPSS.

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5. Introducir a la cointegración de series económicas.
6. Ejemplos.
Lecturas y actividades a) y b): Fecha de control: ( / / )
a) Lecturas
Gujarati, D., & Porter, D. (2010). Econometría de series de tiempo: algunos conceptos
básicos. Pg. 737-769.
b) Guía práctica Nº 5 Fecha de presentación: ( / / )
-----------------PRIMER PARCIAL ACUMULATIVO---------------------------------------
UNIDAD VI: MODELO ECONOMÉTRICO ESTRUCTURAL
1. Explicar la naturaleza y problemas de los modelos estructurales.
2. Comprender los elementos que conforman la construcción de un modelo estructural
de demanda agregada.
3. Explicar los distintos tipos de estimación y simulación.
4. Ejemplos.
PARTE I:
Lecturas requeridas: Fecha de realización: ( / / )
a) Lecturas
i. Gujarati, D., & Porter, D. (2010). Modelos de ecuaciones simultáneas. Pg.
673-688.
ii. Gujarati, D., & Porter, D. (2010). El problema de la identificación. Pg. 689-
710.
iii. Gujarati, D., & Porter, D. (2010). Métodos de ecuaciones simultáneas. Pg.
711-736.
b) Guía práctica Nº 6A Fecha de presentación: ( / / )

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PARTE II:
a) Lecturas requeridas: Fecha de realización: ( / / )
i. Loría, E. (2007). Cap. 7: Construcción de un modelo estructural de la demanda
agregada para la economía mexicana, 1970-2003. En Econometría con
aplicaciones (Primera ed. Págs. 128-151). México: Pearson Education.
ii. Loría, E. (2007). Cap. 8: Métodos de estimación. En Econometría con
aplicaciones (Primera ed. Págs. 153-168). México: Pearson Education.
iii. Loría, E. (2007). Cap. 9: Métodos de simulaicón. En Econometría con
aplicaciones (Primera ed. Págs. 169-203). México: Pearson Education.
b) Guía práctica Nº 6B Fecha de presentación: ( / / )
UNIDAD VII: MODELOS VAR
1. Identificar y estimar un modelo VAR.
2. Realizar funciones de impulso-respuesta y descomposición de varianza para análisis
de choques económicos.
3. Realizar pronósticos multivariados de corto plazo: enfoque gráfico de abanicos (fan
chart)
4. Estimar modelos VAR estructurales con restricciones de corto o largo plazo.
5. Ejemplos.
a) Lecturas
PARTE I:
Lecturas requeridas: Fecha de realización: ( / / )
Gujarati, D., & Porter, D. (2010). Vectores autoregresivos (VAR). Pg. 784-790.
PARTE II:
Lecturas requeridas: Fecha de realización: ( / / )
i. Cuadros, A. (2000). Exportaciones y crecimiento económico: un análisis de
causalidad para méxico. Estudios económicos, 37-64.

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ii. Lanteri, L. (2009). Choques externos y fluctuaciones macroeconómicas, alguna
evidencia para la economía Argentina. Análisis Económico, XXIV(57), 255-275.
i. Carrillo, P. (2010). Modelo dinámico para el análisis y pronóstico del
Producto Interno Bruto. Centro de Estudios Fiscales, Servicio de Rentas
Internas, Estudios tributarios, Quito.
b) Guía práctica Nº 7 Fecha de presentación: ( / / )
UNIDAD VIII: COINTEGRACIÓN Y MODELOS DE CORRECCIÓN DE ERROR
1. Explicar las tendencias comunes y cointegración.
2. Explicar las tendencias comunes y el mecanismo de corrección de error.
3. Evaluar pruebas de cointegración: a) Engle y Granger y b) Johansen.
4. Ejemplos.
a) Lecturas
PARTE I:
Lecturas requeridas: Fecha de realización: ( / / )
i. Loría, E. (2007). Cointegración y vectores autoregresivos. En Econometría con
aplicaciones (Primera ed. Págs. 271-318). México: Pearson Education.
Lectura recomendada (opcional)
ii. Brooks, C. (2002). Modeliing long-run relationship in finance. En Introductory
Econometrics for Finance (2nd ed., págs. 318-378). Cambrigde University
Press.
PARTE II:
Lecturas requeridas: Fecha de realización: ( / / )
i. Mejía, P., & Ramírez, J. (2005). Oferta y demanda agregadas en México:
tendencia, cambio estructural y cointegración. Documentos de investigación,
1-18.

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ii. Rodríguez, D., & Venegas, F. (2010). Efectos de las exportaciones en el
crecimiento económico de México: Un análisis de cointegración, 1929 -
2009. EconoQuantum, 7(2), 55-71.
b) Guía práctica Nº 8 Fecha de presentación: ( / / )
UNIDAD IX: MODELOS DE REGRESIÓN CON DATOS DE PANEL
1. Explicar la importancia de utilizar regresión con datos de panel.
2. Estimar modelos con efectos fijos y efectos aleatorios.
3. Comprender las propiedades de los estimadores.
4. Evaluar pruebas de especificación de modelos: prueba de Hausman
5. Ejemplos en Eviews y Stata.
Lecturas y actividades a) y b): Fecha de control: ( / / )
a) Lecturas
Gujarati, D., & Porter, D. (2010). Modelos de regresión con datos de panel.
Pg. 591-613.
b) Guía práctica Nº 9 Fecha de presentación: ( / / )
-----------------EXAMEN FINAL ACUMULATIVO---------------------------------------

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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEMESTRAL
Favor notar que esta cronograma de actividades es tentativo (puede modificarse o
aumentarse) durante el transcurso del semestre según criterio del instructor. Es
responsabilidad del estudiante estar al tanto de cualquier cambio anunciado en la clase.
Nº de clase
efectiva
Temaprogramado
Líder de
clase
Control de guías
prácticas
Avance de
investigación
Fechade
programación
1 Tema 1Introducción general
2 Tema 2Modelos no lineales
3 Tema 2Modelos no lineales
4 Tema 2Modelos no lineales Profesor
5 Retroalimentación
6 Tema 3Modelos ARIMA A - CH
7 Tema 3Modelos ARIMA
8 Tema 3Modelos ARIMA
9 Retroalimentación
10 Tema 4Modelos de volatilidad D-F
11 Tema 4Modelos de volatilidad
12 Tema 4Modelos de volatilidad
13 Retroalimentación
14 Tema 5 Tendencias y raíces unitarias G- I
15 Tema 5 Tendencias y raíces unitarias
16 Tema 5 Tendencias y raíces unitarias
17 Retroalimentación Temas 1al 5 Trabajo aplicado
18 **PRIMER PARCIAL ACUMUL.***** ******** ******** ******** ********
19 Tema 6Modelo Macroeconométrico estruct. J - L
20 Tema 6Modelo Macroeconométrico estruct.
21 Tema 6Modelo Macroeconométrico estruct. M- O
22 Retroalimentación Trabajo aplicado
23 Tema 7Modelos VAR P - R
24 Tema 7Modelos VAR
25 Tema 7Modelos VAR S - U
26 Retroalimentación Trabajo aplicado
27 Tema 8Cointegración y corrección de error V - X
28 Tema 8Cointegración y corrección de error
29 Tema 8Cointegración y corrección de error Esbozo de invest. TF
30 Retroalimentación Tema 6, 7y 8
31 Tema 9 Datos de panel Y - Z
32 Tema 9 Datos de panel
33 Tema 9 Datos de panel
34 Retroalimentación Tema 9 Pres. y Def. TF
35 APO =Aún por asignarse
36 *****EXAMEN FINAL ACUMULADO*** ******** ******** ********