1. Principios de Econometría y modelación Parte 10: Modelos autorregresivos Por Lic. Gabriel Leandro, MBA
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51. Distribuciones teóricas de los coeficientes de autocorrelación y autocorrelación parcial para algunos de los modelos ARIMA más comunes -1 1 0 k -1 1 0 k AR(1): y t = 0 + 1 y t-1 + e t Autocorrelación Autocorrelación parcial
52. Distribuciones teóricas de los coeficientes de autocorrelación y autocorrelación parcial para algunos de los modelos ARIMA más comunes -1 1 0 k -1 1 0 k AR(1): y t = 0 + 1 y t-1 + e t Autocorrelación Autocorrelación parcial
53. Distribuciones teóricas de los coeficientes de autocorrelación y autocorrelación parcial para algunos de los modelos ARIMA más comunes -1 1 0 k -1 1 0 k AR(2): y t = 0 + 1 y t-1 + 2 y t-2 + e t Autocorrelación Autocorrelación parcial
54. Distribuciones teóricas de los coeficientes de autocorrelación y autocorrelación parcial para algunos de los modelos ARIMA más comunes -1 1 0 k -1 1 0 k AR(2): y t = 0 + 1 y t-1 + 2 y t-2 + e t Autocorrelación Autocorrelación parcial
55. Distribuciones teóricas de los coeficientes de autocorrelación y autocorrelación parcial para algunos de los modelos ARIMA más comunes -1 1 0 k -1 1 0 k MA(1): y t = W 0 + e t - W 1 e t-1 Autocorrelación Autocorrelación parcial
56. Distribuciones teóricas de los coeficientes de autocorrelación y autocorrelación parcial para algunos de los modelos ARIMA más comunes -1 1 0 k -1 1 0 k MA(1): y t = W 0 + e t - W 1 e t-1 Autocorrelación Autocorrelación parcial
57. Distribuciones teóricas de los coeficientes de autocorrelación y autocorrelación parcial para algunos de los modelos ARIMA más comunes -1 1 0 k -1 1 0 k MA(2): y t = W 0 + e t - W 1 e t-1 – W 2 e t-2 Autocorrelación Autocorrelación parcial
58. Distribuciones teóricas de los coeficientes de autocorrelación y autocorrelación parcial para algunos de los modelos ARIMA más comunes -1 1 0 k -1 1 0 k MA(2): y t = W 0 + e t - W 1 e t-1 – W 2 e t-2 Autocorrelación Autocorrelación parcial
59. Distribuciones teóricas de los coeficientes de autocorrelación y autocorrelación parcial para algunos de los modelos ARIMA más comunes -1 1 0 k -1 1 0 k ARIMA(1,1): y t = 0 + 1 y t-1 + e t - W 1 e t-1 Autocorrelación Autocorrelación parcial
60. Distribuciones teóricas de los coeficientes de autocorrelación y autocorrelación parcial para algunos de los modelos ARIMA más comunes -1 1 0 k -1 1 0 k ARIMA(1,1): y t = 0 + 1 y t-1 + e t - W 1 e t-1 Autocorrelación Autocorrelación parcial
61. Distribuciones teóricas de los coeficientes de autocorrelación y autocorrelación parcial para algunos de los modelos ARIMA más comunes -1 1 0 k -1 1 0 k ARIMA(1,1): y t = 0 + 1 y t-1 + e t - W 1 e t-1 Autocorrelación Autocorrelación parcial
62. Distribuciones teóricas de los coeficientes de autocorrelación y autocorrelación parcial para algunos de los modelos ARIMA más comunes -1 1 0 k -1 1 0 k ARIMA(1,1): y t = 0 + 1 y t-1 + e t - W 1 e t-1 Autocorrelación Autocorrelación parcial
63. Distribuciones teóricas de los coeficientes de autocorrelación y autocorrelación parcial para algunos de los modelos ARIMA más comunes Decrecimiento rápido sin llegar a anularse Decrecimiento rápido sin llegar a anularse ARMA(p,q) Se anula para retardos superiores a p Decrecimiento rápido sin llegar a anularse AR(p) Decrecimiento rápido sin llegar a anularse Se anula para retardos superiores a q MA(q) FAP FAC
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68. Modelos ARIMA en Gretl -1 1 0 k -1 1 0 k ARIMA(1,1): y t = 0 + 1 y t-1 + e t - W 1 e t-1 Autocorrelación Autocorrelación parcial