Simulador de Estratégias de Participação em Leilões de Energia Existente para Geradores
<ul><li>Empresa de base tecnológica - consultoria e prestação de serviços de P&D; </li></ul><ul><li>Spin-off Enerq/USP; </...
Introdução <ul><li>O objetivo principal do projeto foi desenvolver uma ferramenta computacional de simulação de leilões de...
Estratégia - Jogadores Virtuais A metodologia para definição das possibilidades de portfólio é baseada na teoria de cartei...
Carteiras com 2 ativos A figura abaixo resume as curvas de possibilidades de carteira de acordo com o coeficiente de corre...
Carteiras com 2 ativos - Leilão σ ACL σ ACR R ACL R ACR 100% Livre 100% Cativo σ Retorno Energia comercializada no leilão ...
Retorno e Risco da Carteira Retorno da Carteira: Risco da Carteira: 0 0
R ACL R ACR 100% Livre 100% Cativo σ Retorno σ A R B R A 80% Livre + 20% Cativo 80% Cativo + 20% Livre Possibilidades de C...
A Utilidade traduz em números o quanto um determinado objeto, que neste caso é um par risco/retorno, vale para o investido...
O investidor deseja maximizar a sua utilidade k. σ Utilidade e curvas de indiferença
Utilidade e curvas de indiferença σ Retorno Ativo 1 Ativo 2 Agente 1 Agente 2
Formação de Carteira
Ativos - Lances
Carteiras - Lances
Curva de Oferta X Preço
Propensão ao Risco - MAH
Sistema de simulação
Sistema de simulação
<ul><li>Metodologia utilizada pela CCEE para o cálculo das demandas nos leilões de energia existente. </li></ul><ul><li>  ...
Estudo de caso Jogadores mais avessos ao risco com maior quantidade de energia. Jogadores Alpha Propensão ao risco Quantid...
Configuração inicial Demanda Total Fator de referência Decremento (%) Preço inicial 1.000 1,2 5 100,00 Preço ACL Risco ACL...
Rodadas Rodada 1 Rodada 2 Rodada 3 Rodada 4 Rodada 5 Rodada 6 Rodada 7 JogadoresPreço 100,00 95,00 90,25 85,74 81,45 77,38...
Sensibilidade – Demanda Total
Sensibilidade – Preço Inicial
Sensibilidade – FDEMPD
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17.ago safira 12.05_236_duke

  1. 1. Simulador de Estratégias de Participação em Leilões de Energia Existente para Geradores
  2. 2. <ul><li>Empresa de base tecnológica - consultoria e prestação de serviços de P&D; </li></ul><ul><li>Spin-off Enerq/USP; </li></ul><ul><li>Principais Linhas de Pesquisa em Distribuição de Energia: </li></ul><ul><ul><ul><li>Regulação e Comercialização de Energia </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Redes Inteligentes; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Planejamento, Qualidade, Operação; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Redes Subterrâneas; </li></ul></ul></ul><ul><li>Clientes: AES Eletropaulo, Celesc, Light, Cemig, EDP, Rede Energia, ARSESP, Duke Energy, entre outros; </li></ul><ul><li>Parceiros: Enerq/USP, FIPE, etc. </li></ul>Apresentação
  3. 3. Introdução <ul><li>O objetivo principal do projeto foi desenvolver uma ferramenta computacional de simulação de leilões de energia existente com a participação de jogadores reais e de jogadores virtuais, representando os geradores de energia elétrica. </li></ul><ul><li>Metodologia de definição das estratégias de oferta das empresas geradoras. </li></ul><ul><ul><li>Análise de carteiras </li></ul></ul><ul><ul><li>Propensão ao risco (AHP) </li></ul></ul><ul><ul><li>Banco de dados </li></ul></ul><ul><li>Análise de Sensibilidade para o 7° Leilão de Energia Existente. </li></ul>
  4. 4. Estratégia - Jogadores Virtuais A metodologia para definição das possibilidades de portfólio é baseada na teoria de carteiras, desenvolvida inicialmente para o mercado financeiro e adaptada para utilização para o mercado de energia. A teoria de carteiras é utilizada para cenários com escolhas envolvendo incertezas relativas aos retornos de ativos financeiros e foi utilizada no projeto para definir as escolhas feitas pelos vendedores de energia elétrica no momento dos leilões de energia.
  5. 5. Carteiras com 2 ativos A figura abaixo resume as curvas de possibilidades de carteira de acordo com o coeficiente de correlação.
  6. 6. Carteiras com 2 ativos - Leilão σ ACL σ ACR R ACL R ACR 100% Livre 100% Cativo σ Retorno Energia comercializada no leilão é considerada como um ativo livre de risco e retorno igual ao preço de lance
  7. 7. Retorno e Risco da Carteira Retorno da Carteira: Risco da Carteira: 0 0
  8. 8. R ACL R ACR 100% Livre 100% Cativo σ Retorno σ A R B R A 80% Livre + 20% Cativo 80% Cativo + 20% Livre Possibilidades de Carteira σ B σ ACL
  9. 9. A Utilidade traduz em números o quanto um determinado objeto, que neste caso é um par risco/retorno, vale para o investidor. Assim, de acordo com as suas preferências, um ativo terá mais ou menos valor comparado a um investidor com preferências distintas. As curvas de indiferença representam, num espaço em que a escolha de um bem interfere na escolha do outro, todas as possibilidades de cestas desses dois bens que conferem ao investidor a mesma utilidade. Utilidade e curvas de indiferença
  10. 10. O investidor deseja maximizar a sua utilidade k. σ Utilidade e curvas de indiferença
  11. 11. Utilidade e curvas de indiferença σ Retorno Ativo 1 Ativo 2 Agente 1 Agente 2
  12. 12. Formação de Carteira
  13. 13. Ativos - Lances
  14. 14. Carteiras - Lances
  15. 15. Curva de Oferta X Preço
  16. 16. Propensão ao Risco - MAH
  17. 17. Sistema de simulação
  18. 18. Sistema de simulação
  19. 19. <ul><li>Metodologia utilizada pela CCEE para o cálculo das demandas nos leilões de energia existente. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>MQPD = QTDEM * FDEMPD </li></ul><ul><li>(2) QDPQ = Mín[(QTDEM-MQPD);(QOPQ/ PDEMPQ )] </li></ul><ul><li>(3) ORPQ = QDPQ* FRPQ </li></ul><ul><li>(4) 1 ≤ FRPQ ≤ PDEMPQ </li></ul>Sistemática 7° LEE Mínimo para o Produto Disponibilidade Máximo para o Produto Quantidade Incentivo à competição Margem para a rodada discriminatória
  20. 20. Estudo de caso Jogadores mais avessos ao risco com maior quantidade de energia. Jogadores Alpha Propensão ao risco Quantidade Custo 1 0,90 78 500 50 2 0,80 86 450 50 3 0,70 94 400 50 4 0,60 102 350 50 5 0,50 110 300 50 6 0,50 110 250 50 7 0,40 118 200 50 8 0,30 126 150 50 9 0,20 134 100 50 10 0,10 142 50 50 Total 2.750
  21. 21. Configuração inicial Demanda Total Fator de referência Decremento (%) Preço inicial 1.000 1,2 5 100,00 Preço ACL Risco ACL FDEMPD PDEMPQ 100,00 15,00 0,15 1,3 Demanda Qref 850 1.020
  22. 22. Rodadas Rodada 1 Rodada 2 Rodada 3 Rodada 4 Rodada 5 Rodada 6 Rodada 7 JogadoresPreço 100,00 95,00 90,25 85,74 81,45 77,38 73,51 1 500 500 500 500 500 490 436 2 450 450 450 446 383 331 289 3 400 400 354 290 236 196 166 4 350 301 225 161 116 85 65 5 300 210 120 58 21 0 0 6 250 175 100 48 17 0 0 7 200 108 31 0 0 0 0 8 150 57 0 0 0 0 0 9 100 22 0 0 0 0 0 10 50 3 0 0 0 0 0 SOMA 2.750 2.226 1.780 1.503 1.273 1.102 956
  23. 23. Sensibilidade – Demanda Total
  24. 24. Sensibilidade – Preço Inicial
  25. 25. Sensibilidade – FDEMPD
  26. 26. Sensibilidade – PDEMPQ
  27. 27. Obrigado!!!

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