Lo schema delle Sessioni e la descrizione dei temi trattati della XIV edizione dell'evento annuale ABI sulle regolamentazioni di Basilea 3 - See more at: http://www.abieventi.it/eventi/2028/basilea-3-risk-supervision-2014/#sthash.BgX7b4G0.dpuf
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SESSIONE PARALLELA D
AQR E STRESS TEST
TRA I POSSIBILI TEMI:
Rischio sistemico e stress test
Il disegno dello stress test 2014
Stress test e vigilanza macroprudenziale
Stress test, AQR e debito sovrano
La nuova classificazione EBA e i "forborne loans"
Chair Giuseppe Lusignani, Università degli Studi di Bologna
SESSIONE PARALLELA E
ALTRE NORMATIVE DI VIGILANZA
TRA I POSSIBILI TEMI:
I nuovi rischi ICAAP nella circolare 285
Fondi propri e nuovi requisiti di capitale
Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari
La nuova segnalazione LGD
La classificazione della qualità del credito
Chair Paola Schwizer, Università di Parma e SDA Bocconi
SESSIONE PARALLELA F
RISCHIO OPERATIVO – CONVEGNO ANNUALE DIPO (DATA BASE ITALIANO
PERDITE OPERATIVE) – PRIMA PARTE
TRA I POSSIBILI TEMI:
Le novità regolamentari internazionali ed europee
La definizione del risk appetite
KRI per gli eventi Low Frequency High Impact
I modelli avanzati sono appetibili (rispetto ai modelli standard)?
Chair Sandra Paterlini, European Business School, Wiesbaden
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MARTEDÌ 17 GIUGNO – MATTINA (9.15 ‐ 13.00)
SESSIONE PARALLELA G
LA NUOVA VIGILANZA
TRA I POSSIBILI TEMI:
Come cambia la convalida dei rating
Il coordinamento tra Banca d'Italia e BCE
Le nuove strutture e le nuove funzioni della Banca d'Italia
Verso un modello di SREP europeo
Chair Andrea Resti, Università Bocconi ed EBA BSG
SESSIONE PARALLELA H
RISCHIO DI CREDITO
TRA I POSSIBILI TEMI:
La nuova validazione europea
Perdite attese e nuovi standard contabili
L'impatto della recessione sui parametri di rischio
Rating override: profili di rischio e organizzativi
La calibrazione del low default portfolios
SME Supporting Factor
La nuova classificazione EBA e i "forborne loans"
Chair Giacomo De Laurentis, Università Bocconi
SESSIONE PARALLELA I
IL NUOVO FRAMEWORK PER LA GESTIONE DELLE CRISI BANCARIE
TRA I POSSIBILI TEMI:
Resolution Directive
Strumenti di contingent capital e BRRD
Capital conservation buffer e AMD
Chair Marco Lamandini, Università degli Studi di Bologna
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SESSIONE PARALLELA L
IL GOVERNO DEI RISCHI
TRA I POSSIBILI TEMI:
Il risk management e la definizione dei bonus
Collaborazione tra risk management e board
Il coinvolgimento della funzione rischi nelle strategie aziendali
Il marketing del risk management
Il ruolo del CRO
Chair Marina Brogi, Sapienza Università di Roma
SESSIONE PARALLELA M
PICCOLE BANCHE
TRA I POSSIBILI TEMI:
Che fine ha fatto la proporzionalità?
Proporzionalità e governo societario
Funzioni di controllo e job rotation
Risk management e CDA nelle banche medio‐piccole
Chair Michele Modina, Università degli Studi del Molise
SESSIONE PARALLELA N
RISCHIO OPERATIVO – CONVEGNO ANNUALE DIPO (DATA BASE ITALIANO
PERDITE OPERATIVE) – SECONDA PARTE
TRA I POSSIBILI TEMI:
Rischio Operativo e Rischio Informatico nel nuovo Sistema dei Controlli Interni
Le frodi sul credito tra cross e boundaries
La segnalazione semestrale nella Circolare 285
Il rischio operativo in altri settori
Chair Vittorio Vecchione , Luiss “Guido Carli”